公社債投信(1月号)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

    【提出】
    2017/04/12 9:03
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    【項目】
    47項目
    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)
    備考
    親投資信託受益証券公社債投信マザーファンド10,972,944,38811,482,089,007
    親投資信託受益証券 合計11,482,089,007
    合計11,482,089,007
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「公社債投信マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成28年1月19日現在平成29年1月19日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン39,496,963,56616,240,628,244
    地方債証券13,034,063,85732,396,762,176
    特殊債券25,920,821,96830,916,046,912
    社債券70,254,555,78525,849,225,578
    その他有価証券※231,117,434,95661,676,439,894
    現先取引勘定-999,999,739
    未収利息226,175,147150,189,903
    前払費用45,108,35572,991,083
    流動資産合計180,095,123,634168,302,283,529
    資産合計180,095,123,634168,302,283,529
    負債の部
    流動負債
    未払金2,310,813,0004,805,739,204
    未払解約金53,138,13050,978,043
    流動負債合計2,363,951,1304,856,717,247
    負債合計2,363,951,1304,856,717,247
    純資産の部
    元本等
    元本※1169,914,839,691156,200,048,334
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)7,816,332,8137,245,517,948
    元本等合計177,731,172,504163,445,566,282
    純資産合計177,731,172,504163,445,566,282
    負債純資産合計180,095,123,634168,302,283,529

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成28年1月20日
    至 平成29年1月19日
    有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成28年1月19日現在平成29年1月19日現在
    1.※1期首平成27年1月20日平成28年1月20日
    期首元本額182,425,942,489円169,914,839,691円
    期中追加設定元本額10,722,950,471円14,511,247,647円
    期中一部解約元本額23,234,053,269円28,226,039,004円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    公社債投信(1月号)11,923,233,797円10,972,944,388円
    公社債投信(2月号)10,749,222,563円9,683,590,664円
    公社債投信(3月号)10,782,457,658円9,992,436,867円
    公社債投信(4月号)12,243,116,196円10,034,602,445円
    公社債投信(5月号)9,083,478,024円8,393,439,359円
    公社債投信(6月号)17,324,446,920円16,282,801,864円
    公社債投信(7月号)19,580,146,137円18,246,772,992円
    公社債投信(8月号)14,048,917,133円13,250,330,614円
    公社債投信(9月号)14,247,114,402円13,137,128,584円
    公社債投信(10月号)13,463,629,486円12,291,591,507円
    公社債投信(11月号)12,122,379,001円11,438,365,712円
    公社債投信(12月号)24,346,698,374円22,476,043,338円
    計169,914,839,691円156,200,048,334円
    2.期末日における受益権の総数169,914,839,691口156,200,048,334口
    3.※2その他有価証券の内訳短期社債等短期社債等
    31,117,434,956円61,676,439,894円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成28年1月20日
    至 平成29年1月19日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成29年1月19日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成28年1月19日現在平成29年1月19日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    地方債証券△101,796,762△46,971,118
    特殊債券△84,684,514△34,464,048
    社債券△206,864,173△131,146,929
    その他有価証券4,635,724383,085
    (短期社債等)(4,635,724)(383,085)
    合計△388,709,725△212,199,010
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年4月21日から平成28年1月19日まで、及び平成28年4月20日から平成29年1月19日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    平成28年1月19日現在平成29年1月19日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    平成28年1月19日現在平成29年1月19日現在
    1口当たり純資産額1.0460円1.0464円
    (1万口当たり純資産額)(10,460円)(10,464円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額
    (円)
    評価額
    (円)
    備考
    地方債証券643 東京都公債10,000,00010,024,982
    645 東京都公債100,000,000100,267,612
    646 東京都公債300,000,000302,524,512
    648 東京都公債100,000,000100,774,590
    650 東京都公債110,000,000111,397,632
    653 東京都公債100,000,000101,449,546
    654 東京都公債100,000,000101,494,120
    30 東京都5年200,000,000200,367,905
    18-12 北海道公債100,000,000100,204,715
    19-9 北海道公債600,000,000609,075,114
    19-12 北海道公債245,000,000249,065,558
    24-5 北海道5年1,100,000,0001,101,527,925
    24-7 北海道5年600,000,000601,279,515
    8-1 宮城県5年550,000,000550,800,124
    150 神奈川県公債250,000,000253,926,380
    151 神奈川県公債500,000,000507,730,250
    52 神奈川県5年605,000,000606,334,442
    54 神奈川県5年300,000,000300,701,303
    300 大阪府公債100,000,000100,340,245
    301 大阪府公債560,000,000562,734,168
    302 大阪府公債600,000,000603,883,543
    305 大阪府公債100,000,000101,195,076
    308 大阪府公債200,000,000203,078,508
    27 大阪府2年3,400,000,0003,400,414,456
    83 大阪府5年1,800,000,0001,801,693,030
    84 大阪府5年200,000,000200,243,892
    85 大阪府5年100,000,000100,134,950
    86 大阪府5年900,000,000901,848,323
    87 大阪府5年706,000,000707,571,244
    88 大阪府5年100,000,000100,246,114
    19-1 京都府公債100,000,000101,268,312
    24-4 京都府5年708,000,000709,462,248
    19-2 兵庫県公債100,000,000100,623,260
    19-9 兵庫県公債100,000,000101,400,568
    19-11 兵庫県公債200,000,000202,969,639
    23-12 兵庫県5年400,000,000400,154,310
    24-2 兵庫県5年400,000,000400,409,423
    24-16 兵庫県5年500,000,000500,956,000
    24-19 兵庫県5年100,000,000100,215,324
    24-2 静岡県5年150,000,000150,164,037
    24-8 静岡県5年450,000,000451,028,991
    19-4 愛知県公債650,000,000659,164,152
    19-1 広島県公債100,000,000100,620,736
    19-2 広島県公債100,000,000101,170,232
    19-1 埼玉県公債100,000,000100,478,603
    24-5 埼玉県5年200,000,000200,421,920
    19-2 福岡県公債100,000,000100,842,538
    19-4 福岡県公債100,000,000101,196,566
    19-8 福岡県公債405,000,000411,144,480
    19-9 福岡県公債610,000,000619,324,530
    19-1 千葉県公債100,000,000100,617,400
    19-2 千葉県公債105,700,000106,777,531
    19-5 千葉県公債200,000,000202,892,531
    19-1 新潟県公債200,000,000202,074,051
    24-1 茨城県5年450,000,000450,822,230
    4 群馬県公債211,200,000214,434,522
    19-1 岐阜県公債250,000,000253,659,788
    19-1 大分県公債100,000,000101,483,996
    46 共同発行地方800,000,000800,224,053
    53 共同発行地方650,000,000657,158,790
    54 共同発行地方250,000,000252,943,240
    55 共同発行地方500,000,000507,237,476
    56 共同発行地方600,000,000608,961,107
    57 共同発行地方289,000,000293,567,488
    19-1 堺市公債100,000,000101,620,588
    19-2 熊本県公債213,600,000216,783,384
    24-1 熊本県5年500,000,000500,750,600
    19-1 新潟市公債150,000,000152,474,832
    19-9 大阪市公債200,000,000202,972,636
    19-10 大阪市公債220,000,000223,625,695
    459 名古屋市債100,000,000100,844,636
    461 名古屋市債250,000,000253,994,810
    24-3 京都市5年250,000,000250,549,377
    19-1 横浜市公債100,000,000100,612,549
    19-5 横浜市公債400,000,000406,089,861
    19-6 横浜市公債100,000,000101,494,120
    24-1 横浜市ハマ債531,000,00031,036,130
    19-4 札幌市公債100,000,000101,116,808
    24-8 札幌市5年200,000,000200,468,828
    79 川崎市公債500,000,000506,311,028
    32 川崎市5年100,000,000100,114,213
    19-2 北九州市債440,000,000446,690,314
    24-1 北九州市5年769,920,000771,581,925
    24-1 福岡市5年200,000,000200,262,015
    24-3 福岡市5年400,000,000400,835,208
    24-5 福岡市5年135,000,000135,331,722
    19-1 広島市公債575,000,000584,538,704
    23-1 仙台市5年290,000,000290,020,562
    19-1 千葉市公債200,000,000200,974,290
    19-2 千葉市公債200,000,000202,925,558
    5 さいたま市公債100,000,000101,635,560
    24-1鹿児島県5年300,000,000300,682,892
    19-1 山梨県公債150,000,000152,223,485
    地方債証券 合計32,396,762,176
    特殊債券21 道路機構200,000,000200,523,620
    33 政保道路機構200,000,000200,892,702
    872 政保公営企業1,600,000,0001,602,484,196
    2 地方公共団2年100,000,000100,026,225
    26 公営企業1,100,000,0001,103,447,381
    28 公営企業100,000,000101,440,577
    29 公営企業100,000,000101,642,813
    14 都市再生1,000,000,0001,002,936,950
    11 農林漁業100,000,000100,276,732
    い746 利付商工債500,000,000500,783,884
    い747 利付商工債600,000,000601,137,820
    い749 利付商工債100,000,000100,244,690
    い751 利付商工債300,000,000300,756,934
    い740 利付農林債500,000,000500,045,596
    い742 利付農林債3,000,000,0003,002,467,820
    い743 利付農林債500,000,000500,626,595
    い744 利付農林債2,900,000,0002,904,006,805
    い745 利付農林債2,750,000,0002,754,215,212
    い746 利付農林債110,000,000110,196,469
    い747 利付農林債300,000,000300,654,000
    266 信金中金500,000,000500,050,260
    267 信金中金500,000,000500,248,227
    268 信金中金500,000,000500,396,160
    271 信金中金600,000,000600,977,753
    273 信金中金200,000,000200,385,398
    274 信金中金500,000,000501,124,394
    278 信金中金400,000,000401,300,800
    50 利付商工債400,000,000400,004,442
    168 利付商工債300,000,000300,001,990
    172 利付商工債1,000,000,0001,000,710,625
    173 利付商工債7,000,000,0007,006,701,234
    174 利付商工債1,300,000,0001,301,098,780
    175 利付商工債500,000,000500,485,564
    179 利付商工債300,000,000300,433,554
    5 利付商工債800,000,000813,320,710
    特殊債券 合計30,916,046,912
    社債券11 首都高速道路100,000,000100,260,660
    8 ナシヨナルオーストラリアBK2,400,000,0002,400,073,440
    6 ウエストパツクBK200,000,000200,064,036
    9 ウエストパツクBK600,000,000600,860,811
    24 中日本高速道300,000,000302,304,630
    1 富士フイルムホールデイ1,300,000,0001,303,683,590
    2 JXホールデイングス200,000,000201,884,074
    10 みずほコーポレート100,000,000101,499,464
    28 みずほコーポレート1,200,000,0001,200,081,176
    29 みずほコーポレート800,000,000800,897,775
    30 みずほコーポレート600,000,000601,060,321
    32 みずほコーポレート1,700,000,0001,705,360,100
    12 三菱東京UFJ劣1,400,000,0001,415,765,684
    2 三菱UFJ信託BK300,000,000300,823,590
    7 住友信託 劣後300,000,000301,729,053
    2 三井住友TB300,000,000300,857,100
    6 セブン銀行600,000,000600,996,002
    10 三井住友BK劣2,900,000,0002,904,583,232
    11 三井住友BK劣300,000,000305,900,612
    8 みずほ銀行劣後800,000,000804,184,111
    10 みずほ銀行劣900,000,000918,905,400
    27 日産フイナンシヤル2,100,000,0002,101,243,326
    43 日立キヤピタル100,000,000100,234,220
    162 オリックス600,000,000601,978,596
    10 野村ホールデイング500,000,000507,913,952
    30 野村ホールデイング900,000,000902,158,748
    32 野村ホールデイング350,000,000351,465,935
    34 野村ホールデイング100,000,000100,725,496
    36 野村ホールデイング200,000,000201,325,800
    6 野村ホールデイングス1,400,000,0001,404,325,544
    52 電信電話債2,200,000,0002,206,079,100
    社債券 合計25,849,225,578
    その他有価証券(短期社債等)
    オールスター CP 201701311,000,000,000999,999,663
    オールスター CP 201701312,000,000,0001,999,999,326
    エイペックスF CP 20170131400,000,000400,000,000
    エイペックスF CP 201701312,200,000,0002,200,000,000
    エイペックスF CP 201701312,400,000,0002,400,000,000
    ストレイトキャピタル CP 201701311,101,000,0001,100,996,366
    ストレイトキャピタル CP 201702281,287,000,0001,286,985,883
    エスエービーシー CP 201701311,180,000,0001,179,996,098
    エスエービーシー CP 201702281,050,000,0001,049,988,460
    エスエービーシー CP 201703311,047,000,0001,046,979,615
    エスエービーシー CP 20170131219,000,000218,999,279
    フォレスト CP 20170228943,000,000942,989,637
    フォレスト CP 20170331550,000,000549,989,267
    フォレスト CP 2017013110,000,000,0009,999,967,120
    フォレスト CP 201703312,824,000,0002,823,945,054
    フォレスト CP 20170428476,000,000475,987,081
    芙蓉総合リース CP 201702102,000,000,0001,999,999,844
    興銀リース CP 201702241,000,000,000999,985,147
    興銀リース CP 201703022,000,000,0001,999,970,068
    興銀リース CP 201704105,000,000,0004,999,944,511
    興銀リース CP 201703103,000,000,0002,999,967,117
    興銀リース CP 201704105,000,000,0004,999,889,036
    オリックス CP 201703072,000,000,0001,999,884,101
    三井住友F&L CP 201701205,000,000,0004,999,999,725
    三井住友F&L CP 201704203,000,000,0002,999,985,204
    三菱UFJリース CP 201703165,000,000,0004,999,992,292
    (短期社債等) 合計61,676,439,894
    その他有価証券 合計61,676,439,894
    合計150,838,474,560

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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