有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月8日-平成30年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>

							(2018年6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,782,146,266	1.6083	4,474,525,926	1.6121	4,485,097,995	100.06

種類別及び業種別投資比率
(2018年6月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>

							(2018年6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	3,341,488,269	2.2095	7,383,341,032	2.2032	7,361,966,954	100.06

種類別及び業種別投資比率

(2018年6月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2018年6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第753回国庫短期証券	2,549,550,000	100.01	2,549,924,783	100.00	2,549,725,918	-	2018/7/23	6.16
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	2,309,000,000	102.57	2,368,502,930	102.50	2,366,794,270	1	2020/9/20	5.71
3	日本	国債証券	第366回利付国債(2年)	2,136,950,000	100.02	2,137,462,868	100.00	2,137,120,956	0.1	2018/7/15	5.16
4	日本	国債証券	第754回国庫短期証券	1,354,200,000	100.01	1,354,450,525	100.00	1,354,328,648	-	2018/7/30	3.27
5	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	9,730,000	12,770.02	1,242,523,195	12,849.45	1,250,251,970	0.125	2023/5/25	3.02
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	9,230,000	11,012.82	1,016,483,499	11,010.66	1,016,284,706	2.75	2025/6/30	2.45
7	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	7,330,000	12,896.14	945,287,200	12,922.74	947,237,432	0	2021/5/25	2.29
8	日本	国債証券	第371回利付国債(2年)	896,650,000	100.12	897,770,812	100.10	897,600,449	0.1	2018/12/15	2.17
9	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	6,370,000	12,823.48	816,856,242	12,904.71	822,030,154	0.2	2023/5/25	1.98
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,520,000	22,110.12	778,276,380	22,620.09	796,227,250	4.25	2046/12/7	1.92
11	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	537,700,000	134.08	720,953,537	134.40	722,679,554	2.2	2041/3/20	1.74
12	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	5,500,000	12,883.47	708,591,389	12,904.32	709,738,068	0	2020/11/13	1.71
13	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	701,750,000	100.98	708,662,237	101.01	708,900,832	0.1	2023/3/20	1.71
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	4,430,000	15,188.56	672,853,496	15,394.73	681,986,818	2.75	2027/10/25	1.65
15	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	621,900,000	105.45	659,131,539	105.45	660,377,546	0.1	2026/3/10	1.59
16	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	4,500,000	14,273.63	642,313,618	14,319.03	644,356,644	1.125	2022/6/15	1.56
17	ドイツ	特殊債券	KFW 3.5%	4,400,000	14,267.84	627,785,294	14,276.41	628,162,422	3.5	2021/7/4	1.52
18	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	5,600,000	11,034.40	617,926,514	11,043.13	618,415,672	1.125	2018/8/6	1.49
19	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,950,000	20,357.00	600,531,633	20,633.92	608,700,899	5.5	2031/1/4	1.47
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.45%	4,550,000	12,833.08	583,905,261	12,971.09	590,184,868	1.45	2027/10/31	1.43
21	日本	国債証券	第749回国庫短期証券	558,600,000	100.01	558,656,418	100.00	558,612,847	-	2018/7/9	1.35
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.7%	4,140,000	12,646.46	523,563,526	12,750.06	527,852,848	0.7	2020/5/1	1.27
23	イタリア	国債証券	BTPS 1.2%	4,160,000	12,479.70	519,155,592	12,614.48	524,762,556	1.2	2022/4/1	1.27
24	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	4,260,000	12,007.29	511,510,790	12,153.62	517,744,392	1.45	2024/11/15	1.25
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	20,466.00	470,718,009	20,657.97	475,133,455	4.5	2041/4/25	1.15
26	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	457,800,000	101.93	466,672,164	102.29	468,288,198	0.6	2037/9/20	1.13
27	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY M 1.25%	3,380,000	12,870.30	435,016,282	12,856.23	434,540,713	1.25	2018/10/15	1.05
28	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	323,750,000	132.67	429,519,125	133.01	430,649,012	2.3	2036/12/20	1.04
29	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2017-5A A	3,686,139.59	11,162.32	411,459,035	11,155.95	411,223,927	2.89113	2066/7/26	0.99
30	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2016-7A A	3,556,612.36	11,272.86	400,932,258	11,261.21	400,517,802	3.24113	2066/3/25	0.97

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2018年6月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	57.82
地方債証券	1.62
特殊債券	23.39
社債券	16.69
合計	99.52

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2018年6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第753回国庫短期証券	2,999,550,000	100.01	2,999,990,933	100.00	2,999,756,968	-	2018/7/23	7.20
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	2,408,700,000	102.57	2,470,772,199	102.50	2,468,989,761	1	2020/9/20	5.93
3	日本	国債証券	第754回国庫短期証券	2,060,800,000	100.01	2,061,181,247	100.00	2,060,995,775	-	2018/7/30	4.95
4	日本	国債証券	第366回利付国債(2年)	1,756,000,000	100.02	1,756,421,440	100.00	1,756,140,480	0.1	2018/7/15	4.22
5	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	12,600,000	11,034.40	1,390,334,656	11,043.13	1,391,435,263	1.125	2018/8/6	3.34
6	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	9,720,000	12,770.02	1,241,246,193	12,849.45	1,248,967,025	0.125	2023/5/25	3.00
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	9,230,000	11,012.82	1,016,483,498	11,010.66	1,016,284,705	2.75	2025/6/30	2.44
8	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	6,450,000	12,823.48	827,115,033	12,904.71	832,353,923	0.2	2023/5/25	2.00
9	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	6,430,000	12,896.14	829,221,923	12,922.74	830,932,700	0	2021/5/25	1.99
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,650,000	22,110.12	807,019,542	22,620.09	825,633,370	4.25	2046/12/7	1.98
11	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	5,600,000	14,273.63	799,323,613	14,319.03	801,866,047	1.125	2022/6/15	1.92
12	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	5,920,000	12,007.29	710,831,897	12,153.62	719,494,554	1.45	2024/11/15	1.73
13	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	13,481.12	675,404,457	13,562.26	679,469,394	7	2025/6/15	1.63
14	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	635,400,000	104.95	670,853,413	104.85	671,546,635	0.1	2025/3/10	1.61
15	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	6,100,000	10,982.14	669,911,089	10,987.67	670,248,236	1.875	2019/3/28	1.61
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.7%	4,930,000	12,646.46	623,470,578	12,750.06	628,578,393	0.7	2020/5/1	1.51
17	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	590,000,000	105.45	625,321,768	105.45	626,503,863	0.1	2026/3/10	1.50
18	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.45%	4,820,000	12,833.08	618,554,583	12,971.09	625,206,826	1.45	2027/10/31	1.50
19	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	620,300,000	99.66	618,246,807	100.00	620,300,000	0.4	2036/3/20	1.49
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	3,970,000	15,188.92	603,000,442	15,394.73	611,171,031	2.75	2027/10/25	1.47
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,830,000	20,068.36	567,934,835	20,377.35	576,679,255	4.5	2034/9/7	1.38
22	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	416,300,000	135.88	565,697,581	136.20	567,013,089	2	2052/3/20	1.36
23	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	536,100,000	100.57	539,166,492	100.55	539,086,077	0.1	2020/12/20	1.29
24	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	363,600,000	136.12	494,965,044	136.35	495,790,416	2.5	2036/9/20	1.19
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	20,464.87	470,692,042	20,657.97	475,133,453	4.5	2041/4/25	1.14
26	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2016-7A A	4,203,269.15	11,272.86	473,829,033	11,261.21	473,339,221	3.24113	2066/3/25	1.14
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,000,000	15,073.80	452,214,294	15,114.22	453,426,888	3.8	2024/4/30	1.09
28	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0.875%	3,100,000	14,387.42	446,010,253	14,416.49	446,911,212	0.875	2021/5/14	1.07
29	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2017-5A A	3,908,196.19	11,162.32	436,245,724	11,155.95	435,996,453	2.89113	2066/7/26	1.05
30	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	417,200,000	101.93	425,285,336	102.29	426,758,052	0.6	2037/9/20	1.02

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2018年6月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	54.32
地方債証券	1.00
特殊債券	27.44
社債券	16.59
合計	99.35

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。