有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成26年12月15日現在	平成27年12月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	44,901,677	53,530,701
株式	8,444,296,950	7,823,161,680
未収入金	160,273,504	188,919,290
未収配当金	1,230,750	1,296,000
未収利息	76	93
流動資産合計	8,650,702,957	8,066,907,764
資産合計	8,650,702,957	8,066,907,764
負債の部
流動負債
未払金	110,394,617	142,290,840
未払解約金	14,252,605	14,235,408
流動負債合計	124,647,222	156,526,248
負債合計	124,647,222	156,526,248
純資産の部
元本等
元本	7,044,693,588	5,805,755,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,481,362,147	2,104,626,212
元本等合計	8,526,055,735	7,910,381,516
純資産合計	8,526,055,735	7,910,381,516
負債純資産合計	8,650,702,957	8,066,907,764

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年12月15日現在	平成27年12月14日現在
1.	期首	平成25年12月17日	平成26年12月16日
	期首元本額	8,258,292,262円	7,044,693,588円
	期首からの追加設定元本額	72,436,960円	64,394,897円
	期首からの一部解約元本額	1,286,035,634円	1,303,333,181円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブ・ダイナミクス	5,704,876,813円	4,568,419,488円
	年金積立 アクティブ・ダイナミクス	1,339,816,775円	1,237,335,816円
	計	7,044,693,588円	5,805,755,304円
2.	受益権の総数	7,044,693,588口	5,805,755,304口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年12月17日 至 平成26年12月15日	自 平成26年12月16日 至 平成27年12月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年12月15日現在	平成27年12月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,243,616,227
合計	1,243,616,227

(平成27年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	881,693,098
合計	881,693,098

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年12月15日現在		平成27年12月14日現在
1口当たり純資産額	1.2103円	1口当たり純資産額	1.3625円
(1万口当たり純資産額)	(12,103円)	(1万口当たり純資産額)	(13,625円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
明治ホールディングス	33,000	9,640.00	318,120,000
味の素	115,000	2,717.50	312,512,500
アリアケジャパン	43,800	6,450.00	282,510,000
花王	50,500	6,011.00	303,555,500
ライオン	202,000	1,172.00	236,744,000
コーセー	18,700	11,120.00	207,944,000
参天製薬	154,600	1,954.00	302,088,400
ダイキン工業	32,600	8,361.00	272,568,600
ホシザキ電機	33,200	7,900.00	262,280,000
日本電産	28,700	9,169.00	263,150,300
アルプス電気	51,800	3,455.00	178,969,000
キーエンス	4,000	64,420.00	257,680,000
シスメックス	37,200	7,310.00	271,932,000
村田製作所	13,200	18,975.00	250,470,000
象印マホービン	162,000	1,808.00	292,896,000
トヨタ自動車	37,700	7,463.00	281,355,100
富士重工業	35,800	4,910.00	175,778,000
HOYA	63,800	4,851.00	309,493,800
朝日インテック	69,600	5,470.00	380,712,000
パイロットコーポレーション	41,300	4,930.00	203,609,000
アシックス	80,900	2,566.00	207,589,400
ピジョン	83,200	2,843.00	236,537,600
ビックカメラ	123,900	1,019.00	126,254,100
良品計画	10,200	24,840.00	253,368,000
ドンキホーテホールディングス	48,200	4,400.00	212,080,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	459,400	762.20	350,154,680
三井住友フィナンシャルグループ	48,700	4,586.00	223,338,200
テンプホールディングス	146,400	1,871.00	273,914,400
エムスリー	84,500	2,628.00	222,066,000
オリエンタルランド	14,900	6,939.00	103,391,100
リゾートトラスト	82,000	3,050.00	250,100,000
合 計	2,410,800		7,823,161,680

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。