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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)

【提出】: 2014/12/25 9:31
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【項目】: 30項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金	526,858,312	394,144,992
コール・ローン	10,073,118	10,000,104
国債証券	15,942,140,495	14,840,172,331
特殊債券	420,452,309	430,122,582
社債券	1,964,421,477	2,214,306,779
派生商品評価勘定	49,312,851	137,398,162
未収入金	158,505,095	392,185,058
未収利息	150,422,852	163,917,434
前払費用	30,691,673	14,819,449
差入委託証拠金	330,470,544	322,087,689
流動資産合計	19,583,348,726	18,919,154,580
資産合計	19,583,348,726	18,919,154,580
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	80,191,221	104,373,857
未払金	108,793,324	65,041,213
未払解約金	89,608,292	40,027,261
流動負債合計	278,592,837	209,442,331
負債合計	278,592,837	209,442,331
純資産の部
元本等
元本	8,592,784,287	7,770,717,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,711,971,602	10,938,994,481
元本等合計	19,304,755,889	18,709,712,249
純資産合計	19,304,755,889	18,709,712,249
負債純資産合計	19,583,348,726	18,919,154,580

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
1.	期首	平成25年 3月26日	平成26年 3月26日
	期首元本額	12,647,151,331円	8,592,784,287円
	期首からの追加設定元本額	812,458,478円	24,354,224円
	期首からの一部解約元本額	4,866,825,522円	846,420,743円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	4,538,524,154円	3,992,081,768円
	グローバル・ラップ・バランス安定型	70,069円	-円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	187,480,093円	171,869,511円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	357,442,208円	331,870,981円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	2,184,338,704円	2,041,127,063円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	800,788,212円	764,315,873円
	海外債券ファンド	119,508,705円	60,886,978円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	26,437,065円	27,660,484円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	56,649,396円	56,745,371円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	67,852,173円	68,962,620円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	146,023,673円	144,925,866円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	107,669,835円	110,271,253円
	計	8,592,784,287円	7,770,717,768円
2.	受益権の総数	8,592,784,287口	7,770,717,768口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成26年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	4,712,488,874	-	4,698,259,845	△14,229,029
	売建	2,350,847,110	-	2,354,527,834	△3,680,724
合計		7,063,335,984	-	7,052,787,679	△17,909,753

(平成26年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	3,134,338,281	-	3,130,791,041	△3,547,240
	売建	1,037,558,310	-	1,041,002,396	△3,444,086
合計		4,171,896,591	-	4,171,793,437	△6,991,326

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成26年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	10,505,165,720	-	10,490,145,625	△15,020,095
	米ドル	6,478,368,984	-	6,476,652,048	△1,716,936
	加ドル	489,777,054	-	486,730,510	△3,046,544
	メキシコペソ	135,621,241	-	135,561,010	△60,231
	ユーロ	1,786,001,132	-	1,781,216,020	△4,785,112
	英ポンド	358,501,526	-	357,116,561	△1,384,965
	スイスフラン	102,846,091	-	102,811,440	△34,651
	スウェーデンクローナ	553,432,303	-	549,375,120	△4,057,183
	ノルウェークローネ	184,955,851	-	184,117,710	△838,141
	デンマーククローネ	49,566,359	-	49,414,460	△151,899
	トルコリラ	38,215,940	-	38,115,000	△100,940
	ポーランドズロチ	105,231,367	-	105,153,840	△77,527
	豪ドル	90,070,237	-	91,208,726	1,138,489
	シンガポールドル	126,052,378	-	126,089,680	37,302
	南アフリカランド	6,525,257	-	6,583,500	58,243
	売建	10,702,215,542	-	10,700,157,676	2,057,866
	米ドル	4,355,058,558	-	4,363,684,679	△8,626,121
	加ドル	381,433,500	-	375,855,630	5,577,870
	メキシコペソ	271,297,390	-	270,771,280	526,110
	ユーロ	2,873,703,344	-	2,875,978,927	△2,275,583
	英ポンド	648,757,090	-	642,794,880	5,962,210
	スイスフラン	184,887,250	-	185,083,800	△196,550
	スウェーデンクローナ	1,098,155,080	-	1,098,061,800	93,280
	ノルウェークローネ	121,636,430	-	121,039,950	596,480
	デンマーククローネ	98,828,920	-	98,828,920	-
	トルコリラ	38,854,200	-	38,115,000	739,200
	ポーランドズロチ	200,805,460	-	200,750,980	54,480
	豪ドル	144,723,740	-	145,879,280	△1,155,540
	ニュージーランドドル	28,802,400	-	28,766,100	36,300
	シンガポールドル	251,964,680	-	251,245,950	718,730
	南アフリカランド	3,307,500	-	3,300,500	7,000
合計		21,207,381,262	-	21,190,303,301	△12,962,229

(平成26年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,066,291,494	-	7,184,694,433	118,402,939
	米ドル	4,044,572,452	-	4,146,441,483	101,869,031
	加ドル	402,833,062	-	410,996,340	8,163,278
	メキシコペソ	90,199,028	-	90,148,740	△50,288
	ユーロ	1,211,418,264	-	1,214,792,200	3,373,936
	英ポンド	211,826,893	-	213,846,600	2,019,707
	スイスフラン	225,362,252	-	226,591,380	1,229,128
	スウェーデンクローナ	23,540,568	-	23,696,400	155,832
	ノルウェークローネ	225,699,994	-	225,742,000	42,006
	デンマーククローネ	62,404,419	-	62,231,250	△173,169
	トルコリラ	13,716,290	-	14,146,200	429,910
	ポーランドズロチ	23,011,467	-	22,979,200	△32,267
	豪ドル	310,978,796	-	310,890,720	△88,076
	ニュージーランドドル	27,687,601	-	28,182,400	494,799
	シンガポールドル	155,787,799	-	156,316,860	529,061
	南アフリカランド	37,252,609	-	37,692,660	440,051
	売建	7,155,625,214	-	7,233,971,692	△78,346,478
	米ドル	3,111,052,762	-	3,158,474,271	△47,421,509
	加ドル	247,615,010	-	249,111,660	△1,496,650
	メキシコペソ	176,897,710	-	180,078,140	△3,180,430
	ユーロ	1,658,034,468	-	1,670,396,166	△12,361,698
	英ポンド	338,380,874	-	346,022,145	△7,641,271
	スイスフラン	336,005,960	-	339,194,130	△3,188,170
	スウェーデンクローナ	11,902,800	-	11,848,200	54,600
	ノルウェークローネ	113,599,200	-	112,937,200	662,000
	デンマーククローネ	123,499,990	-	124,462,500	△962,510
	トルコリラ	13,806,900	-	14,146,200	△339,300
	ポーランドズロチ	45,586,880	-	45,917,120	△330,240
	豪ドル	568,209,400	-	565,343,100	2,866,300
	ニュージーランドドル	55,814,050	-	56,265,600	△451,550
	シンガポールドル	336,237,850	-	340,871,060	△4,633,210
	南アフリカランド	18,981,360	-	18,904,200	77,160
合計		14,221,916,708	-	14,418,666,125	40,056,461

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(平成26年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	458,765,752	-	458,772,140	△6,388
合計		458,765,752	-	458,772,140	△6,388

(平成26年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	544,716,487	-	544,757,317	△40,830
合計		544,716,487	-	544,757,317	△40,830

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成26年 3月25日現在		平成26年 9月25日現在
1口当たり純資産額	2.2466円	1口当たり純資産額	2.4077円
(1万口当たり純資産額)	(22,466円)	(1万口当たり純資産額)	(24,077円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)

開示資料

決算