有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年11月10日現在)	(平成30年11月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	733,739,379	1,450,848,257
コール・ローン	-	29,574,857
株式	58,681,372,800	76,944,768,000
派生商品評価勘定	35,027,840	42,948,200
未収入金	4,395,680	967,840
未収配当金	420,721,900	571,366,860
流動資産合計	59,875,257,599	79,040,474,014
資産合計	59,875,257,599	79,040,474,014
負債の部
流動負債
前受金	35,030,000	43,040,000
未払金	21,780,000	2,790,000
未払解約金	115,857,020	143,193,225
未払利息	-	86
その他未払費用	49,989	274,645
流動負債合計	172,717,009	189,297,956
負債合計	172,717,009	189,297,956
純資産の部
元本等
元本	21,956,233,613	28,933,980,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,746,306,977	49,917,195,154
元本等合計	59,702,540,590	78,851,176,058
純資産合計	59,702,540,590	78,851,176,058
負債純資産合計	59,875,257,599	79,040,474,014

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年11月11日 至 平成30年11月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年11月10日現在)		(平成30年11月12日現在)
1.	担保資産	代用として、担保に供している資産は次の通りであります。		代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
		株式	406,500,000円	株式	608,000,000円
2.	当計算期間の末日における受益権の総数		21,956,233,613口		28,933,980,904口
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.7192円	1口当たり純資産額	2.7252円
		(10,000口当たりの純資産額	27,192円)	(10,000口当たりの純資産額	27,252円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年11月11日 至 平成30年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年11月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成29年11月10日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	978,372,160	-	1,013,400,000	35,027,840
	日経平均株価指数先物	978,372,160	-	1,013,400,000	35,027,840
合計		978,372,160	-	1,013,400,000	35,027,840

(平成30年11月12日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,848,301,800	-	1,891,250,000	42,948,200
	日経平均株価指数先物	1,848,301,800	-	1,891,250,000	42,948,200
合計		1,848,301,800	-	1,891,250,000	42,948,200

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年11月11日 至 平成30年11月12日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年11月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	38,633,049,314円
同期中における追加設定元本額	3,955,731,345円
同期中における一部解約元本額	20,632,547,046円
平成29年11月10日現在における元本の内訳
三井住友・225オープン	18,684,187,610円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	2,865,949,318円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	406,096,685円
合計	21,956,233,613円

(平成30年11月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	21,956,233,613円
同期中における追加設定元本額	12,740,466,336円
同期中における一部解約元本額	5,762,719,045円
平成30年11月12日現在における元本の内訳
三井住友・225オープン	25,840,038,931円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	2,796,332,943円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	297,609,030円
合計	28,933,980,904円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	128,000	712.00	91,136,000
マルハニチロ	12,800	4,395.00	56,256,000
国際石油開発帝石	51,200	1,300.00	66,560,000
コムシスホールディングス	128,000	2,982.00	381,696,000
大成建設	25,600	5,040.00	129,024,000
大林組	128,000	1,078.00	137,984,000
清水建設	128,000	937.00	119,936,000
長谷工コーポレーション	25,600	1,405.00	35,968,000
鹿島建設	64,000	1,545.00	98,880,000
大和ハウス工業	128,000	3,584.00	458,752,000
積水ハウス	128,000	1,725.50	220,864,000
日揮	128,000	1,884.00	241,152,000
千代田化工建設	128,000	339.00	43,392,000
日清製粉グループ本社	128,000	2,318.00	296,704,000
明治ホールディングス	25,600	8,710.00	222,976,000
日本ハム	64,000	4,245.00	271,680,000
サッポロホールディングス	25,600	2,486.00	63,641,600
アサヒグループホールディングス	128,000	5,048.00	646,144,000
キリンホールディングス	128,000	2,609.50	334,016,000
宝ホールディングス	128,000	1,434.00	183,552,000
キッコーマン	128,000	6,210.00	794,880,000
味の素	128,000	1,924.00	246,272,000
ニチレイ	64,000	3,055.00	195,520,000
日本たばこ産業	128,000	2,870.50	367,424,000
東洋紡	12,800	1,611.00	20,620,800
ユニチカ	12,800	580.00	7,424,000
帝人	25,600	1,954.00	50,022,400
東レ	128,000	901.00	115,328,000
王子ホールディングス	128,000	764.00	97,792,000
日本製紙	12,800	2,095.00	26,816,000
クラレ	128,000	1,642.00	210,176,000
旭化成	128,000	1,243.00	159,104,000
昭和電工	12,800	4,865.00	62,272,000
住友化学	128,000	610.00	78,080,000
日産化学	128,000	5,900.00	755,200,000
東ソー	64,000	1,561.00	99,904,000
トクヤマ	25,600	2,687.00	68,787,200
デンカ	25,600	3,590.00	91,904,000
信越化学工業	128,000	10,170.00	1,301,760,000
三井化学	25,600	2,811.00	71,961,600
三菱ケミカルホールディングス	64,000	940.40	60,185,600
宇部興産	12,800	2,563.00	32,806,400
日本化薬	128,000	1,450.00	185,600,000
花王	128,000	7,752.00	992,256,000
富士フイルムホールディングス	128,000	4,702.00	601,856,000
資生堂	128,000	7,039.00	900,992,000
日東電工	128,000	6,200.00	793,600,000
協和発酵キリン	128,000	2,262.00	289,536,000
武田薬品工業	128,000	4,559.00	583,552,000
アステラス製薬	640,000	1,712.00	1,095,680,000
大日本住友製薬	128,000	2,936.00	375,808,000
塩野義製薬	128,000	7,528.00	963,584,000
中外製薬	128,000	6,890.00	881,920,000
エーザイ	128,000	10,350.00	1,324,800,000
第一三共	128,000	4,468.00	571,904,000
大塚ホールディングス	128,000	5,683.00	727,424,000
昭和シェル石油	128,000	2,025.00	259,200,000
JXTGホールディングス	128,000	724.90	92,787,200
横浜ゴム	64,000	2,320.00	148,480,000
ブリヂストン	128,000	4,263.00	545,664,000
AGC	25,600	3,880.00	99,328,000
日本板硝子	12,800	993.00	12,710,400
日本電気硝子	38,400	2,975.00	114,240,000
住友大阪セメント	12,800	4,580.00	58,624,000
太平洋セメント	12,800	3,655.00	46,784,000
東海カーボン	128,000	1,769.00	226,432,000
TOTO	64,000	4,365.00	279,360,000
日本碍子	128,000	1,683.00	215,424,000
新日鐵住金	12,800	2,197.50	28,128,000
神戸製鋼所	12,800	984.00	12,595,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	12,800	2,172.50	27,808,000
日新製鋼	12,800	1,552.00	19,865,600
大平洋金属	12,800	3,245.00	41,536,000
日本軽金属ホールディングス	128,000	247.00	31,616,000
三井金属鉱業	12,800	2,587.00	33,113,600
東邦亜鉛	12,800	3,930.00	50,304,000
三菱マテリアル	12,800	3,025.00	38,720,000
住友金属鉱山	64,000	3,397.00	217,408,000
DOWAホールディングス	25,600	3,530.00	90,368,000
古河電気工業	12,800	3,150.00	40,320,000
住友電気工業	128,000	1,578.00	201,984,000
フジクラ	128,000	480.00	61,440,000
SUMCO	12,800	1,638.00	20,966,400
東洋製罐グループホールディングス	128,000	2,400.00	307,200,000
日本製鋼所	25,600	2,466.00	63,129,600
オークマ	25,600	5,600.00	143,360,000
アマダホールディングス	128,000	1,115.00	142,720,000
小松製作所	128,000	3,115.00	398,720,000
住友重機械工業	25,600	3,690.00	94,464,000
日立建機	128,000	3,205.00	410,240,000
クボタ	128,000	1,885.50	241,344,000
荏原製作所	25,600	3,345.00	85,632,000
ダイキン工業	128,000	12,905.00	1,651,840,000
日本精工	128,000	1,088.00	139,264,000
NTN	128,000	378.00	48,384,000
ジェイテクト	128,000	1,374.00	175,872,000
日立造船	25,600	412.00	10,547,200
三菱重工業	12,800	4,322.00	55,321,600
IHI	12,800	4,005.00	51,264,000
日清紡ホールディングス	128,000	1,103.00	141,184,000
コニカミノルタ	128,000	1,048.00	134,144,000
ミネベアミツミ	128,000	1,753.00	224,384,000
日立製作所	25,600	3,467.00	88,755,200
三菱電機	128,000	1,464.50	187,456,000
富士電機	25,600	3,615.00	92,544,000
安川電機	128,000	3,345.00	428,160,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	25,600	2,575.00	65,920,000
日本電気	12,800	3,305.00	42,304,000
富士通	12,800	7,086.00	90,700,800
沖電気工業	12,800	1,540.00	19,712,000
セイコーエプソン	256,000	1,866.00	477,696,000
パナソニック	128,000	1,160.00	148,480,000
ソニー	128,000	6,056.00	775,168,000
TDK	128,000	9,570.00	1,224,960,000
アルプス電気	128,000	2,664.00	340,992,000
パイオニア	128,000	97.00	12,416,000
横河電機	128,000	2,284.00	292,352,000
アドバンテスト	256,000	2,324.00	594,944,000
カシオ計算機	128,000	1,659.00	212,352,000
ファナック	128,000	20,085.00	2,570,880,000
京セラ	256,000	6,077.00	1,555,712,000
太陽誘電	128,000	2,325.00	297,600,000
SCREENホールディングス	25,600	5,950.00	152,320,000
キヤノン	192,000	3,298.00	633,216,000
リコー	128,000	1,133.00	145,024,000
東京エレクトロン	128,000	15,295.00	1,957,760,000
デンソー	128,000	5,225.00	668,800,000
三井E&Sホールディングス	12,800	1,179.00	15,091,200
川崎重工業	12,800	2,707.00	34,649,600
日産自動車	128,000	1,029.00	131,712,000
いすゞ自動車	64,000	1,614.50	103,328,000
トヨタ自動車	128,000	6,709.00	858,752,000
日野自動車	128,000	1,091.00	139,648,000
三菱自動車工業	12,800	762.00	9,753,600
マツダ	25,600	1,204.50	30,835,200
本田技研工業	256,000	3,282.00	840,192,000
スズキ	128,000	5,425.00	694,400,000
SUBARU	128,000	2,674.50	342,336,000
ヤマハ発動機	128,000	2,333.00	298,624,000
テルモ	256,000	6,335.00	1,621,760,000
ニコン	128,000	1,876.00	240,128,000
オリンパス	128,000	3,745.00	479,360,000
シチズン時計	128,000	631.00	80,768,000
凸版印刷	64,000	1,723.00	110,272,000
大日本印刷	64,000	2,591.00	165,824,000
ヤマハ	128,000	5,260.00	673,280,000
東京電力ホールディングス	12,800	598.00	7,654,400
中部電力	12,800	1,628.00	20,838,400
関西電力	12,800	1,819.50	23,289,600
東京瓦斯	25,600	2,847.50	72,896,000
大阪瓦斯	25,600	2,158.00	55,244,800
東武鉄道	25,600	3,250.00	83,200,000
東京急行電鉄	64,000	1,931.00	123,584,000
小田急電鉄	64,000	2,433.00	155,712,000
京王電鉄	25,600	6,130.00	156,928,000
京成電鉄	64,000	3,575.00	228,800,000
東日本旅客鉄道	12,800	10,155.00	129,984,000
西日本旅客鉄道	12,800	7,886.00	100,940,800
東海旅客鉄道	12,800	22,105.00	282,944,000
日本通運	12,800	7,440.00	95,232,000
ヤマトホールディングス	128,000	2,948.50	377,408,000
日本郵船	12,800	1,923.00	24,614,400
商船三井	12,800	2,718.00	34,790,400
川崎汽船	12,800	1,660.00	21,248,000
ANAホールディングス	12,800	4,030.00	51,584,000
三菱倉庫	64,000	2,742.00	175,488,000
ヤフー	51,200	327.00	16,742,400
トレンドマイクロ	128,000	6,410.00	820,480,000
スカパーJSATホールディングス	12,800	536.00	6,860,800
日本電信電話	25,600	4,573.00	117,068,800
KDDI	768,000	2,466.50	1,894,272,000
NTTドコモ	12,800	2,550.00	32,640,000
東宝	12,800	3,710.00	47,488,000
エヌ・ティ・ティ・データ	640,000	1,401.00	896,640,000
コナミホールディングス	128,000	5,050.00	646,400,000
ソフトバンクグループ	384,000	8,777.00	3,370,368,000
双日	12,800	421.00	5,388,800
伊藤忠商事	128,000	2,080.00	266,240,000
丸紅	128,000	891.80	114,150,400
豊田通商	128,000	4,050.00	518,400,000
三井物産	128,000	1,896.00	242,688,000
住友商事	128,000	1,782.00	228,096,000
三菱商事	128,000	3,117.00	398,976,000
J.フロント リテイリング	64,000	1,615.00	103,360,000
三越伊勢丹ホールディングス	128,000	1,363.00	174,464,000
セブン&アイ・ホールディングス	128,000	5,030.00	643,840,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	128,000	15,000.00	1,920,000,000
高島屋	64,000	1,893.00	121,152,000
丸井グループ	128,000	2,692.00	344,576,000
イオン	128,000	2,774.00	355,072,000
ファーストリテイリング	128,000	60,800.00	7,782,400,000	代用有価証券 10,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	128,000	512.00	65,536,000
新生銀行	12,800	1,762.00	22,553,600
あおぞら銀行	12,800	3,955.00	50,624,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	128,000	680.00	87,040,000
りそなホールディングス	12,800	611.00	7,820,800
三井住友トラスト・ホールディングス	12,800	4,610.00	59,008,000
三井住友フィナンシャルグループ	12,800	4,502.00	57,625,600
千葉銀行	128,000	739.00	94,592,000
ふくおかフィナンシャルグループ	25,600	2,843.00	72,780,800
静岡銀行	128,000	1,078.00	137,984,000
みずほフィナンシャルグループ	128,000	196.60	25,164,800
大和証券グループ本社	128,000	643.10	82,316,800
野村ホールディングス	128,000	528.00	67,584,000
松井証券	128,000	1,222.00	156,416,000
SOMPOホールディングス	32,000	4,893.00	156,576,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	38,400	3,548.00	136,243,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	25,600	2,654.00	67,942,400
第一生命ホールディングス	12,800	2,217.50	28,384,000
東京海上ホールディングス	64,000	5,542.00	354,688,000
T&Dホールディングス	25,600	1,870.50	47,884,800
クレディセゾン	128,000	1,854.00	237,312,000
東急不動産ホールディングス	128,000	630.00	80,640,000
三井不動産	128,000	2,751.50	352,192,000
三菱地所	128,000	1,859.00	237,952,000
東京建物	64,000	1,207.00	77,248,000
住友不動産	128,000	4,154.00	531,712,000
ディー・エヌ・エー	38,400	2,143.00	82,291,200
電通	128,000	5,340.00	683,520,000
サイバーエージェント	25,600	4,805.00	123,008,000
楽天	128,000	934.00	119,552,000
リクルートホールディングス	384,000	3,028.00	1,162,752,000
日本郵政	128,000	1,374.00	175,872,000
東京ドーム	64,000	1,011.00	64,704,000
セコム	128,000	9,085.00	1,162,880,000
合 計	21,382,400		76,944,768,000

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。