有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

(1)【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,684,691	70.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,566,708	29.82
合計(純資産総額)		62,251,399	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,511,411	85.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,501,395	14.83
合計(純資産総額)		118,012,806	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	306,300,775	95.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,542,631	4.82
合計(純資産総額)		321,843,406	100.00

東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,747,109	95.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,069,856	4.79
合計(純資産総額)		105,816,965	100.00

東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	319,178,528	100.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△622,724	△0.19
合計(純資産総額)		318,555,804	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	36,073,841,850	99.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		216,191,476	0.59
合計(純資産総額)		36,290,033,326	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	64,979,508,090	64.68
地方債証券	日本	6,619,491,361	6.58
特殊債券	日本	3,788,683,010	3.77
社債券	日本	24,235,908,390	24.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		824,082,535	0.82
合計(純資産総額)		100,447,673,386	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	17,292,690,911	69.27
	カナダ	167,755,245	0.67
	ドイツ	300,744,556	1.20
	イタリア	48,305,880	0.19
	フランス	219,018,383	0.87
	オーストラリア	614,273,631	2.46
	イギリス	797,214,694	3.19
	スイス	1,225,640,517	4.90
	香港	60,552,000	0.24
	シンガポール	63,719,800	0.25
	オランダ	935,487,982	3.74
	スペイン	410,159,754	1.64
	ベルギー	479,408,612	1.92
	スウェーデン	239,654,800	0.95
	ノルウェー	114,596,847	0.45
	デンマーク	312,167,614	1.25
	アイルランド	422,412,960	1.69
	キュラソー	91,241,136	0.36
	ジャージー	173,792,640	0.69
	小計	23,968,837,962	96.01
投資証券	アメリカ	127,237,824	0.50
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		867,982,080	3.47
合計(純資産総額)		24,964,057,866	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,342,076,880	42.82
	カナダ	321,809,560	1.87
	ドイツ	1,202,074,214	7.01
	イタリア	1,693,898,863	9.87
	フランス	1,365,951,673	7.96
	オーストラリア	352,558,021	2.05
	イギリス	1,250,920,279	7.29
	スイス	52,000,755	0.30
	シンガポール	81,165,897	0.47
	マレーシア	50,847,147	0.29
	オランダ	446,209,503	2.60
	スペイン	1,053,308,878	6.14
	ベルギー	581,010,869	3.38
	スウェーデン	67,915,420	0.39
	ノルウェー	67,660,340	0.39
	オーストリア	90,073,809	0.52
	フィンランド	76,888,445	0.44
	デンマーク	81,824,388	0.47
	メキシコ	129,605,011	0.75
	アイルランド	78,558,924	0.45
	ポーランド	61,857,883	0.36
	南アフリカ	76,352,094	0.44
	小計	16,524,568,853	96.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		621,334,555	3.62
合計(純資産総額)		17,145,903,408	100.00