有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	6,717,713,834	7,044,866,497
親投資信託受益証券 合計			7,044,866,497
合計			7,044,866,497

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年1月19日現在 金 額 (円)	2025年1月20日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		12,867,272,555	19,646,827,271
国債証券		-	22,952,507,726
地方債証券		1,216,350,023	14,208,958,410
特殊債券		10,689,939,284	6,684,933,831
社債券		69,585,293,857	26,612,541,904
その他有価証券	※2	3,999,754,503	1,998,591,300
未収利息		62,610,702	42,915,196
前払費用		8,647,341	6,265,217
流動資産合計		98,429,868,265	92,153,540,855
資産合計		98,429,868,265	92,153,540,855
負債の部
流動負債
未払金		-	602,746,000
未払解約金		56,338,995	18,711,843
流動負債合計		56,338,995	621,457,843
負債合計		56,338,995	621,457,843
純資産の部
元本等
元本	※1	93,960,475,987	87,281,652,592
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,413,053,283	4,250,430,420
元本等合計		98,373,529,270	91,532,083,012
純資産合計		98,373,529,270	91,532,083,012
負債純資産合計		98,429,868,265	92,153,540,855

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2024年1月20日 至2025年1月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年1月19日現在	2025年1月20日現在
1.	※1	期首	2023年1月20日	2024年1月20日
		期首元本額	100,762,347,736円	93,960,475,987円
		期中追加設定元本額	4,569,407,094円	4,082,815,716円
		期中一部解約元本額	11,371,278,843円	10,761,639,111円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	7,185,671,319円	6,717,713,834円
		公社債投信(2月号)	6,130,581,281円	5,675,282,181円
		公社債投信(3月号)	6,477,621,826円	6,107,028,155円
		公社債投信(4月号)	5,924,574,810円	5,479,443,976円
		公社債投信(5月号)	5,294,237,315円	4,934,111,270円
		公社債投信(6月号)	10,058,821,564円	9,324,876,958円
		公社債投信(7月号)	10,258,049,453円	9,428,964,117円
		公社債投信(8月号)	7,281,716,494円	6,771,188,628円
		公社債投信(9月号)	7,645,001,769円	7,204,190,001円
		公社債投信(10月号)	6,538,698,998円	5,947,030,456円
		公社債投信(11月号)	7,686,100,854円	7,295,192,759円
		公社債投信(12月号)	13,479,400,304円	12,396,630,257円
	計		93,960,475,987円	87,281,652,592円
2.		期末日における受益権の総数	93,960,475,987口	87,281,652,592口
3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等 3,999,754,503円	短期社債等 1,998,591,300円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年1月20日 至2025年1月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年1月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月19日現在	2025年1月20日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	-	16,697,726
地方債証券	△1,916,977	3,451,689
特殊債券	△23,443,707	△11,870,305
社債券	△75,782,413	△24,024,736
その他有価証券	153,370	1,029,420
(短期社債等)	(153,370)	(1,029,420)
合計	△100,989,727	△14,716,206

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年1月19日現在	2025年1月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年1月19日現在	2025年1月20日現在
1口当たり純資産額	1.0470円	1.0487円
(1万口当たり純資産額)	(10,470円)	(10,487円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	1257国庫短期証券	3,000,000,000	2,994,732,756
	1263国庫短期証券	20,000,000,000	19,957,774,970
国債証券 合計			22,952,507,726
地方債証券	749 東京都公債	2,000,000,000	2,001,590,508
	750 東京都公債	1,000,000,000	999,307,040
	394 大阪府公債	300,000,000	300,171,636
	170 大阪府5年	162,000,000	161,928,612
	27-1 新潟県公債	300,000,000	299,764,824
	143 共同発行地方	2,550,000,000	2,550,900,000
	27-1 滋賀県公債	103,130,000	103,049,106
	2-1 大阪市5年	3,400,000,000	3,397,171,630
	2-2 神戸市5年	4,100,000,000	4,096,459,230
	54 横浜市5年	300,000,000	298,615,824
地方債証券 合計			14,208,958,410
特殊債券	F107地方公共団体	100,000,000	100,187,440
	F129地方公共団体	600,000,000	602,508,000
	69 地方公共団体	150,000,000	150,051,918
	73政保地方公共団	1,437,000,000	1,438,559,425
	74政保地方公共団	300,000,000	300,213,492
	74 地方公共団体	100,000,000	100,134,100
	78政保地方公共団	995,000,000	994,308,407
	11 公営企業20年	100,000,000	100,336,854
	12 公営企業20年	400,000,000	401,291,995
	89 日本政策金融	200,000,000	199,968,319
	い836 利付商工債	400,000,000	399,989,472
	い838 利付商工債	500,000,000	499,869,212
	い839 利付商工債	200,000,000	199,976,244
	い845 利付商工債	900,000,000	897,669,648
	85 中日本高速道	100,000,000	99,702,535
	77 鉄道建設・運	200,000,000	200,166,770
特殊債券 合計			6,684,933,831
社債券	27フランス相互信用BK	1,500,000,000	1,500,224,164
	38フランス相互信用BK	1,200,000,000	1,202,061,694
	29 BPCE S.A.	300,000,000	300,584,150
	24 阪神高速道路	800,000,000	799,811,760
	17 成田国際空港	400,000,000	400,118,244
	18 成田国際空港	100,000,000	100,042,700
	28 ラボバンク	400,000,000	400,613,254
	102 東日本高速道	1,000,000,000	999,854,220
	63 中日本高速道	320,000,000	320,002,404
	26 西日本高速道	200,000,000	200,232,400
	10 キリンホールデイングス	500,000,000	500,217,795
	3 東急不動産HD	300,000,000	300,761,280
	12 セブンアンドアイ	200,000,000	200,299,075
	19 旭化成	700,000,000	697,339,948
	4 電通グループ	200,000,000	199,915,816
	1 アステラス製薬	100,000,000	99,576,034
	16 ZHD	200,000,000	200,075,908
	65 神戸製鋼所	100,000,000	100,126,816
	21 セイコーエプソン	200,000,000	199,849,836
	14 パナソニツク	2,200,000,000	2,202,657,510
	37 ソニーG	2,300,000,000	2,292,886,938
	13 本田技研工業	900,000,000	899,946,026
	2 オリツクス銀行	100,000,000	99,899,475
	22 ニコン	100,000,000	99,575,435
	82 丸紅	100,000,000	101,283,681
	3 三菱UFJFG 劣後	300,000,000	300,137,517
	2 三井住友トラ 劣	800,000,000	801,321,466
	29 三菱東京UFJ劣	200,000,000	202,882,000
	3 三井住友FG劣後	500,000,000	500,737,208
	16 NTTフアイナンス	2,500,000,000	2,491,594,626
	93 トヨタフアイナンス	200,000,000	199,934,448
	24 野村ホールデイング	100,000,000	100,714,230
	4 野村ホールデイングス	900,000,000	899,312,715
	63 小田急電鉄	200,000,000	200,679,496
	184 東日本旅客鉄	300,000,000	299,698,513
	24 KDDI	700,000,000	698,361,823
	30 KDDI	1,000,000,000	997,148,736
	543 中部電力	100,000,000	99,926,360
	549 関西電力	1,600,000,000	1,599,594,064
	552 関西電力	900,000,000	900,519,400
	405 中国電力	100,000,000	99,964,880
	441 中国電力	100,000,000	99,969,245
	310 北陸電力	100,000,000	100,202,200
	31 沖縄電力	100,000,000	99,936,376
	4 フアーストリテイリング	1,500,000,000	1,501,950,038
社債券 合計			26,612,541,904
その他有価証券(短期社債等)	三井住友F&L CP 20250313	2,000,000,000	1,998,591,300
その他有価証券(短期社債等) 合計			1,998,591,300
合計			72,457,533,171

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。