- #1 その他の手数料等（連結）
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
2017/04/25 9:06- #2 ファンドの仕組み（連結）
・会社の沿革
| 昭和60年12月 | 東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立 |
| 昭和62年2月 | 投資顧問業者として登録 |
| 同年6月 | 投資一任業務認可取得 |
| 平成3年4月 | 国内および海外年金の運用受託を開始 |
| 平成10年5月 | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得 |
| 平成19年9月 | 金融商品取引業者として登録 |
| 平成26年4月 | 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更 |
| 平成28年10月 | 東京海上不動産投資顧問株式会社と合併 |
・大株主の状況(平成29年2月末日現在)
- #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として、「TMA日本株アクティブマザーファンド受益証券」、「TMA日本債券マザーファンド受益証券」、「TMA外国株式マザーファンド受益証券」、「TMA外国債券マザーファンド受益証券」(それぞれをまたは総称して、以下「マザーファンド」ということがあります。)、および短期金融資産を主要投資対象として運用を行います。
※「TMA」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社(TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.)」の略称です。
2017/04/25 9:06- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成29年2月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。
| 本数 | 純資産総額(百万円) |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 追加型株式投資信託 | 170 | 1,870,384 |
| 単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 単位型株式投資信託 | 1 | 3,005 |
| 合計 | 171 | 1,873,389 |
- #5 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、所定の信託報酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2017/04/25 9:06- #6 受益者の権利等（連結）
b.償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
c.換金(解約)請求権
2017/04/25 9:06- #7 投資リスク（連結）
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上昇します。したがって、金利が上昇した場合、当ファンドの基準価額の下落要因となります。ただし、当ファンドのデュレーションがマイナスとなっている場合は金利の下落が基準価額の下落要因となります。
また、インフレによる資産価値の目減りを回避するため、物価連動国債に投資することがあります。物価連動国債の価格は物価変動の影響を受け、満期時に物価が下落した場合は債券の償還金額が元本を下回ることもあるため、ファンドの基準価額の動きが必ずしも金利動向と一致しない場合があります。
③ 信用リスク
2017/04/25 9:06- #8 投資制限（連結）
a.「東京海上・未来設計ファンド1」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40以上となる投資の指図をしません。
「東京海上・未来設計ファンド2」
2017/04/25 9:06- #9 投資対象（連結）
④ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2017/04/25 9:06- #10 投資方針（連結）
(1) 主要投資対象
主として以下のマザーファンド受益証券および短期金融資産に投資します。当ファンドにはベンチマークはありませんが、各マザーファンドは、それぞれのベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行います。
2017/04/25 9:06- #11 投資状況（連結）
東京海上・未来設計ファンド1
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 43,684,691 | 70.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | 18,566,708 | 29.82 |
| 合計(純資産総額) | 62,251,399 | 100.00 |
東京海上・未来設計ファンド2
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,511,411 | 85.16 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | 17,501,395 | 14.83 |
| 合計(純資産総額) | 118,012,806 | 100.00 |
東京海上・未来設計ファンド3
- #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) |
| 賞与引当金繰入 | | 189,738 | | 196,236 |
| 固定資産減価償却費 | | 95,208 | | 98,697 |
| 法定福利費 | | 407,477 | | 419,863 |
| 特別利益 | | | | |
| 資産除去債務戻入益 | | 34,769 | | - |
| 特別利益計 | | 34,769 | | - |
- #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | 1,809 | 1,809 | 10,952,676 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △804,759 |
| 当期純利益 | | | 2,992,189 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 3,604 | 3,604 | 3,604 |
| 当期変動額合計 | 3,604 | 3,604 | 2,191,034 |
| 当期末残高 | 5,414 | 5,414 | 13,143,710 |
第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針
| 第31期自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日 |
| 移動平均法による原価法 |
| 2.固定資産の減価償却の方法 |
| (1) 有形固定資産 |
| 定率法 |
| ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。 |
| (2) 長期前払費用 |
(貸借対照表関係)
| 第30期平成27年3月31日現在 | 第31期平成28年3月31日現在 |
| *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 | *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 |
| |
| *2.関係会社に対する主な資産・負債当事業年度において、関係会社に対する負債の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は850,899千円であります。 | *2.関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであります。関係会社に対する未払金 732,363千円 |
(損益計算書関係)
- #15 注記表（連結）
(1口当たり情報に関する注記)
| 第15期[平成28年 1月25日現在] | 第16期[平成29年 1月25日現在] |
| 1口当たり純資産額 | 1.2130円 | 1口当たり純資産額 | 1.2404円 |
| (1万口当たり純資産額 | 12,130円) | (1万口当たり純資産額 | 12,404円) |
- #16 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
東京海上・未来設計ファンド1
東京海上・未来設計ファンド2
東京海上・未来設計ファンド3
東京海上・未来設計ファンド4
東京海上・未来設計ファンド52017/04/25 9:06 - #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
東京海上・未来設計ファンド1
2017/04/25 9:06- #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) |
| 第30期(平成27年3月31日現在) | 第31期(平成28年3月31日現在) |
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金・預金 | | 11,141,499 | | 6,701,500 |
| 未収入金 | | 144,239 | | 166,601 |
| 繰延税金資産 | | 178,975 | | 173,700 |
| 1年内回収予定の敷金 | | - | | 315,033 |
| その他の流動資産 | | 7,312 | | 12,650 |
| 流動資産計 | | 16,063,074 | | 11,195,315 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | *1 | 125,305 | *1 | 74,211 |
| 建物 | | 56,587 | | 2,187 |
| 器具備品 | | 68,717 | | 72,024 |
| 無形固定資産 | | 3,475 | | 5,254 |
| 電話加入権 | | 3,144 | | 3,144 |
| ソフトウエア仮勘定 | | 330 | | 2,110 |
| 投資その他の資産 | | 766,343 | | 2,366,401 |
| 投資有価証券 | | 35,337 | | 43,761 |
| その他長期差入保証金 | | - | | 10,852 |
| 繰延税金資産 | | 119,005 | | 151,427 |
| 固定資産計 | | 895,124 | | 2,445,867 |
| 負債合計 | | 3,814,487 | | 3,553,655 |
| 純資産の部 | | | | |
| 株主資本 | | 13,138,296 | | 10,085,959 |
- #19 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
2017/04/25 9:06- #20 運用体制（連結）
運用体制】
当ファンドの運用は、基本資産配分に基づき4資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)の各マザーファンド、および短期金融資産への投資を行います。各マザーファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策委員会において決定します。
当ファンドは運用戦略部(9名)が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を担当します。各マザーファンドについては、日本株式および外国株式を株式運用部(15名)が、日本債券および外国債券を債券運用部(17名)が、同じく「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を担当します。
2017/04/25 9:06- #21 運用状況の冒頭記載（連結）
以下は平成29年2月28日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2017/04/25 9:06- #22 附属明細表（連結）
(ご参考)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5は、「TMA日本株アクティブマザーファンド」、「TMA日本債券マザーファンド」、「TMA外国株式マザーファンド」、「TMA外国債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
2017/04/25 9:06
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
