有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

(1)【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,333,650	69.84
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,980,507	30.15
合計(純資産総額)		56,314,157	100.00

京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	95,073,777	84.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,080,990	15.22
合計(純資産総額)		112,154,767	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	296,512,590	94.95
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,745,441	5.04
合計(純資産総額)		312,258,031	100.00

東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	95,561,799	94.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,132,850	5.09
合計(純資産総額)		100,694,649	100.00

東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	315,545,166	100.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△628,164	△0.19
合計(純資産総額)		314,917,002	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,351,124,100	99.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		204,699,515	0.61
合計(純資産総額)		33,555,823,615	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	67,268,831,380	77.49
地方債証券	日本	200,710,000	0.23
社債券	日本	18,687,961,202	21.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		646,923,642	0.74
合計(純資産総額)		86,804,426,224	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,088,910,415	65.74
	カナダ	422,942,136	1.97
	ドイツ	233,911,108	1.09
	イタリア	219,811,102	1.02
	フランス	708,506,755	3.30
	オーストラリア	366,778,621	1.71
	イギリス	1,155,977,575	5.39
	スイス	1,116,795,462	5.21
	香港	317,115,110	1.47
	シンガポール	107,359,200	0.50
	オランダ	513,711,223	2.39
	スペイン	46,305,689	0.21
	ベルギー	416,876,119	1.94
	スウェーデン	195,654,240	0.91
	ノルウェー	148,405,257	0.69
	デンマーク	231,584,366	1.08
	アイルランド	286,015,625	1.33
	ケイマン	3,252,950	0.01
	キュラソー	82,340,414	0.38
	小計	20,662,253,367	96.41
投資証券	アメリカ	255,673,405	1.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		511,829,644	2.38
合計(純資産総額)		21,429,756,416	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,172,026,372	43.35
	カナダ	327,033,031	1.97
	ドイツ	1,311,758,923	7.92
	イタリア	2,149,926,002	12.99
	フランス	1,455,075,442	8.79
	オーストラリア	69,385,563	0.41
	イギリス	1,275,401,617	7.71
	マレーシア	63,252,106	0.38
	スペイン	1,143,573,180	6.91
	ベルギー	337,554,997	2.04
	スウェーデン	72,535,360	0.43
	ノルウェー	82,050,738	0.49
	デンマーク	91,448,370	0.55
	メキシコ	348,548,274	2.10
	アイルランド	96,135,606	0.58
	ポーランド	97,234,500	0.58
	小計	16,092,940,081	97.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		448,864,282	2.71
合計(純資産総額)		16,541,804,363	100.00