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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

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【提出】: 2015/12/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金	673,837,229	276,761,187
コール・ローン	14,336,539	13,794,069
国債証券	14,014,101,383	13,390,813,676
特殊債券	418,027,301	398,540,055
社債券	1,915,300,570	1,631,295,511
派生商品評価勘定	72,554,187	124,974,127
未収入金	305,701	385,155,511
未収利息	124,454,084	118,797,409
前払費用	7,546,010	4,737,391
差入委託証拠金	351,996,519	357,524,009
流動資産合計	17,592,459,523	16,702,392,945
資産合計	17,592,459,523	16,702,392,945
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,670,046	91,519,255
未払解約金	639,660	-
流動負債合計	41,309,706	91,519,255
負債合計	41,309,706	91,519,255
純資産の部
元本等
元本	6,834,951,966	6,488,079,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,716,197,851	10,122,794,225
元本等合計	17,551,149,817	16,610,873,690
純資産合計	17,551,149,817	16,610,873,690
負債純資産合計	17,592,459,523	16,702,392,945

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
1.	期首	平成26年 3月26日	平成27年 3月26日
	期首元本額	8,592,784,287円	6,834,951,966円
	期首からの追加設定元本額	268,342,816円	239,022,156円
	期首からの一部解約元本額	2,026,175,137円	585,894,657円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,363,372,242円	3,155,699,243円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	150,655,224円	149,555,616円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	298,107,293円	278,487,542円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	1,865,117,202円	1,757,247,092円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	694,931,260円	659,975,322円
	海外債券ファンド	57,351,436円	56,109,132円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	29,135,961円	31,879,558円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	56,433,132円	61,514,215円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	68,259,316円	73,303,368円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	140,442,781円	148,425,732円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	111,146,119円	115,882,645円
	計	6,834,951,966円	6,488,079,465円
2.	受益権の総数	6,834,951,966口	6,488,079,465口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成27年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,206,728,858	-	2,227,537,540	20,808,682
	売建	253,755,262	-	255,400,458	△1,645,196
合計		2,460,484,120	-	2,482,937,998	19,163,486

(平成27年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,651,189,850	-	1,658,581,677	7,391,827
	売建	392,370,063	-	392,262,842	107,221
合計		2,043,559,913	-	2,050,844,519	7,499,048

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成27年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,688,994,137	-	5,672,995,943	△15,998,194
	米ドル	3,066,252,479	-	3,059,605,223	△6,647,256
	加ドル	422,154,339	-	422,302,030	147,691
	メキシコペソ	131,293,994	-	131,339,970	45,976
	ユーロ	959,336,407	-	954,289,050	△5,047,357
	英ポンド	441,265,471	-	436,725,720	△4,539,751
	スイスフラン	16,261,112	-	16,259,100	△2,012
	スウェーデンクローナ	53,000,825	-	52,823,410	△177,415
	デンマーククローネ	82,288,578	-	82,420,460	131,882
	ポーランドズロチ	113,348,260	-	113,053,950	△294,310
	豪ドル	268,838,115	-	268,858,040	19,925
	ニュージーランドドル	26,762,801	-	27,426,000	663,199
	シンガポールドル	93,477,523	-	93,174,480	△303,043
	南アフリカランド	14,714,233	-	14,718,510	4,277
	売建	5,793,284,298	-	5,764,409,683	28,874,615
	米ドル	2,936,581,318	-	2,933,502,843	3,078,475
	加ドル	254,985,120	-	255,514,360	△529,240
	メキシコペソ	235,619,880	-	235,665,400	△45,520
	ユーロ	858,122,120	-	846,730,350	11,391,770
	英ポンド	681,530,280	-	667,325,240	14,205,040
	スイスフラン	32,676,800	-	32,528,600	148,200
	スウェーデンクローナ	28,720,110	-	28,715,420	4,690
	デンマーククローネ	168,412,160	-	164,887,910	3,524,250
	ポーランドズロチ	71,075,590	-	70,977,850	97,740
	豪ドル	383,532,790	-	386,238,670	△2,705,880
	ニュージーランドドル	26,966,200	-	27,426,000	△459,800
	シンガポールドル	107,735,480	-	107,519,560	215,920
	南アフリカランド	7,326,450	-	7,377,480	△51,030
合計		11,482,278,435	-	11,437,405,626	12,876,421

(平成27年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,110,422,571	-	7,043,356,308	△67,066,263
	米ドル	3,861,046,023	-	3,825,924,018	△35,122,005
	加ドル	470,399,841	-	462,611,960	△7,787,881
	メキシコペソ	29,176,310	-	29,169,600	△6,710
	ユーロ	996,702,486	-	992,859,190	△3,843,296
	英ポンド	862,716,500	-	849,862,400	△12,854,100
	スイスフラン	28,894,539	-	28,902,650	8,111
	スウェーデンクローナ	225,946,234	-	223,324,120	△2,622,114
	ノルウェークローネ	97,667,697	-	94,752,900	△2,914,797
	デンマーククローネ	101,242,403	-	101,738,490	496,087
	ポーランドズロチ	24,668,307	-	24,137,600	△530,707
	豪ドル	240,675,668	-	239,610,800	△1,064,868
	ニュージーランドドル	48,195,835	-	47,950,350	△245,485
	シンガポールドル	104,430,971	-	104,596,380	165,409
	南アフリカランド	18,659,757	-	17,915,850	△743,907
	売建	7,341,068,959	-	7,247,800,785	93,268,174
	米ドル	3,589,201,548	-	3,587,455,645	1,745,903
	加ドル	327,436,390	-	325,134,620	2,301,770
	メキシコペソ	35,205,200	-	34,423,600	781,600
	ユーロ	978,503,560	-	963,969,640	14,533,920
	英ポンド	1,325,302,741	-	1,282,790,730	42,512,011
	スイスフラン	59,285,150	-	57,814,700	1,470,450
	スウェーデンクローナ	130,336,460	-	127,481,090	2,855,370
	ノルウェークローネ	66,021,900	-	63,339,900	2,682,000
	デンマーククローネ	208,106,100	-	203,476,980	4,629,120
	ポーランドズロチ	12,357,600	-	12,080,200	277,400
	豪ドル	345,479,780	-	334,554,560	10,925,220
	ニュージーランドドル	42,366,450	-	39,978,750	2,387,700
	シンガポールドル	214,912,370	-	208,994,520	5,917,850
	南アフリカランド	6,553,710	-	6,305,850	247,860
合計		14,451,491,530	-	14,291,157,093	26,201,911

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(平成27年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	387,915,752	-	388,071,518	△155,766
合計		387,915,752	-	388,071,518	△155,766

(平成27年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	359,353,485	-	359,599,572	△246,087
合計		359,353,485	-	359,599,572	△246,087

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成27年 3月25日現在		平成27年 9月25日現在
1口当たり純資産額	2.5679円	1口当たり純資産額	2.5602円
(1万口当たり純資産額)	(25,679円)	(1万口当たり純資産額)	(25,602円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

開示資料

決算