有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	754,295,802	526,858,312
コール・ローン	10,042,509	10,073,118
国債証券	22,219,355,901	15,942,140,495
地方債証券	58,827,212	-
特殊債券	216,156,014	420,452,309
社債券	1,507,338,153	1,964,421,477
派生商品評価勘定	81,198,509	49,312,851
未収入金	72,668	158,505,095
未収利息	232,796,691	150,422,852
前払費用	12,655,205	30,691,673
差入委託証拠金	369,935,109	330,470,544
流動資産合計	25,462,673,773	19,583,348,726
資産合計	25,462,673,773	19,583,348,726
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	82,619,594	80,191,221
未払金	56,436,785	108,793,324
未払解約金	2,044,560	89,608,292
流動負債合計	141,100,939	278,592,837
負債合計	141,100,939	278,592,837
純資産の部
元本等
元本	12,647,151,331	8,592,784,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,674,421,503	10,711,971,602
元本等合計	25,321,572,834	19,304,755,889
純資産合計	25,321,572,834	19,304,755,889
負債純資産合計	25,462,673,773	19,583,348,726

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
1.	期首	平成24年 3月27日	平成25年 3月26日
	期首元本額	12,637,158,436円	12,647,151,331円
	期首からの追加設定元本額	2,463,785,260円	812,458,478円
	期首からの一部解約元本額	2,453,792,365円	4,866,825,522円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	7,274,159,142円	4,538,524,154円
	グローバル・ラップ・バランス 安定型	75,904円	70,069円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	294,738,089円	187,480,093円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	502,074,390円	357,442,208円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	2,857,905,565円	2,184,338,704円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,062,875,232円	800,788,212円
	海外債券ファンド	139,145,281円	119,508,705円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	28,362,768円	26,437,065円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	63,975,673円	56,649,396円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	81,256,051円	67,852,173円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	199,613,681円	146,023,673円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	142,969,555円	107,669,835円
	計	12,647,151,331円	8,592,784,287円
2.	受益権の総数	12,647,151,331口	8,592,784,287口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 3月27日 至 平成25年 3月25日	自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	477,819,689
地方債証券	△1,549,287
特殊債券	5,259,960
社債券	11,188,449
合計	492,718,811

(平成26年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△134,506,429
特殊債券	△620,655
社債券	△10,176,915
合計	△145,303,999

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成25年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	4,455,967,690	-	4,464,284,327	8,316,637
	売建	2,461,361,928	-	2,487,909,278	△26,547,350
合計		6,917,329,618	-	6,952,193,605	△18,230,713

(平成26年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	4,712,488,874	-	4,698,259,845	△14,229,029
	売建	2,350,847,110	-	2,354,527,834	△3,680,724
合計		7,063,335,984	-	7,052,787,679	△17,909,753

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成25年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	6,374,970,332	-	6,405,705,888	30,735,556
	米ドル	3,656,342,710	-	3,674,666,768	18,324,058
	加ドル	106,638,739	-	106,477,000	△161,739
	メキシコペソ	248,623,640	-	251,918,600	3,294,960
	ユーロ	1,241,456,860	-	1,246,190,400	4,733,540
	英ポンド	196,023,053	-	197,681,870	1,658,817
	スイスフラン	56,446,445	-	56,335,680	△110,765
	スウェーデンクローナ	128,525,256	-	127,951,740	△573,516
	ノルウェークローネ	123,972,716	-	123,839,050	△133,666
	デンマーククローネ	55,505,980	-	55,875,120	369,140
	ポーランドズロチ	112,694,669	-	112,216,000	△478,669
	豪ドル	329,214,524	-	334,838,520	5,623,996
	シンガポールドル	38,887,672	-	38,960,640	72,968
	南アフリカランド	80,638,068	-	78,754,500	△1,883,568
	売建	6,407,159,916	-	6,421,151,744	△13,991,828
	米ドル	2,801,117,206	-	2,803,401,914	△2,284,708
	加ドル	275,673,160	-	275,841,200	△168,040
	メキシコペソ	235,702,550	-	244,273,920	△8,571,370
	ユーロ	1,660,231,030	-	1,667,026,920	△6,795,890
	英ポンド	394,147,110	-	395,281,720	△1,134,610
	スイスフラン	28,050,660	-	28,167,840	△117,180
	スウェーデンクローナ	321,919,230	-	317,991,540	3,927,690
	ノルウェークローネ	189,001,250	-	185,560,300	3,440,950
	デンマーククローネ	111,851,280	-	111,750,240	101,040
	ポーランドズロチ	93,722,380	-	93,641,630	80,750
	豪ドル	236,462,900	-	239,256,360	△2,793,460
	シンガポールドル	19,420,160	-	19,484,160	△64,000
	南アフリカランド	39,861,000	-	39,474,000	387,000
合計		12,782,130,248	-	12,826,857,632	16,743,728

(平成26年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	10,505,165,720	-	10,490,145,625	△15,020,095
	米ドル	6,478,368,984	-	6,476,652,048	△1,716,936
	加ドル	489,777,054	-	486,730,510	△3,046,544
	メキシコペソ	135,621,241	-	135,561,010	△60,231
	ユーロ	1,786,001,132	-	1,781,216,020	△4,785,112
	英ポンド	358,501,526	-	357,116,561	△1,384,965
	スイスフラン	102,846,091	-	102,811,440	△34,651
	スウェーデンクローナ	553,432,303	-	549,375,120	△4,057,183
	ノルウェークローネ	184,955,851	-	184,117,710	△838,141
	デンマーククローネ	49,566,359	-	49,414,460	△151,899
	トルコリラ	38,215,940	-	38,115,000	△100,940
	ポーランドズロチ	105,231,367	-	105,153,840	△77,527
	豪ドル	90,070,237	-	91,208,726	1,138,489
	シンガポールドル	126,052,378	-	126,089,680	37,302
	南アフリカランド	6,525,257	-	6,583,500	58,243
	売建	10,702,215,542	-	10,700,157,676	2,057,866
	米ドル	4,355,058,558	-	4,363,684,679	△8,626,121
	加ドル	381,433,500	-	375,855,630	5,577,870
	メキシコペソ	271,297,390	-	270,771,280	526,110
	ユーロ	2,873,703,344	-	2,875,978,927	△2,275,583
	英ポンド	648,757,090	-	642,794,880	5,962,210
	スイスフラン	184,887,250	-	185,083,800	△196,550
	スウェーデンクローナ	1,098,155,080	-	1,098,061,800	93,280
	ノルウェークローネ	121,636,430	-	121,039,950	596,480
	デンマーククローネ	98,828,920	-	98,828,920	-
	トルコリラ	38,854,200	-	38,115,000	739,200
	ポーランドズロチ	200,805,460	-	200,750,980	54,480
	豪ドル	144,723,740	-	145,879,280	△1,155,540
	ニュージーランドドル	28,802,400	-	28,766,100	36,300
	シンガポールドル	251,964,680	-	251,245,950	718,730
	南アフリカランド	3,307,500	-	3,300,500	7,000
合計		21,207,381,262	-	21,190,303,301	△12,962,229

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(平成25年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	141,842,216	-	141,776,316	65,900
合計		141,842,216	-	141,776,316	65,900

(平成26年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	458,765,752	-	458,772,140	△6,388
合計		458,765,752	-	458,772,140	△6,388

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 3月25日現在		平成26年 3月25日現在
1口当たり純資産額	2.0022円	1口当たり純資産額	2.2466円
(1万口当たり純資産額)	(20,022円)	(1万口当たり純資産額)	(22,466円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-0.5%-16/06/15	2,600,000.00	2,595,125.00
		US TREASURY N/B-0.625%-17/11/30	2,920,000.00	2,850,421.87
		US TREASURY N/B-1.375%-18/07/31	1,910,000.00	1,895,824.21
		US TREASURY N/B-1.5%-18/08/31	1,880,000.00	1,873,390.62
		US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15	6,465,000.00	6,812,493.75
		US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15	2,625,000.00	2,475,087.89
		US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15	1,015,000.00	1,018,647.65
		US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	2,620,000.00	3,024,462.50
		US TREASURY N/B-3.0%-42/05/15	2,075,000.00	1,866,365.23
		US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15	780,000.00	664,401.56
		US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	2,485,000.00	2,281,928.90
		US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	695,000.00	702,167.18
	国債証券小計		28,070,000.00	28,060,316.36
				(2,868,044,935)
	特殊債券	FNGT 2004-T3 1A1-6.0%-44/02/25	30,061.92	33,246.89
		FNR 1999-37 F-0.556%-29/06/25	11,774.40	11,782.68
		FNR 2000-13 F-0.806%-23/09/25	17,996.89	18,105.25
		FNW 2004-W2 5AF-0.506%-44/03/25	37,339.57	35,654.62
		FNW 2004-W8 2A-6.5%-44/06/25	73,959.24	82,619.96
		FSPC T-21 A-0.516%-29/10/25	33,230.42	32,303.00
		FSPC T-61 1A1-1.534%-44/07/25	123,825.10	125,073.07
	特殊債券小計		328,187.54	338,785.47
				(34,627,262)
	社債券	ABBVIE INC-1.2%-15/11/06	600,000.00	605,348.40
		BP CAPITAL MARKETS PLC-2.241%-18/09/26	650,000.00	655,361.85
		CHEVRON CORP-1.104%-17/12/05	525,000.00	517,148.52
		CNOOC FINANCE 2013 LTD-1.125%-16/05/09	515,000.00	513,708.89
		DAIMLER FINANCE NA LLC-1.875%-18/01/11	500,000.00	498,789.75
		ELECTRICITE DE FRANCE-1.15%-17/01/20	1,000,000.00	998,193.00
		ELI LILLY & CO-1.95%-19/03/15	440,000.00	437,014.60
		GENERAL ELECTRIC CO-5.25%-17/12/06	500,000.00	566,718.00
		GEORGIA POWER COMPANY-0.75%-15/08/10	750,000.00	751,412.25
		GLAXOSMITHKLINE CAPITAL-1.5%-17/05/08	505,000.00	507,202.10
		IBM CORP-0.55%-15/02/06	710,000.00	711,821.15
		MCDONALD'S CORP-0.75%-15/05/29	416,000.00	417,742.37
		MERCK & CO INC-1.3%-18/05/18	445,000.00	436,143.16
		MICROSOFT CORP-0.875%-17/11/15	370,000.00	364,142.53
		NBCUNIVERSAL ENTERPRISE-1.662%-18/04/15	215,000.00	207,811.17
		NBCUNIVERSAL ENTERPRISE-1.974%-19/04/15	380,000.00	369,355.89
		NEW YORK LIFE GLOBAL FDG-0.75%-15/07/24	700,000.00	702,467.50
		NGN 2011-R3 1A-0.555%-20/03/11	516,611.43	518,427.62
		NORTHEAST UTILITIES-1.45%-18/05/01	375,000.00	364,689.37
		PEPSICO INC-2.5%-16/05/10	540,000.00	558,783.46
		PHILIP MORRIS INTL INC-2.5%-16/05/16	575,000.00	596,716.42
		PRINCIPAL LFE GLB FND II-1.0%-15/12/11	500,000.00	500,478.80
		SHELL INTERNATIONAL FIN-0.9%-16/11/15	600,000.00	600,451.02
		SKANDINAVISKA ENSKILDA-2.375%-19/03/25	500,000.00	498,313.90
		TEMASEK FINANCIAL I LTD-4.3%-19/10/25	500,000.00	548,727.50
		TRANS-CANADA PIPELINES-0.875%-15/03/02	745,000.00	745,801.62
		TRANS-CANADA PIPELINES-0.75%-16/01/15	700,000.00	700,503.93
		VERIZON COMMUNICATIONS-2.5%-16/09/15	650,000.00	673,387.00
		VW CREDIT INC-1.875%-16/10/13	726,000.00	738,047.24
		WM WRIGLEY JR CO-1.4%-16/10/21	180,000.00	180,609.84
	社債券小計		16,328,611.43	16,485,318.85
				(1,684,964,439)
米ドル小計			44,726,798.97	44,884,420.68
				(4,587,636,636)
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-15/08/01	405,000.00	407,583.90
		CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-19/03/01	1,670,000.00	1,672,171.00
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	760,000.00	1,025,992.40
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	300,000.00	358,236.00
加ドル小計			3,135,000.00	3,463,983.30
				(316,227,035)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-15/12/17	22,073,100.00	23,574,265.70
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	8,255,800.00	8,965,609.41
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-36/11/20	2,759,600.00	3,628,588.90
メキシコペソ小計			33,088,500.00	36,168,464.01
				(279,943,911)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-3.75%-15/09/28	460,000.00	484,231.78
		BELGIUM KINGDOM-3.5%-17/06/28	690,000.00	755,285.93
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-20/09/28	580,000.00	665,549.24
		BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22	580,000.00	599,306.22
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	830,000.00	1,092,566.68
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.25%-16/04/30	1,000,000.00	1,048,281.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.5%-18/01/31	1,675,000.00	1,852,890.69
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.75%-18/10/31	710,000.00	769,337.54
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-21/04/30	1,845,000.00	2,174,424.56
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%-22/01/31	210,000.00	252,428.94
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-24/04/30	610,000.00	632,778.92
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	820,000.00	1,016,560.72
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	130,000.00	131,200.04
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	390,000.00	417,729.27
		BUNDESOBLIGATION-2.0%-16/02/26	5,185,000.00	5,365,733.02
		BUNDESOBLIGATION-0.25%-18/04/13	715,000.00	708,662.02
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-21/01/04	2,835,000.00	3,115,383.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/02/15	355,000.00	357,437.14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/05/15	380,000.00	381,259.73
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%-23/08/15	840,000.00	876,724.46
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%-31/01/04	810,000.00	1,175,471.35
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-40/07/04	500,000.00	723,913.15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-44/07/04	925,000.00	934,311.22
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-16/08/01	3,125,000.00	3,318,815.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%-17/11/01	2,650,000.00	2,823,010.81
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-19/03/01	1,520,000.00	1,695,274.07
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%-22/09/01	3,965,000.00	4,647,575.93
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%-33/02/01	1,315,000.00	1,611,595.48
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	920,000.00	987,712.00
		FINNISH GOVERNMENT-4.375%-19/07/04	525,000.00	617,478.80
		FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15	335,000.00	328,480.33
		FRANCE (GOVT OF)-0.25%-15/11/25	760,000.00	760,079.11
		FRANCE (GOVT OF)-5.0%-16/10/25	1,920,000.00	2,149,328.25
		FRANCE (GOVT OF)-1.0%-18/05/25	605,000.00	611,238.09
		FRANCE (GOVT OF)-1.0%-18/11/25	3,780,000.00	3,800,164.39
		FRANCE (GOVT OF)-1.0%-19/05/25	1,360,000.00	1,358,296.60
		FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25	2,130,000.00	2,341,389.08
		FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25	2,150,000.00	2,172,960.49
		FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	790,000.00	1,018,500.70
		FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	1,055,000.00	1,339,041.54
		FRENCH TREASURY NOTE-1.0%-17/07/25	1,000,000.00	1,015,221.90
		IRISH TREASURY-4.4%-19/06/18	655,000.00	741,765.23
		IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20	290,000.00	314,848.65
		NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-16/07/15	1,365,000.00	1,480,910.88
		NETHERLANDS GOVERNMENT-1.25%-19/01/15	865,000.00	881,399.96
		NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15	645,000.00	641,989.26
		NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	615,000.00	770,275.56
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.2%-17/02/20	435,000.00	469,937.11
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.15%-18/10/19	455,000.00	462,063.87
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20	465,000.00	536,932.05
		REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	480,000.00	699,302.68
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	135,000.00	147,709.34
	国債証券小計		59,385,000.00	65,274,764.38
				(9,229,198,935)
	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC-1.875%-15/02/16	580,000.00	591,113.96
		EUROPEAN UNION-3.25%-18/04/04	500,000.00	550,625.00
	特殊債券小計		1,080,000.00	1,141,738.96
				(161,430,471)
	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV-2.0%-19/12/16	440,000.00	452,716.44
		MERCK & CO INC-5.375%-14/10/01	700,000.00	717,780.70
		MORGAN STANLEY-4.5%-16/02/23	365,000.00	388,852.75
	社債券小計		1,505,000.00	1,559,349.89
				(220,476,480)
ユーロ小計			61,970,000.00	67,975,853.23
				(9,611,105,886)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-2.0%-16/01/22	510,000.00	522,495.00
		UK TREASURY-1.75%-17/01/22	1,585,000.00	1,616,583.81
		UK TREASURY-1.25%-18/07/22	760,000.00	747,946.93
		UK TREASURY-1.75%-19/07/22	245,000.00	242,756.55
		UK TREASURY-4.0%-22/03/07	2,385,000.00	2,658,995.47
		UK TREASURY-1.75%-22/09/07	360,000.00	338,101.52
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	1,105,000.00	1,322,708.53
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	535,000.00	606,566.89
		UK TREASURY-4.5%-42/12/07	320,000.00	381,743.45
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	935,000.00	894,617.35
		UK TREASURY-4.25%-55/12/07	590,000.00	698,410.14
	国債証券小計		9,330,000.00	10,030,925.64
				(1,691,615,299)
	特殊債券	NETWORK RAIL INFRA FIN-1.125%-16/12/15	300,000.00	299,686.20
	特殊債券小計		300,000.00	299,686.20
				(50,539,080)
	社債券	VOLKSWAGEN FIN SERV NV-1.25%-16/05/23	350,000.00	349,742.40
	社債券小計		350,000.00	349,742.40
				(58,980,558)
英ポンド小計			9,980,000.00	10,680,354.24
				(1,801,134,937)
スイスフラン	国債証券	SWITZERLAND-2.0%-22/05/25	250,000.00	275,116.50
	国債証券小計		250,000.00	275,116.50
				(31,924,518)
	特殊債券	KFW-2.75%-18/10/11	300,000.00	334,352.10
	特殊債券小計		300,000.00	334,352.10
				(38,798,217)
スイスフラン小計			550,000.00	609,468.60
				(70,722,735)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-4.25%-19/03/12	27,835,000.00	31,512,699.37
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01	1,800,000.00	2,000,241.00
		SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13	1,430,000.00	1,345,422.65
スウェーデンクローナ小計			31,065,000.00	34,858,363.02
				(556,688,057)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	1,000,000.00	927,500.00
ノルウェークローネ小計			1,000,000.00	927,500.00
				(15,730,400)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.0%-19/11/15	8,975,000.00	10,513,512.45
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	700,000.00	972,125.70
デンマーククローネ小計			9,675,000.00	11,485,638.15
				(217,537,986)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-18/07/25	1,455,000.00	1,393,380.75
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.5%-19/10/25	4,005,000.00	4,342,621.50
ポーランドズロチ小計			5,460,000.00	5,736,002.25
				(193,188,555)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-6.0%-17/02/15	1,380,000.00	1,493,636.10
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-20/04/15	885,000.00	924,571.00
	国債証券小計		2,265,000.00	2,418,207.10
				(226,029,817)
	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP-6.0%-16/11/09	500,000.00	535,197.50
		KFW-5.0%-24/03/19	900,000.00	909,729.00
	特殊債券小計		1,400,000.00	1,444,926.50
				(135,057,279)
豪ドル小計			3,665,000.00	3,863,133.60
				(361,087,096)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-20/09/01	925,000.00	995,485.00
シンガポールドル小計			925,000.00	995,485.00
				(80,265,955)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT-3.835%-15/08/12	2,000,000.00	2,020,615.80
		MALAYSIAN GOVERNMENT-5.734%-19/07/30	2,500,000.00	2,732,803.70
マレーシアリンギット小計			4,500,000.00	4,753,419.50
				(147,546,141)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%-26/12/21	8,135,000.00	9,343,109.32
南アフリカランド小計			8,135,000.00	9,343,109.32
				(88,198,951)
	合計			18,327,014,281
				(18,327,014,281)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	12銘柄	62.5%	15.6%
	特殊債券	7銘柄	0.8%	0.2%
	社債券	30銘柄	36.7%	9.2%
加ドル	国債証券	4銘柄	100.0%	1.7%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.0%	1.5%
ユーロ	国債証券	52銘柄	96.0%	50.5%
	特殊債券	2銘柄	1.7%	0.9%
	社債券	3銘柄	2.3%	1.2%
英ポンド	国債証券	11銘柄	93.9%	9.2%
	特殊債券	1銘柄	2.8%	0.3%
	社債券	1銘柄	3.3%	0.3%
スイスフラン	国債証券	1銘柄	45.1%	0.2%
	特殊債券	1銘柄	54.9%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券	3銘柄	100.0%	3.0%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.1%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	100.0%	1.2%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.0%	1.1%
豪ドル	国債証券	2銘柄	62.6%	1.2%
	特殊債券	2銘柄	37.4%	0.7%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	2銘柄	100.0%	0.8%
南アフリカランド	国債証券	1銘柄	100.0%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。