有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成18年 4月11日～平成19年 4月10日	170,098,684	105,804,757
第7期計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	134,827,605	108,097,779
第8期計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	103,844,065	83,204,837
第9期計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	70,992,859	71,209,433
第10期計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	48,247,152	103,423,476
第11期計算期間	平成23年 4月12日～平成24年 4月10日	35,861,832	84,453,722
第12期計算期間	平成24年 4月11日～平成25年 4月10日	27,542,524	99,599,539
第13期計算期間	平成25年 4月11日～平成26年 4月10日	15,608,750	132,646,456
第14期計算期間	平成26年 4月11日～平成27年 4月10日	11,392,531	89,393,701
第15期計算期間	平成27年 4月11日～平成28年 4月11日	11,675,081	32,668,351

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,183,679,700	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,164,298	1.51
合計(純資産総額)		4,247,843,998	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	113,800	1,762.00	200,515,600	1,851.00	210,643,800	4.96
2	日本	株式	大成建設	建設業	278,000	769.00	213,782,000	748.00	207,944,000	4.90
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	39,000	4,939.00	192,621,000	4,864.00	189,696,000	4.47
4	日本	株式	アイフル	その他金融業	469,900	385.00	180,911,500	385.00	180,911,500	4.26
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	20,300	8,568.00	173,930,400	8,884.00	180,345,200	4.25
6	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	28,000	6,510.00	182,280,000	6,340.00	177,520,000	4.18
7	日本	株式	ソニー	電気機器	63,300	2,736.00	173,188,800	2,778.00	175,847,400	4.14
8	日本	株式	しまむら	小売業	11,600	13,930.00	161,588,000	14,830.00	172,028,000	4.05
9	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	44,000	3,580.00	157,520,000	3,805.00	167,420,000	3.94
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	80,700	1,892.00	152,684,400	1,863.00	150,344,100	3.54
11	日本	株式	花王	化学	24,400	5,677.00	138,518,800	6,116.00	149,230,400	3.51
12	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	39,700	3,539.00	140,498,300	3,689.00	146,453,300	3.45
13	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	65,300	1,943.00	126,877,900	2,160.00	141,048,000	3.32
14	日本	株式	ニコン	精密機器	85,000	1,724.00	146,540,000	1,611.00	136,935,000	3.22
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	265,000	501.70	132,950,500	515.60	136,634,000	3.22
16	日本	株式	オリンパス	精密機器	30,600	4,120.00	126,072,000	4,345.00	132,957,000	3.13
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	28,500	4,350.00	123,975,000	4,296.00	122,436,000	2.88
18	日本	株式	カネカ	化学	130,000	935.00	121,550,000	932.00	121,160,000	2.85
19	日本	株式	SMC	機械	4,300	26,185.00	112,595,500	27,345.00	117,583,500	2.77
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	22,100	5,256.00	116,157,600	5,262.00	116,290,200	2.74
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	23,100	4,588.00	105,982,800	4,530.00	104,643,000	2.46
22	日本	株式	ヒューリック	不動産業	85,700	1,030.00	88,271,000	1,100.00	94,270,000	2.22
23	日本	株式	日本電産	電気機器	10,200	7,091.00	72,328,200	8,185.00	83,487,000	1.97
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	52,200	1,556.00	81,223,200	1,586.50	82,815,300	1.95
25	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,200	9,714.00	79,654,800	9,824.00	80,556,800	1.90
26	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	56,900	1,357.00	77,213,300	1,408.00	80,115,200	1.89
27	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	34,200	2,297.00	78,557,400	2,292.00	78,386,400	1.85
28	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	16,900	4,682.00	79,125,800	4,543.00	76,776,700	1.81
29	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	59,400	1,143.50	67,923,900	1,195.50	71,012,700	1.67
30	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	42,200	1,041.00	43,930,200	1,148.00	48,445,600	1.14

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.90
		食料品	2.46
		化学	6.89
		医薬品	6.12
		石油・石炭製品	1.14
		ガラス・土石製品	3.94
		鉄鋼	0.48
		非鉄金属	0.47
		機械	7.01
		電気機器	11.62
		輸送用機器	6.63
		精密機器	6.35
		その他製品	0.89
		電気・ガス業	1.89
		陸運業	1.90
		情報・通信業	4.47
		卸売業	3.54
		小売業	6.38
		銀行業	4.41
		保険業	3.45
		その他金融業	6.21
		不動産業	2.22
		サービス業	5.13
合計			98.49

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,044,834,300	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,797,420	3.13
合計(純資産総額)		1,078,631,720	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ジェイエイシー リクルートメント	サービス業	39,000	1,427.69	55,679,951	1,362.00	53,118,000	4.92
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	8,000	5,373.34	42,986,779	5,310.00	42,480,000	3.94
3	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,700	6,226.56	41,717,977	6,100.00	40,870,000	3.79
4	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	47,800	610.22	29,168,621	712.00	34,033,600	3.16
5	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	6,300	5,056.93	31,858,703	5,290.00	33,327,000	3.09
6	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	8,600	3,916.14	33,678,847	3,610.00	31,046,000	2.88
7	日本	株式	前田建設工業	建設業	37,000	896.17	33,158,400	835.00	30,895,000	2.86
8	日本	株式	セリア	小売業	4,800	6,679.80	32,063,083	6,330.00	30,384,000	2.82
9	日本	株式	東祥	サービス業	7,400	4,356.18	32,235,805	3,985.00	29,489,000	2.73
10	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	46,000	582.28	26,784,973	589.00	27,094,000	2.51
11	日本	株式	竹内製作所	機械	15,900	1,620.69	25,769,049	1,696.00	26,966,400	2.50
12	日本	株式	サンエー	小売業	4,800	5,258.26	25,239,686	5,070.00	24,336,000	2.26
13	日本	株式	ミルボン	化学	5,000	4,678.60	23,393,039	4,785.00	23,925,000	2.22
14	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	8,600	2,852.12	24,528,257	2,635.00	22,661,000	2.10
15	日本	株式	シークス	卸売業	6,800	3,256.77	22,146,071	3,275.00	22,270,000	2.06
16	日本	株式	ホシザキ電機	機械	2,400	9,350.00	22,440,000	9,270.00	22,248,000	2.06
17	日本	株式	小森コーポレーション	機械	16,400	1,237.15	20,289,354	1,308.00	21,451,200	1.99
18	日本	株式	住友精化	化学	39,000	540.84	21,092,926	530.00	20,670,000	1.92
19	日本	株式	東洋建設	建設業	41,200	506.65	20,874,059	470.00	19,364,000	1.80
20	日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	13,800	1,319.84	18,213,892	1,384.00	19,099,200	1.77
21	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	3,200	6,009.36	19,229,968	5,850.00	18,720,000	1.74
22	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	13,400	1,436.78	19,252,880	1,397.00	18,719,800	1.74
23	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	17,200	1,162.82	20,000,606	1,087.00	18,696,400	1.73
24	日本	株式	前田工繊	その他製品	15,600	1,221.04	19,048,262	1,159.00	18,080,400	1.68
25	日本	株式	ショーボンド ホールディングス	建設業	3,700	4,956.42	18,338,780	4,720.00	17,464,000	1.62
26	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	24,000	708.00	16,992,000	712.00	17,088,000	1.58
27	日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	9,200	1,814.65	16,694,802	1,821.00	16,753,200	1.55
28	日本	株式	カカクコム	サービス業	8,400	2,088.16	17,540,576	1,993.00	16,741,200	1.55
29	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	21,400	767.77	16,430,460	747.00	15,985,800	1.48
30	日本	株式	大氣社	建設業	6,300	2,646.75	16,674,541	2,528.00	15,926,400	1.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.87
		食料品	6.30
		化学	4.13
		医薬品	3.64
		ガラス・土石製品	2.92
		鉄鋼	2.75
		機械	9.37
		電気機器	2.54
		輸送用機器	1.08
		精密機器	3.94
		その他製品	6.07
		電気・ガス業	6.66
		情報・通信業	0.94
		卸売業	3.80
		小売業	10.10
		証券、商品先物取引業	1.19
		保険業	2.10
		その他金融業	1.31
		不動産業	3.16
		サービス業	15.99
合計			96.87

①投資不動産物件
該当事項はありません。
②その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,968,455,270	47.35
	メキシコ	302,421,000	1.80
	小計	8,270,876,270	49.15
特殊債券	日本	112,588,232	0.67
社債券	日本	7,580,072,520	45.05
	フランス	503,555,000	2.99
	韓国	100,127,000	0.60
	小計	8,183,754,520	48.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	260,055,536	1.55
合計(純資産総額)		16,827,274,558	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第342回 利付国債10年	2,072,000,000	101.91	2,111,731,000	101.84	2,110,145,520	0.1	2026/3/20	12.54
2	日本	社債 券	第54回 クレディセゾン 無担保社債	600,000,000	100.27	601,644,000	100.14	600,864,000	0.256	2019/7/31	3.57
3	フラ ンス	社債 券	第16回 ルノー円貨社債	500,000,000	100.76	503,805,000	100.71	503,555,000	1.27	2017/6/6	2.99
4	日本	国債 証券	第156回 利付国債20年	458,000,000	102.24	468,298,580	102.06	467,462,280	0.4	2036/3/20	2.78
5	日本	社債 券	第87回 丸紅無担保社債	400,000,000	104.98	419,952,000	105.11	420,464,000	1.29	2021/10/15	2.50
6	日本	社債 券	第44回 ソフトバンク 無担保社債	400,000,000	101.69	406,795,000	101.45	405,804,000	1.689	2020/11/27	2.41
7	日本	社債 券	第26回ソニー 無担保社債	300,000,000	105.60	316,818,000	105.47	316,422,000	2.068	2019/6/20	1.88
8	日本	国債 証券	第105回 利付国債20年	250,000,000	126.19	315,497,500	125.98	314,970,000	2.1	2028/9/20	1.87
9	日本	社債 券	第6回NEC キャピタル ソリューション 無担保社債	300,000,000	102.16	306,504,000	101.90	305,715,000	0.748	2022/3/4	1.82
10	日本	社債 券	第66回アコム 無担保社債	300,000,000	101.94	305,839,000	101.83	305,505,000	0.9	2021/2/26	1.82
11	日本	社債 券	第43回 ソフトバンク 無担保社債	300,000,000	101.80	305,428,000	101.62	304,881,000	1.74	2018/6/20	1.81
12	日本	社債 券	第29回ソニー 無担保社債	300,000,000	101.36	304,083,000	101.33	303,996,000	0.86	2018/6/19	1.81
13	メキ シコ	国債 証券	第18回メキシコ 合衆国円貨債券	300,000,000	100.83	302,514,000	100.80	302,421,000	0.8	2019/7/24	1.80
14	日本	社債 券	第46回 ソフトバンク 無担保社債	300,000,000	100.58	301,755,000	100.45	301,359,000	1.26	2019/9/12	1.79
15	日本	社債 券	第15回東京 センチュリー リース無担保社債	300,000,000	100.05	300,162,000	99.91	299,751,000	0.11	2019/4/12	1.78
16	日本	国債 証券	第363回 利付国債2年	271,000,000	100.74	273,007,010	100.68	272,850,930	0.1	2018/4/15	1.62
17	日本	国債 証券	第155回 利付国債20年	192,000,000	112.69	216,375,750	113.71	218,325,120	1	2035/12/20	1.30
18	日本	社債 券	第175回 オリックス 無担保社債	200,000,000	104.28	208,562,000	104.04	208,080,000	1.064	2023/11/24	1.24
19	日本	社債 券	第1回 沢井製薬 無担保社債	200,000,000	102.04	204,088,000	101.75	203,500,000	0.594	2022/6/10	1.21
20	日本	社債 券	第3回オリエント コーポレーション 無担保社債	200,000,000	100.91	201,826,000	100.69	201,386,000	0.68	2022/1/21	1.20
21	日本	社債 券	第71回 アコム無担保社債	200,000,000	100.43	200,862,000	100.62	201,240,000	0.56	2020/5/29	1.20
22	日本	社債 券	第6回オリエント コーポレーション 無担保社債	200,000,000	100.28	200,568,000	100.20	200,414,000	0.3	2019/1/22	1.19
23	日本	国債 証券	第31回 利付国債30年	141,000,000	140.98	198,794,490	141.96	200,173,470	2.2	2039/9/20	1.19
24	日本	社債 券	第23回東京建物 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.51	199,034,000	0.63	2026/5/1	1.18
25	日本	国債 証券	第36回 利付国債30年	136,000,000	139.72	190,030,080	141.32	192,197,920	2	2042/3/20	1.14
26	日本	国債 証券	第139回 利付国債20年	155,000,000	123.30	191,119,650	123.40	191,283,950	1.6	2032/6/20	1.14
27	日本	国債 証券	第146回 利付国債20年	143,000,000	125.80	179,901,150	125.92	180,075,610	1.7	2033/9/20	1.07
28	日本	国債 証券	第121回 利付国債20年	138,000,000	126.33	174,346,440	126.13	174,064,920	1.9	2030/9/20	1.03
29	日本	社債 券	第558回 東京電力 (一般担保付)	168,000,000	103.33	173,597,760	103.23	173,433,120	1.425	2019/9/30	1.03
30	日本	国債 証券	第113回 利付国債20年	135,000,000	127.70	172,401,750	127.40	171,998,100	2.1	2029/9/20	1.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.15
特殊債券	0.67
社債券	48.63
合計	98.45

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,016,237,933	63.78
	イギリス	603,900,802	7.68
	フランス	440,583,426	5.60
	ドイツ	367,778,173	4.68
	スイス	260,539,330	3.31
	カナダ	168,852,764	2.15
	オーストラリア	165,367,354	2.10
	スペイン	106,488,568	1.35
	オランダ	94,653,788	1.20
	アイルランド	89,844,572	1.14
	香港	89,646,334	1.14
	イタリア	84,161,055	1.07
	ベルギー	64,267,847	0.82
	スウェーデン	49,169,644	0.63
	中国	46,207,533	0.59
	小計	7,647,699,123	97.24
投資証券	アメリカ	102,072,329	1.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,165,559	1.46
合計(純資産総額)		7,864,937,011	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	32,600	5,973.38	194,732,223	5,590.66	182,255,679	2.32
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	2,100	83,363.21	175,062,752	79,180.23	166,278,494	2.11
3	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,300	12,819.89	157,684,739	12,828.67	157,792,733	2.01
4	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	28,200	5,167.81	145,732,305	5,589.56	157,625,803	2.00
5	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,200	11,926.53	157,430,229	10,735.74	141,711,834	1.80
6	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	12,000	10,583.66	127,004,017	11,554.48	138,653,760	1.76
7	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	37,800	3,566.78	134,824,583	3,621.75	136,902,150	1.74
8	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	13,600	9,133.37	124,213,953	9,708.48	132,035,396	1.68
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	15,600	8,189.95	127,763,299	8,190.89	127,777,962	1.62
10	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	14,500	8,564.56	124,186,186	8,643.91	125,336,695	1.59
11	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	22,000	5,725.65	125,964,465	5,672.97	124,805,505	1.59
12	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,300	13,877.93	115,186,848	14,574.80	120,970,840	1.54
13	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	11,300	11,072.60	125,120,487	10,675.38	120,631,822	1.53
14	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	25,200	4,322.61	108,929,948	4,777.41	120,390,921	1.53
15	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,900	14,666.58	115,866,038	14,898.56	117,698,644	1.50
16	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	33,700	3,379.45	113,887,741	3,394.56	114,396,925	1.45
17	イギ リス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・ パーソナル用品	10,400	10,811.08	112,435,236	10,705.89	111,341,281	1.42
18	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	9,800	11,501.81	112,717,827	11,263.64	110,383,697	1.40
19	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,800	15,607.54	106,131,323	16,148.61	109,810,582	1.40
20	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	9,000	12,140.95	109,268,637	11,950.67	107,556,098	1.37
21	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	資本財	10,000	10,228.37	102,283,708	10,666.60	106,666,025	1.36
22	アメ リカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	10,600	9,651.74	102,308,542	9,629.46	102,072,329	1.30
23	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	7,500	12,253.47	91,901,028	12,802.33	96,017,531	1.22
24	イギ リス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	47,100	2,015.87	94,947,646	1,982.33	93,368,044	1.19
25	イギ リス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	20,100	4,339.66	87,227,272	4,631.29	93,089,114	1.18
26	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,000	12,629.21	88,404,470	13,113.27	91,792,946	1.17
27	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	17,400	4,442.98	77,308,010	5,194.46	90,383,735	1.15
28	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,350	65,276.00	88,122,610	66,571.05	89,870,928	1.14
29	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	31,100	2,883.59	89,679,863	2,888.89	89,844,572	1.14
30	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	133,800	612.11	81,901,604	670.00	89,646,334	1.14

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.77
		素材	6.83
		資本財	7.58
		商業・専門サービス	1.89
		運輸	2.14
		自動車・自動車部品	0.32
		耐久消費財・アパレル	2.26
		消費者サービス	2.72
		メディア	1.76
		小売	4.38
		食品・生活必需品小売り	1.70
		食品・飲料・タバコ	6.14
		家庭用品・パーソナル用品	3.56
		ヘルスケア機器・サービス	3.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.83
		銀行	7.26
		各種金融	2.66
		保険	3.68
		ソフトウェア・サービス	10.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.81
		電気通信サービス	3.19
		公益事業	3.64
		半導体・半導体製造装置	1.97
投資証券	―	―	1.30
合計			98.54

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,545,878,301	34.87
	イタリア	4,748,263,351	17.35
	イギリス	2,099,221,165	7.67
	スペイン	2,050,541,588	7.49
	オランダ	1,336,162,847	4.88
	ベルギー	1,044,525,157	3.82
	フランス	612,775,971	2.24
	メキシコ	511,433,236	1.87
	ドイツ	479,114,371	1.75
	ポーランド	338,779,621	1.24
	オーストリア	191,882,942	0.70
	デンマーク	172,164,021	0.63
	スウェーデン	132,220,800	0.48
	南アフリカ	118,584,719	0.43
	アイルランド	114,907,814	0.42
	シンガポール	100,207,729	0.37
	スイス	78,221,410	0.29
	小計	23,674,885,043	86.49
地方債証券	カナダ	1,004,828,946	3.67
特殊債券	オランダ	633,022,857	2.31
	オーストラリア	359,254,006	1.31
	国際機関	128,343,377	0.47
	小計	1,120,620,240	4.09
社債券	フランス	684,006,997	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	889,791,848	3.25
合計(純資産総額)		27,374,133,074	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	51,890,302	0.18
	売建	―	50,789,775	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	34,440,000	14,966.29	5,154,393,329	14,825.68	5,105,964,773	8	2021/11/15	18.65
2	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	8,600,000	19,637.02	1,688,784,167	19,437.19	1,671,598,512	9	2023/11/1	6.11
3	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	7,435,000	21,971.55	1,633,585,455	21,347.51	1,587,187,692	4.5	2034/9/7	5.80
4	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	10,675,000	14,193.12	1,515,115,773	14,189.39	1,514,718,279	4.6	2019/7/30	5.53
5	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 5.5%	6,910,000	19,679.50	1,359,853,953	19,336.65	1,336,162,847	5.5	2028/1/15	4.88
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	8,800,000	15,197.80	1,337,406,645	14,836.82	1,305,640,875	4.5	2039/8/15	4.77
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.5%	8,790,000	13,331.72	1,171,858,997	13,310.62	1,170,004,272	3.5	2018/6/1	4.27
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	8,970,000	11,579.48	1,038,679,577	11,562.33	1,037,141,362	4.25	2017/11/15	3.79
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	7,335,000	11,531.46	845,833,092	11,499.74	843,506,089	3.5	2018/2/15	3.08
10	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	3,600,000	20,821.13	749,560,680	19,958.49	718,505,856	5	2035/3/28	2.62
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	6,150,000	11,991.04	737,449,260	11,666.93	717,516,774	3	2045/5/15	2.62
12	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	11,165.96	686,706,847	11,122.06	684,006,997	2.25	2019/1/30	2.50
13	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,180.23	559,011,625	11,145.11	557,255,625	1.875	2019/3/13	2.04
14	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,600,000	20,665.98	537,315,480	19,960.97	518,985,438	4.5	2041/4/25	1.90
15	イギ リス	国債 証券	TREASURY 8%	2,380,000	21,801.87	518,884,575	21,514.01	512,033,473	8	2021/6/7	1.87
16	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	2,300,000	21,231.96	488,335,246	20,831.05	479,114,371	6.5	2027/7/4	1.75
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.25%	3,250,000	14,102.26	458,323,650	14,091.34	457,968,667	4.25	2019/9/1	1.67
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	2,830,000	15,547.27	439,987,775	15,435.56	436,826,439	5	2022/3/1	1.60
19	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,894.15	392,507,156	11,842.57	390,804,933	4	2019/10/7	1.43
20	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	3,010,000	12,611.83	379,616,179	12,580.80	378,682,176	5.75	2016/7/25	1.38
21	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,730,000	9,825.77	366,501,247	9,746.09	363,529,463	4	2021/6/2	1.33
22	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,790,000	19,514.14	349,303,220	18,213.36	326,019,301	3.75	2045/6/22	1.19
23	イタ リア	国債 証券	BTPS 6.5%	1,750,000	18,853.82	329,941,990	18,497.60	323,708,063	6.5	2027/11/1	1.18
24	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.2%	1,960,000	16,057.40	314,725,126	15,783.09	309,348,744	4.2	2037/1/31	1.13
25	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.25%	1,870,000	13,870.41	259,376,667	13,845.58	258,912,458	4.25	2019/2/1	0.95
26	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	2,010,000	12,466.35	250,573,762	12,462.41	250,494,550	6.25	2032/6/1	0.92
27	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	1,670,000	13,557.62	226,412,381	13,561.35	226,474,565	4.1	2018/7/30	0.83
28	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 6.5%	31,640,000	668.34	211,464,723	668.59	211,542,350	6.5	2021/6/10	0.77
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,860,000	11,393.42	211,917,647	11,359.12	211,279,725	2.75	2018/2/28	0.77
30	オース トラ リア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,619.35	200,082,605	9,465.06	196,873,373	4.75	2025/7/21	0.72

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.49
地方債証券	3.67
特殊債券	4.09
社債券	2.50
合計	96.75

①投資不動産物件
該当事項はありません。
②その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	472,847.66	52,406,935	51,890,302	0.18
	ドル	売建	462,819.17	51,295,451	50,789,775	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。