有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/12/25 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2019年 3月25日現在	2019年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金	283,250,330	34,475,359
コール・ローン	9,989,155	10,448,449
国債証券	8,747,693,221	9,760,957,434
地方債証券	19,792,629	13,427,950
特殊債券	31,405,642	52,433,543
社債券	785,340,530	629,508,142
派生商品評価勘定	88,179,317	31,180,621
未収入金	253,390,382	204,081,854
未収利息	59,584,023	43,436,126
前払費用	11,179,900	8,894,313
差入委託証拠金	164,987,933	215,164,330
流動資産合計	10,454,793,062	11,004,008,121
資産合計	10,454,793,062	11,004,008,121
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	72,250,797	45,218,716
未払金	79,037,150	209,949,166
未払解約金	11,839,475	-
未払利息	7	8
流動負債合計	163,127,429	255,167,890
負債合計	163,127,429	255,167,890
純資産の部
元本等
元本	4,069,180,133	4,139,828,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,222,485,500	6,609,011,744
元本等合計	10,291,665,633	10,748,840,231
純資産合計	10,291,665,633	10,748,840,231
負債純資産合計	10,454,793,062	11,004,008,121

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 3月25日現在	2019年 9月25日現在
1.	期首	2018年 3月27日	2019年 3月26日
	期首元本額	4,512,396,810円	4,069,180,133円
	期首からの追加設定元本額	1,025,079,261円	311,537,500円
	期首からの一部解約元本額	1,468,295,938円	240,889,146円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,184,838,433円	2,231,259,121円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	79,647,468円	81,373,772円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	120,615,956円	119,922,768円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	860,070,032円	843,131,137円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	327,597,523円	330,887,213円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	43,746,142円	47,255,545円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	75,930,513円	82,301,423円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	84,868,431円	92,041,274円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	157,395,530円	165,043,258円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	134,470,105円	146,612,976円
	計	4,069,180,133円	4,139,828,487円
2.	受益権の総数	4,069,180,133口	4,139,828,487口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2019年 3月25日現在	2019年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2019年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	3,657,395,221	-	3,679,992,532	22,597,311
	売建	531,348,990	-	545,532,275	△14,183,285
合計		4,188,744,211	-	4,225,524,807	8,414,026

(2019年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,551,903,985	-	2,545,194,714	△6,709,271
	売建	650,951,330	-	657,097,348	△6,146,018
合計		3,202,855,315	-	3,202,292,062	△12,855,289

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2019年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,431,786,081	-	3,374,038,580	△57,747,501
	米ドル	2,352,806,426	-	2,316,307,315	△36,499,111
	加ドル	86,565,217	-	84,693,000	△1,872,217
	ユーロ	428,204,912	-	419,266,975	△8,937,937
	英ポンド	441,849,007	-	433,540,800	△8,308,207
	ポーランドズロチ	16,254,885	-	15,919,680	△335,205
	豪ドル	106,105,634	-	104,310,810	△1,794,824
	売建	3,786,116,502	-	3,720,538,515	65,577,987
	米ドル	1,558,860,076	-	1,531,787,353	27,072,723
	加ドル	110,562,760	-	107,174,250	3,388,510
	メキシコペソ	16,599,930	-	16,427,910	172,020
	ユーロ	696,076,880	-	682,991,360	13,085,520
	英ポンド	858,947,650	-	841,724,100	17,223,550
	ノルウェークローネ	9,491,580	-	9,345,780	145,800
	デンマーククローネ	15,042,750	-	14,717,550	325,200
	豪ドル	64,796,836	-	63,755,712	1,041,124
	ニュージーランドドル	402,443,040	-	400,165,760	2,277,280
	シンガポールドル	53,295,000	-	52,448,740	846,260
合計		7,217,902,583	-	7,094,577,095	7,830,486

(2019年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,785,077,168	-	2,780,907,343	△4,169,825
	米ドル	1,668,302,618	-	1,666,307,623	△1,994,995
	加ドル	17,572,614	-	17,367,700	△204,914
	ユーロ	740,474,344	-	735,578,100	△4,896,244
	英ポンド	101,074,387	-	103,108,320	2,033,933
	ノルウェークローネ	75,553,065	-	76,561,500	1,008,435
	ポーランドズロチ	62,253,211	-	62,677,000	423,789
	豪ドル	61,890,234	-	62,641,540	751,306
	ニュージーランドドル	57,956,695	-	56,665,560	△1,291,135
	売建	3,123,337,168	-	3,120,387,095	2,950,073
	米ドル	1,465,034,550	-	1,467,707,922	△2,673,372
	加ドル	128,521,040	-	129,571,120	△1,050,080
	メキシコペソ	42,891,320	-	44,431,840	△1,540,520
	ユーロ	735,121,950	-	730,626,300	4,495,650
	英ポンド	59,824,680	-	60,102,000	△277,320
	スウェーデンクローナ	277,768,200	-	275,029,020	2,739,180
	ノルウェークローネ	8,551,170	-	8,653,230	△102,060
	デンマーククローネ	6,743,880	-	6,778,200	△34,320
	豪ドル	135,668	-	135,203	465
	ニュージーランドドル	349,571,190	-	347,093,460	2,477,730
	シンガポールドル	49,173,520	-	50,258,800	△1,085,280
合計		5,908,414,336	-	5,901,294,438	△1,219,752

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2019年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	615,424,558	-	615,740,550	△315,992
合計		615,424,558	-	615,740,550	△315,992

(2019年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	367,592,944	-	367,555,998	36,946
合計		367,592,944	-	367,555,998	36,946

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2019年 3月25日現在		2019年 9月25日現在
1口当たり純資産額	2.5292円	1口当たり純資産額	2.5964円
(1万口当たり純資産額)	(25,292円)	(1万口当たり純資産額)	(25,964円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

開示資料

決算