有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

(1)【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,049,882	70.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,246,120	29.58
合計(純資産総額)		58,296,002	100.00

 
東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	101,733,741	85.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,415,941	14.61
合計(純資産総額)		119,149,682	100.00

 
東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	310,773,041	95.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,390,624	4.71
合計(純資産総額)		326,163,665	100.00

 
東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,369,684	95.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,042,211	4.65
合計(純資産総額)		108,411,895	100.00

 
東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	309,233,449	100.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△577,653	△0.18
合計(純資産総額)		308,655,796	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	42,913,256,260	99.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		250,779,716	0.58
合計(純資産総額)		43,164,035,976	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	75,920,605,432	58.69
地方債証券	日本	2,466,721,896	1.90
特殊債券	日本	2,703,086,000	2.08
社債券	日本	47,113,128,347	36.42
	アメリカ	400,298,000	0.30
	小計	47,513,426,347	36.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		753,316,835	0.58
合計(純資産総額)		129,357,156,510	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,026,521,328	71.95
	カナダ	619,246,495	2.02
	ドイツ	251,661,265	0.82
	イタリア	66,827,700	0.21
	フランス	148,991,474	0.48
	オーストラリア	311,761,761	1.01
	イギリス	1,959,107,144	6.39
	スイス	881,076,027	2.87
	オランダ	178,931,726	0.58
	スペイン	398,121,609	1.30
	スウェーデン	634,220,860	2.07
	ノルウェー	141,647,964	0.46
	デンマーク	570,685,351	1.86
	アイルランド	383,769,645	1.25
	中華人民共和国	632,568,307	2.06
	ケイマン	433,607,310	1.41
	キュラソー	49,170,845	0.16
	小計	29,687,916,811	96.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		924,708,132	3.02
合計(純資産総額)		30,612,624,943	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,344,612,331	42.17
	カナダ	426,881,092	2.15
	ドイツ	1,481,734,774	7.48
	イタリア	2,168,064,582	10.95
	フランス	2,014,423,289	10.18
	オーストラリア	545,671,074	2.75
	イギリス	1,562,419,008	7.89
	シンガポール	17,222,401	0.08
	オランダ	511,786,068	2.58
	スペイン	1,178,265,023	5.95
	ベルギー	478,817,944	2.41
	スウェーデン	64,354,368	0.32
	オーストリア	313,875,834	1.58
	メキシコ	358,843,078	1.81
	ポーランド	70,130,385	0.35
	小計	19,537,101,251	98.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		250,140,983	1.26
合計(純資産総額)		19,787,242,234	100.00