有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/15-2023/12/14)

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年12月14日現在	2023年12月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,208,263	52,163,860
株式	5,266,038,130	5,725,179,470
未収入金	357,450,915	377,418,785
未収配当金	3,000,100	4,550,400
流動資産合計	5,658,697,408	6,159,312,515
資産合計	5,658,697,408	6,159,312,515
負債の部
流動負債
未払金	355,525,181	367,988,447
未払解約金	-	15,881,292
未払利息	63	5
流動負債合計	355,525,244	383,869,744
負債合計	355,525,244	383,869,744
純資産の部
元本等
元本	2,231,777,695	1,964,235,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,071,394,469	3,811,207,395
元本等合計	5,303,172,164	5,775,442,771
純資産合計	5,303,172,164	5,775,442,771
負債純資産合計	5,658,697,408	6,159,312,515

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年12月14日現在	2023年12月14日現在
1.	期首	2021年12月15日	2022年12月15日
	期首元本額	2,487,389,732円	2,231,777,695円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	255,612,037円	267,542,319円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブ・ダイナミクス	1,478,261,478円	1,307,240,025円
	年金積立 アクティブ・ダイナミクス	753,516,217円	656,995,351円
	計	2,231,777,695円	1,964,235,376円
2.	受益権の総数	2,231,777,695口	1,964,235,376口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年12月15日 至 2022年12月14日	自 2022年12月15日 至 2023年12月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年12月14日現在	2023年12月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	104,435,846
合計	104,435,846

(2023年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	138,237,590
合計	138,237,590

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年12月14日現在		2023年12月14日現在
1口当たり純資産額	2.3762円	1口当たり純資産額	2.9403円
(1万口当たり純資産額)	(23,762円)	(1万口当たり純資産額)	(29,403円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	1,300	1,843.50	2,396,550
鹿島建設	1,200	2,314.50	2,777,400
住友林業	7,800	4,041.00	31,519,800
積水ハウス	9,800	3,068.00	30,066,400
日揮ホールディングス	1,400	1,570.50	2,198,700
日清製粉グループ本社	11,600	2,021.50	23,449,400
寿スピリッツ	1,100	2,244.50	2,468,950
サントリー食品インターナショナル	700	4,776.00	3,343,200
味の素	600	5,132.00	3,079,200
ニチレイ	900	3,671.00	3,303,900
東洋水産	600	7,500.00	4,500,000
日清食品ホールディングス	2,200	14,965.00	32,923,000
日本たばこ産業	900	3,700.00	3,330,000
デサント	7,400	3,740.00	27,676,000
クラレ	1,600	1,390.00	2,224,000
東ソー	15,000	1,725.50	25,882,500
信越化学工業	600	5,174.00	3,104,400
三菱瓦斯化学	26,500	2,177.50	57,703,750
三井化学	1,100	4,161.00	4,577,100
東京応化工業	500	9,157.00	4,578,500
三菱ケミカルグループ	92,100	932.30	85,864,830
住友ベークライト	3,600	7,265.00	26,154,000
ファンケル	91,400	2,261.00	206,655,400
日東電工	2,600	9,844.00	25,594,400
ニフコ	24,000	3,473.00	83,352,000
ユニ・チャーム	700	4,888.00	3,421,600
中外製薬	600	5,408.00	3,244,800
久光製薬	600	4,564.00	2,738,400
第一三共	500	4,058.00	2,029,000
ペプチドリーム	173,200	1,194.00	206,800,800
サワイグループホールディングス	6,600	4,851.00	32,016,600
出光興産	900	3,864.00	3,477,600
ENEOSホールディングス	4,500	576.30	2,593,350
コスモエネルギーホールディングス	500	5,430.00	2,715,000
横浜ゴム	1,000	3,159.00	3,159,000
TOYO TIRE	1,100	2,375.00	2,612,500
住友ゴム工業	1,800	1,618.50	2,913,300
日本電気硝子	600	3,061.00	1,836,600
日本特殊陶業	8,300	3,207.00	26,618,100
MARUWA	900	27,560.00	24,804,000
ニチアス	9,400	3,280.00	30,832,000
JFEホールディングス	1,300	2,074.00	2,696,200
大同特殊鋼	400	6,899.00	2,759,600
三井金属鉱業	19,000	4,201.00	79,819,000
三菱マテリアル	1,400	2,420.50	3,388,700
DOWAホールディングス	5,500	4,964.00	27,302,000
住友電気工業	16,000	1,735.50	27,768,000
フジクラ	2,900	1,032.50	2,994,250
リンナイ	84,100	3,188.00	268,110,800
日本発條	10,500	1,092.50	11,471,250
オークマ	400	5,778.00	2,311,200
アマダ	59,200	1,440.00	85,248,000
FUJI	1,300	2,384.50	3,099,850
ディスコ	100	33,770.00	3,377,000
SMC	100	70,700.00	7,070,000
日立建機	23,000	3,521.00	80,983,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	65,400	3,995.00	261,273,000
クボタ	1,400	2,004.50	2,806,300
荏原製作所	3,700	7,849.00	29,041,300
ホシザキ	22,500	4,943.00	111,217,500
三菱重工業	400	7,615.00	3,046,000
イビデン	300	7,240.00	2,172,000
富士電機	4,800	5,954.00	28,579,200
マブチモーター	13,300	4,673.00	62,150,900
ルネサスエレクトロニクス	1,100	2,515.50	2,767,050
パナソニック ホールディングス	1,700	1,363.50	2,317,950
TDK	4,000	6,488.00	25,952,000
ヒロセ電機	5,300	15,885.00	84,190,500
堀場製作所	3,000	10,255.00	30,765,000
アドバンテスト	600	4,665.00	2,799,000
キーエンス	1,400	60,380.00	84,532,000
ローム	10,300	2,840.00	29,252,000
三井ハイテック	400	7,567.00	3,026,800
太陽誘電	26,300	3,477.00	91,445,100
村田製作所	36,500	2,807.50	102,473,750
東京エレクトロン	200	24,035.00	4,807,000
豊田自動織機	300	11,155.00	3,346,500
デンソー	1,200	2,090.50	2,508,600
川崎重工業	8,500	2,824.00	24,004,000
トヨタ自動車	1,200	2,571.50	3,085,800
アイシン	16,300	4,739.00	77,245,700
マツダ	1,800	1,456.00	2,620,800
本田技研工業	1,800	1,395.50	2,511,900
スズキ	500	5,461.00	2,730,500
テイ・エス テック	30,600	1,662.50	50,872,500
HOYA	100	16,890.00	1,689,000
バンダイナムコホールディングス	1,100	2,743.00	3,017,300
TOPPANホールディングス	22,000	3,772.00	82,984,000
アシックス	700	4,470.00	3,129,000
リンテック	24,900	2,593.00	64,565,700
任天堂	500	6,859.00	3,429,500
コクヨ	12,000	2,305.00	27,660,000
関西電力	1,400	1,992.50	2,789,500
京成電鉄	500	6,591.00	3,295,500
南海電気鉄道	9,500	2,899.00	27,540,500
ヤマトホールディングス	25,600	2,679.50	68,595,200
商船三井	700	3,919.00	2,743,300
日本航空	1,200	2,830.50	3,396,600
上組	1,400	3,309.00	4,632,600
ネクソン	9,400	2,944.50	27,678,300
GMOペイメントゲートウェイ	45,400	8,804.00	399,701,600
ラクス	102,400	2,587.50	264,960,000
マネーフォワード	61,700	4,252.00	262,348,400
Sansan	258,400	1,553.00	401,295,200
オービック	100	23,715.00	2,371,500
LINEヤフー	6,000	474.00	2,844,000
トレンドマイクロ	400	7,934.00	3,173,600
大塚商会	600	6,153.00	3,691,800
ANYCOLOR	1,400	3,670.00	5,138,000
日本電信電話	16,100	170.30	2,741,830
KDDI	600	4,490.00	2,694,000
ソフトバンク	2,000	1,796.50	3,593,000
SCSK	1,100	2,794.00	3,073,400
コナミグループ	3,400	7,313.00	24,864,200
ソフトバンクグループ	500	5,932.00	2,966,000
神戸物産	93,800	4,156.00	389,832,800
伊藤忠商事	500	5,685.00	2,842,500
三井物産	500	5,095.00	2,547,500
三菱商事	400	6,580.00	2,632,000
サンリオ	300	5,389.00	1,616,700
エービーシー・マート	10,300	2,647.00	27,264,100
ネクステージ	12,400	2,315.00	28,706,000
コスモス薬品	7,000	16,455.00	115,185,000
セブン&アイ・ホールディングス	600	5,691.00	3,414,600
ツルハホールディングス	300	12,200.00	3,660,000
クスリのアオキホールディングス	8,400	3,457.00	29,038,800
サイゼリヤ	4,900	5,020.00	24,598,000
日本瓦斯	1,800	2,290.50	4,122,900
ファーストリテイリング	100	35,460.00	3,546,000
サンドラッグ	700	4,492.00	3,144,400
ゆうちょ銀行	2,000	1,451.00	2,902,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000	675.60	3,378,000
りそなホールディングス	4,000	744.00	2,976,000
三井住友フィナンシャルグループ	400	6,985.00	2,794,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,100	3,307.00	3,637,700
みずほフィナンシャルグループ	1,200	2,420.50	2,904,600
SBIホールディングス	700	3,022.00	2,115,400
SOMPOホールディングス	400	7,014.00	2,805,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600	5,470.00	3,282,000
第一生命ホールディングス	900	2,989.00	2,690,100
東京海上ホールディングス	900	3,597.00	3,237,300
T&Dホールディングス	1,200	2,228.00	2,673,600
オリックス	1,000	2,645.00	2,645,000
三菱HCキャピタル	3,800	938.90	3,567,820
野村不動産ホールディングス	900	3,647.00	3,282,300
三井不動産	900	3,445.00	3,100,500
住友不動産	1,300	4,210.00	5,473,000
カチタス	61,400	2,089.00	128,264,600
カカクコム	200	1,714.50	342,900
博報堂DYホールディングス	26,300	1,061.00	27,904,300
オリエンタルランド	500	5,197.00	2,598,500
楽天グループ	4,900	574.10	2,813,090
ジャパンマテリアル	10,400	2,414.00	25,105,600
リクルートホールディングス	51,100	5,826.00	297,708,600
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	13,000	2,277.00	29,601,000
アンビスホールディングス	1,200	3,065.00	3,678,000
共立メンテナンス	600	5,651.00	3,390,600
セコム	300	10,260.00	3,078,000
合 計	1,957,000		5,725,179,470

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。