半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

(1)【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,694,791	69.81
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,165,413	30.18
合計(純資産総額)		56,860,204	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	96,526,820	84.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,117,725	15.06
合計(純資産総額)		113,644,545	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	293,090,379	95.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,171,495	4.92
合計(純資産総額)		308,261,874	100.00

東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	97,622,923	95.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,030,267	4.90
合計(純資産総額)		102,653,190	100.00

東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	312,964,356	100.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△647,997	△0.20
合計(純資産総額)		312,316,359	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,577,741,130	98.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		345,045,641	1.01
合計(純資産総額)		33,922,786,771	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	54,015,212,900	71.30
地方債証券	日本	2,114,604,500	2.79
特殊債券	日本	1,776,837,360	2.34
社債券	日本	17,221,641,074	22.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		620,410,925	0.81
合計(純資産総額)		75,748,706,759	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,222,827,648	69.13
	カナダ	171,426,165	0.77
	ドイツ	320,548,419	1.45
	イタリア	187,697,261	0.85
	フランス	500,737,143	2.27
	オーストラリア	462,545,017	2.10
	イギリス	792,535,643	3.59
	スイス	1,314,010,613	5.96
	香港	57,349,600	0.26
	シンガポール	111,659,400	0.50
	オランダ	472,530,209	2.14
	スペイン	109,246,181	0.49
	ベルギー	475,178,355	2.15
	スウェーデン	189,607,680	0.86
	ノルウェー	96,656,706	0.43
	デンマーク	355,305,102	1.61
	アイルランド	188,184,843	0.85
	キュラソー	83,204,352	0.37
	小計	21,111,250,337	95.88
投資証券	アメリカ	292,050,990	1.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		614,757,993	2.79
合計(純資産総額)		22,018,059,320	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,519,651,016	39.36
	カナダ	310,586,439	1.87
	ドイツ	1,642,471,522	9.91
	イタリア	2,020,064,511	12.19
	フランス	1,384,454,004	8.35
	オーストラリア	293,063,992	1.76
	イギリス	1,286,204,122	7.76
	シンガポール	61,094,940	0.36
	マレーシア	60,811,438	0.36
	スペイン	1,119,779,447	6.76
	ベルギー	333,915,956	2.01
	スウェーデン	68,075,028	0.41
	ノルウェー	76,179,408	0.45
	デンマーク	86,782,836	0.52
	メキシコ	448,332,500	2.70
	アイルランド	103,342,923	0.62
	ポーランド	91,163,424	0.55
	南アフリカ	62,344,006	0.37
	小計	15,968,317,512	96.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		594,960,056	3.59
合計(純資産総額)		16,563,277,568	100.00