有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年12月14日現在	2021年12月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,178,220	31,206,054
株式	5,748,879,640	5,357,576,900
未収入金	184,247,908	144,245,997
未収配当金	1,311,300	1,852,800
流動資産合計	5,990,617,068	5,534,881,751
資産合計	5,990,617,068	5,534,881,751
負債の部
流動負債
未払金	188,489,120	137,161,186
未払解約金	8,563,198	-
未払利息	39	3
流動負債合計	197,052,357	137,161,189
負債合計	197,052,357	137,161,189
純資産の部
元本等
元本	2,840,453,588	2,487,389,732
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,953,111,123	2,910,330,830
元本等合計	5,793,564,711	5,397,720,562
純資産合計	5,793,564,711	5,397,720,562
負債純資産合計	5,990,617,068	5,534,881,751

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年12月14日現在	2021年12月14日現在
1.	期首	2019年12月17日	2020年12月15日
	期首元本額	3,204,925,923円	2,840,453,588円
	期首からの追加設定元本額	11,290,489円	-円
	期首からの一部解約元本額	375,762,824円	353,063,856円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブ・ダイナミクス	1,892,369,070円	1,617,262,342円
	年金積立 アクティブ・ダイナミクス	948,084,518円	870,127,390円
	計	2,840,453,588円	2,487,389,732円
2.	受益権の総数	2,840,453,588口	2,487,389,732口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年12月17日 至 2020年12月14日	自 2020年12月15日 至 2021年12月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年12月14日現在	2021年12月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	375,660,574
合計	375,660,574

(2021年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△136,664,767
合計	△136,664,767

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年12月14日現在		2021年12月14日現在
1口当たり純資産額	2.0397円	1口当たり純資産額	2.1700円
(1万口当たり純資産額)	(20,397円)	(1万口当たり純資産額)	(21,700円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	100	6,280.00	628,000
ショーボンドホールディングス	6,700	5,220.00	34,974,000
大成建設	11,500	3,510.00	40,365,000
森永乳業	24,000	5,610.00	134,640,000
日本たばこ産業	200	2,355.50	471,100
デンカ	200	3,650.00	730,000
JSR	18,800	4,425.00	83,190,000
ダイセル	34,000	800.00	27,200,000
住友ベークライト	16,100	5,690.00	91,609,000
積水化学工業	300	1,953.00	585,900
日本ゼオン	46,800	1,270.00	59,436,000
ダイキョーニシカワ	1,000	551.00	551,000
ADEKA	31,200	2,538.00	79,185,600
日油	6,200	5,760.00	35,712,000
日本ペイントホールディングス	400	1,300.00	520,000
ライオン	300	1,607.00	482,100
ミルボン	4,700	5,670.00	26,649,000
ノエビアホールディングス	15,100	5,460.00	82,446,000
ユニ・チャーム	100	4,967.00	496,700
日本新薬	9,600	8,090.00	77,664,000
中外製薬	100	3,777.00	377,700
栄研化学	300	1,910.00	573,000
第一三共	41,700	2,855.00	119,053,500
コスモエネルギーホールディングス	49,500	2,314.00	114,543,000
日本電気硝子	29,200	3,000.00	87,600,000
日本特殊陶業	42,400	1,971.00	83,570,400
日本製鉄	47,800	1,852.00	88,525,600
日本軽金属ホールディングス	300	1,678.00	503,400
日本発條	82,300	1,013.00	83,369,900
オークマ	16,300	5,120.00	83,456,000
アマダ	73,100	1,154.00	84,357,400
ユニオンツール	22,600	3,970.00	89,722,000
日立建機	23,000	3,220.00	74,060,000
タダノ	500	1,079.00	539,500
グローリー	200	2,180.00	436,000
ジェイテクト	78,600	1,033.00	81,193,800
マキタ	15,800	5,061.00	79,963,800
IHI	60,800	2,215.00	134,672,000
ブラザー工業	300	2,095.00	628,500
富士電機	14,200	6,010.00	85,342,000
日本電気	25,000	5,290.00	132,250,000
アルバック	12,200	6,510.00	79,422,000
ヨコオ	200	2,882.00	576,400
ヒロセ電機	4,400	19,810.00	87,164,000
スタンレー電気	200	3,005.00	601,000
三井ハイテック	3,600	10,510.00	37,836,000
太陽誘電	13,300	6,470.00	86,051,000
村田製作所	11,000	9,016.00	99,176,000
KOA	300	1,578.00	473,400
キヤノン	200	2,655.00	531,000
トヨタ紡織	46,800	2,177.00	101,883,600
豊田自動織機	11,300	9,210.00	104,073,000
デンソー	9,100	8,650.00	78,715,000
東海理化電機製作所	300	1,551.00	465,300
いすゞ自動車	50,900	1,472.00	74,924,800
日野自動車	145,100	949.00	137,699,900
マツダ	146,300	892.00	130,499,600
ニコン	500	1,177.00	588,500
大日本印刷	50,500	2,815.00	142,157,500
リンテック	30,400	2,718.00	82,627,200
関西電力	120,400	1,066.00	128,346,400
大阪瓦斯	300	1,892.00	567,600
西日本旅客鉄道	25,800	4,945.00	127,581,000
山九	30,300	4,745.00	143,773,500
日立物流	100	5,370.00	537,000
商船三井	100	7,980.00	798,000
川崎汽船	100	7,140.00	714,000
ANAホールディングス	200	2,302.00	460,400
三菱倉庫	200	2,873.00	574,600
システナ	268,800	452.00	121,497,600
ネクソン	14,100	2,232.00	31,471,200
野村総合研究所	100	5,000.00	500,000
ラクスル	4,100	5,340.00	21,894,000
メルカリ	100	6,310.00	631,000
JMDC	3,400	7,860.00	26,724,000
Zホールディングス	106,900	694.00	74,188,600
電通国際情報サービス	100	3,690.00	369,000
アルゴグラフィックス	200	3,180.00	636,000
USEN-NEXT HOLDINGS	11,000	2,950.00	32,450,000
日本電信電話	200	3,165.00	633,000
KDDI	200	3,404.00	680,800
SCSK	200	2,328.00	465,600
メディパルホールディングス	300	2,118.00	635,400
日本ライフライン	500	1,079.00	539,500
豊田通商	16,100	4,885.00	78,648,500
アスクル	57,200	1,450.00	82,940,000
ドトール・日レスホールディングス	300	1,577.00	473,100
ネクステージ	11,600	2,451.00	28,431,600
オークワ	600	994.00	596,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,200	422.00	506,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	344,200	630.00	216,846,000
ジャフコ グループ	100	7,120.00	712,000
大和証券グループ本社	800	652.50	522,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	40,800	3,462.00	141,249,600
T&Dホールディングス	109,000	1,483.00	161,647,000
オリエントコーポレーション	589,700	124.00	73,122,800
オリックス	200	2,269.50	453,900
日本取引所グループ	200	2,411.50	482,300
NECキャピタルソリューション	300	1,968.00	590,400
いちご	1,800	288.00	518,400
オープンハウス	12,100	6,220.00	75,262,000
ティーケーピー	300	1,423.00	426,900
電通グループ	26,900	3,955.00	106,389,500
ラウンドワン	400	1,421.00	568,400
サイバーエージェント	300	2,031.00	609,300
エン・ジャパン	32,700	3,365.00	110,035,500
ベイカレント・コンサルティング	600	46,700.00	28,020,000
ダイレクトマーケティングミックス	100	3,815.00	381,500
共立メンテナンス	21,100	3,910.00	82,501,000
帝国ホテル	300	1,857.00	557,100
メイテック	100	6,790.00	679,000
合 計	3,244,600		5,357,576,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。