有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/08/30-2023/02/27)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	894,399
コール・ローン	2,110,608,472
株式	85,453,075,780
未収配当金	76,970,100
流動資産合計	87,641,548,751
資産合計	87,641,548,751
負債の部
流動負債
未払金	748,275,149
未払解約金	7,000,000
未払利息	460
流動負債合計	755,275,609
負債合計	755,275,609
純資産の部
元本等
元本	33,375,218,402
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,511,054,740
元本等合計	86,886,273,142
純資産合計	86,886,273,142
負債純資産合計	87,641,548,751

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 2月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6033円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,033円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 8月30日 至 2023年 2月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 2月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 2月27日現在
期首	2022年 8月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	26,861,597,740円
同期中における追加設定元本額	7,471,910,663円
同期中における一部解約元本額	958,290,001円
期末元本額	33,375,218,402円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	17,071,966,395円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	25,611,193円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	813,598,619円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	5,774,570,077円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	1,751,322,380円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	6,160,646,720円
野村DC日本株式アクティブファンド	1,777,503,018円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	1,359,000	550.00	747,450,000
		鹿島建設	696,200	1,649.00	1,148,033,800
		高砂熱学工業	234,500	2,135.00	500,657,500
		デサント	242,800	3,970.00	963,916,000
		JSR	391,800	3,100.00	1,214,580,000
		資生堂	121,600	6,146.00	747,353,600
		ライオン	509,800	1,460.00	744,308,000
		エーザイ	139,100	7,437.00	1,034,486,700
		ロート製薬	202,400	2,494.00	504,785,600
		そーせいグループ	211,300	2,211.00	467,184,300
		第一三共	636,400	4,324.00	2,751,793,600
		横浜ゴム	847,400	2,585.00	2,190,529,000
		東洋炭素	396,200	4,370.00	1,731,394,000
		JFEホールディングス	525,000	1,722.00	904,050,000
		東京製鐵	723,700	1,534.00	1,110,155,800
		山陽特殊製鋼	320,000	2,672.00	855,040,000
		三井金属鉱業	341,900	3,400.00	1,162,460,000
		住友金属鉱山	378,700	5,127.00	1,941,594,900
		古河電気工業	805,000	2,382.00	1,917,510,000
		日本製鋼所	336,400	2,605.00	876,322,000
		旭ダイヤモンド工業	434,300	850.00	369,155,000
		ディスコ	45,900	42,200.00	1,936,980,000
		タツモ	342,800	1,773.00	607,784,400
		サムコ	100,000	3,390.00	339,000,000
		CKD	433,000	2,072.00	897,176,000
		ミネベアミツミ	560,000	2,362.00	1,322,720,000
		日立製作所	792,200	6,884.00	5,453,504,800
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	747,000	2,473.00	1,847,331,000
		パナソニック ホールディングス	706,800	1,189.00	840,385,200
		ソニーグループ	214,500	11,400.00	2,445,300,000
		アドバンテスト	63,500	10,760.00	683,260,000
		ローム	360,000	10,520.00	3,787,200,000
		新光電気工業	282,600	3,760.00	1,062,576,000
		太陽誘電	397,400	4,115.00	1,635,301,000
		いすゞ自動車	1,237,100	1,638.00	2,026,369,800
		NOK	908,100	1,338.00	1,215,037,800
		スズキ	348,900	4,753.00	1,658,321,700
		SUBARU	372,500	2,212.00	823,970,000
		任天堂	194,900	5,198.00	1,013,090,200
		イーレックス	300,300	1,917.00	575,675,100
		山九	84,400	5,040.00	425,376,000
		上組	410,800	2,689.00	1,104,641,200
		東映アニメーション	43,100	13,100.00	564,610,000
		日本電信電話	553,000	3,966.00	2,193,198,000
		豊田通商	333,500	5,610.00	1,870,935,000
		三井物産	507,300	3,847.00	1,951,583,100
		ミスミグループ本社	303,800	3,150.00	956,970,000
		エービーシー・マート	130,900	6,700.00	877,030,000
		ジンズホールディングス	89,200	3,545.00	316,214,000
		三越伊勢丹ホールディングス	388,900	1,379.00	536,293,100
		ネクステージ	92,000	3,045.00	280,140,000
		めぶきフィナンシャルグループ	2,409,600	364.00	877,094,400
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,075,100	965.80	3,935,731,580
		三井住友フィナンシャルグループ	476,800	5,918.00	2,821,702,400
		ふくおかフィナンシャルグループ	587,500	3,105.00	1,824,187,500
		SBIホールディングス	393,800	2,952.00	1,162,497,600
		大和証券グループ本社	1,341,100	652.00	874,397,200
		SOMPOホールディングス	484,500	5,905.00	2,860,972,500
		第一生命ホールディングス	685,100	2,883.00	1,975,143,300
		オリックス	612,700	2,428.00	1,487,635,600
		SREホールディングス	138,900	3,330.00	462,537,000
		日本空港ビルデング	97,800	6,470.00	632,766,000
		リゾートトラスト	435,100	2,113.00	919,366,300
		エアトリ	199,800	2,444.00	488,311,200
小計	銘柄数:64			85,453,075,780
	組入時価比率:98.4%			100.0%
	合計				85,453,075,780

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。