有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

財形公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 2月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	80,297,058
国債証券	1,007,846,600
地方債証券	1,292,096,865
特殊債券	1,383,236,720
社債券	266,738,800
未収入金	203,404,800
未収利息	8,239,308
前払費用	1,091,360
流動資産合計	4,242,951,511
資産合計	4,242,951,511
負債の部
流動負債
未払金	205,103,000
未払解約金	1,500,000
流動負債合計	206,603,000
負債合計	206,603,000
純資産の部
元本等
元本	2,939,619,664
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,096,728,847
元本等合計	4,036,348,511
純資産合計	4,036,348,511
負債純資産合計	4,242,951,511

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 2月 1日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3731円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,731円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 2月 1日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 2月 1日現在
期首	平成27年 2月 3日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,857,696,141円
同期中における追加設定元本額	561,187,055円
同期中における一部解約元本額	479,263,532円
期末元本額	2,939,619,664円
期末元本額の内訳*
財形株投(一般財形30)	971,954,484円
財形株投(一般財形50)	924,978,914円
財形株投(年金・住宅財形30)	1,042,686,266円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 2月 1日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月 1日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第354回	110,000,000	110,405,900
		国庫債券 利付(2年)第360回	100,000,000	100,517,000
		国庫債券 利付(5年)第119回	250,000,000	251,905,000
		国庫債券 利付(5年)第126回	230,000,000	232,366,700
		国庫債券 利付(10年)第340回	220,000,000	227,376,600
		国庫債券 利付(20年)第121回	70,000,000	85,275,400
	小計	銘柄数:6	980,000,000	1,007,846,600
		組入時価比率:25.0%		25.5%
	合計			1,007,846,600
地方債証券	日本円	東京都 公募第639回	20,000,000	20,224,870
		神奈川県 公募第161回	100,000,000	104,912,000
		大阪府 公募第303回	30,000,000	30,812,100
		兵庫県 公募平成18年度第10回	10,000,000	10,150,437
		静岡県 公募平成23年度第7回	17,520,000	17,552,208
		愛知県 公募平成20年度第7回	10,000,000	10,416,200
		埼玉県 公募平成19年度第4回	50,000,000	51,486,500
		千葉県 公募平成18年度第4回	110,000,000	111,390,666
		新潟県 公募平成18年度第2回	102,000,000	103,505,298
		新潟県 公募平成20年度第2回	12,700,000	13,292,836
		岐阜県 公募平成20年度第1回	13,000,000	13,556,270
		共同発行市場地方債 公募第36回	100,000,000	100,224,660
		島根県 公募平成24年度第1回	10,500,000	10,545,780
		福島県 公募平成20年度第1回	100,000,000	104,881,000
		熊本県 公募(5年)平成25年度第1回	100,000,000	100,872,000
		京都市 公募平成24年度第6回	100,000,000	100,294,000
		川崎市 公募第30回	32,550,000	32,643,492
		川崎市 公募第39回	100,000,000	100,653,000
		福岡市 公募平成24年度第5回	50,000,000	50,180,000
		鹿児島県 公募平成18年度第1回	100,000,000	101,360,548
		岡山県 公募平成19年度第1回	100,000,000	103,143,000
	小計	銘柄数:21	1,268,270,000	1,292,096,865
		組入時価比率:32.0%		32.7%
	合計			1,292,096,865
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債第36回	100,000,000	100,082,970
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	120,000,000	125,868,000
		公営企業債券 政府保証第860回	105,000,000	105,089,240
		地方公共団体金融機構債券 第21回	100,000,000	106,757,000
		首都高速道路社債 第13回	100,000,000	100,649,000
		阪神高速道路 第12回	100,000,000	100,450,000
		住宅金融支援機構債券 財投機関債第21回	100,000,000	105,055,000
		商工債券 利付第742回い号	100,000,000	100,448,000
		農林債券 利付第762回い号	100,000,000	100,669,000
		しんきん中金債券 利付第268回	100,000,000	100,448,000
		東日本高速道路 第28回	100,000,000	100,790,000
		中日本高速道路債券 財投機関債第3回	30,000,000	30,940,500
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第19回	100,000,000	104,785,000
		緑資源債券 財投機関債第5回	100,000,000	101,205,010
	小計	銘柄数:14	1,355,000,000	1,383,236,720
		組入時価比率:34.3%		35.0%
	合計			1,383,236,720
社債券	日本円	成田国際空港 第4回一般担保付	100,000,000	103,199,000
		みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,448,000
		東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	60,000,000	63,091,800
	小計	銘柄数:3	260,000,000	266,738,800
		組入時価比率:6.6%		6.8%
	合計			266,738,800
	合計			3,949,918,985

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。