有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

(1)【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,273,651	69.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,362,306	30.12
合計(純資産総額)		57,635,957	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	101,496,583	84.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,043,878	15.09
合計(純資産総額)		119,540,461	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	332,472,979	95.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,364,722	4.96
合計(純資産総額)		349,837,701	100.00

東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	112,728,326	95.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,903,769	4.97
合計(純資産総額)		118,632,095	100.00

東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	324,717,762	100.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△628,866	△0.19
合計(純資産総額)		324,088,896	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	43,844,559,670	99.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		331,163,384	0.74
合計(純資産総額)		44,175,723,054	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	127,880,681,251	81.81
地方債証券	日本	1,699,342,211	1.08
特殊債券	日本	300,437,000	0.19
社債券	日本	25,338,426,477	16.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,079,218,999	0.69
合計(純資産総額)		156,298,105,938	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	20,177,420,827	72.13
	カナダ	134,534,698	0.48
	ドイツ	309,661,951	1.10
	イタリア	63,500,136	0.22
	フランス	131,707,972	0.47
	オーストラリア	365,573,285	1.30
	イギリス	1,493,044,607	5.33
	スイス	1,109,084,201	3.96
	香港	54,785,160	0.19
	シンガポール	54,627,700	0.19
	オランダ	261,309,163	0.93
	スペイン	683,219,190	2.44
	ベルギー	194,084,352	0.69
	スウェーデン	647,155,314	2.31
	ノルウェー	140,978,497	0.50
	デンマーク	395,640,894	1.41
	アイルランド	245,321,018	0.87
	中華人民共和国	419,498,237	1.49
	ケイマン	222,074,580	0.79
	キュラソー	71,841,267	0.25
	小計	27,175,063,049	97.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		797,158,342	2.84
合計(純資産総額)		27,972,221,391	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,448,373,500	39.78
	カナダ	414,873,889	2.21
	ドイツ	432,245,963	2.30
	イタリア	1,673,872,512	8.93
	フランス	3,001,986,324	16.03
	オーストラリア	438,959,837	2.34
	イギリス	1,301,675,563	6.95
	シンガポール	16,931,345	0.09
	スペイン	2,580,557,832	13.78
	ベルギー	325,771,320	1.73
	スウェーデン	209,984,424	1.12
	メキシコ	436,520,136	2.33
	ポーランド	72,998,964	0.38
	小計	18,354,751,609	98.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		368,847,974	1.96
合計(純資産総額)		18,723,599,583	100.00