有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)

財形公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 2月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	153,538,353
国債証券	2,372,733,200
地方債証券	1,808,820,648
特殊債券	300,143,000
社債券	698,929,464
未収入金	27,990,000
未収利息	3,695,274
前払費用	324,467
流動資産合計	5,366,174,406
資産合計	5,366,174,406
負債の部
流動負債
未払金	129,738,300
未払解約金	2,400,000
未払利息	61
流動負債合計	132,138,361
負債合計	132,138,361
純資産の部
元本等
元本	3,811,406,169
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,422,629,876
元本等合計	5,234,036,045
純資産合計	5,234,036,045
負債純資産合計	5,366,174,406

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 2月 1日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3733円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,733円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 2月 2日 至 2023年 2月 1日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 2月 1日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 2月 1日現在
期首	2022年 2月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,721,776,459円
同期中における追加設定元本額	556,668,973円
同期中における一部解約元本額	467,039,263円
期末元本額	3,811,406,169円
期末元本額の内訳*
財形株投(一般財形30)	1,316,269,857円
財形株投(一般財形50)	1,159,247,558円
財形株投(年金・住宅財形30)	1,335,888,754円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年2月1日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年2月1日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第430回	40,000,000	40,029,678
		国庫債券 利付(2年)第431回	150,000,000	150,118,122
		国庫債券 利付(2年)第432回	240,000,000	240,009,600
		国庫債券 利付(2年)第433回	290,000,000	290,200,100
		国庫債券 利付(2年)第434回	150,000,000	150,103,500
		国庫債券 利付(2年)第436回	110,000,000	110,074,800
		国庫債券 利付(2年)第437回	170,000,000	170,112,200
		国庫債券 利付(2年)第443回	280,000,000	280,204,400
		国庫債券 利付(5年)第141回	40,000,000	40,088,000
		国庫債券 利付(5年)第149回	20,000,000	19,963,600
		国庫債券 利付(5年)第155回	120,000,000	120,696,000
		国庫債券 利付(10年)第361回	360,000,000	349,347,600
		国庫債券 利付(10年)第363回	160,000,000	154,665,600
		国庫債券 利付(10年)第364回	50,000,000	48,245,500
		国庫債券 利付(10年)第365回	150,000,000	144,591,000
		国庫債券 利付(20年)第145回	50,000,000	55,211,500
		国庫債券 利付(20年)第157回	10,000,000	9,072,000
	小計	銘柄数:17	2,390,000,000	2,372,733,200
		組入時価比率:45.3%		45.8%
	合計			2,372,733,200
地方債証券	日本円	東京都 公募第725回	100,000,000	100,408,098
		東京都 公募第737回	100,000,000	100,701,000
		神奈川県 公募第227回	100,000,000	99,697,000
		静岡県 公募平成25年度第4回	100,000,000	100,341,825
		静岡県 公募平成26年度第9回	100,000,000	100,799,000
		愛知県 公募平成26年度第7回	100,000,000	100,751,000
		埼玉県 公募平成24年度第10回	100,000,000	100,065,414
		埼玉県 公募平成30年度第2回	100,000,000	100,008,394
		福岡県 公募平成26年度第5回	100,000,000	100,753,000
		福岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	100,653,000
		共同発行市場地方債 公募第135回	100,000,000	100,806,000
		共同発行市場地方債 公募第147回	100,000,000	101,033,000
		静岡市 公募平成27年度第1回	100,000,000	100,984,000
		名古屋市 公募第482回	100,000,000	100,085,588
		横浜市 公募平成27年度第5回	100,000,000	100,994,000
		福井県 公募平成24年度第4回	100,000,000	100,103,808
		徳島県 公募平成25年度第1回	100,000,000	100,528,536
		岡山県 公募平成24年度第2回	100,000,000	100,107,985
	小計	銘柄数:18	1,800,000,000	1,808,820,648
		組入時価比率:34.6%		34.9%
	合計			1,808,820,648
特殊債券	日本円	地方公共団体金融機構債券 F166回	100,000,000	101,139,000
		住宅金融支援機構債券 財投機関債第309回	200,000,000	199,004,000
	小計	銘柄数:2	300,000,000	300,143,000
		組入時価比率:5.7%		5.8%
	合計			300,143,000
社債券	日本円	セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,637,000
		トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,349,000
		NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付	100,000,000	99,680,000
		東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,745,000
		KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,022,000
		関西電力 第523回	100,000,000	99,969,464
		中国電力 第377回	100,000,000	100,527,000
	小計	銘柄数:7	700,000,000	698,929,464
		組入時価比率:13.4%		13.5%
	合計			698,929,464
	合計			5,180,626,312

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。