有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年11月10日現在)	(平成28年11月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	512,588,100	1,538,943,792
株式	68,198,516,480	76,845,139,100
派生商品評価勘定	41,973,000	4,082,200
未収入金	1,976,956,252	-
未収配当金	433,660,120	573,405,300
未収利息	140	-
前払金	-	2,420,000
差入委託証拠金	62,700,000	87,350,000
流動資産合計	71,226,394,092	79,051,340,392
資産合計	71,226,394,092	79,051,340,392
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	6,543,240
前受金	42,000,000	-
未払解約金	1,522,872,800	365,447,822
未払利息	-	4,131
その他未払費用	-	21,345
流動負債合計	1,564,872,800	372,016,538
負債合計	1,564,872,800	372,016,538
純資産の部
元本等
元本	30,751,565,112	38,633,049,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,909,956,180	40,046,274,540
元本等合計	69,661,521,292	78,679,323,854
純資産合計	69,661,521,292	78,679,323,854
負債純資産合計	71,226,394,092	79,051,340,392

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年11月11日 至 平成28年11月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年11月10日現在)		(平成28年11月10日現在)
1.	担保資産	_________		代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
				株式	368,900,000円
2.	当計算期間の末日における受益権の総数		30,751,565,112口		38,633,049,314口
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2653円	1口当たり純資産額	2.0366円
		(10,000口当たりの純資産額	22,653円)	(10,000口当たりの純資産額	20,366円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年11月11日 至 平成28年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成27年11月10日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,435,527,000	-	1,477,500,000	41,973,000
	日経平均株価指数先物	1,435,527,000	-	1,477,500,000	41,973,000
合計		1,435,527,000	-	1,477,500,000	41,973,000

(平成28年11月10日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,853,561,040	-	1,851,100,000	△2,461,040
	日経平均株価指数先物	1,853,561,040	-	1,851,100,000	△2,461,040
合計		1,853,561,040	-	1,851,100,000	△2,461,040

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年11月11日 至 平成28年11月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成27年11月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	23,282,446,848円
同期中における追加設定元本額	22,841,336,295円
同期中における一部解約元本額	15,372,218,031円
平成27年11月10日現在における元本の内訳
三井住友・225オープン	26,735,026,458円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	3,090,083,980円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	926,454,674円
合計	30,751,565,112円

(平成28年11月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	30,751,565,112円
同期中における追加設定元本額	14,197,612,148円
同期中における一部解約元本額	6,316,127,946円
平成28年11月10日現在における元本の内訳
三井住友・225オープン	34,749,632,899円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	3,242,839,966円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	640,576,449円
合計	38,633,049,314円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	170,000	485.00	82,450,000
マルハニチロ	17,000	2,884.00	49,028,000
国際石油開発帝石	68,000	975.10	66,306,800
コムシスホールディングス	170,000	1,884.00	320,280,000
大成建設	170,000	745.00	126,650,000
大林組	170,000	967.00	164,390,000
清水建設	170,000	958.00	162,860,000
長谷工コーポレーション	34,000	1,023.00	34,782,000
鹿島建設	170,000	694.00	117,980,000
大和ハウス工業	170,000	2,953.50	502,095,000
積水ハウス	170,000	1,703.00	289,510,000
日揮	170,000	1,842.00	313,140,000
千代田化工建設	170,000	888.00	150,960,000
日清製粉グループ本社	170,000	1,504.00	255,680,000
明治ホールディングス	34,000	9,110.00	309,740,000
日本ハム	170,000	2,679.00	455,430,000
サッポロホールディングス	34,000	2,910.00	98,940,000
アサヒグループホールディングス	170,000	3,661.00	622,370,000
キリンホールディングス	170,000	1,857.00	315,690,000
宝ホールディングス	170,000	978.00	166,260,000
キッコーマン	170,000	3,370.00	572,900,000
味の素	170,000	2,116.50	359,805,000
ニチレイ	85,000	2,204.00	187,340,000
日本たばこ産業	170,000	3,849.00	654,330,000
東洋紡	170,000	169.00	28,730,000
ユニチカ	170,000	79.00	13,430,000
帝人	34,000	1,984.00	67,456,000
東レ	170,000	893.80	151,946,000
王子ホールディングス	170,000	419.00	71,230,000
日本製紙	17,000	1,877.00	31,909,000
北越紀州製紙	170,000	640.00	108,800,000
クラレ	170,000	1,568.00	266,560,000
旭化成	170,000	978.40	166,328,000
昭和電工	17,000	1,527.00	25,959,000
住友化学	170,000	476.00	80,920,000
日産化学工業	170,000	3,800.00	646,000,000
東ソー	170,000	726.00	123,420,000
トクヤマ	170,000	446.00	75,820,000
デンカ	170,000	467.00	79,390,000
信越化学工業	170,000	8,311.00	1,412,870,000
三井化学	170,000	484.00	82,280,000
三菱ケミカルホールディングス	85,000	671.00	57,035,000
宇部興産	170,000	216.00	36,720,000
日本化薬	170,000	1,224.00	208,080,000
花王	170,000	5,111.00	868,870,000
富士フイルムホールディングス	170,000	3,975.00	675,750,000
資生堂	170,000	2,746.00	466,820,000
日東電工	170,000	7,262.00	1,234,540,000
協和発酵キリン	170,000	1,586.00	269,620,000
武田薬品工業	170,000	4,584.00	779,280,000
アステラス製薬	850,000	1,554.00	1,320,900,000
大日本住友製薬	170,000	1,795.00	305,150,000
塩野義製薬	170,000	5,429.00	922,930,000
中外製薬	170,000	3,355.00	570,350,000
エーザイ	170,000	6,714.00	1,141,380,000
第一三共	170,000	2,368.00	402,560,000
昭和シェル石油	170,000	983.00	167,110,000
JXホールディングス	170,000	402.40	68,408,000
横浜ゴム	85,000	1,827.00	155,295,000
ブリヂストン	170,000	3,949.00	671,330,000
旭硝子	170,000	715.00	121,550,000
日本板硝子	17,000	773.00	13,141,000
日本電気硝子	255,000	560.00	142,800,000
住友大阪セメント	170,000	380.00	64,600,000
太平洋セメント	170,000	317.00	53,890,000
東海カーボン	170,000	358.00	60,860,000
TOTO	85,000	4,210.00	357,850,000
日本碍子	170,000	1,941.00	329,970,000
新日鐵住金	17,000	2,238.00	38,046,000
神戸製鋼所	17,000	900.00	15,300,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	17,000	1,498.50	25,474,500
日新製鋼	17,000	1,392.00	23,664,000
大平洋金属	170,000	332.00	56,440,000
日本軽金属ホールディングス	170,000	238.00	40,460,000
三井金属鉱業	170,000	228.00	38,760,000
東邦亜鉛	170,000	403.00	68,510,000
三菱マテリアル	17,000	3,205.00	54,485,000
住友金属鉱山	170,000	1,479.50	251,515,000
DOWAホールディングス	170,000	779.00	132,430,000
古河機械金属	170,000	164.00	27,880,000
古河電気工業	17,000	3,200.00	54,400,000
住友電気工業	170,000	1,422.00	241,740,000
フジクラ	170,000	620.00	105,400,000
SUMCO	17,000	1,141.00	19,397,000
東洋製罐グループホールディングス	170,000	1,996.00	339,320,000
日本製鋼所	34,000	2,038.00	69,292,000
オークマ	170,000	895.00	152,150,000
アマダホールディングス	170,000	1,154.00	196,180,000
小松製作所	170,000	2,413.00	410,210,000
住友重機械工業	170,000	615.00	104,550,000
日立建機	170,000	2,263.00	384,710,000
クボタ	170,000	1,622.00	275,740,000
荏原製作所	34,000	3,060.00	104,040,000
ダイキン工業	170,000	10,420.00	1,771,400,000
日本精工	170,000	1,133.00	192,610,000
NTN	170,000	364.00	61,880,000
ジェイテクト	170,000	1,576.00	267,920,000
日立造船	34,000	555.00	18,870,000
三菱重工業	170,000	454.20	77,214,000
IHI	170,000	302.00	51,340,000
日清紡ホールディングス	170,000	1,065.00	181,050,000
コニカミノルタ	170,000	927.00	157,590,000
ミネベア	170,000	991.00	168,470,000
日立製作所	170,000	562.50	95,625,000
東芝	170,000	381.90	64,923,000
三菱電機	170,000	1,480.50	251,685,000
富士電機	170,000	542.00	92,140,000
安川電機	170,000	1,716.00	291,720,000
明電舎	170,000	331.00	56,270,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	170,000	441.00	74,970,000
日本電気	170,000	288.00	48,960,000
富士通	170,000	631.00	107,270,000
沖電気工業	17,000	1,359.00	23,103,000
パナソニック	170,000	1,003.00	170,510,000
ソニー	170,000	3,207.00	545,190,000
TDK	170,000	7,130.00	1,212,100,000
ミツミ電機	170,000	582.00	98,940,000
アルプス電気	170,000	2,510.00	426,700,000
パイオニア	170,000	249.00	42,330,000
横河電機	170,000	1,572.00	267,240,000
アドバンテスト	340,000	1,485.00	504,900,000
カシオ計算機	170,000	1,309.00	222,530,000
ファナック	170,000	19,350.00	3,289,500,000
京セラ	340,000	5,089.00	1,730,260,000
太陽誘電	170,000	1,052.00	178,840,000
SCREENホールディングス	34,000	7,070.00	240,380,000
キヤノン	255,000	2,970.00	757,350,000
リコー	170,000	852.00	144,840,000
東京エレクトロン	170,000	9,787.00	1,663,790,000
デンソー	170,000	4,525.00	769,250,000
三井造船	170,000	147.00	24,990,000
川崎重工業	170,000	303.00	51,510,000
日産自動車	170,000	983.30	167,161,000
いすゞ自動車	85,000	1,269.50	107,907,500
トヨタ自動車	170,000	5,838.00	992,460,000
日野自動車	170,000	1,167.00	198,390,000
三菱自動車工業	17,000	525.00	8,925,000
マツダ	34,000	1,563.00	53,142,000
本田技研工業	340,000	2,980.50	1,013,370,000
スズキ	170,000	4,018.00	683,060,000
富士重工業	170,000	3,805.00	646,850,000
ヤマハ発動機	170,000	2,428.00	412,760,000
テルモ	340,000	4,000.00	1,360,000,000
ニコン	170,000	1,589.00	270,130,000
オリンパス	170,000	3,520.00	598,400,000
シチズン時計	170,000	585.00	99,450,000
凸版印刷	170,000	982.00	166,940,000
大日本印刷	170,000	1,054.00	179,180,000
ヤマハ	170,000	3,415.00	580,550,000
東京電力ホールディングス	17,000	407.00	6,919,000
中部電力	17,000	1,542.50	26,222,500
関西電力	17,000	1,040.00	17,680,000
東京瓦斯	170,000	481.40	81,838,000
大阪瓦斯	170,000	433.00	73,610,000
東武鉄道	170,000	517.00	87,890,000
東京急行電鉄	170,000	806.00	137,020,000
小田急電鉄	85,000	2,077.00	176,545,000
京王電鉄	170,000	861.00	146,370,000
京成電鉄	85,000	2,495.00	212,075,000
東日本旅客鉄道	17,000	9,197.00	156,349,000
西日本旅客鉄道	17,000	6,421.00	109,157,000
東海旅客鉄道	17,000	17,350.00	294,950,000
日本通運	170,000	541.00	91,970,000
ヤマトホールディングス	170,000	2,278.50	387,345,000
日本郵船	170,000	187.00	31,790,000
商船三井	170,000	257.00	43,690,000
川崎汽船	170,000	238.00	40,460,000
ANAホールディングス	170,000	293.20	49,844,000
三菱倉庫	170,000	1,423.00	241,910,000
ヤフー	68,000	410.00	27,880,000
トレンドマイクロ	170,000	3,580.00	608,600,000
スカパーJSATホールディングス	17,000	491.00	8,347,000
日本電信電話	34,000	4,454.00	151,436,000
KDDI	1,020,000	2,930.50	2,989,110,000
NTTドコモ	17,000	2,475.50	42,083,500
東宝	17,000	3,080.00	52,360,000
エヌ・ティ・ティ・データ	170,000	5,500.00	935,000,000
コナミホールディングス	170,000	4,280.00	727,600,000
ソフトバンクグループ	510,000	6,574.00	3,352,740,000
双日	17,000	267.00	4,539,000
伊藤忠商事	170,000	1,385.50	235,535,000
丸紅	170,000	557.60	94,792,000
豊田通商	170,000	2,551.00	433,670,000
三井物産	170,000	1,464.50	248,965,000
住友商事	170,000	1,253.00	213,010,000
三菱商事	170,000	2,390.50	406,385,000
J.フロント リテイリング	85,000	1,460.00	124,100,000
三越伊勢丹ホールディングス	170,000	1,156.00	196,520,000
セブン&アイ・ホールディングス	170,000	4,335.00	736,950,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	170,000	6,670.00	1,133,900,000
高島屋	170,000	871.00	148,070,000
丸井グループ	170,000	1,398.00	237,660,000
イオン	170,000	1,475.50	250,835,000
ファーストリテイリング	170,000	36,890.00	6,271,300,000	代用有価証券 10,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	170,000	496.80	84,456,000
新生銀行	170,000	179.00	30,430,000
あおぞら銀行	170,000	350.00	59,500,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	170,000	557.50	94,775,000
りそなホールディングス	17,000	468.40	7,962,800
三井住友トラスト・ホールディングス	17,000	3,679.00	62,543,000
三井住友フィナンシャルグループ	17,000	3,643.00	61,931,000
千葉銀行	170,000	667.00	113,390,000
ふくおかフィナンシャルグループ	170,000	459.00	78,030,000
静岡銀行	170,000	876.00	148,920,000
みずほフィナンシャルグループ	170,000	176.60	30,022,000
大和証券グループ本社	170,000	611.00	103,870,000
野村ホールディングス	170,000	536.60	91,222,000
松井証券	170,000	827.00	140,590,000
SOMPOホールディングス	42,500	3,403.00	144,627,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	51,000	3,146.00	160,446,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	34,000	1,457.00	49,538,000
第一生命ホールディングス	17,000	1,584.00	26,928,000
東京海上ホールディングス	85,000	4,175.00	354,875,000
T&Dホールディングス	34,000	1,319.50	44,863,000
クレディセゾン	170,000	1,800.00	306,000,000
東急不動産ホールディングス	170,000	633.00	107,610,000
三井不動産	170,000	2,479.50	421,515,000
三菱地所	170,000	2,169.50	368,815,000
東京建物	85,000	1,386.00	117,810,000
住友不動産	170,000	2,748.50	467,245,000
ディー・エヌ・エー	51,000	3,265.00	166,515,000
電通	170,000	5,230.00	889,100,000
楽天	170,000	1,197.50	203,575,000
東京ドーム	85,000	1,070.00	90,950,000
セコム	170,000	7,814.00	1,328,380,000
合 計	33,702,500		76,845,139,100

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。