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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

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【提出】: 2016/12/22 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年 3月25日現在	平成28年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金	519,124,269	171,129,135
コール・ローン	3,548,718	13,857,142
国債証券	14,174,314,200	10,317,759,777
特殊債券	308,381,216	273,449,475
社債券	1,442,598,153	1,169,855,522
派生商品評価勘定	71,662,976	30,370,177
未収入金	24,593,853	-
未収利息	110,385,666	79,776,913
前払費用	12,624,371	2,696,995
差入委託証拠金	357,201,489	131,468,336
流動資産合計	17,024,434,911	12,190,363,472
資産合計	17,024,434,911	12,190,363,472
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	73,132,306	39,755,228
未払金	54,098,637	-
未払解約金	515,674	52,157,014
未払利息	-	18
流動負債合計	127,746,617	91,912,260
負債合計	127,746,617	91,912,260
純資産の部
元本等
元本	6,858,962,353	5,355,623,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,037,725,941	6,742,827,404
元本等合計	16,896,688,294	12,098,451,212
純資産合計	16,896,688,294	12,098,451,212
負債純資産合計	17,024,434,911	12,190,363,472

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 3月25日現在	平成28年 9月25日現在
1.	期首	平成27年 3月26日	平成28年 3月26日
	期首元本額	6,834,951,966円	6,858,962,353円
	期首からの追加設定元本額	1,704,947,389円	396,436,955円
	期首からの一部解約元本額	1,680,937,002円	1,899,775,500円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,388,133,244円	2,662,402,883円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	149,960,397円	126,166,937円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	285,639,491円	220,844,792円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	1,769,715,033円	1,321,835,381円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	697,496,616円	526,460,003円
	海外債券ファンド	52,711,138円	52,125,685円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	37,068,121円	36,657,503円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	73,722,945円	68,629,177円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	88,048,278円	76,420,210円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	169,511,404円	142,489,638円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	146,955,686円	121,591,599円
	計	6,858,962,353円	5,355,623,808円
2.	受益権の総数	6,858,962,353口	5,355,623,808口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 3月25日現在	平成28年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成28年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,139,765,028	-	1,139,149,648	△615,380
	売建	352,052,500	-	352,908,546	△856,046
合計		1,491,817,528	-	1,492,058,194	△1,471,426

(平成28年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	873,947,850	-	873,833,177	△114,673
	売建	395,993,979	-	399,405,685	△3,411,706
合計		1,269,941,829	-	1,273,238,862	△3,526,379

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成28年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	6,494,587,054	-	6,555,187,263	60,600,209
	米ドル	3,351,490,143	-	3,375,648,150	24,158,007
	加ドル	365,640,260	-	371,536,370	5,896,110
	メキシコペソ	69,042,327	-	69,716,080	673,753
	ユーロ	1,034,238,972	-	1,048,657,303	14,418,331
	英ポンド	518,675,057	-	519,836,000	1,160,943
	スイスフラン	27,043,292	-	27,290,550	247,258
	スウェーデンクローナ	173,484,513	-	175,118,240	1,633,727
	ノルウェークローネ	166,973,599	-	167,772,900	799,301
	デンマーククローネ	97,659,576	-	98,351,040	691,464
	ポーランドズロチ	22,123,406	-	22,480,800	357,394
	豪ドル	333,183,092	-	341,036,290	7,853,198
	ニュージーランドドル	149,040,211	-	149,862,600	822,389
	シンガポールドル	166,291,266	-	168,130,440	1,839,174
	南アフリカランド	19,701,340	-	19,750,500	49,160
	売建	6,416,903,075	-	6,477,486,459	△60,583,384
	米ドル	3,244,512,585	-	3,269,589,299	△25,076,714
	加ドル	277,618,040	-	280,371,890	△2,753,850
	メキシコペソ	43,957,080	-	44,589,680	△632,600
	ユーロ	1,096,863,630	-	1,115,441,840	△18,578,210
	英ポンド	658,947,200	-	657,582,200	1,365,000
	スイスフラン	53,901,950	-	54,585,800	△683,850
	スウェーデンクローナ	87,366,400	-	87,559,120	△192,720
	ノルウェークローネ	88,640,300	-	89,110,800	△470,500
	デンマーククローネ	195,484,290	-	196,702,080	△1,217,790
	ポーランドズロチ	11,221,400	-	11,248,000	△26,600
	豪ドル	239,099,130	-	244,759,690	△5,660,560
	ニュージーランドドル	178,848,420	-	180,289,980	△1,441,560
	シンガポールドル	230,533,650	-	235,747,080	△5,213,430
	南アフリカランド	9,909,000	-	9,909,000	-
合計		12,911,490,129	-	13,032,673,722	16,825

(平成28年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,587,229,530	-	2,565,445,121	△21,784,409
	米ドル	1,435,266,120	-	1,428,760,481	△6,505,639
	加ドル	160,047,367	-	158,485,500	△1,561,867
	メキシコペソ	100,925,165	-	94,509,990	△6,415,175
	ユーロ	426,769,330	-	423,214,080	△3,555,250
	英ポンド	119,871,389	-	117,867,070	△2,004,319
	スウェーデンクローナ	17,924,634	-	17,540,880	△383,754
	ノルウェークローネ	67,906,773	-	67,937,400	30,627
	ポーランドズロチ	13,701,818	-	13,828,120	126,302
	豪ドル	157,061,388	-	156,906,940	△154,448
	ニュージーランドドル	87,755,546	-	86,394,660	△1,360,886
	売建	2,664,561,677	-	2,648,635,940	15,925,737
	米ドル	1,286,995,557	-	1,280,886,490	6,109,067
	加ドル	169,236,170	-	166,912,290	2,323,880
	メキシコペソ	95,927,700	-	90,647,100	5,280,600
	ユーロ	349,879,900	-	346,750,080	3,129,820
	英ポンド	120,873,800	-	119,450,950	1,422,850
	スイスフラン	18,392,000	-	18,355,040	36,960
	スウェーデンクローナ	7,468,550	-	7,434,780	33,770
	ノルウェークローネ	40,663,950	-	41,048,100	△384,150
	デンマーククローネ	59,239,320	-	58,967,580	271,740
	ポーランドズロチ	21,440,760	-	21,522,160	△81,400
	豪ドル	208,607,690	-	208,617,540	△9,850
	ニュージーランドドル	252,092,310	-	254,327,040	△2,234,730
	シンガポールドル	33,743,970	-	33,716,790	27,180
合計		5,251,791,207	-	5,214,081,061	△5,858,672

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(平成28年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	140,546,326	-	140,561,055	△14,729
合計		140,546,326	-	140,561,055	△14,729

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成28年 9月25日現在)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成28年 3月25日現在		平成28年 9月25日現在
1口当たり純資産額	2.4634円	1口当たり純資産額	2.2590円
(1万口当たり純資産額)	(24,634円)	(1万口当たり純資産額)	(22,590円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

開示資料

決算