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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)

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【提出】: 2023/12/27 9:12
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【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 3月27日現在	2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金	94,291,879	93,582,398
コール・ローン	10,207,967	14,134,138
国債証券	7,297,246,822	7,590,738,037
地方債証券	382,097,018	420,793,978
特殊債券	279,261,922	328,098,373
社債券	685,039,029	740,644,890
コール・オプション(買)	-	298,160
派生商品評価勘定	135,530,902	81,886,304
未収入金	25,796,854	98,637,520
未収利息	41,051,539	54,965,237
前払費用	7,758,879	9,359,188
差入委託証拠金	337,135,778	346,053,059
流動資産合計	9,295,418,589	9,779,191,282
資産合計	9,295,418,589	9,779,191,282
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	129,713,171	73,292,609
未払金	-	62,900,079
未払解約金	38,826,114	1,982,203
未払利息	2	17
流動負債合計	168,539,287	138,174,908
負債合計	168,539,287	138,174,908
純資産の部
元本等
元本	3,253,667,095	3,192,742,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,873,212,207	6,448,274,110
元本等合計	9,126,879,302	9,641,016,374
純資産合計	9,126,879,302	9,641,016,374
負債純資産合計	9,295,418,589	9,779,191,282

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 3月27日現在	2023年 9月27日現在
1.	期首	2022年 3月26日	2023年 3月28日
	期首元本額	3,099,191,645円	3,253,667,095円
	期首からの追加設定元本額	1,054,934,167円	330,811,414円
	期首からの一部解約元本額	900,458,717円	391,736,245円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,641,471,871円	1,649,673,269円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	68,161,731円	58,102,060円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	79,794,301円	68,871,226円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	644,404,953円	605,695,791円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	227,080,682円	202,225,719円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	44,373,610円	41,458,475円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	86,603,583円	85,844,990円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	109,815,519円	110,299,355円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	183,985,423円	191,647,383円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	167,975,422円	178,923,996円
	計	3,253,667,095円	3,192,742,264円
2.	受益権の総数	3,253,667,095口	3,192,742,264口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2023年 3月27日現在	2023年 9月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2023年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,001,961,636	-	2,036,877,057	34,915,421
	売建	585,741,738	-	609,958,099	△24,216,361
合計		2,587,703,374	-	2,646,835,156	10,699,060

(2023年 9月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,725,284,311	-	2,701,475,336	△23,808,975
	売建	1,097,894,272	-	1,076,545,203	21,349,069
	債券オプション取引
	買建
	コール	127,612,480	-	298,160	△11,011
		(309,171)
合計		3,950,791,063	-	3,778,318,699	△2,470,917

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

債券オプション取引の時価については、金融商品取引業者等の第三者、銀行等の提示する価額で評価しております。

2.債券先物取引及び債券オプション取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.債券先物取引の契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.債券オプション取引の契約額等のうち、()内はオプション料であります。

また契約額等、オプション料及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

5.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2023年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,475,409,342	-	3,371,402,307	△104,007,035
	米ドル	2,144,350,585	-	2,078,709,752	△65,640,833
	加ドル	102,198,421	-	98,101,300	△4,097,121
	メキシコペソ	22,482,184	-	21,745,466	△736,718
	ユーロ	311,314,579	-	304,189,172	△7,125,407
	英ポンド	55,020,117	-	54,303,024	△717,093
	スイスフラン	302,761,528	-	294,807,895	△7,953,633
	スウェーデンクローナ	88,555,414	-	86,128,379	△2,427,035
	ノルウェークローネ	40,844,473	-	39,641,176	△1,203,297
	デンマーククローネ	4,407,146	-	4,245,097	△162,049
	ポーランドズロチ	3,555,447	-	3,444,744	△110,703
	豪ドル	77,595,020	-	74,050,340	△3,544,680
	ニュージーランドドル	224,469,128	-	217,740,704	△6,728,424
	シンガポールドル	12,506,330	-	12,053,003	△453,327
	南アフリカランド	4,626,829	-	4,515,273	△111,556
	香港・オフショア人民元	80,722,141	-	77,726,982	△2,995,159
	売建	3,599,785,456	-	3,500,578,094	99,207,362
	米ドル	1,798,934,871	-	1,743,149,032	55,785,839
	加ドル	67,902,400	-	65,115,689	2,786,711
	メキシコペソ	29,451,857	-	28,445,077	1,006,780
	ユーロ	597,311,030	-	586,820,549	10,490,481
	英ポンド	262,259,422	-	256,422,824	5,836,598
	スイスフラン	330,021,010	-	322,938,965	7,082,045
	スウェーデンクローナ	88,681,000	-	86,779,539	1,901,461
	ノルウェークローネ	11,706,300	-	11,596,821	109,479
	トルコリラ	108,327	-	101,803	6,524
	ハンガリーフォリント	18,363,244	-	17,862,508	500,736
	ポーランドズロチ	3,247,320	-	3,175,155	72,165
	豪ドル	52,608,000	-	50,291,800	2,316,200
	ニュージーランドドル	279,821,140	-	270,273,684	9,547,456
	南アフリカランド	35,840,700	-	34,832,106	1,008,594
	香港・オフショア人民元	23,528,835	-	22,772,542	756,293
合計		7,075,194,798	-	6,871,980,401	△4,799,673

(2023年 9月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,213,881,022	-	4,238,313,365	24,432,343
	米ドル	2,359,257,307	-	2,389,883,524	30,626,217
	加ドル	116,434,296	-	117,595,344	1,161,048
	メキシコペソ	77,489,286	-	76,417,954	△1,071,332
	ユーロ	454,010,856	-	450,475,042	△3,535,814
	英ポンド	213,960,150	-	210,137,762	△3,822,388
	スイスフラン	220,569,199	-	217,002,061	△3,567,138
	スウェーデンクローナ	128,378,983	-	129,991,372	1,612,389
	ノルウェークローネ	100,122,218	-	99,780,654	△341,564
	デンマーククローネ	4,811,198	-	4,744,350	△66,848
	チェココルナ	4,827,667	-	4,825,275	△2,392
	ポーランドズロチ	4,082,285	-	3,922,926	△159,359
	豪ドル	243,960,873	-	244,238,108	277,235
	ニュージーランドドル	179,184,908	-	181,555,436	2,370,528
	シンガポールドル	20,928,549	-	20,983,789	55,240
	イスラエルシュケル	2,889,961	-	2,913,082	23,121
	南アフリカランド	6,255,249	-	6,184,480	△70,769
	香港・オフショア人民元	76,718,037	-	77,662,206	944,169
	売建	4,332,875,588	-	4,346,226,378	△13,350,790
	米ドル	2,242,549,334	-	2,269,599,876	△27,050,542
	加ドル	163,730,980	-	164,456,918	△725,938
	メキシコペソ	226,799,307	-	221,793,990	5,005,317
	ユーロ	269,510,710	-	268,465,616	1,045,094
	英ポンド	376,317,640	-	368,957,387	7,360,253
	スイスフラン	310,929,440	-	306,584,930	4,344,510
	スウェーデンクローナ	56,670,200	-	57,901,124	△1,230,924
	ノルウェークローネ	136,472,504	-	136,239,890	232,614
	チェココルナ	12,409,874	-	12,159,693	250,181
	ハンガリーフォリント	4,291,000	-	4,140,826	150,174
	ポーランドズロチ	10,881,360	-	10,438,394	442,966
	豪ドル	161,056,940	-	161,779,211	△722,271
	ニュージーランドドル	295,399,040	-	298,044,068	△2,645,028
	シンガポールドル	4,002,290	-	4,022,799	△20,509
	イスラエルシュケル	1,735,600	-	1,747,849	△12,249
	南アフリカランド	29,361,860	-	28,979,330	382,530
	香港・オフショア人民元	30,757,509	-	30,914,477	△156,968
合計		8,546,756,610	-	8,584,539,743	11,081,553

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2023年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	279,711,851	-	279,793,507	△81,656
合計		279,711,851	-	279,793,507	△81,656

(2023年 9月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	246,845,732	-	246,873,684	△27,952
合計		246,845,732	-	246,873,684	△27,952

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2023年 3月27日現在		2023年 9月27日現在
1口当たり純資産額	2.8051円	1口当たり純資産額	3.0197円
(1万口当たり純資産額)	(28,051円)	(1万口当たり純資産額)	(30,197円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)

開示資料

決算