有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)

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【提出】: 2022/04/12 9:11
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	8,304,874,762	8,689,390,463
親投資信託受益証券合計			8,689,390,463
合計			8,689,390,463

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年1月19日現在	2022年1月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		13,963,260,302	8,705,708,758
地方債証券		18,820,371,854	17,571,497,518
特殊債券		13,318,027,369	15,428,035,944
社債券		31,140,626,013	31,601,372,965
その他有価証券	※2	43,765,376,618	48,296,269,039
未収利息		81,204,785	63,521,589
前払費用		22,478,634	22,422,819
流動資産合計		121,111,345,575	121,688,828,632
資産合計		121,111,345,575	121,688,828,632
負債の部
流動負債
未払金		-	8,100,030,760
未払解約金		45,987,439	72,970,323
流動負債合計		45,987,439	8,173,001,083
負債合計		45,987,439	8,173,001,083
純資産の部
元本等
元本	※1	115,713,740,255	108,492,060,377
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,351,617,881	5,023,767,172
元本等合計		121,065,358,136	113,515,827,549
純資産合計		121,065,358,136	113,515,827,549
負債純資産合計		121,111,345,575	121,688,828,632

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年1月20日至 2022年1月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年1月19日現在	2022年1月19日現在
1.	※1	期首	2020年1月21日	2021年1月20日
		期首元本額	121,598,994,058円	115,713,740,255円
		期中追加設定元本額	6,687,473,445円	6,065,022,756円
		期中一部解約元本額	12,572,727,248円	13,286,702,634円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	8,851,493,811円	8,304,874,762円
		公社債投信(2月号)	7,398,946,171円	6,994,019,730円
		公社債投信(3月号)	7,768,420,577円	7,320,417,730円
		公社債投信(4月号)	7,617,409,688円	6,901,665,686円
		公社債投信(5月号)	6,533,065,139円	6,104,224,024円
		公社債投信(6月号)	12,281,353,163円	11,631,431,841円
		公社債投信(7月号)	13,091,695,010円	12,155,536,748円
		公社債投信(8月号)	8,821,611,882円	8,303,006,941円
		公社債投信(9月号)	9,189,963,394円	8,654,683,680円
		公社債投信(10月号)	8,070,755,416円	7,634,696,166円
		公社債投信(11月号)	8,940,686,435円	8,571,689,006円
		公社債投信(12月号)	17,148,339,569円	15,915,814,063円
	計		115,713,740,255円	108,492,060,377円

2.		期末日における受益権の総数	115,713,740,255口	108,492,060,377口

3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等	短期社債等
			43,765,376,618円	48,296,269,039円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年1月20日至 2022年1月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年1月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年1月19日現在	2022年1月19日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券		△31,805,791	△25,390,576
特殊債券		△22,607,381	△8,855,079
社債券		△92,778,466	△61,160,102
その他有価証券		741,537	604,270
(短期社債等)		(741,537)	(604,270)
合計		△146,450,101	△94,801,487
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月21日から2021年1月19日まで、及び2021年4月20日から2022年1月19日まで)を指しております。


(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年1月19日現在	2022年1月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年1月19日現在	2022年1月19日現在
1口当たり純資産額	1.0462円	1.0463円
(1万口当たり純資産額)	(10,462円)	(10,463円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	24-4 北海道公債	1,200,000,000	1,204,793,484
	24-6 北海道公債	1,800,000,000	1,809,382,964
	28-15 北海道5年	850,000,000	850,036,600
	29-6 北海道5年	1,600,000,000	1,600,242,679
	189 神奈川県公債	100,000,000	100,141,276
	70 神奈川県5年	664,000,000	664,010,833
	361 大阪府公債	300,000,000	301,223,532
	362 大阪府公債	600,000,000	602,622,864
	363 大阪府公債	500,000,000	502,357,200
	137 大阪府5年	359,000,000	359,019,312
	23-9 京都府公債	400,000,000	400,619,318
	24-5 京都府公債	200,000,000	201,098,000
	23-13 兵庫県公債	100,000,000	100,150,089
	24-5 静岡県公債	141,850,000	142,457,314
	24-4 福岡県公債	300,000,000	301,520,706
	23-7 千葉県公債	100,000,000	100,016,728
	23-9 千葉県公債	200,000,000	200,362,251
	24-6 千葉県公債	310,000,000	312,170,953
	24-7 千葉県公債	100,000,000	100,691,388
	106 共同発行地方	1,100,000,000	1,100,171,991
	109 共同発行地方	400,000,000	401,093,164
	113 共同発行地方	700,000,000	703,273,340
	115 共同発行地方	300,000,000	301,870,584
	1 共同地方1年	2,900,000,000	2,900,026,694
	24-2 熊本県公債	600,000,000	603,649,595
	478 名古屋市債	100,000,000	100,169,639
	480 名古屋市債	300,000,000	301,681,578
	24-2 広島市公債	500,000,000	503,273,444
	29-1 広島市5年	200,000,000	200,028,461
	24-1 千葉市公債	100,000,000	100,278,500
	24-1 山梨県公債	500,000,000	503,063,037
地方債証券合計			17,571,497,518
特殊債券	114 日本政策投資	1,000,000,000	1,000,096,544
	97 道路機構	500,000,000	502,542,739
	34 地方公共団体	100,000,000	100,186,448
	36 地方公共団体	600,000,000	601,883,886
	39 地方公共団体	100,000,000	100,493,603
	42 地方公共団体	200,000,000	201,389,538
	F223地方公共団体	100,000,000	100,188,306
	F257地方公共団体	800,000,000	801,794,527
	17 水資源	700,000,000	700,038,780
	98 住宅支援機構	600,000,000	600,985,368
	18 沖縄振興開発	1,100,000,000	1,104,045,744
	い804 利付商工債	1,500,000,000	1,500,284,832
	い809 利付商工債	710,000,000	710,869,172
	329 信金中金	4,700,000,000	4,700,742,375
	338 信金中金	400,000,000	400,400,400
	236 利付商工債	1,300,000,000	1,300,170,655
	239 利付商工債	400,000,000	400,000,000
	49 鉄道建設・運	600,000,000	601,923,027
特殊債券合計			15,428,035,944
社債券	0.02% Tokyo Century Corp 20220302	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.01% Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 20220525	2,000,000,000	1,999,053,934
	0.01% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20220914	3,000,000,000	3,000,156,561
	0.01% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20221115	2,000,000,000	2,000,049,340
	23フランス相互信用BK	300,000,000	300,010,839
	1 BPCE S.A.	700,000,000	700,502,500
	82 東日本高速道	1,000,000,000	999,998,504
	3 トヨタ紡織	100,000,000	100,091,141
	11 セブンアンドアイ	1,200,000,000	1,202,527,438
	7 楽天	100,000,000	100,080,770
	10 楽天	100,000,000	100,021,270
	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	101,059,952
	13 パナソニツク	1,400,000,000	1,401,247,101
	9 ドンキホーテHD	1,000,000,000	1,001,072,571
	17 りそなホールデイン	600,000,000	600,687,840
	135三菱東京UFJBK	100,000,000	100,262,120
	37 三菱東京UFJ劣	500,000,000	502,438,872
	11 りそな銀行劣	2,200,000,000	2,205,696,604
	15 住友信託劣後	100,000,000	100,264,756
	19 みずほBK劣後	2,465,000,000	2,468,993,725
	192 オリックス	110,000,000	110,064,241
	50 野村ホールデイング	500,000,000	500,590,728
	0.01% Mitsubishi HC Capital Inc 20220621	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20220712	2,000,000,000	2,000,019,181
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221025	2,000,000,000	2,000,061,166
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221116	2,000,000,000	2,000,000,000
	3 ソニーフイナンシヤルHD	500,000,000	500,065,728
	1あいおいニツセ劣後	400,000,000	404,429,040
	14 光通信	500,000,000	500,071,668
	529 関西電力	300,000,000	300,157,741
	372 中国電力	100,000,000	100,708,096
	401 中国電力	100,000,000	100,112,656
	312 北海道電力	100,000,000	100,876,882
社債券合計			31,601,372,965
その他有価証券	(短期社債等)
	フォレスト CP 20220131	659,000,000	658,997,773
	フォレスト CP 20220131	4,469,000,000	4,468,985,277
	フォレスト CP 20220228	484,000,000	483,994,646
	フォレスト CP 20220331	409,000,000	408,992,041
	フォレスト CP 20220428	505,000,000	504,986,295
	フォレスト CP 20220131	500,000,000	499,998,356
	フォレスト CP 20220210	271,000,000	270,998,361
	JSC CP 20220131	3,000,000,000	2,999,990,089
	JSC CP 20220131	5,000,000,000	4,999,983,560
	オリックス CP 20220317	2,000,000,000	1,999,937,509
	三井住友F&L CP 20220121	3,000,000,000	2,999,997,459
	三井住友F&L CP 20220421	3,000,000,000	2,999,889,045
	SMBC日興証券 CP 20220121	5,000,000,000	4,999,997,185
	SMBC日興証券 CP 20220317	5,000,000,000	4,999,921,892
	SMBC日興証券 CP 20220421	5,000,000,000	4,999,876,715
	みずほ証券 CP 20220418	5,000,000,000	4,999,878,056
	みずほ証券 CP 20220502	5,000,000,000	4,999,844,780
	(短期社債等) 合計		48,296,269,039
その他有価証券合計			48,296,269,039
合計			112,897,175,466

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)

開示資料

決算