有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	134,827,605	108,097,779
第8期計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	103,844,065	83,204,837
第9期計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	70,992,859	71,209,433
第10期計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	48,247,152	103,423,476
第11期計算期間	平成23年 4月12日～平成24年 4月10日	35,861,832	84,453,722
第12期計算期間	平成24年 4月11日～平成25年 4月10日	27,542,524	99,599,539
第13期計算期間	平成25年 4月11日～平成26年 4月10日	15,608,750	132,646,456
第14期計算期間	平成26年 4月11日～平成27年 4月10日	11,392,531	89,393,701
第15期計算期間	平成27年 4月11日～平成28年 4月11日	11,675,081	32,668,351
第16期計算期間	平成28年 4月12日～平成29年 4月10日	8,815,178	30,299,350

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,276,177,780	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,953,428	1.73
合計(純資産総額)		5,369,131,208	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	新生銀行	銀行業	1,558,000	191.00	297,578,000	208.00	324,064,000	6.04
2	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	116,600	2,463.00	287,185,800	2,641.00	307,940,600	5.74
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	33,000	7,718.00	254,694,000	8,442.00	278,586,000	5.19
4	日本	株式	花王	化学	44,700	6,110.00	273,117,000	6,148.00	274,815,600	5.12
5	日本	株式	小松製作所	機械	91,600	2,728.00	249,884,800	2,972.00	272,235,200	5.07
6	日本	株式	アイフル	その他金融業	808,100	320.00	258,592,000	336.00	271,521,600	5.06
7	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	432,000	560.30	242,049,600	619.80	267,753,600	4.99
8	日本	株式	大成建設	建設業	308,000	826.00	254,408,000	850.00	261,800,000	4.88
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	70,500	3,697.00	260,638,500	3,706.00	261,273,000	4.87
10	日本	株式	商船三井	海運業	743,000	333.00	247,419,000	341.00	253,363,000	4.72
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	102,500	2,324.50	238,261,250	2,403.50	246,358,750	4.59
12	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	150,500	1,029.00	154,864,500	1,123.00	169,011,500	3.15
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	262,000	579.10	151,724,200	615.10	161,156,200	3.00
14	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	33,000	4,780.00	157,740,000	4,865.00	160,545,000	2.99
15	日本	株式	ファナック	電気機器	6,900	21,970.00	151,593,000	22,655.00	156,319,500	2.91
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,600	4,806.00	156,675,600	4,769.00	155,469,400	2.90
17	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	100,100	1,528.00	152,952,800	1,486.00	148,748,600	2.77
18	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	28,100	4,618.00	129,765,800	4,710.00	132,351,000	2.47
19	日本	株式	DMG森精機	機械	67,300	1,614.00	108,622,200	1,838.00	123,697,400	2.30
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	16,600	6,770.00	112,382,000	6,780.00	112,548,000	2.10
21	日本	株式	SMC	機械	3,100	30,400.00	94,240,000	31,390.00	97,309,000	1.81
22	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	175,000	550.00	96,250,000	548.00	95,900,000	1.79
23	日本	株式	山九	陸運業	112,000	676.00	75,712,000	709.00	79,408,000	1.48
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	46,300	1,705.00	78,941,500	1,701.00	78,756,300	1.47
25	日本	株式	ソニー	電気機器	19,700	3,456.00	68,083,200	3,759.00	74,052,300	1.38
26	日本	株式	東レ	繊維製品	72,300	961.20	69,494,760	986.10	71,295,030	1.33
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,300	5,195.00	53,508,500	5,342.00	55,022,600	1.02
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,700	3,875.00	53,087,500	3,950.00	54,115,000	1.01
29	日本	株式	第一三共	医薬品	20,400	2,408.00	49,123,200	2,473.00	50,449,200	0.94
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	19,000	2,447.00	46,493,000	2,510.50	47,699,500	0.89

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.88
		食料品	4.87
		繊維製品	1.33
		化学	5.12
		医薬品	2.97
		鉄鋼	0.89
		金属製品	3.15
		機械	9.19
		電気機器	10.92
		輸送用機器	6.20
		電気・ガス業	2.77
		陸運業	3.27
		海運業	4.72
		空運業	0.50
		情報・通信業	8.08
		卸売業	4.59
		小売業	2.89
		銀行業	11.27
		その他金融業	6.52
		不動産業	0.50
		サービス業	3.66
合計			98.27

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,358,181,700	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,029,502	2.51
合計(純資産総額)		1,393,211,202	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セリア	小売業	10,000	4,945.00	49,450,000	5,000.00	50,000,000	3.59
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	9,100	4,860.00	44,226,000	4,950.00	45,045,000	3.23
3	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,000	6,930.00	41,580,000	7,050.00	42,300,000	3.04
4	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	27,200	1,256.00	34,163,200	1,419.00	38,596,800	2.77
5	日本	株式	東祥	サービス業	7,700	4,720.00	36,344,000	4,790.00	36,883,000	2.65
6	日本	株式	保土谷化学工業	化学	10,200	3,310.00	33,762,000	3,455.00	35,241,000	2.53
7	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	26,100	1,256.00	32,781,600	1,336.00	34,869,600	2.50
8	日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	20,000	1,746.00	34,920,000	1,711.00	34,220,000	2.46
9	日本	株式	シークス	卸売業	7,500	4,135.00	31,012,500	4,445.00	33,337,500	2.39
10	日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	65,600	456.00	29,913,600	470.00	30,832,000	2.21
11	日本	株式	竹内製作所	機械	15,100	1,808.00	27,300,800	1,977.00	29,852,700	2.14
12	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	12,300	2,171.00	26,703,300	2,348.00	28,880,400	2.07
13	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	30,000	948.00	28,440,000	952.00	28,560,000	2.05
14	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	30,000	887.00	26,610,000	941.00	28,230,000	2.03
15	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	5,600	4,885.00	27,356,000	4,815.00	26,964,000	1.94
16	日本	株式	サンエー	小売業	5,300	4,875.00	25,837,500	5,070.00	26,871,000	1.93
17	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	4,000	6,740.00	26,960,000	6,670.00	26,680,000	1.92
18	日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	23,800	1,044.00	24,847,200	1,101.00	26,203,800	1.88
19	日本	株式	前田工繊	その他製品	17,200	1,402.00	24,114,400	1,465.00	25,198,000	1.81
20	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	18,600	1,297.00	24,124,200	1,325.00	24,645,000	1.77
21	日本	株式	ホーチキ	電気機器	17,000	1,318.00	22,406,000	1,436.00	24,412,000	1.75
22	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	6,500	3,350.00	21,775,000	3,515.00	22,847,500	1.64
23	日本	株式	関東電化工業	化学	23,000	903.00	20,769,000	981.00	22,563,000	1.62
24	日本	株式	熊谷組	建設業	74,000	286.00	21,164,000	300.00	22,200,000	1.59
25	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	21,100	1,018.00	21,479,800	1,039.00	21,922,900	1.57
26	日本	株式	KHネオケム	化学	14,000	1,463.00	20,482,000	1,564.00	21,896,000	1.57
27	日本	株式	安川電機	電気機器	10,100	2,009.00	20,290,900	2,129.00	21,502,900	1.54
28	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	8,000	2,470.00	19,760,000	2,663.00	21,304,000	1.53
29	日本	株式	プレス工業	輸送用機器	39,100	511.00	19,980,100	540.00	21,114,000	1.52
30	日本	株式	東洋建設	建設業	51,700	383.00	19,801,100	401.00	20,731,700	1.49

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.64
		建設業	5.10
		食料品	3.04
		パルプ・紙	0.89
		化学	5.72
		医薬品	3.32
		ガラス・土石製品	2.47
		非鉄金属	0.53
		機械	8.88
		電気機器	5.92
		輸送用機器	3.66
		精密機器	3.23
		その他製品	5.69
		電気・ガス業	6.46
		情報・通信業	1.80
		卸売業	7.23
		小売業	9.45
		銀行業	2.21
		証券、商品先物取引業	0.67
		保険業	1.53
		その他金融業	1.49
		不動産業	1.34
		サービス業	15.20
合計			97.49

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,672,824,020	46.01
	メキシコ	700,540,000	2.76
	小計	12,373,364,020	48.77
特殊債券	日本	1,038,054,278	4.09
社債券	日本	10,625,524,600	41.88
	イギリス	804,457,000	3.17
	フランス	200,878,000	0.79
	小計	11,630,859,600	45.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	329,062,384	1.30
合計(純資産総額)		25,371,340,282	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第375回利付国債2年	2,835,000,000	100.64	2,853,200,050	100.61	2,852,491,950	0.1	2019/4/15	11.24
2	日本	国債 証券	第160回利付国債20年	1,347,000,000	102.30	1,378,105,010	102.68	1,383,207,360	0.7	2037/3/20	5.45
3	日本	国債 証券	第346回利付国債10年	1,037,000,000	100.88	1,046,151,900	100.88	1,046,208,560	0.1	2027/3/20	4.12
4	日本	国債 証券	第158回利付国債20年	986,000,000	98.17	967,985,780	99.38	979,936,100	0.5	2036/9/20	3.86
5	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	900,000,000	99.01	891,151,200	99.10	891,972,000	0.84	2076/6/29	3.52
6	日本	国債 証券	第131回利付国債(5年)	870,000,000	101.33	881,634,800	101.30	881,344,800	0.1	2022/3/20	3.47
7	日本	社債 券	第48回ソフトバンク無担保社債	800,000,000	101.32	810,576,000	101.39	811,184,000	2.13	2022/12/9	3.20
8	日本	社債 券	第13回光通信無担保社債	600,000,000	100.73	604,434,000	100.81	604,866,000	1.1	2021/7/22	2.38
9	日本	国債 証券	第132回利付国債20年	423,000,000	120.29	508,854,280	120.72	510,679,440	1.7	2031/12/20	2.01
10	日本	社債 券	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	100.32	501,646,500	100.44	502,217,000	1.03	2076/12/25	1.98
11	イギ リス	社債 券	第2回エイチエスビーシー・ホールディングス円貨社債(TLAC)	500,000,000	100.23	501,190,000	100.40	502,020,000	0.842	2023/9/26	1.98
12	日本	国債 証券	第157回利付国債20年	511,000,000	93.03	475,413,960	94.18	481,285,350	0.2	2036/6/20	1.90
13	日本	社債 券	第44回ソフトバンク無担保社債	400,000,000	101.80	407,236,000	101.77	407,112,000	1.689	2020/11/27	1.60
14	日本	社債 券	第531回東京電力(一般担保付)	400,000,000	100.69	402,776,000	100.68	402,756,000	1.845	2017/9/25	1.59
15	日本	社債 券	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.22	400,887,600	100.46	401,848,800	1.18	2047/1/31	1.58
16	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	400,000,000	100.19	400,780,000	99.90	399,625,200	1.06	2077/4/26	1.58
17	日本	社債 券	第108回住友不動産無担保社債	400,000,000	99.36	397,460,000	99.57	398,288,000	0.4	2027/5/7	1.57
18	日本	社債 券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	300,000,000	101.01	303,054,000	101.68	305,046,000	0.733	2031/6/27	1.20
19	メキ シコ	国債 証券	第18回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	100.52	301,563,000	100.54	301,644,000	0.8	2019/7/24	1.19
20	日本	国債 証券	第149回利付国債20年	255,000,000	117.12	298,671,300	118.01	300,943,350	1.5	2034/6/20	1.19
21	日本	社債 券	第14回光通信無担保社債	300,000,000	99.97	299,910,000	100.08	300,261,000	0.9	2022/1/26	1.18
22	日本	社債 券	第11回ブリヂストン無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.07	300,237,000	0.295	2027/4/21	1.18
23	メキ シコ	国債 証券	第21回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	99.66	299,004,000	99.71	299,133,000	0.4	2019/6/14	1.18
24	日本	社債 券	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	300,000,000	99.39	298,192,200	99.48	298,461,900	0.69	2076/9/13	1.18
25	日本	社債 券	第9回オリエントコーポレーション無担保社債	300,000,000	98.69	296,079,000	98.86	296,592,000	0.46	2023/7/21	1.17
26	日本	国債 証券	第159回利付国債20年	285,000,000	99.82	284,498,400	100.97	287,778,750	0.6	2036/12/20	1.13
27	日本	国債 証券	第334回利付国債10年	200,000,000	105.15	210,318,000	105.10	210,210,000	0.6	2024/6/20	0.83
28	フラ ンス	社債 券	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(TLAC)	200,000,000	100.13	200,272,000	100.43	200,878,000	0.64	2022/1/27	0.79
29	イギ リス	社債 券	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	200,000,000	100.12	200,248,000	100.23	200,464,000	0.615	2021/12/15	0.79
30	日本	社債 券	第10回ブリヂストン無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.11	200,220,000	0.2	2024/4/19	0.79

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.77
特殊債券	4.09
社債券	45.84
合計	98.70

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,896,513,405	64.36
	イギリス	699,927,833	6.53
	フランス	581,878,318	5.43
	ドイツ	543,120,757	5.07
	スイス	401,237,503	3.74
	カナダ	236,074,939	2.20
	オーストラリア	224,303,951	2.09
	オランダ	180,638,294	1.69
	スペイン	118,265,994	1.10
	アイルランド	113,924,095	1.06
	香港	107,394,430	1.00
	イタリア	101,591,091	0.95
	中国	97,097,858	0.91
	スウェーデン	88,518,590	0.83
	ベルギー	57,241,867	0.53
	小計	10,447,728,925	97.51
投資証券	アメリカ	135,357,130	1.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,959,246	1.23
合計(純資産総額)		10,715,045,301	100.00

(2)その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,460,695,506	13.63
	売建	―	8,389,823	△0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	39,900	7,345.18	293,072,950	7,597.76	303,150,955	2.83
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	2,690	94,317.41	253,713,843	99,208.35	266,870,482	2.49
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	15,958.53	255,336,636	16,002.38	256,038,226	2.39
4	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	12,100	15,760.29	190,699,555	16,437.53	198,894,149	1.86
5	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	13,120	14,419.78	189,187,611	14,859.44	194,955,863	1.82
6	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	9,400	18,619.16	175,020,108	19,434.57	182,684,983	1.70
7	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	17,700	9,919.85	175,581,352	10,194.16	180,436,703	1.68
8	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	30,800	5,704.62	175,702,332	5,778.17	177,967,845	1.66
9	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	13,700	12,598.28	172,596,475	12,263.04	168,003,718	1.57
10	スイ ス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	19,042	8,605.20	163,860,376	8,667.42	165,045,193	1.54
11	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,600	99,889.98	159,823,976	102,206.51	163,530,416	1.53
12	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	24,000	6,615.33	158,767,985	6,609.51	158,628,314	1.48
13	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	9,100	16,504.58	150,191,711	17,374.59	158,108,813	1.48
14	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,600	3,792.92	157,785,849	3,768.27	156,760,423	1.46
15	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	12,100	12,013.02	145,357,581	12,634.75	152,880,520	1.43
16	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	12,100	12,440.13	150,525,659	12,535.70	151,682,038	1.42
17	アメ リカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	740	197,590.60	146,217,046	204,313.97	151,192,339	1.41
18	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	15,500	9,613.79	149,013,811	9,750.11	151,126,812	1.41
19	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	11,100	12,578.90	139,625,820	12,891.83	143,099,353	1.34
20	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	23,200	6,095.46	141,414,725	6,058.62	140,560,160	1.31
21	アメ リカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	12,800	10,527.01	134,745,852	10,574.77	135,357,130	1.26
22	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	41,400	3,324.88	137,650,227	3,236.31	133,983,366	1.25
23	イギ リス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・ パーソナル用品	12,712	10,581.65	134,514,043	10,327.70	131,285,804	1.23
24	イギ リス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	57,744	2,196.05	126,808,974	2,225.18	128,490,794	1.20
25	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	24,600	5,388.97	132,568,893	5,193.90	127,770,046	1.19
26	アメ リカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・ 生活必需品小売り	13,300	9,217.69	122,595,286	9,558.69	127,130,685	1.19
27	ドイ ツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	5,645	21,675.20	122,356,542	22,278.69	125,763,247	1.17
28	アメ リカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	13,600	8,977.43	122,093,132	8,992.23	122,294,355	1.14
29	アメ リカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	10,100	11,799.58	119,175,835	11,916.93	120,361,025	1.12
30	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	8,000	14,549.47	116,395,836	15,034.16	120,273,329	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.43
		素材	6.52
		資本財	6.66
		商業・専門サービス	1.45
		運輸	2.38
		自動車・自動車部品	0.29
		耐久消費財・アパレル	2.49
		消費者サービス	2.36
		メディア	1.34
		小売	5.03
		食品・生活必需品小売り	1.91
		食品・飲料・タバコ	5.90
		家庭用品・パーソナル用品	3.10
		ヘルスケア機器・サービス	4.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.23
		銀行	7.86
		各種金融	4.36
		保険	3.70
		ソフトウェア・サービス	13.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.90
		電気通信サービス	2.53
		公益事業	3.18
		半導体・半導体製造装置	2.46
投資証券	―	―	1.26
合計			98.77

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	8,665,804.68	963,884,576	964,244,085	8.99
	カナダドル	買建	391,094.65	31,925,056	31,921,145	0.29
	ユーロ	買建	1,981,714.30	239,518,313	239,490,173	2.23
	ポンド	買建	674,527.80	96,721,013	96,828,465	0.90
	スイスフラン	買建	531,309.37	59,425,731	59,458,831	0.55
	スウェーデンクローナ	買建	964,282.19	12,133,870	12,130,669	0.11
	オーストラリアドル	買建	366,776.97	30,469,813	30,523,179	0.28
	ホンコンドル	買建	1,826,379.23	26,157,403	26,098,959	0.24
	ドル	売建	75,400.59	8,383,791	8,389,823	△0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,650,846,395	39.66
	フランス	2,755,643,453	11.33
	イタリア	2,290,835,258	9.41
	イギリス	1,626,977,467	6.69
	スペイン	1,429,679,853	5.88
	ベルギー	851,762,039	3.50
	オランダ	659,696,584	2.71
	ドイツ	581,033,639	2.39
	オーストリア	295,817,234	1.22
	アイルランド	271,101,415	1.11
	ポーランド	270,994,496	1.11
	メキシコ	270,010,192	1.11
	デンマーク	145,311,790	0.60
	南アフリカ	136,945,218	0.56
	フィンランド	130,434,493	0.54
	スウェーデン	111,010,802	0.46
	ノルウェー	105,834,726	0.43
	オーストラリア	101,364,178	0.42
	シンガポール	97,066,693	0.40
	スイス	45,899,326	0.19
	小計	21,828,265,251	89.71
地方債証券	カナダ	756,656,023	3.11
特殊債券	オランダ	760,204,722	3.12
	国際機関	261,846,345	1.08
	オーストラリア	195,855,063	0.80
	小計	1,217,906,130	5.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	529,374,962	2.18
合計(純資産総額)		24,332,202,366	100.00

(2)その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	266,475,500	1.09
	売建	―	267,457,137	△1.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	20,840,000	13,879.37	2,892,460,763	13,932.11	2,903,453,156	6.25	2023/8/15	11.93
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	22,370,000	11,084.28	2,479,554,896	11,076.83	2,477,887,499	1	2019/3/15	10.18
3	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	10,860,000	18,139.78	1,969,980,357	18,158.92	1,972,058,820	8.5	2023/4/25	8.10
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	9,380,000	14,129.40	1,325,338,564	14,153.82	1,327,629,017	8	2021/11/15	5.46
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	9,260,000	13,705.92	1,269,168,898	13,747.79	1,273,045,614	4.25	2039/5/15	5.23
6	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	5,585,000	20,815.33	1,162,536,663	20,580.76	1,149,435,535	4.5	2034/9/7	4.72
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.25%	7,140,000	13,233.07	944,841,555	13,220.99	943,978,686	4.25	2019/9/1	3.88
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	7,240,000	11,781.95	853,013,857	11,800.21	854,335,770	3.5	2020/5/15	3.51
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	7,280,000	11,109.00	808,735,390	11,188.12	814,495,339	3	2045/5/15	3.35
10	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	5,015,000	13,415.55	672,790,259	13,388.97	671,456,921	4.6	2019/7/30	2.76
11	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	3,740,000	17,809.66	666,081,452	17,722.65	662,827,203	9	2023/11/1	2.72
12	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0312 4%	4,840,000	12,614.32	610,533,233	12,580.48	608,895,474	4	2018/3/28	2.50
13	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,380,000	16,729.26	565,449,175	16,679.71	563,774,435	5.9	2026/7/30	2.32
14	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	3,610,000	15,758.84	568,894,124	15,567.89	562,001,082	5	2040/9/1	2.31
15	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,179.08	558,954,025	11,180.19	559,009,670	1.875	2019/3/13	2.30
16	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 1.75%	3,900,000	13,564.20	529,003,956	13,473.56	525,469,093	1.75	2023/7/15	2.16
17	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,732.74	387,180,692	11,722.17	386,831,798	4	2019/10/7	1.59
18	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	2,020,000	17,230.79	348,062,019	17,528.08	354,067,297	4	2038/10/25	1.46
19	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.25%	2,500,000	12,112.79	302,819,887	12,025.78	300,644,587	0.25	2027/2/15	1.24
20	オース トリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.15%	1,590,000	18,841.72	299,583,404	18,604.85	295,817,234	4.15	2037/3/15	1.22
21	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,140,000	8,987.63	282,211,684	8,994.40	282,424,208	4	2021/6/2	1.16
22	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	2,200,000	12,401.62	272,835,794	12,368.99	272,117,945	4.25	2017/10/25	1.12
23	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,370,000	17,676.72	242,171,194	17,727.48	242,866,565	3.75	2045/6/22	1.00
24	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	1,370,000	16,496.02	225,995,542	16,474.27	225,697,526	5.4	2025/3/13	0.93
25	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.25%	1,110,000	20,571.44	228,343,090	20,313.55	225,480,468	4.25	2039/7/4	0.93
26	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	21,142.50	221,996,254	21,031.68	220,832,677	4.25	2039/9/7	0.91
27	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,466.05	196,893,898	9,416.10	195,855,063	4.75	2025/7/21	0.80
28	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,130,000	17,499.08	197,739,605	17,207.83	194,448,497	5.15	2044/10/31	0.80
29	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,950,000	9,520.99	185,659,329	9,518.49	185,610,633	6.25	2021/6/8	0.76
30	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	830,000	18,606.06	154,430,348	18,963.78	157,399,391	4.5	2041/4/25	0.65

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.71
地方債証券	3.11
特殊債券	5.01
合計	97.82

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	1,396,622.43	114,585,887	113,992,322	0.46
	ユーロ	買建	1,261,755.72	153,603,617	152,483,178	0.62
	ドル	売建	1,373,907.18	153,086,233	152,874,651	△0.62
	ノルウェークローネ	売建	8,827,618.36	114,688,417	114,582,486	△0.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。