資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。2021/01/26 9:11

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/01/26 9:11

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

① ファンドの目的
4つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格

2021/01/26 9:11

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2020年10月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			844	215,804
	株式投資信託		789	183,972
		単位型	277	11,127
		追加型	512	172,844
	公社債投資信託		55	31,832
		単位型	42	1,575
		追加型	13	30,256

2021/01/26 9:11

#5 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.5885%(税抜0.535%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2021/01/26 9:11

#6 委託会社等の概況（連結）

1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

2021/01/26 9:11

#7 投資リスク（連結）

・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。

2021/01/26 9:11

#8 投資制限（連結）

3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50%以下とします。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

2021/01/26 9:11

#9 投資対象（連結）

証券投資信託 「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券

2021/01/26 9:11

#10 投資方針（連結）

証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質組入比率を目処として投資を行ないます。
株式の標準実質組入比率……………………………………20%

2021/01/26 9:11

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,855,271,553	94.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	150,909,477	5.02
合計(純資産総額)		3,006,181,030	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,855,271,55394.98コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―150,909,4775.02合計(純資産総額)3,006,181,030100.00

2021/01/26 9:11

#12 換金（解約）手続等（連結）

1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関でない場合、解約価額から解約に係る所定の税金が差し引かれます。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

2021/01/26 9:11

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
退職金		52		82
固定資産減価償却費		108		118
福利費		1,071		1,014

(単位:百万円)

		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
投資有価証券評価損		-		21
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		180		-

2021/01/26 9:11

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第61期
(自 2019年4月1日

2021/01/26 9:11

#15 注記表（連結）

	第18期自 2018年10月27日至 2019年10月28日	第19期自 2019年10月29日至 2020年10月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

2021/01/26 9:11

#16 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10計算期間末(2011年10月26日)1,6221,6231.08431.0853第11計算期間末(2012年10月26日)1,6911,6931.11411.1151第12計算期間末(2013年10月28日)2,0082,0091.25121.2522第13計算期間末(2014年10月27日)2,1602,1621.29461.2956第14計算期間末(2015年10月26日)2,3232,3251.37231.3733第15計算期間末(2016年10月26日)2,4002,4021.38311.3841第16計算期間末(2017年10月26日)2,5762,5781.43961.4406第17計算期間末(2018年10月26日)2,6172,6191.41641.4174第18計算期間末(2019年10月28日)2,8912,8931.46871.4697第19計算期間末(2020年10月26日)3,0153,0171.46941.47042019年10月末日2,916―1.4733―11月末日2,947―1.4762―12月末日2,990―1.4778―2020年 1月末日3,003―1.4787―2月末日2,940―1.4589―3月末日2,864―1.4242―4月末日2,852―1.4423―5月末日2,893―1.4562―6月末日2,908―1.4544―7月末日2,935―1.4526―8月末日2,966―1.4689―9月末日3,009―1.4720―10月末日3,006―1.4597―

2021/01/26 9:11

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,008,044,425	円
Ⅱ 負債総額	1,863,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,006,181,030	円
Ⅳ 発行済口数	2,059,496,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4597	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,008,044,425円Ⅱ 負債総額1,863,395円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,006,181,030円Ⅳ 発行済口数2,059,496,925口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4597円

2021/01/26 9:11

#18 課税上の取扱い（連結）

≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

2021/01/26 9:11

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	20,680		24,591
流動資産合計		42,769		48,679
固定資産
有形固定資産
建物	※1	136	※1	182
有形固定資産合計		274		318
無形固定資産
ソフトウエア		107		120
無形固定資産合計		107		120
投資その他の資産
投資有価証券		16,755		17,826
長期差入保証金		447		484
繰延税金資産		1,913		2,022
投資その他の資産合計		44,886		46,102

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債合計		18,466		17,818
純資産の部
株主資本

2021/01/26 9:11

#20 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2021/01/26 9:11

#21 運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年10月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/01/26 9:11

#22 附属明細表（連結）

該当事項はありません。
当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2021/01/26 9:11

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	33,249,085,234	円
Ⅱ 負債総額	41,350,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,207,734,860	円
Ⅳ 発行済口数	22,127,986,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5007	円

e border="0">Ⅰ 資産総額33,249,085,234円Ⅱ 負債総額41,350,374円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,207,734,860円Ⅳ 発行済口数22,127,986,956口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5007円

2021/01/26 9:11

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	218,093,141,721	円
Ⅱ 負債総額	139,663,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,953,477,755	円
Ⅳ 発行済口数	80,812,556,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6970	円

e border="0">Ⅰ 資産総額218,093,141,721円Ⅱ 負債総額139,663,966円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)217,953,477,755円Ⅳ 発行済口数80,812,556,601口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6970円

2021/01/26 9:11

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,980,481,289	円
Ⅱ 負債総額	34,737,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,945,743,925	円
Ⅳ 発行済口数	5,899,785,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8553	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,980,481,289円Ⅱ 負債総額34,737,364円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,945,743,925円Ⅳ 発行済口数5,899,785,307口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8553円

2021/01/26 9:11

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	44,127,157,503	円
Ⅱ 負債総額	271,226,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,855,931,070	円
Ⅳ 発行済口数	31,060,911,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4119	円

e border="0">Ⅰ 資産総額44,127,157,503円Ⅱ 負債総額271,226,433円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,855,931,070円Ⅳ 発行済口数31,060,911,210口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4119円

2021/01/26 9:11

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	152,425,300,082	円
Ⅱ 負債総額	215,166,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,210,133,263	円
Ⅳ 発行済口数	62,367,861,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4405	円

e border="0">Ⅰ 資産総額152,425,300,082円Ⅱ 負債総額215,166,819円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,210,133,263円Ⅳ 発行済口数62,367,861,251口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4405円

2021/01/26 9:11

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	25,476,900,277	円
Ⅱ 負債総額	41,184,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,435,715,673	円
Ⅳ 発行済口数	15,329,490,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6593	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,476,900,277円Ⅱ 負債総額41,184,604円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,435,715,673円Ⅳ 発行済口数15,329,490,206口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6593円

2021/01/26 9:11

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	2019年10月28日現在	2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	105,155,626	114,776,019
負債合計	60,766,747	31,735,714
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/26 9:11

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
	2019年10月28日現在	2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金	202,582,188	811,466,919
負債合計	406,450,721	98,886,583
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/26 9:11

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
	2019年10月28日現在	2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金	46,217,539	33,915,362
負債合計	154,789,267	18,688,896
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/26 9:11

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
	2019年10月28日現在	2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	167,968,244	211,983,356
負債合計	7,447,019	22,272,600
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/26 9:11

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
	2019年10月28日現在	2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金	197,170,172	94,568,404
負債合計	77,152,704	194,901,065
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/26 9:11

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
	2019年10月28日現在	2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金	96,178,592	80,664,456
負債合計	490,710,018	17,751,210
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/26 9:11

#35 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年10月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/01/26 9:11