有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成25年11月11日現在)	(平成26年11月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,068,340,943	1,138,550,769
株式	48,721,803,700	42,745,053,500
派生商品評価勘定	1,143,200	-
未収入金	-	859,075,978
未収配当金	307,542,200	282,017,740
未収利息	878	311
前払金	24,750,000	10,300,000
差入委託証拠金	56,220,000	58,640,000
流動資産合計	50,179,800,921	45,093,638,298
資産合計	50,179,800,921	45,093,638,298
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,942,550	10,332,400
未払金	-	5,981,040
未払解約金	43,824,605	989,108,164
流動負債合計	69,767,155	1,005,421,604
負債合計	69,767,155	1,005,421,604
純資産の部
元本等
元本	31,767,378,113	23,282,446,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,342,655,653	20,805,769,846
元本等合計	50,110,033,766	44,088,216,694
純資産合計	50,110,033,766	44,088,216,694
負債純資産合計	50,179,800,921	45,093,638,298

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成25年11月12日 至 平成26年11月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成25年11月11日現在)		(平成26年11月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		31,767,378,113口		23,282,446,848口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.5774円	1口当たり純資産額	1.8936円
		(10,000口当たりの純資産額	15,774円)	(10,000口当たりの純資産額	18,936円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成25年11月12日 至 平成26年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成26年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成25年11月11日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,409,959,350	-	1,385,160,000	△24,799,350
	大証日経平均株価指数先物	1,409,959,350	-	1,385,160,000	△24,799,350
合計		1,409,959,350	-	1,385,160,000	△24,799,350

(平成26年11月10日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,353,532,400	-	1,343,200,000	△10,332,400
	日経平均株価指数先物	1,353,532,400	-	1,343,200,000	△10,332,400
合計		1,353,532,400	-	1,343,200,000	△10,332,400

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成25年11月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	38,834,444,392円
同期中における追加設定元本額	8,125,507,299円
同期中における一部解約元本額	15,192,573,578円
平成25年11月11日現在における元本の内訳
三井住友・225オープン	26,598,350,835円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	2,820,093,490円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	2,348,933,788円
合計	31,767,378,113円

(平成26年11月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	31,767,378,113円
同期中における追加設定元本額	12,664,459,923円
同期中における一部解約元本額	21,149,391,188円
平成26年11月10日現在における元本の内訳
三井住友・225オープン	18,876,183,499円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	2,832,810,676円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	1,573,452,673円
合計	23,282,446,848円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	100,000	374.00	37,400,000
マルハニチロ	10,000	1,580.00	15,800,000
国際石油開発帝石	40,000	1,404.00	56,160,000
コムシスホールディングス	100,000	1,848.00	184,800,000
大成建設	100,000	604.00	60,400,000
大林組	100,000	746.00	74,600,000
清水建設	100,000	800.00	80,000,000
鹿島建設	100,000	479.00	47,900,000
大和ハウス工業	100,000	2,199.50	219,950,000
積水ハウス	100,000	1,448.50	144,850,000
日揮	100,000	2,867.50	286,750,000
千代田化工建設	100,000	1,088.00	108,800,000
日清製粉グループ本社	100,000	1,122.00	112,200,000
明治ホールディングス	10,000	9,270.00	92,700,000
日本ハム	100,000	2,432.00	243,200,000
サッポロホールディングス	100,000	479.00	47,900,000
アサヒグループホールディングス	100,000	3,424.50	342,450,000
キリンホールディングス	100,000	1,427.00	142,700,000
宝ホールディングス	100,000	829.00	82,900,000
キッコーマン	100,000	2,707.00	270,700,000
味の素	100,000	2,139.50	213,950,000
ニチレイ	100,000	479.00	47,900,000
日本たばこ産業	100,000	3,890.00	389,000,000
東洋紡	100,000	161.00	16,100,000
ユニチカ	100,000	50.00	5,000,000
日清紡ホールディングス	100,000	1,092.00	109,200,000
帝人	100,000	306.00	30,600,000
東レ	100,000	780.80	78,080,000
王子ホールディングス	100,000	400.00	40,000,000
日本製紙	10,000	1,666.00	16,660,000
北越紀州製紙	100,000	463.00	46,300,000
クラレ	100,000	1,317.00	131,700,000
旭化成	100,000	949.00	94,900,000
昭和電工	100,000	152.00	15,200,000
住友化学	100,000	394.00	39,400,000
日産化学工業	100,000	2,104.00	210,400,000
日本曹達	100,000	618.00	61,800,000
東ソー	100,000	499.00	49,900,000
トクヤマ	100,000	244.00	24,400,000
電気化学工業	100,000	382.00	38,200,000
信越化学工業	100,000	7,417.00	741,700,000
三井化学	100,000	318.00	31,800,000
三菱ケミカルホールディングス	50,000	565.30	28,265,000
宇部興産	100,000	172.00	17,200,000
日本化薬	100,000	1,445.00	144,500,000
花王	100,000	4,313.00	431,300,000
富士フイルムホールディングス	100,000	3,718.50	371,850,000
資生堂	100,000	1,686.50	168,650,000
日東電工	100,000	6,076.00	607,600,000
協和発酵キリン	100,000	1,274.00	127,400,000
武田薬品工業	100,000	4,873.50	487,350,000
アステラス製薬	500,000	1,752.50	876,250,000
大日本住友製薬	100,000	1,268.00	126,800,000
塩野義製薬	100,000	2,847.00	284,700,000
中外製薬	100,000	3,375.00	337,500,000
エーザイ	100,000	4,308.50	430,850,000
第一三共	100,000	1,700.50	170,050,000
昭和シェル石油	100,000	948.00	94,800,000
JXホールディングス	100,000	457.40	45,740,000
横浜ゴム	100,000	1,025.00	102,500,000
ブリヂストン	100,000	3,826.00	382,600,000
日東紡績	100,000	415.00	41,500,000
旭硝子	100,000	580.00	58,000,000
日本板硝子	100,000	108.00	10,800,000
日本電気硝子	150,000	514.00	77,100,000
住友大阪セメント	100,000	364.00	36,400,000
太平洋セメント	100,000	398.00	39,800,000
東海カーボン	100,000	296.00	29,600,000
TOTO	100,000	1,304.00	130,400,000
日本碍子	100,000	2,601.00	260,100,000
新日鐵住金	100,000	302.60	30,260,000
神戸製鋼所	100,000	178.00	17,800,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	10,000	2,326.00	23,260,000
日新製鋼	10,000	1,028.00	10,280,000
大平洋金属	100,000	342.00	34,200,000
日本軽金属ホールディングス	100,000	166.00	16,600,000
三井金属鉱業	100,000	286.00	28,600,000
東邦亜鉛	100,000	372.00	37,200,000
三菱マテリアル	100,000	343.00	34,300,000
住友金属鉱山	100,000	1,527.00	152,700,000
DOWAホールディングス	100,000	938.00	93,800,000
古河機械金属	100,000	220.00	22,000,000
古河電気工業	100,000	195.00	19,500,000
住友電気工業	100,000	1,522.00	152,200,000
フジクラ	100,000	459.00	45,900,000
SUMCO	10,000	1,522.00	15,220,000
東洋製罐グループホールディングス	100,000	1,367.00	136,700,000
日本製鋼所	100,000	421.00	42,100,000
オークマ	100,000	855.00	85,500,000
アマダ	100,000	1,003.00	100,300,000
小松製作所	100,000	2,732.00	273,200,000
住友重機械工業	100,000	662.00	66,200,000
日立建機	100,000	2,390.00	239,000,000
クボタ	100,000	1,757.00	175,700,000
荏原製作所	100,000	571.00	57,100,000
ダイキン工業	100,000	7,187.00	718,700,000
日本精工	100,000	1,461.00	146,100,000
NTN	100,000	495.00	49,500,000
ジェイテクト	100,000	1,788.00	178,800,000
日立造船	20,000	628.00	12,560,000
三菱重工業	100,000	687.30	68,730,000
IHI	100,000	565.00	56,500,000
コニカミノルタ	100,000	1,261.00	126,100,000
ミネベア	100,000	1,456.00	145,600,000
日立製作所	100,000	870.00	87,000,000
東芝	100,000	499.80	49,980,000
三菱電機	100,000	1,436.50	143,650,000
富士電機	100,000	483.00	48,300,000
安川電機	100,000	1,441.00	144,100,000
明電舎	100,000	396.00	39,600,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	100,000	543.00	54,300,000
日本電気	100,000	381.00	38,100,000
富士通	100,000	675.40	67,540,000
沖電気工業	100,000	254.00	25,400,000
パナソニック	100,000	1,418.00	141,800,000
シャープ	100,000	289.00	28,900,000
ソニー	100,000	2,344.00	234,400,000
TDK	100,000	6,530.00	653,000,000
ミツミ電機	100,000	793.00	79,300,000
アルプス電気	100,000	2,081.00	208,100,000
パイオニア	100,000	258.00	25,800,000
横河電機	100,000	1,506.00	150,600,000
アドバンテスト	200,000	1,334.00	266,800,000
カシオ計算機	100,000	1,707.00	170,700,000
ファナック	100,000	19,660.00	1,966,000,000
京セラ	200,000	5,175.00	1,035,000,000
太陽誘電	100,000	1,208.00	120,800,000
SCREENホールディングス	100,000	666.00	66,600,000
キヤノン	150,000	3,534.00	530,100,000
リコー	100,000	1,208.50	120,850,000
東京エレクトロン	100,000	7,407.00	740,700,000
デンソー	100,000	5,274.00	527,400,000
三井造船	100,000	245.00	24,500,000
川崎重工業	100,000	457.00	45,700,000
日産自動車	100,000	1,040.50	104,050,000
いすゞ自動車	50,000	1,491.00	74,550,000
トヨタ自動車	100,000	6,712.00	671,200,000
日野自動車	100,000	1,599.00	159,900,000
三菱自動車工業	10,000	1,201.00	12,010,000
マツダ	20,000	2,724.50	54,490,000
本田技研工業	200,000	3,588.50	717,700,000
スズキ	100,000	3,529.50	352,950,000
富士重工業	100,000	4,010.00	401,000,000
テルモ	200,000	2,763.00	552,600,000
ニコン	100,000	1,530.00	153,000,000
オリンパス	100,000	4,205.00	420,500,000
シチズンホールディングス	100,000	759.00	75,900,000
凸版印刷	100,000	738.00	73,800,000
大日本印刷	100,000	1,056.00	105,600,000
ヤマハ	100,000	1,532.00	153,200,000
東京電力	10,000	439.00	4,390,000
中部電力	10,000	1,410.00	14,100,000
関西電力	10,000	1,120.00	11,200,000
東京瓦斯	100,000	645.30	64,530,000
大阪瓦斯	100,000	452.10	45,210,000
東武鉄道	100,000	557.00	55,700,000
東京急行電鉄	100,000	720.00	72,000,000
小田急電鉄	100,000	1,057.00	105,700,000
京王電鉄	100,000	857.00	85,700,000
京成電鉄	100,000	1,281.00	128,100,000
東日本旅客鉄道	10,000	8,698.00	86,980,000
西日本旅客鉄道	10,000	5,425.00	54,250,000
東海旅客鉄道	10,000	16,820.00	168,200,000
日本通運	100,000	513.00	51,300,000
ヤマトホールディングス	100,000	2,423.00	242,300,000
日本郵船	100,000	302.00	30,200,000
商船三井	100,000	347.00	34,700,000
川崎汽船	100,000	283.00	28,300,000
ANAホールディングス	100,000	261.00	26,100,000
三菱倉庫	100,000	1,718.00	171,800,000
ヤフー	40,000	410.00	16,400,000
トレンドマイクロ	100,000	3,690.00	369,000,000
スカパーJSATホールディングス	10,000	686.00	6,860,000
日本電信電話	10,000	6,542.00	65,420,000
KDDI	200,000	7,313.00	1,462,600,000
NTTドコモ	10,000	1,801.50	18,015,000
東宝	10,000	2,594.00	25,940,000
エヌ・ティ・ティ・データ	100,000	4,320.00	432,000,000
コナミ	100,000	2,128.00	212,800,000
ソフトバンク	300,000	7,721.00	2,316,300,000
双日	10,000	172.00	1,720,000
伊藤忠商事	100,000	1,385.50	138,550,000
丸紅	100,000	734.20	73,420,000
豊田通商	100,000	2,753.00	275,300,000
三井物産	100,000	1,652.50	165,250,000
住友商事	100,000	1,227.00	122,700,000
三菱商事	100,000	2,281.00	228,100,000
J.フロント リテイリング	50,000	1,448.00	72,400,000
三越伊勢丹ホールディングス	100,000	1,483.00	148,300,000
セブン&アイ・ホールディングス	100,000	4,298.00	429,800,000
高島屋	100,000	946.00	94,600,000
丸井グループ	100,000	971.00	97,100,000
イオン	100,000	1,126.00	112,600,000
ユニーグループ・ホールディングス	100,000	586.00	58,600,000
ファーストリテイリング	100,000	41,430.00	4,143,000,000
新生銀行	100,000	240.00	24,000,000
あおぞら銀行	100,000	391.00	39,100,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000	630.90	63,090,000
りそなホールディングス	10,000	656.10	6,561,000
三井住友トラスト・ホールディングス	100,000	470.80	47,080,000
三井住友フィナンシャルグループ	10,000	4,463.00	44,630,000
千葉銀行	100,000	811.00	81,100,000
横浜銀行	100,000	652.70	65,270,000
ふくおかフィナンシャルグループ	100,000	584.00	58,400,000
静岡銀行	100,000	1,165.00	116,500,000
みずほフィナンシャルグループ	100,000	203.20	20,320,000
大和証券グループ本社	100,000	942.70	94,270,000
野村ホールディングス	100,000	715.20	71,520,000
松井証券	100,000	1,101.00	110,100,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	25,000	2,891.50	72,287,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	30,000	2,458.00	73,740,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	20,000	1,786.00	35,720,000
第一生命保険	10,000	1,686.00	16,860,000
東京海上ホールディングス	50,000	3,582.50	179,125,000
T&Dホールディングス	20,000	1,420.50	28,410,000
クレディセゾン	100,000	2,177.00	217,700,000
東急不動産ホールディングス	100,000	801.00	80,100,000
三井不動産	100,000	3,423.50	342,350,000
三菱地所	100,000	2,614.50	261,450,000
平和不動産	20,000	1,835.00	36,700,000
東京建物	100,000	924.00	92,400,000
住友不動産	100,000	4,137.00	413,700,000
電通	100,000	4,130.00	413,000,000
東京ドーム	100,000	465.00	46,500,000
セコム	100,000	6,919.00	691,900,000
合 計	20,945,000		42,745,053,500

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。