半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

(1)【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,022,937	70.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,441,839	29.83
合計(純資産総額)		58,464,776	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,448,149	85.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,487,424	14.82
合計(純資産総額)		117,935,573	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	297,785,828	95.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,122,105	4.83
合計(純資産総額)		312,907,933	100.00

東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	105,003,570	95.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,303,121	4.80
合計(純資産総額)		110,306,691	100.00

東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	307,528,532	100.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△640,395	△0.20
合計(純資産総額)		306,888,137	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	38,504,471,930	99.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		186,080,163	0.48
合計(純資産総額)		38,690,552,093	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	103,525,310,118	79.03
地方債証券	日本	1,910,028,584	1.45
特殊債券	日本	300,757,000	0.22
社債券	日本	23,877,096,783	18.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,372,960,604	1.04
合計(純資産総額)		130,986,153,089	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	18,091,755,931	70.28
	カナダ	156,081,416	0.60
	ドイツ	309,565,752	1.20
	イタリア	66,786,390	0.25
	フランス	208,539,681	0.81
	オーストラリア	471,211,207	1.83
	イギリス	714,522,411	2.77
	スイス	1,200,154,957	4.66
	香港	57,004,400	0.22
	シンガポール	60,369,120	0.23
	オランダ	460,519,032	1.78
	スペイン	600,858,236	2.33
	ベルギー	682,899,702	2.65
	スウェーデン	546,515,460	2.12
	ノルウェー	118,718,856	0.46
	デンマーク	474,195,573	1.84
	アイルランド	285,575,028	1.10
	中華人民共和国	316,405,109	1.22
	キュラソー	69,995,238	0.27
	小計	24,891,673,499	96.70
投資証券	アメリカ	92,434,790	0.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		756,960,797	2.94
合計(純資産総額)		25,741,069,086	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,118,587,391	44.14
	カナダ	370,238,079	2.01
	ドイツ	1,338,529,281	7.27
	イタリア	1,244,815,565	6.76
	フランス	3,135,946,077	17.05
	オーストラリア	358,983,036	1.95
	イギリス	1,226,885,344	6.67
	シンガポール	17,437,075	0.09
	スペイン	1,588,990,722	8.64
	スウェーデン	373,821,887	2.03
	フィンランド	44,429,695	0.24
	デンマーク	89,302,734	0.48
	メキシコ	106,476,182	0.57
	ポーランド	71,782,011	0.39
	小計	18,086,225,079	98.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		302,935,102	1.64
合計(純資産総額)		18,389,160,181	100.00