有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2020年11月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2020年11月25日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第416回利付国債(2年)	99,100,000	99,555,860
		第323回利付国債(10年)	78,100,000	79,379,278
		第358回利付国債(10年)	16,050,000	16,214,512
		第359回利付国債(10年)	44,950,000	45,379,722
		第62回利付国債(30年)	15,700,000	15,283,008
		第65回利付国債(30年)	5,850,000	5,505,903
		第143回利付国債(20年)	6,250,000	7,381,250
		第150回利付国債(20年)	25,400,000	29,637,228
		第158回利付国債(20年)	12,850,000	13,338,685
		第159回利付国債(20年)	12,550,000	13,207,996
		第169回利付国債(20年)	8,400,000	8,319,528
	小計	銘柄数:11	325,200,000	333,202,970
		組入時価比率:16.7%		16.4%
	米ドル	EMIRATE OF ABU DHABI	200,000.00	213,250.00
		REPUBLIC OF PANAMA	35,000.00	50,203.12
		REPUBLIC OF PERU	46,000.00	48,530.00
		US TREASURY	60,000.00	92,643.75
		US TREASURY	25,000.00	39,343.75
		US TREASURY	165,000.00	157,935.93
		US TREASURY	490,000.00	467,796.86
		US TREASURY	40,000.00	52,087.50
	小計	銘柄数:8	1,061,000.00	1,121,790.91
				(117,215,932)
		組入時価比率:5.9%		5.8%
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	425,000.00	445,927.00
		CANADIAN GOVERNMENT	175,000.00	210,190.75
	小計	銘柄数:2	600,000.00	656,117.75
				(52,771,550)
		組入時価比率:2.6%		2.6%
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS	445,000.00	498,121.87
	小計	銘柄数:1	445,000.00	498,121.87
				(2,600,196)
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,160,600,000.00	1,222,239,466.00
	小計	銘柄数:1	1,160,600,000.00	1,222,239,466.00
				(35,078,272)
		組入時価比率:1.8%		1.7%
	ペルーソル	REPUBLIC OF PERU	564,000.00	682,157.42
	小計	銘柄数:1	564,000.00	682,157.42
				(19,748,457)
		組入時価比率:1.0%		1.0%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	60,000.00	79,965.00
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	60,000.00	63,009.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	124,000.00	140,034.44
		BUONI POLIENNALI DEL TES	284,000.00	311,258.32
		FRENCH TREASURY	15,000.00	20,048.84
		REPUBLIC OF CHILE	100,000.00	106,437.50
		REPUBLIC OF INDONESIA	100,000.00	105,843.75
		SPANISH GOVERNMENT	28,000.00	35,296.52
		SPANISH GOVERNMENT	30,000.00	47,734.50
		SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	99,361.80
	小計	銘柄数:10	891,000.00	1,008,989.67
				(125,417,415)
		組入時価比率:6.3%		6.2%
	英ポンド	UK TREASURY	139,000.00	161,332.53
		UK TREASURY	164,668.00	200,192.49
		UK TREASURY	215,000.00	199,854.61
	小計	銘柄数:3	518,668.00	561,379.63
				(78,391,051)
		組入時価比率:3.9%		3.9%
	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	315,000.00	356,627.25
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	176,000.00	211,247.52
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	201,985.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	190,000.00	238,123.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	190,000.00	184,446.30
	小計	銘柄数:5	1,021,000.00	1,192,429.77
				(91,781,319)
		組入時価比率:4.6%		4.5%
	マレーシアリンギット	MALAYSIAN GOVERNMENT	241,000.00	274,569.13
	小計	銘柄数:1	241,000.00	274,569.13
				(7,026,224)
		組入時価比率:0.4%		0.3%
	韓国ウォン	REPUBLIC OF KOREA	446,040,000.00	450,661,331.00
	小計	銘柄数:1	446,040,000.00	450,661,331.00
				(42,587,495)
		組入時価比率:2.1%		2.1%
	オフショア中国元	CHINA GOVERNMENT	1,750,000.00	1,573,857.06
	小計	銘柄数:1	1,750,000.00	1,573,857.06
				(25,040,065)
		組入時価比率:1.3%		1.2%
	国債証券計			930,860,946
				(597,657,976)
地方債証券	米ドル	CALIFORNIA ST	45,000.00	50,700.15
		LOS ANGELES CA CMNTY CLG	45,000.00	45,778.50
		TEXAS ST TRANSN COMMN	100,000.00	128,245.00
	小計	銘柄数:3	190,000.00	224,723.65
				(23,481,374)
		組入時価比率:1.2%		1.2%
	カナダドル	PROVINCE OF ONTARIO	19,000.00	20,525.51
		PROVINCE OF ONTARIO	190,000.00	267,263.50
	小計	銘柄数:2	209,000.00	287,789.01
				(23,146,870)
		組入時価比率:1.2%		1.1%
	地方債証券計			46,628,244
				(46,628,244)
特殊債券	米ドル	FGLMC 30 YR Q59746	49,728.70	54,755.20
		FGLMC 30 YR Q60355	51,103.87	55,453.82
		FNMA 30 YR 357854	110,330.68	128,912.72
		FNMA 30 YR CA 2187	34,352.35	37,278.95
		FNMA 30 YR CA 2368	132,763.37	144,073.97
		FNMA 30 YR CA 2370	117,049.95	128,814.07
		GNMAII30YR TBA 3.0 DEC20	313,000.00	326,815.99
		UMBS 30 YR BN 6715	48,437.06	52,926.87
		UMBS 30 YR BQ 3967	69,930.88	74,924.76
		UMBS 30 YR CA 6404	112,829.42	121,821.12
		UMBS 30 YR QA 0236	42,618.78	46,191.97
		UMBS 30 YR QA 9825	73,458.45	77,843.39
		UMBS 30 YR RA 1419	77,622.92	84,203.66
		UMBS 30 YR RA 1573	51,042.41	54,891.18
		UMBS 30YR TBA 1.5 DEC20	94,000.00	94,815.15
		UMBS 30YR TBA 2.0 DEC20	356,000.00	368,682.50
		UMBS 30YR TBA 2.5 DEC20	304,000.00	318,060.00
	小計	銘柄数:17	2,038,268.84	2,170,465.32
				(226,791,921)
		組入時価比率:11.3%		11.2%
	カナダドル	CANADA HOUSING TRUST	575,000.00	603,163.50
	小計	銘柄数:1	575,000.00	603,163.50
				(48,512,440)
		組入時価比率:2.4%		2.4%
	ユーロ	CAISSE FRANCAISE DE FIN	100,000.00	104,891.00
		DEVELOPMENT BK OF JAPAN	100,000.00	101,229.00
	小計	銘柄数:2	200,000.00	206,120.00
				(25,620,716)
		組入時価比率:1.3%		1.3%
	オーストラリアドル	EUROPEAN INVESTMENT BANK	48,000.00	55,790.88
	小計	銘柄数:1	48,000.00	55,790.88
				(4,294,224)
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	オフショア中国元	CHINA DEVELOPMENT BANK	200,000.00	198,143.00
		CHINA DEVELOPMENT BANK	2,330,000.00	2,517,309.86
		CHINA DEVELOPMENT BANK	3,810,000.00	3,883,837.80
	小計	銘柄数:3	6,340,000.00	6,599,290.66
				(104,994,714)
		組入時価比率:5.2%		5.2%
	特殊債券計			410,214,015
				(410,214,015)
社債券	米ドル	AHT1 2018-ASHF A	90,946.55	86,959.06
		ALLEGHANY CORP	44,000.00	49,658.84
		AMGEN INC	30,000.00	40,167.60
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	35,000.00	49,878.85
		AT&T INC	11,000.00	11,126.83
		AT&T INC	52,000.00	52,424.84
		BANK OF AMERICA CORP	16,000.00	18,994.24
		BANNER HEALTH	38,000.00	39,540.52
		BAT CAPITAL CORP	20,000.00	24,032.60
		BIOGEN INC	39,000.00	38,895.09
		BON SECOURS MERCY	29,000.00	28,959.11
		BP CAP MARKETS AMERICA	40,000.00	39,426.00
		BRITISH TELECOM PLC	30,000.00	48,769.80
		BROADCOM CRP / CAYMN FI	12,000.00	13,174.92
		BROADCOM INC	31,000.00	35,187.79
		BX 2019-IMC A	100,000.00	96,492.08
		CAS 2014-C03 2M2	15,383.38	15,417.97
		CAS 2014-C04 1M2	43,163.81	44,017.27
		CAS 2014-C04 2M2	24,395.37	24,982.59
		CAS 2015-C01 2M2	6,001.69	6,088.31
		CAS 2016-C01 1M2	18,107.66	19,387.61
		CAS 2016-C01 2M2	12,575.35	13,606.70
		CAS 2016-C02 1M2	46,217.69	48,788.64
		CAS 2016-C04 1M2	59,593.69	62,258.36
		CAS 2016-C06 1M2	20,106.42	21,016.15
		CAS 2020-R02 2M1	16,207.67	16,215.63
		CBS CORP	20,000.00	25,300.00
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	30,000.00	37,318.80
		CITIGROUP INC	35,000.00	40,972.75
		CITIGROUP INC	27,000.00	31,348.89
		COMCAST CORP	2,000.00	2,541.62
		COMMONSPIRIT HEALTH	27,000.00	28,442.34
		CORNING INC	20,000.00	26,917.80
		CVS HEALTH CORP	29,000.00	38,746.03
		ENERGY TRANSFER OPERATNG	8,000.00	8,594.48
		ENERGY TRANSFER OPERATNG	53,000.00	60,542.43
		ENERGY TRANSFER OPERATNG	20,000.00	20,451.60
		FCAT 2018-3 D	36,000.00	37,870.92
		FOX CORP	45,000.00	54,145.35
		GENERAL ELECTRIC CO	45,000.00	49,208.85
		GILEAD SCIENCES INC	20,000.00	26,159.20
		GILEAD SCIENCES INC	20,000.00	19,964.00
		GLENCORE FUNDING LLC	30,000.00	33,170.70
		GLENCORE FUNDING LLC	40,000.00	40,370.80
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	41,000.00	43,900.34
		GSMS 2011-GC5 D	75,000.00	62,310.43
		GSMS 2013-G1 A1	23,759.99	23,937.04
		GSMS 2013-G1 A2	115,000.00	113,865.80
		HUSKY ENERGY INC	50,000.00	53,024.00
		IHSFR 2018-SFR4 A	92,303.04	92,995.02
		JPMBB 2014-C21 B	17,203.00	18,068.62
		LAS VEGAS SANDS CORP	50,000.00	51,915.00
		LEAR CORP	3,000.00	3,372.12
		LEAR CORP	3,000.00	3,211.23
		LEIDOS INC	26,000.00	30,820.40
		MASS MUTUAL LIFE INS CO	13,000.00	13,864.24
		ONEOK INC	35,000.00	38,473.75
		ORACLE CORP	20,000.00	23,054.20
		ORACLE CORP	22,000.00	26,356.00
		PETROLEOS MEXICANOS	25,000.00	21,412.50
		PLAINS ALL AMER PIPELINE	7,000.00	7,626.92
		PLAINS ALL AMER PIPELINE	4,000.00	4,044.04
		PLAINS ALL AMER PIPELINE	10,000.00	10,273.60
		PMTCR 2019-1R A	64,338.06	58,415.19
		RALPH LAUREN CORP	42,000.00	44,204.58
		ROSS STORES INC	9,000.00	10,555.56
		SANTANDER HOLDINGS USA	13,000.00	14,773.85
		SBA TOWER TRUST	25,000.00	26,684.36
		SHELL INTERNATIONAL FIN	45,000.00	50,329.35
		SOUTHWEST AIRLINES CO	45,000.00	51,177.15
		SURA ASSET MANAGEMENT	100,000.00	109,428.13
		SYNCHRONY FINANCIAL	45,000.00	50,391.90
		SYNCHRONY FINANCIAL	10,000.00	11,071.80
		UBS GROUP FUNDING SWITZE	200,000.00	228,216.00
		US BANCORP	30,000.00	33,375.00
		VALERO ENERGY CORP	6,000.00	7,731.30
		VIACOMCBS INC	3,000.00	3,385.02
		VIACOMCBS INC	20,000.00	24,615.00
		VIACOMCBS INC	6,000.00	7,051.20
		VOYA FINANCIAL INC	26,000.00	27,298.18
		WABTEC CORP	16,000.00	17,492.64
		WALT DISNEY CO	25,000.00	29,231.25
	小計	銘柄数:82	2,749,303.37	2,975,486.67
				(310,908,602)
		組入時価比率:15.5%		15.3%
	カナダドル	BELL CANADA	20,000.00	21,929.00
		MORGAN STANLEY	100,000.00	106,348.00
	小計	銘柄数:2	120,000.00	128,277.00
				(10,317,319)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	ユーロ	ALTRIA GROUP INC	100,000.00	118,466.00
		ANZ BANKING GROUP	100,000.00	101,442.00
		BANK OF AMERICA CORP	100,000.00	104,495.00
		BNP PARIBAS	100,000.00	101,510.00
		BPCE SFH	100,000.00	108,155.00
		CHUBB INA HOLDINGS INC	100,000.00	101,146.00
		CK HUTCHISON FINANCE 16	100,000.00	102,779.00
		COMCAST CORP	100,000.00	103,638.00
		COMMONWEALTH BANK AUSTRA	100,000.00	102,007.00
		DAIMLER INTL FINANCE BV	45,000.00	45,379.80
		DEXIA CREDIT LOCAL	100,000.00	101,891.00
		DH EUROPE FINANCE SA	100,000.00	102,022.00
		DNB BOLIGKREDITT AS	100,000.00	102,550.00
		GE CAPITAL EURO FUNDING	50,000.00	61,601.50
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	45,000.00	51,328.35
		HARLEY-DAVIDSON FINL SER	100,000.00	100,751.00
		JPMORGAN CHASE & CO	100,000.00	104,968.00
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	100,000.00	103,439.00
		NORDEA MORTGAGE BANK PLC	100,000.00	101,842.00
		SNCF SA	100,000.00	105,789.00
		TORONTO-DOMINION BANK	100,000.00	102,349.00
		TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	100,000.00	99,478.00
		VOLKSWAGEN BANK GMBH	45,000.00	47,244.15
		VOLKSWAGEN LEASING GMBH	25,000.00	27,009.00
		WELLS FARGO & CO	100,000.00	99,741.00
	小計	銘柄数:25	2,210,000.00	2,301,020.80
				(286,016,885)
		組入時価比率:14.3%		14.1%
	英ポンド	GATWICK FUNDING LIMITED	100,000.00	110,439.00
		ING GROEP NV	100,000.00	110,410.00
		YORKSHIRE WATER FINANCE	50,000.00	56,508.00
	小計	銘柄数:3	250,000.00	277,357.00
				(38,730,131)
		組入時価比率:1.9%		1.9%
	社債券計			645,972,937
				(645,972,937)
	合計			2,033,676,142
				(1,700,473,172)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。