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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

【提出】: 2018/12/26 9:07
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【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成30年 3月26日現在	平成30年 9月26日現在
資産の部
流動資産
預金	34,491,081	164,247,917
コール・ローン	9,999,168	9,998,428
国債証券	9,444,342,420	9,300,708,240
特殊債券	68,170,093	68,950,156
社債券	1,137,407,389	1,132,563,045
派生商品評価勘定	34,531,759	54,765,830
未収入金	202,443,144	150,853,529
未収利息	82,660,054	69,828,659
前払費用	13,206,425	8,661,466
差入委託証拠金	119,148,533	128,668,419
流動資産合計	11,146,400,066	11,089,245,689
資産合計	11,146,400,066	11,089,245,689
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,305,262	60,738,084
未払金	93,919,475	205,485,321
未払解約金	19,295,850	1,335,275
未払利息	13	13
流動負債合計	157,520,600	267,558,693
負債合計	157,520,600	267,558,693
純資産の部
元本等
元本	4,512,396,810	4,288,060,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,476,482,656	6,533,626,423
元本等合計	10,988,879,466	10,821,686,996
純資産合計	10,988,879,466	10,821,686,996
負債純資産合計	11,146,400,066	11,089,245,689

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 3月26日現在	平成30年 9月26日現在
1.	期首	平成29年 3月28日	平成30年 3月27日
	期首元本額	5,250,589,817円	4,512,396,810円
	期首からの追加設定元本額	231,217,380円	384,371,738円
	期首からの一部解約元本額	969,410,387円	608,707,975円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,206,437,089円	2,214,204,448円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	95,158,204円	87,947,532円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	160,133,796円	132,905,844円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	1,083,861,690円	967,970,970円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	426,639,500円	372,258,328円
	海外債券ファンド	38,673,263円	-円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	43,223,510円	43,837,430円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	77,975,166円	77,631,107円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	86,382,879円	87,685,099円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	157,957,680円	162,428,010円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	135,954,033円	141,191,805円
	計	4,512,396,810円	4,288,060,573円
2.	受益権の総数	4,512,396,810口	4,288,060,573口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 3月26日現在	平成30年 9月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成30年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,290,314,033	-	2,296,746,008	6,431,975
	売建	2,912,022,358	-	2,920,732,280	△8,709,922
合計		5,202,336,391	-	5,217,478,288	△2,277,947

(平成30年 9月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,550,717,162	-	1,544,441,805	△6,275,357
	売建	1,324,320,968	-	1,319,012,845	5,308,123
合計		2,875,038,130	-	2,863,454,650	△967,234

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成30年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,838,468,359	-	1,804,068,621	△34,399,738
	米ドル	1,261,040,737	-	1,235,999,261	△25,041,476
	ユーロ	103,878,676	-	102,904,560	△974,116
	英ポンド	49,860,973	-	49,926,240	65,267
	スウェーデンクローナ	146,273,830	-	143,473,440	△2,800,390
	ノルウェークローネ	91,638,979	-	90,636,760	△1,002,219
	豪ドル	110,148,160	-	106,661,800	△3,486,360
	南アフリカランド	75,627,004	-	74,466,560	△1,160,444
	売建	1,857,764,209	-	1,830,738,621	27,025,588
	米ドル	596,723,472	-	585,127,408	11,596,064
	加ドル	75,158,580	-	72,932,520	2,226,060
	メキシコペソ	16,771,710	-	16,566,820	204,890
	ユーロ	505,233,097	-	501,014,443	4,218,654
	英ポンド	126,124,700	-	125,558,550	566,150
	スイスフラン	29,263,360	-	28,398,080	865,280
	スウェーデンクローナ	20,616,240	-	20,173,560	442,680
	ノルウェークローネ	81,106,320	-	80,197,420	908,900
	デンマーククローネ	97,352,860	-	96,303,680	1,049,180
	ポーランドズロチ	22,699,680	-	22,136,520	563,160
	ニュージーランドドル	249,998,540	-	246,116,800	3,881,740
	シンガポールドル	36,715,650	-	36,212,820	502,830
合計		3,696,232,568	-	3,634,807,242	△7,374,150

(平成30年 9月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,852,844,428	-	2,902,196,260	49,351,832
	米ドル	1,896,791,957	-	1,927,752,360	30,960,403
	ユーロ	330,529,851	-	337,899,650	7,369,799
	英ポンド	540,664,037	-	549,111,160	8,447,123
	スイスフラン	29,449,413	-	29,949,440	500,027
	ノルウェークローネ	48,620,382	-	50,662,000	2,041,618
	南アフリカランド	6,788,788	-	6,821,650	32,862
	売建	2,845,250,162	-	2,899,607,014	△54,356,852
	米ドル	1,011,988,205	-	1,024,262,659	△12,274,454
	加ドル	115,382,400	-	117,048,960	△1,666,560
	メキシコペソ	17,327,840	-	17,357,110	△29,270
	ユーロ	575,197,537	-	588,128,795	△12,931,258
	英ポンド	559,510,350	-	580,195,730	△20,685,380
	スイスフラン	63,484,360	-	65,046,440	△1,562,080
	ノルウェークローネ	33,805,930	-	34,547,320	△741,390
	デンマーククローネ	95,920,000	-	97,900,000	△1,980,000
	ポーランドズロチ	21,825,480	-	22,198,320	△372,840
	豪ドル	46,597,500	-	46,677,300	△79,800
	ニュージーランドドル	254,718,540	-	256,152,420	△1,433,880
	シンガポールドル	49,492,020	-	50,091,960	△599,940
合計		5,698,094,590	-	5,801,803,274	△5,005,020

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(平成30年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	金利先物取引
	買建	281,011,500	-	281,213,625	202,125
	売建	535,188,281	535,188,281	535,511,812	△323,531
合計		816,199,781	535,188,281	816,725,437	△121,406

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成30年 9月26日現在)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成30年 3月26日現在		平成30年 9月26日現在
1口当たり純資産額	2.4353円	1口当たり純資産額	2.5237円
(1万口当たり純資産額)	(24,353円)	(1万口当たり純資産額)	(25,237円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

開示資料

決算