有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	965,240
コール・ローン	1,188,587,275
株式	64,914,436,230
未収入金	453,343,105
未収配当金	66,521,000
流動資産合計	66,623,852,850
資産合計	66,623,852,850
負債の部
流動負債
未払金	711,999,766
未払解約金	1,100,000
未払利息	1,739
流動負債合計	713,101,505
負債合計	713,101,505
純資産の部
元本等
元本	32,905,717,804
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,005,033,541
元本等合計	65,910,751,345
純資産合計	65,910,751,345
負債純資産合計	66,623,852,850

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 2月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0030円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,030円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 8月29日 至 平成30年 2月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 2月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 2月27日現在
期首	平成29年 8月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	35,621,507,930円
同期中における追加設定元本額	1,593,966,343円
同期中における一部解約元本額	4,309,756,469円
期末元本額	32,905,717,804円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	18,631,923,162円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	299,048,188円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,241,682,218円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,579,806,751円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	3,177,246,477円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	5,913,059,372円
野村DC日本株式アクティブファンド	2,062,951,636円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	長谷工コーポレーション	932,100	1,587.00	1,479,242,700
		大和ハウス工業	422,200	4,058.00	1,713,287,600
		九電工	152,300	5,050.00	769,115,000
		日揮	202,600	2,528.00	512,172,800
		アサヒグループホールディングス	404,600	5,586.00	2,260,095,600
		東レ	1,031,400	1,105.00	1,139,697,000
		信越化学工業	131,500	11,545.00	1,518,167,500
		大陽日酸	737,300	1,578.00	1,163,459,400
		三井化学	482,600	3,360.00	1,621,536,000
		日立化成	271,000	2,426.00	657,446,000
		富士フイルムホールディングス	303,100	4,484.00	1,359,100,400
		日本特殊陶業	297,600	2,814.00	837,446,400
		ニチハ	174,500	4,245.00	740,752,500
		新日鐵住金	275,800	2,658.00	733,076,400
		住友金属鉱山	179,300	5,083.00	911,381,900
		古河機械金属	297,600	2,279.00	678,230,400
		SUMCO	174,200	2,907.00	506,399,400
		三和ホールディングス	456,200	1,509.00	688,405,800
		日本製鋼所	291,200	3,380.00	984,256,000
		オーエスジー	373,700	2,552.00	953,682,400
		SMC	58,100	46,650.00	2,710,365,000
		ダイキン工業	89,500	12,860.00	1,150,970,000
		ミネベアミツミ	499,700	2,467.00	1,232,759,900
		日立製作所	1,449,000	847.90	1,228,607,100
		富士通	764,000	657.80	502,559,200
		エスペック	212,300	2,680.00	568,964,000
		ローム	90,100	11,510.00	1,037,051,000
		東京エレクトロン	49,700	21,240.00	1,055,628,000
		豊田自動織機	280,400	6,890.00	1,931,956,000
		いすゞ自動車	1,041,600	1,727.50	1,799,364,000
		トヨタ自動車	119,300	7,379.00	880,314,700
		アイシン精機	169,300	6,400.00	1,083,520,000
		スズキ	481,400	6,216.00	2,992,382,400
		ヤマハ発動機	169,300	3,490.00	590,857,000
		九州電力	896,000	1,213.00	1,086,848,000
		メタウォーター	132,300	3,230.00	427,329,000
		セイノーホールディングス	449,600	1,845.00	829,512,000
		日立物流	343,100	2,654.00	910,587,400
		SGホールディングス	394,600	2,296.00	906,001,600
		マクロミル	285,400	2,944.00	840,217,600
		大塚商会	81,000	10,040.00	813,240,000
		日本テレビホールディングス	270,600	2,070.00	560,142,000
		日本電信電話	308,300	5,018.00	1,547,049,400
		ソフトバンクグループ	59,100	9,113.00	538,578,300
		日本ライフライン	198,800	3,420.00	679,896,000
		伊藤忠商事	1,011,100	2,090.50	2,113,704,550
		PALTAC	64,200	5,400.00	346,680,000
		MonotaRO	143,700	3,540.00	508,698,000
		ドンキホーテホールディングス	277,000	6,030.00	1,670,310,000
		ファーストリテイリング	15,300	43,670.00	668,151,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,510,400	779.20	1,956,103,680
		ふくおかフィナンシャルグループ	1,721,000	563.00	968,923,000
		東京海上ホールディングス	488,400	5,049.00	2,465,931,600
		日立キャピタル	157,000	2,841.00	446,037,000
		三菱UFJリース	1,121,300	689.00	772,575,700
		住友不動産	277,000	3,990.00	1,105,230,000
		カチタス	171,500	2,999.00	514,328,500
		電通	136,400	4,995.00	681,318,000
		リゾートトラスト	334,100	2,416.00	807,185,600
		ベルシステム24ホールディングス	504,400	1,502.00	757,608,800
	小計	銘柄数:60			64,914,436,230
		組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				64,914,436,230

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 2月27日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。