有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

財形公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 2月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,956,724
国債証券	1,072,202,900
地方債証券	986,304,340
特殊債券	1,739,885,789
社債券	708,026,517
未収入金	50,207,500
未収利息	9,059,335
前払費用	393,812
流動資産合計	4,630,036,917
資産合計	4,630,036,917
負債の部
流動負債
未払解約金	33,500,000
未払利息	85
流動負債合計	33,500,085
負債合計	33,500,085
純資産の部
元本等
元本	3,338,767,340
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,257,769,492
元本等合計	4,596,536,832
純資産合計	4,596,536,832
負債純資産合計	4,630,036,917

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 2月 1日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3767円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,767円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 2月 1日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 2月 1日現在
期首	平成29年 2月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,051,969,969円
同期中における追加設定元本額	747,923,422円
同期中における一部解約元本額	461,126,051円
期末元本額	3,338,767,340円
期末元本額の内訳*
財形株投(一般財形30)	1,135,507,644円
財形株投(一般財形50)	1,007,647,942円
財形株投(年金・住宅財形30)	1,195,611,754円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 2月 1日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 2月 1日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第379回	150,000,000	150,526,500
		国庫債券 利付(2年)第382回	130,000,000	130,531,700
		国庫債券 利付(5年)第126回	20,000,000	20,106,400
		国庫債券 利付(5年)第129回	30,000,000	30,195,900
		国庫債券 利付(5年)第130回	30,000,000	30,203,700
		国庫債券 利付(5年)第131回	40,000,000	40,288,800
		国庫債券 利付(10年)第339回	330,000,000	339,352,200
		国庫債券 利付(10年)第345回	290,000,000	290,893,200
		国庫債券 利付(10年)第346回	30,000,000	30,081,300
		国庫債券 利付(10年)第347回	10,000,000	10,023,200
	小計	銘柄数:10	1,060,000,000	1,072,202,900
		組入時価比率:23.3%		23.8%
	合計			1,072,202,900
地方債証券	日本円	東京都 公募第658回	100,000,000	100,744,138
		北海道 公募平成21年度第14回	100,000,000	103,062,000
		神奈川県 公募第161回	100,000,000	101,731,000
		京都府 公募平成28年度第3回	100,000,000	99,864,000
		愛知県 公募平成20年度第7回	10,000,000	10,135,456
		新潟県 公募平成20年度第2回	12,700,000	12,901,930
		岐阜県 公募平成20年度第1回	13,000,000	13,146,300
		共同発行市場地方債 公募第76回	117,800,000	120,170,136
		福島県 公募平成20年度第1回	100,000,000	101,401,295
		熊本県 公募(5年)平成25年度第1回	100,000,000	100,166,940
		静岡市 公募平成24年度第1回	118,500,000	122,786,145
		川崎市 公募第39回	100,000,000	100,195,000
	小計	銘柄数:12	972,000,000	986,304,340
		組入時価比率:21.5%		21.9%
	合計			986,304,340
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債第5回	100,000,000	101,957,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	100,000,000	103,474,000
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第7回	100,000,000	111,488,000
		地方公共団体金融機構債券 第21回	100,000,000	104,061,000
		地方公共団体金融機構債券 F166回	100,000,000	105,035,000
		首都高速道路 第17回	100,000,000	99,898,000
		阪神高速道路 第11回	100,000,000	100,276,493
		関西国際空港社債 財投機関債第38回	100,000,000	104,075,000
		住宅金融支援機構債券 財投機関債第21回	100,000,000	101,210,912
		農林債券 利付第762回い号	100,000,000	100,200,638
		農林債券 利付第797回い号	100,000,000	99,720,000
		しんきん中金債券 利付第316回	100,000,000	99,890,000
		東日本高速道路 第28回	100,000,000	100,427,000
		東日本高速道路 第36回	100,000,000	99,999,000
		中日本高速道路社債 第33回	200,000,000	207,408,000
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第19回	100,000,000	100,765,746
	小計	銘柄数:16	1,700,000,000	1,739,885,789
		組入時価比率:37.9%		38.6%
	合計			1,739,885,789
社債券	日本円	三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,411,000
		三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,588,000
		三井住友信託銀行 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,289,000
		みずほ銀行 第34回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,177,517
		みずほ銀行 第37回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,315,000
		関西電力 第509回	100,000,000	99,896,000
		北海道電力 第345回	100,000,000	99,350,000
	小計	銘柄数:7	700,000,000	708,026,517
		組入時価比率:15.4%		15.7%
	合計			708,026,517
	合計			4,506,419,546

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。