有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	7,185,671,319	7,523,397,870
親投資信託受益証券 合計			7,523,397,870
合計			7,523,397,870

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年1月19日現在 金 額 (円)	2024年1月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		10,384,831,582	12,867,272,555
地方債証券		5,675,138,301	1,216,350,023
特殊債券		10,208,160,057	10,689,939,284
社債券		61,161,927,401	69,585,293,857
その他有価証券	※2	21,897,633,535	3,999,754,503
未収利息		56,918,350	62,610,702
前払費用		14,757,440	8,647,341
流動資産合計		109,399,366,666	98,429,868,265
資産合計		109,399,366,666	98,429,868,265
負債の部
流動負債
未払金		3,905,944,980	-
未払解約金		52,632,579	56,338,995
流動負債合計		3,958,577,559	56,338,995
負債合計		3,958,577,559	56,338,995
純資産の部
元本等
元本	※1	100,762,347,736	93,960,475,987
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,678,441,371	4,413,053,283
元本等合計		105,440,789,107	98,373,529,270
純資産合計		105,440,789,107	98,373,529,270
負債純資産合計		109,399,366,666	98,429,868,265

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2023年1月20日 至2024年1月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年1月19日現在	2024年1月19日現在
1.	※1	期首	2022年1月20日	2023年1月20日
		期首元本額	108,492,060,377円	100,762,347,736円
		期中追加設定元本額	5,146,421,475円	4,569,407,094円
		期中一部解約元本額	12,876,134,116円	11,371,278,843円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	7,713,909,218円	7,185,671,319円
		公社債投信(2月号)	6,573,036,079円	6,130,581,281円
		公社債投信(3月号)	6,892,675,347円	6,477,621,826円
		公社債投信(4月号)	6,419,032,183円	5,924,574,810円
		公社債投信(5月号)	5,634,329,650円	5,294,237,315円
		公社債投信(6月号)	10,812,976,227円	10,058,821,564円
		公社債投信(7月号)	11,058,733,620円	10,258,049,453円
		公社債投信(8月号)	7,818,125,854円	7,281,716,494円
		公社債投信(9月号)	8,207,222,240円	7,645,001,769円
		公社債投信(10月号)	6,943,948,821円	6,538,698,998円
		公社債投信(11月号)	8,108,737,515円	7,686,100,854円
		公社債投信(12月号)	14,579,620,982円	13,479,400,304円
	計		100,762,347,736円	93,960,475,987円
2.		期末日における受益権の総数	100,762,347,736口	93,960,475,987口
3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等 21,897,633,535円	短期社債等 3,999,754,503円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年1月20日 至2024年1月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年1月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年1月19日現在	2024年1月19日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
地方債証券	△3,790,669	△1,916,977
特殊債券	△15,232,607	△23,443,707
社債券	△64,197,952	△75,782,413
その他有価証券	266,956	153,370
(短期社債等)	(266,956)	(153,370)
合計	△82,954,272	△100,989,727

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年1月19日現在	2024年1月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年1月19日現在	2024年1月19日現在
1口当たり純資産額	1.0464円	1.0470円
(1万口当たり純資産額)	(10,464円)	(10,470円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
地方債証券	26-5 静岡県公債	300,000,000	300,921,200
	26-9 静岡県公債	200,000,000	200,750,258
	26-4 千葉県公債	212,000,000	212,796,540
	26-1 大分県公債	100,000,000	100,396,280
	138 共同発行地方	300,000,000	301,127,072
	26-5 福岡市公債	100,000,000	100,358,673
地方債証券 合計			1,216,350,023
特殊債券	130 道路機構	100,000,000	100,228,229
	134 道路機構	200,000,000	200,430,309
	136 道路機構	1,500,000,000	1,505,541,171
	139 道路機構	840,000,000	842,582,605
	141 道路機構	100,000,000	100,333,320
	229 政保道路機構	104,000,000	104,419,984
	231 政保道路機構	5,183,000,000	5,204,236,071
	F54 地方公共団体	200,000,000	200,508,540
	F92 地方公共団体	200,000,000	200,398,469
	F101地方公共団体	100,000,000	100,148,350
	F106地方公共団体	900,000,000	901,811,700
	60政保地方公共団	141,000,000	141,297,932
	347 東京交通債	357,000,000	357,940,296
	355 信金中金	730,000,000	730,062,308
特殊債券 合計			10,689,939,284
社債券	24フランス相互信用BK	1,500,000,000	1,497,587,400
	29フランス相互信用BK	1,000,000,000	1,000,755,100
	2 BPCE S.A.	800,000,000	800,752,177
	6 クレデイ・アグリコル	400,000,000	401,992,997
	3 香港上海銀行	500,000,000	500,029,176
	7 ビーエヌピーパリバ	100,000,000	100,308,332
	10 AUST・NZ銀行	500,000,000	500,009,955
	55 東日本高速道	1,000,000,000	1,000,064,582
	56 東日本高速道	100,000,000	100,012,240
	92 東日本高速道	300,000,000	300,024,480
	78 中日本高速道	500,000,000	500,051,632
	80 中日本高速道	100,000,000	99,984,266
	22 西日本高速道	100,000,000	100,117,259
	75 西日本高速道	3,300,000,000	3,299,960,981
	24 大林組	400,000,000	400,080,068
	7 明治ホールデイングス	400,000,000	400,364,053
	10 日本ハム	1,000,000,000	1,000,060,556
	11 アサヒグループHD	500,000,000	500,370,806
	2 サントリー食品	100,000,000	100,285,590
	2 伊藤園	700,000,000	700,086,695
	24 味の素	300,000,000	300,057,450
	5 ヒユーリツク	500,000,000	501,174,011
	7 ヒユーリツク	500,000,000	500,321,872
	4 トヨタ紡織	200,000,000	200,218,500
	31 東レ	300,000,000	300,236,700
	11 旭化成	600,000,000	600,052,224
	16 旭化成	400,000,000	399,631,092
	1 大塚ホールデイングス	200,000,000	200,023,470
	13 オリエンタルランド	1,500,000,000	1,500,022,081
	11 ヤフー	1,900,000,000	1,900,188,788
	13富士フイルムホールデイ	400,000,000	399,989,016
	7 東燃ゼネラル石油	300,000,000	301,782,444
	10 ブリヂストン	1,800,000,000	1,800,702,040
	12 ブリヂストン	1,900,000,000	1,900,417,080
	10 日本特殊陶業	1,600,000,000	1,600,496,484
	1 日本製鉄	2,000,000,000	2,000,814,814
	3 新日鐵住金	300,000,000	300,113,460
	27 JFEホールデイングス	2,500,000,000	2,500,876,190
	2 リクルートHD	1,600,000,000	1,600,355,160
	12 小松製作所	1,700,000,000	1,700,442,463
	8 日本電産	2,500,000,000	2,500,216,442
	34 ソニー	600,000,000	600,107,882
	3 村田製作所	700,000,000	699,862,500
	29 三菱重工業	500,000,000	501,789,435
	16 トヨタ自動車	1,100,000,000	1,101,122,487
	12 ドンキホーテHD	200,000,000	200,100,922
	21 ニコン	400,000,000	400,454,733
	23 オリンパス	200,000,000	200,044,075
	102 丸紅	300,000,000	301,035,482
	2 ユニー・フアミリーマート	800,000,000	800,124,540
	50 住友商事	100,000,000	100,183,440
	1 三菱UFJFG 劣後	600,000,000	601,521,655
	22 りそなホールデイン	3,000,000,000	3,000,841,552
	1 三井住友トラ 劣	200,000,000	200,644,996
	152三菱東京UFJBK	1,700,000,000	1,700,137,653
	156三菱東京UFJBK	100,000,000	100,170,444
	1 三井住友FG劣後	2,700,000,000	2,709,319,939
	1 千葉銀行劣後	200,000,000	200,611,976
	11 セブン銀行	100,000,000	100,430,570
	1 みずほFG劣後	1,200,000,000	1,202,660,024
	19 芙蓉総合リース	100,000,000	100,025,752
	20 NTTフアイナンス	1,000,000,000	999,314,384
	61 ホンダフアイナンス	2,000,000,000	2,000,000,000
	70 ホンダフアイナンス	900,000,000	899,590,796
	90 トヨタフアイナンス	1,000,000,000	999,846,803
	38 リコーリース	200,000,000	200,027,432
	40 リコーリース	600,000,000	599,985,348
	53 日立キヤピタル	300,000,000	300,368,136
	66 日立キヤピタル	100,000,000	100,079,092
	79 日立キヤピタル	100,000,000	100,000,000
	177 オリックス	100,000,000	100,088,156
	181 オリックス	212,000,000	212,885,069
	12 三井住友F&L	400,000,000	401,364,985
	16 三井住友F&L	200,000,000	200,159,740
	68 三菱UFJリース	400,000,000	400,124,008
	72 三菱UFJリース	200,000,000	200,013,345
	1 三菱HCキヤピタル	1,300,000,000	1,299,054,042
	32 三菱UFJリース	700,000,000	702,993,872
	2 野村ホールデイングス	900,000,000	901,116,084
	6 三井住友海上	400,000,000	400,102,738
	65 三井不動産	100,000,000	100,019,264
	116 三菱地所	100,000,000	100,389,240
	98 住友不動産	200,000,000	200,646,400
	99 住友不動産	200,000,000	200,808,480
	100 住友不動産	100,000,000	100,462,702
	34東日本旅客鉄道	300,000,000	303,098,736
	102東日本旅客鉄	200,000,000	200,608,644
	14 東海旅客鉄道	200,000,000	200,703,192
	19 商船三井	300,000,000	300,959,100
	9 九州旅客鉄道	300,000,000	299,811,964
	15 三菱倉庫	800,000,000	800,783,298
	9 関西高速鉄道	800,000,000	802,766,122
	21 KDDI	700,000,000	702,704,478
	26 KDDI	1,700,000,000	1,700,432,778
	512 関西電力	200,000,000	200,386,164
	527 関西電力	100,000,000	100,059,992
	543 関西電力	200,000,000	199,901,484
	381 中国電力	200,000,000	200,470,426
	482 九州電力	320,000,000	320,186,222
	345 北海道電力	300,000,000	300,418,278
	40 電源開発	100,000,000	100,342,680
社債券 合計			69,585,293,857
その他有価証券(短期社債等)	オリックス CP 20240315	2,000,000,000	1,999,877,252
	三井住友F&L CP 20240315	2,000,000,000	1,999,877,251
その他有価証券(短期社債等) 合計			3,999,754,503
合計			85,491,337,667

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。