有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/15-2022/12/14)

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年12月14日現在	2022年12月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,206,054	32,208,263
株式	5,357,576,900	5,266,038,130
未収入金	144,245,997	357,450,915
未収配当金	1,852,800	3,000,100
流動資産合計	5,534,881,751	5,658,697,408
資産合計	5,534,881,751	5,658,697,408
負債の部
流動負債
未払金	137,161,186	355,525,181
未払利息	3	63
流動負債合計	137,161,189	355,525,244
負債合計	137,161,189	355,525,244
純資産の部
元本等
元本	2,487,389,732	2,231,777,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,910,330,830	3,071,394,469
元本等合計	5,397,720,562	5,303,172,164
純資産合計	5,397,720,562	5,303,172,164
負債純資産合計	5,534,881,751	5,658,697,408

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年12月14日現在	2022年12月14日現在
1.	期首	2020年12月15日	2021年12月15日
	期首元本額	2,840,453,588円	2,487,389,732円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	353,063,856円	255,612,037円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブ・ダイナミクス	1,617,262,342円	1,478,261,478円
	年金積立 アクティブ・ダイナミクス	870,127,390円	753,516,217円
	計	2,487,389,732円	2,231,777,695円
2.	受益権の総数	2,487,389,732口	2,231,777,695口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年12月15日 至 2021年12月14日	自 2021年12月15日 至 2022年12月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年12月14日現在	2022年12月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△136,664,767
合計	△136,664,767

(2022年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	104,435,846
合計	104,435,846

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年12月14日現在		2022年12月14日現在
1口当たり純資産額	2.1700円	1口当たり純資産額	2.3762円
(1万口当たり純資産額)	(21,700円)	(1万口当たり純資産額)	(23,762円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	1,100	4,525.00	4,977,500
INPEX	3,400	1,459.00	4,960,600
大成建設	19,300	4,210.00	81,253,000
鹿島建設	51,300	1,535.00	78,745,500
住友林業	12,700	2,436.00	30,937,200
日揮ホールディングス	42,000	1,777.00	74,634,000
寿スピリッツ	600	7,820.00	4,692,000
森永乳業	1,300	4,640.00	6,032,000
サントリー食品インターナショナル	18,500	4,635.00	85,747,500
キユーピー	28,600	2,442.00	69,841,200
日清食品ホールディングス	2,500	10,650.00	26,625,000
デサント	7,500	3,175.00	23,812,500
レンゴー	30,300	870.00	26,361,000
東ソー	55,100	1,631.00	89,868,100
日本触媒	4,800	5,420.00	26,016,000
JSR	11,900	2,881.00	34,283,900
東京応化工業	5,900	6,810.00	40,179,000
住友ベークライト	15,600	4,265.00	66,534,000
アイカ工業	11,000	3,230.00	35,530,000
UBE	40,400	1,968.00	79,507,200
ADEKA	1,600	2,233.00	3,572,800
日油	4,600	5,580.00	25,668,000
コーセー	400	14,820.00	5,928,000
日東電工	6,300	8,430.00	53,109,000
ユニ・チャーム	21,700	5,307.00	115,161,900
日本新薬	600	8,020.00	4,812,000
中外製薬	1,400	3,649.00	5,108,600
エーザイ	2,700	9,613.00	25,955,100
ロート製薬	12,200	4,520.00	55,144,000
久光製薬	9,400	3,880.00	36,472,000
ツムラ	8,900	3,005.00	26,744,500
第一三共	17,800	4,511.00	80,295,800
ペプチドリーム	4,300	1,717.00	7,383,100
サワイグループホールディングス	19,000	4,085.00	77,615,000
コスモエネルギーホールディングス	1,300	3,760.00	4,888,000
横浜ゴム	13,200	2,156.00	28,459,200
太平洋セメント	24,500	2,066.00	50,617,000
日本特殊陶業	1,900	2,600.00	4,940,000
MARUWA	2,200	17,450.00	38,390,000
日本製鉄	36,100	2,290.00	82,669,000
大同特殊鋼	1,400	4,400.00	6,160,000
三菱マテリアル	41,300	2,213.00	91,396,900
住友金属鉱山	5,200	4,893.00	25,443,600
住友電気工業	41,300	1,592.50	65,770,250
日本製鋼所	1,700	2,878.00	4,892,600
オークマ	5,200	5,060.00	26,312,000
アマダ	29,500	1,077.00	31,771,500
FUJI	11,800	2,088.00	24,638,400
オーエスジー	27,800	1,953.00	54,293,400
ディスコ	200	41,200.00	8,240,000
日立建機	8,400	3,150.00	26,460,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	27,800	3,855.00	107,169,000
アマノ	2,100	2,420.00	5,082,000
ホシザキ	14,800	4,645.00	68,746,000
日本精工	35,900	730.00	26,207,000
ジェイテクト	85,200	966.00	82,303,200
マキタ	25,200	3,185.00	80,262,000
日立製作所	3,600	7,194.00	25,898,400
三菱電機	56,800	1,383.00	78,554,400
富士電機	4,500	5,590.00	25,155,000
アルバック	9,600	6,150.00	59,040,000
ソニーグループ	10,900	11,150.00	121,535,000
ヒロセ電機	200	17,990.00	3,598,000
アドバンテスト	2,900	9,920.00	28,768,000
キーエンス	1,900	57,390.00	109,041,000
レーザーテック	600	27,205.00	16,323,000
スタンレー電気	10,500	2,738.00	28,749,000
ローム	7,200	10,840.00	78,048,000
三井ハイテック	3,600	7,140.00	25,704,000
太陽誘電	18,200	4,355.00	79,261,000
村田製作所	11,300	7,394.00	83,552,200
東京エレクトロン	600	46,150.00	27,690,000
デンソー	3,600	7,348.00	26,452,800
いすゞ自動車	17,000	1,707.00	29,019,000
日野自動車	125,900	584.00	73,525,600
NOK	63,200	1,231.00	77,799,200
マツダ	101,900	1,069.00	108,931,100
スズキ	16,500	4,736.00	78,144,000
テイ・エス テック	52,800	1,598.00	84,374,400
テルモ	6,700	4,050.00	27,135,000
島津製作所	12,400	4,080.00	50,592,000
マニー	3,600	2,293.00	8,254,800
トプコン	2,700	1,604.00	4,330,800
バンダイナムコホールディングス	500	8,905.00	4,452,500
大日本印刷	29,600	2,748.00	81,340,800
アシックス	1,500	3,050.00	4,575,000
任天堂	800	5,749.00	4,599,200
コクヨ	3,100	1,828.00	5,666,800
関西電力	69,100	1,166.00	80,570,600
西日本旅客鉄道	900	5,717.00	5,145,300
福山通運	16,500	3,355.00	55,357,500
セイノーホールディングス	44,500	1,213.00	53,978,500
商船三井	1,600	3,370.00	5,392,000
日本航空	24,000	2,753.00	66,072,000
システナ	16,200	426.00	6,901,200
ネクソン	1,800	2,999.00	5,398,200
SHIFT	100	29,260.00	2,926,000
ラクス	3,600	1,775.00	6,390,000
マネーフォワード	1,700	4,790.00	8,143,000
ビジョナル	500	10,910.00	5,455,000
野村総合研究所	1,600	3,245.00	5,192,000
メルカリ	1,900	2,909.00	5,527,100
JMDC	1,000	5,100.00	5,100,000
オービックビジネスコンサルタント	2,300	4,395.00	10,108,500
大塚商会	6,000	4,410.00	26,460,000
日本電信電話	7,000	3,759.00	26,313,000
KDDI	6,500	4,032.00	26,208,000
GMOインターネットグループ	1,300	2,563.00	3,331,900
KADOKAWA	2,700	2,628.00	7,095,600
神戸物産	25,800	3,570.00	92,106,000
アズワン	800	6,040.00	4,832,000
伊藤忠商事	1,300	4,320.00	5,616,000
豊田通商	10,500	5,380.00	56,490,000
三井物産	1,400	4,034.00	5,647,600
三菱商事	1,200	4,441.00	5,329,200
サンリオ	5,800	4,505.00	26,129,000
エービーシー・マート	3,800	7,210.00	27,398,000
MonotaRO	2,000	2,039.00	4,078,000
ZOZO	1,600	3,300.00	5,280,000
ネクステージ	1,900	2,687.00	5,105,300
セブン&アイ・ホールディングス	900	5,641.00	5,076,900
ワークマン	19,200	4,880.00	93,696,000
スギホールディングス	900	6,340.00	5,706,000
日本瓦斯	12,900	2,088.00	26,935,200
高島屋	2,800	1,686.00	4,720,800
ニトリホールディングス	5,500	16,015.00	88,082,500
しずおかフィナンシャルグループ	3,900	952.00	3,712,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,600	473.00	6,905,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	135,800	757.60	102,882,080
千葉銀行	6,300	835.00	5,260,500
かんぽ生命保険	12,000	2,165.00	25,980,000
第一生命ホールディングス	31,200	2,608.00	81,369,600
東京海上ホールディングス	1,800	2,859.50	5,147,100
クレディセゾン	22,900	1,750.00	40,075,000
アイフル	70,700	415.00	29,340,500
大東建託	1,800	14,370.00	25,866,000
オープンハウスグループ	900	5,580.00	5,022,000
パーク24	2,700	1,989.00	5,370,300
三菱地所	2,800	1,842.50	5,159,000
カチタス	1,500	3,210.00	4,815,000
日本空港ビルデング	10,500	6,390.00	67,095,000
エス・エム・エス	1,600	3,555.00	5,688,000
カカクコム	2,200	2,215.00	4,873,000
ディップ	4,300	3,840.00	16,512,000
エムスリー	1,200	4,111.00	4,933,200
サイバーエージェント	68,100	1,207.00	82,196,700
リクルートホールディングス	1,200	4,383.00	5,259,600
ベイカレント・コンサルティング	1,100	5,230.00	5,753,000
アンビスホールディングス	1,600	3,350.00	5,360,000
共立メンテナンス	4,000	5,860.00	23,440,000
合 計	2,216,700		5,266,038,130

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。