有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年11月11日現在)	(2020年11月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,449,436,528	-
コール・ローン	-	2,294,692,175
株式	82,904,570,880	81,497,500,040
派生商品評価勘定	960,000	36,307,800
未収入金	8,233,500	2,775,968,062
未収配当金	668,475,000	525,971,880
差入委託証拠金	-	170,000
流動資産合計	85,031,675,908	87,130,609,957
資産合計	85,031,675,908	87,130,609,957
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	4,960,000
前受金	960,000	31,350,000
未払金	11,830,000	-
未払解約金	809,495,124	2,588,985,383
未払利息	-	5,857
その他未払費用	26,700	27,947
流動負債合計	822,311,824	2,625,329,187
負債合計	822,311,824	2,625,329,187
純資産の部
元本等
元本	28,837,669,063	26,533,315,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,371,695,021	57,971,964,811
元本等合計	84,209,364,084	84,505,280,770
純資産合計	84,209,364,084	84,505,280,770
負債純資産合計	85,031,675,908	87,130,609,957

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年11月12日 至 2020年11月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年11月11日現在)		(2020年11月10日現在)
1.	担保資産	代用として、担保に供している資産は次の通りであります。		代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
		株式	675,800,000円	株式	768,400,000円
2.	当計算期間の末日における受益権の総数		28,837,669,063口		26,533,315,959口
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.9201円	1口当たり純資産額	3.1849円
		(10,000口当たりの純資産額	29,201円)	(10,000口当たりの純資産額	31,849円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年11月12日 至 2020年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2019年11月11日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,303,840,000	-	1,304,800,000	960,000
	日経平均株価指数先物	1,303,840,000	-	1,304,800,000	960,000
合計		1,303,840,000	-	1,304,800,000	960,000

(2020年11月10日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,937,702,200	-	2,969,050,000	31,347,800
	日経平均株価指数先物	2,937,702,200	-	2,969,050,000	31,347,800
合計		2,937,702,200	-	2,969,050,000	31,347,800

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年11月12日 至 2020年11月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年11月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	28,933,980,904円
同期中における追加設定元本額	10,412,370,383円
同期中における一部解約元本額	10,508,682,224円
2019年11月11日現在における元本の内訳
三井住友・225オープン	26,024,103,260円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	2,627,710,023円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	185,855,780円
合計	28,837,669,063円

(2020年11月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	28,837,669,063円
同期中における追加設定元本額	11,474,727,561円
同期中における一部解約元本額	13,779,080,665円
2020年11月10日現在における元本の内訳
三井住友・225オープン	23,897,291,348円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	2,483,197,121円
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)	11,781,548円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	141,045,942円
合計	26,533,315,959円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	118,000	441.00	52,038,000
マルハニチロ	11,800	2,317.00	27,340,600
国際石油開発帝石	47,200	542.00	25,582,400
コムシスホールディングス	118,000	3,045.00	359,310,000
大成建設	23,600	3,560.00	84,016,000
大林組	118,000	929.00	109,622,000
清水建設	118,000	816.00	96,288,000
長谷工コーポレーション	23,600	1,308.00	30,868,800
鹿島建設	59,000	1,232.00	72,688,000
大和ハウス工業	118,000	3,087.00	364,266,000
積水ハウス	118,000	1,856.00	219,008,000
日揮ホールディングス	118,000	967.00	114,106,000
日清製粉グループ本社	118,000	1,715.00	202,370,000
明治ホールディングス	23,600	7,600.00	179,360,000
日本ハム	59,000	4,450.00	262,550,000
サッポロホールディングス	23,600	2,029.00	47,884,400
アサヒグループホールディングス	118,000	4,049.00	477,782,000
キリンホールディングス	118,000	2,182.50	257,535,000
宝ホールディングス	118,000	1,181.00	139,358,000
キッコーマン	118,000	6,290.00	742,220,000
味の素	118,000	2,180.50	257,299,000
ニチレイ	59,000	2,843.00	167,737,000
日本たばこ産業	118,000	2,088.00	246,384,000
東洋紡	11,800	1,434.00	16,921,200
ユニチカ	11,800	371.00	4,377,800
帝人	23,600	1,720.00	40,592,000
東レ	118,000	541.10	63,849,800
王子ホールディングス	118,000	481.00	56,758,000
日本製紙	11,800	1,245.00	14,691,000
クラレ	118,000	1,048.00	123,664,000
旭化成	118,000	963.00	113,634,000
昭和電工	11,800	1,983.00	23,399,400
住友化学	118,000	389.00	45,902,000
日産化学	118,000	5,910.00	697,380,000
東ソー	59,000	1,717.00	101,303,000
トクヤマ	23,600	2,338.00	55,176,800
デンカ	23,600	3,195.00	75,402,000
信越化学工業	118,000	15,180.00	1,791,240,000
三井化学	23,600	2,885.00	68,086,000
三菱ケミカルホールディングス	59,000	587.60	34,668,400
宇部興産	11,800	1,812.00	21,381,600
花王	118,000	7,882.00	930,076,000
DIC	11,800	2,642.00	31,175,600
富士フイルムホールディングス	118,000	5,421.00	639,678,000
資生堂	118,000	7,375.00	870,250,000
日東電工	118,000	7,660.00	903,880,000
協和キリン	118,000	2,870.00	338,660,000
武田薬品工業	118,000	3,548.00	418,664,000
アステラス製薬	590,000	1,583.50	934,265,000
大日本住友製薬	118,000	1,350.00	159,300,000
塩野義製薬	118,000	5,566.00	656,788,000
中外製薬	354,000	4,537.00	1,606,098,000
エーザイ	118,000	7,720.00	910,960,000
第一三共	354,000	3,337.00	1,181,298,000
大塚ホールディングス	118,000	4,297.00	507,046,000
出光興産	47,200	2,220.00	104,784,000
ENEOSホールディングス	118,000	372.10	43,907,800
横浜ゴム	59,000	1,591.00	93,869,000
ブリヂストン	118,000	3,656.00	431,408,000
AGC	23,600	3,405.00	80,358,000
日本板硝子	11,800	423.00	4,991,400
日本電気硝子	35,400	2,227.00	78,835,800
住友大阪セメント	11,800	3,455.00	40,769,000
太平洋セメント	11,800	2,638.00	31,128,400
東海カーボン	118,000	1,222.00	144,196,000
TOTO	59,000	5,460.00	322,140,000
日本碍子	118,000	1,658.00	195,644,000
日本製鉄	11,800	1,228.50	14,496,300
神戸製鋼所	11,800	492.00	5,805,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	11,800	870.00	10,266,000
大平洋金属	11,800	1,703.00	20,095,400
日本軽金属ホールディングス	11,800	1,778.00	20,980,400
三井金属鉱業	11,800	2,967.00	35,010,600
東邦亜鉛	11,800	2,053.00	24,225,400
三菱マテリアル	11,800	2,036.00	24,024,800
住友金属鉱山	59,000	3,606.00	212,754,000
DOWAホールディングス	23,600	3,355.00	79,178,000
古河電気工業	11,800	2,450.00	28,910,000
住友電気工業	118,000	1,326.50	156,527,000
フジクラ	118,000	400.00	47,200,000
SUMCO	11,800	1,644.00	19,399,200
東洋製罐グループホールディングス	118,000	1,088.00	128,384,000
日本製鋼所	23,600	2,619.00	61,808,400
オークマ	23,600	5,750.00	135,700,000
アマダ	118,000	948.00	111,864,000
小松製作所	118,000	2,512.00	296,416,000
住友重機械工業	23,600	2,557.00	60,345,200
日立建機	118,000	2,838.00	334,884,000
クボタ	118,000	2,033.50	239,953,000
荏原製作所	23,600	3,030.00	71,508,000
ダイキン工業	118,000	22,140.00	2,612,520,000
日本精工	118,000	901.00	106,318,000
NTN	118,000	229.00	27,022,000
ジェイテクト	118,000	916.00	108,088,000
日立造船	23,600	430.00	10,148,000
三菱重工業	11,800	2,465.50	29,092,900
IHI	11,800	1,484.00	17,511,200
日清紡ホールディングス	118,000	747.00	88,146,000
コニカミノルタ	118,000	308.00	36,344,000
ミネベアミツミ	118,000	1,913.00	225,734,000
日立製作所	23,600	3,880.00	91,568,000
三菱電機	118,000	1,406.00	165,908,000
富士電機	23,600	3,535.00	83,426,000
安川電機	118,000	4,440.00	523,920,000
オムロン	118,000	7,930.00	935,740,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	23,600	2,059.00	48,592,400
日本電気	11,800	5,740.00	67,732,000
富士通	11,800	13,400.00	158,120,000
沖電気工業	11,800	969.00	11,434,200
セイコーエプソン	236,000	1,393.00	328,748,000
パナソニック	118,000	1,035.50	122,189,000
ソニー	118,000	8,920.00	1,052,560,000
TDK	118,000	13,100.00	1,545,800,000
アルプスアルパイン	118,000	1,562.00	184,316,000
横河電機	118,000	1,781.00	210,158,000
アドバンテスト	236,000	6,480.00	1,529,280,000
カシオ計算機	118,000	1,832.00	216,176,000
ファナック	118,000	23,350.00	2,755,300,000
京セラ	236,000	5,975.00	1,410,100,000
太陽誘電	118,000	3,945.00	465,510,000
SCREENホールディングス	23,600	6,030.00	142,308,000
キヤノン	177,000	1,932.00	341,964,000
リコー	118,000	720.00	84,960,000
東京エレクトロン	118,000	29,470.00	3,477,460,000
デンソー	118,000	5,079.00	599,322,000
三井E&Sホールディングス	11,800	383.00	4,519,400
川崎重工業	11,800	1,599.00	18,868,200
日産自動車	118,000	411.00	48,498,000
いすゞ自動車	59,000	958.00	56,522,000
トヨタ自動車	118,000	7,267.00	857,506,000
日野自動車	118,000	888.00	104,784,000
三菱自動車工業	11,800	203.00	2,395,400
マツダ	23,600	635.00	14,986,000
本田技研工業	236,000	2,927.50	690,890,000
スズキ	118,000	5,037.00	594,366,000
SUBARU	118,000	2,208.50	260,603,000
ヤマハ発動機	118,000	1,895.00	223,610,000
テルモ	472,000	4,213.00	1,988,536,000
ニコン	118,000	729.00	86,022,000
オリンパス	472,000	2,217.00	1,046,424,000
シチズン時計	118,000	303.00	35,754,000
バンダイナムコホールディングス	118,000	8,267.00	975,506,000
凸版印刷	59,000	1,462.00	86,258,000
大日本印刷	59,000	2,185.00	128,915,000
ヤマハ	118,000	5,490.00	647,820,000
東京電力ホールディングス	11,800	296.00	3,492,800
中部電力	11,800	1,270.00	14,986,000
関西電力	11,800	1,004.00	11,847,200
東京瓦斯	23,600	2,532.00	59,755,200
大阪瓦斯	23,600	2,103.00	49,630,800
東武鉄道	23,600	3,410.00	80,476,000
東急	59,000	1,448.00	85,432,000
小田急電鉄	59,000	2,922.00	172,398,000
京王電鉄	23,600	7,050.00	166,380,000
京成電鉄	59,000	3,585.00	211,515,000
東日本旅客鉄道	11,800	6,386.00	75,354,800
西日本旅客鉄道	11,800	5,217.00	61,560,600
東海旅客鉄道	11,800	14,775.00	174,345,000
日本通運	11,800	6,940.00	81,892,000
ヤマトホールディングス	118,000	2,480.00	292,640,000
日本郵船	11,800	2,031.00	23,965,800
商船三井	11,800	2,518.00	29,712,400
川崎汽船	11,800	1,479.00	17,452,200
ANAホールディングス	11,800	2,660.00	31,388,000
三菱倉庫	59,000	3,185.00	187,915,000
ネクソン	236,000	2,799.00	660,564,000
Zホールディングス	47,200	613.20	28,943,040
トレンドマイクロ	118,000	6,130.00	723,340,000
スカパーJSATホールディングス	11,800	481.00	5,675,800
日本電信電話	47,200	2,433.00	114,837,600
KDDI	708,000	3,050.00	2,159,400,000
ソフトバンク	118,000	1,225.00	144,550,000
NTTドコモ	11,800	3,890.00	45,902,000
東宝	11,800	4,520.00	53,336,000
エヌ・ティ・ティ・データ	590,000	1,358.00	801,220,000
コナミホールディングス	118,000	5,260.00	620,680,000
ソフトバンクグループ	708,000	6,748.00	4,777,584,000
双日	11,800	241.00	2,843,800
伊藤忠商事	118,000	2,644.50	312,051,000
丸紅	118,000	613.90	72,440,200
豊田通商	118,000	3,370.00	397,660,000
三井物産	118,000	1,793.00	211,574,000
住友商事	118,000	1,286.50	151,807,000
三菱商事	118,000	2,481.50	292,817,000
J.フロント リテイリング	59,000	927.00	54,693,000
三越伊勢丹ホールディングス	118,000	574.00	67,732,000
セブン&アイ・ホールディングス	118,000	3,417.00	403,206,000
高島屋	59,000	886.00	52,274,000
丸井グループ	118,000	2,093.00	246,974,000
イオン	118,000	2,859.50	337,421,000
ファーストリテイリング	118,000	76,840.00	9,067,120,000	代用有価証券 10,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	118,000	377.00	44,486,000
新生銀行	11,800	1,411.00	16,649,800
あおぞら銀行	11,800	1,810.00	21,358,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	118,000	445.90	52,616,200
りそなホールディングス	11,800	369.00	4,354,200
三井住友トラスト・ホールディングス	11,800	3,091.00	36,473,800
三井住友フィナンシャルグループ	11,800	3,085.00	36,403,000
千葉銀行	118,000	588.00	69,384,000
ふくおかフィナンシャルグループ	23,600	1,897.00	44,769,200
静岡銀行	118,000	743.00	87,674,000
みずほフィナンシャルグループ	11,800	1,406.00	16,590,800
大和証券グループ本社	118,000	448.10	52,875,800
野村ホールディングス	118,000	527.10	62,197,800
松井証券	118,000	887.00	104,666,000
SOMPOホールディングス	29,500	4,102.00	121,009,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	35,400	3,124.00	110,589,600
第一生命ホールディングス	11,800	1,734.00	20,461,200
東京海上ホールディングス	59,000	5,315.00	313,585,000
T&Dホールディングス	23,600	1,154.00	27,234,400
クレディセゾン	118,000	1,338.00	157,884,000
日本取引所グループ	118,000	2,490.50	293,879,000
東急不動産ホールディングス	118,000	517.00	61,006,000
三井不動産	118,000	2,064.00	243,552,000
三菱地所	118,000	1,773.50	209,273,000
東京建物	59,000	1,367.00	80,653,000
住友不動産	118,000	3,328.00	392,704,000
エムスリー	283,200	7,599.00	2,152,036,800
ディー・エヌ・エー	35,400	1,833.00	64,888,200
電通グループ	118,000	3,350.00	395,300,000
サイバーエージェント	23,600	6,040.00	142,544,000
楽天	118,000	1,089.00	128,502,000
リクルートホールディングス	354,000	4,851.00	1,717,254,000
日本郵政	118,000	766.10	90,399,800
セコム	118,000	9,451.00	1,115,218,000
合 計	21,304,900		81,497,500,040

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。