半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

(1)【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,886,720	69.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,286,181	30.38
合計(純資産総額)		60,172,901	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,373,380	84.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,143,294	15.30
合計(純資産総額)		118,516,674	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	317,033,454	94.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,934,145	5.07
合計(純資産総額)		333,967,599	100.00

東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	108,122,588	94.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,822,693	5.11
合計(純資産総額)		113,945,281	100.00

東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	359,095,647	100.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△770,294	△0.21
合計(純資産総額)		358,325,353	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	39,853,682,190	99.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		371,077,295	0.92
合計(純資産総額)		40,224,759,485	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	91,121,582,200	81.30
地方債証券	日本	200,304,000	0.17
社債券	日本	19,996,010,485	17.84
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		757,093,073	0.67
合計(純資産総額)		112,074,989,758	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,275,619,742	61.31
	カナダ	705,755,903	3.03
	ドイツ	229,247,493	0.98
	イタリア	320,224,175	1.37
	フランス	747,932,703	3.21
	オーストラリア	132,473,430	0.56
	イギリス	1,262,127,698	5.42
	スイス	1,471,373,435	6.31
	香港	370,628,900	1.59
	シンガポール	117,374,400	0.50
	オランダ	684,551,874	2.94
	スペイン	62,993,875	0.27
	ベルギー	630,047,735	2.70
	スウェーデン	138,717,600	0.59
	ノルウェー	171,583,572	0.73
	フィリピン	252,563,850	1.08
	デンマーク	210,498,054	0.90
	アイルランド	560,440,534	2.40
	キュラソー	92,169,508	0.39
	ジャージー	30,485,734	0.13
	小計	22,466,810,215	96.49
投資証券	アメリカ	283,106,775	1.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		534,081,078	2.29
合計(純資産総額)		23,283,998,068	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,819,199,513	44.59
	カナダ	354,105,303	2.01
	ドイツ	1,496,039,843	8.53
	イタリア	1,799,211,584	10.26
	フランス	1,704,987,042	9.72
	オーストラリア	339,461,649	1.93
	イギリス	1,913,270,201	10.91
	スペイン	1,131,248,010	6.45
	ベルギー	398,463,954	2.27
	メキシコ	138,659,681	0.79
	アイルランド	95,299,825	0.54
	ポーランド	109,445,678	0.62
	小計	17,299,392,283	98.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		234,239,015	1.33
合計(純資産総額)		17,533,631,298	100.00