有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/08-2023/06/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>

							(2023年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,119,446,655	1.5145	3,210,111,907	1.5012	3,181,713,318	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2023年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>

							(2023年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,796,853,919	2.6015	4,674,673,236	2.6796	4,814,849,761	100.07

種類別及び業種別投資比率

(2023年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2023年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1159回国庫短期証券	4,552,100,000	100.03	4,553,850,636	100.01	4,552,992,210	-	2023/8/28	15.82
2	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	14,740,000	15,706.15	2,315,087,760	15,737.61	2,319,724,840	-	2023/7/19	8.06
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	12,290,000	14,461.61	1,777,333,077	14,339.28	1,762,298,068	4.25	2025/10/15	6.12
4	日本	国債証券	第1151回国庫短期証券	1,723,200,000	100.02	1,723,598,059	100.00	1,723,325,793	-	2023/7/24	5.99
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	12,040,000	14,148.98	1,703,537,811	14,149.55	1,703,605,997	2.5	2024/4/30	5.92
6	日本	国債証券	第1162回国庫短期証券	1,121,800,000	100.03	1,122,150,001	100.02	1,122,074,841	-	2023/9/11	3.90
7	日本	国債証券	第444回利付国債(2年)	1,096,950,000	100.16	1,098,748,998	100.17	1,098,836,754	0.005	2025/1/1	3.82
8	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	7,550,000	10,292.83	777,108,683	10,206.01	770,554,078	2.25	2029/6/1	2.68
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	6,750,000	10,570.67	713,520,709	10,446.07	705,110,157	1.875	2041/2/15	2.45
10	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	577,000,000	88.94	513,183,800	88.95	513,253,040	1	2062/3/20	1.78
11	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	501,000,000	101.94	510,749,460	102.10	511,546,050	1.1	2042/9/20	1.78
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	4,070,000	12,537.10	510,260,135	12,389.84	504,266,837	1.875	2032/2/15	1.75
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,550,000	11,211.80	510,137,119	11,078.14	504,055,469	2.25	2041/5/15	1.75
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	3,110,000	14,253.87	443,295,657	14,160.17	440,381,573	0	2027/2/25	1.53
15	日本	国債証券	第1156回国庫短期証券	411,350,000	100.03	411,488,624	100.01	411,410,468	-	2023/8/14	1.43
16	国際機関	特殊債券	INTL DEVT ASSOC 0.75%	2,340,000	17,095.31	400,030,261	17,005.88	397,937,646	0.75	2024/12/12	1.38
17	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	384,050,000	103.32	396,823,503	103.43	397,226,755	1.4	2052/9/20	1.38
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,160,000	17,678.31	381,851,655	17,646.76	381,170,150	4.25	2046/12/7	1.32
19	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	13,972.70	363,290,259	13,925.58	362,065,244	3.19	2031/7/15	1.26
20	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	2,300,000	15,410.65	354,445,028	15,163.99	348,771,820	0.25	2026/12/10	1.21
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	2,090,000	14,528.45	303,644,627	14,348.34	299,880,439	3.875	2029/9/30	1.04
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	2,030,000	13,751.39	279,153,324	13,588.28	275,842,115	2.875	2029/4/30	0.96
23	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	2,450,000	10,536.43	258,142,774	10,497.07	257,178,395	2.6	2025/6/2	0.89
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,380,000	18,355.88	253,311,189	18,486.99	255,120,464	4.5	2041/4/25	0.89
25	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	1,960,000	12,534.71	245,680,324	12,501.20	245,023,602	0.35	2032/6/22	0.85
26	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	1,900,000	10,582.58	201,069,043	10,540.26	200,265,066	2.85	2025/6/18	0.70
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,230,000	15,820.93	194,597,519	15,765.77	193,919,067	3.5	2045/1/22	0.67
28	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	1,860,000	8,554.41	159,112,026	8,454.72	157,257,966	0	2036/11/15	0.55
29	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,000,000	15,110.27	151,102,743	14,995.29	149,952,966	2.25	2030/3/15	0.52
30	イギリス	社債券	MANSD 2007-1X A2 FLOAT	850,152.75	17,576.71	149,428,968	17,604.10	149,661,805	4.16661	2047/4/15	0.52

種類別及び業種別投資比率
(2023年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.23
地方債証券	1.79
特殊債券	5.40
社債券	11.35
合計	97.77

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2023年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1159回国庫短期証券	3,426,550,000	100.03	3,427,827,086	100.01	3,427,221,603	-	2023/8/28	9.33
2	日本	国債証券	第1154回国庫短期証券	2,614,100,000	100.03	2,614,889,458	100.01	2,614,418,920	-	2023/8/7	7.11
3	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	9,819,260	15,706.01	1,542,214,902	15,737.61	1,545,317,594	-	2023/7/19	4.21
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	11,230,000	13,751.39	1,544,281,693	13,588.28	1,525,964,019	2.875	2029/4/30	4.15
5	日本	国債証券	第444回利付国債(2年)	1,341,950,000	100.16	1,344,150,798	100.17	1,344,258,154	0.005	2025/1/1	3.66
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	10,070,000	13,124.99	1,321,686,822	13,021.91	1,311,306,778	0.75	2026/5/31	3.57
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,330,000	10,570.67	1,197,657,725	10,446.07	1,183,540,456	1.875	2041/2/15	3.22
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,980,000	13,017.38	1,168,961,033	12,916.57	1,159,907,999	0.625	2026/7/31	3.16
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	7,880,000	13,384.38	1,054,689,883	13,228.07	1,042,372,076	2.375	2029/3/31	2.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	6,790,000	13,165.77	893,955,898	13,063.82	887,033,758	0.875	2026/6/30	2.41
11	日本	国債証券	第443回利付国債(2年)	820,700,000	100.16	822,037,741	100.17	822,152,639	0.005	2024/12/1	2.24
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	5,960,000	13,652.84	813,709,711	13,489.73	803,988,131	2.75	2029/5/31	2.19
13	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	15,111.81	757,101,829	14,982.03	750,599,831	7	2025/6/15	2.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	6,750,000	11,211.80	756,796,826	11,078.14	747,774,597	2.25	2041/5/15	2.03
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.75%	4,660,000	14,407.03	671,368,024	14,291.45	665,981,927	0.75	2028/2/25	1.81
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	4,850,000	13,716.28	665,239,609	13,708.35	664,855,042	0.375	2024/8/15	1.81
17	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	651,000,000	101.94	663,668,460	102.10	664,703,550	1.1	2042/9/20	1.81
18	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	746,000,000	88.94	663,492,400	88.95	663,581,920	1	2062/3/20	1.81
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	4,090,000	13,155.57	538,063,099	13,054.76	533,939,836	0.75	2026/4/30	1.45
20	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	513,300,000	103.32	530,372,358	103.43	530,911,323	1.4	2052/9/20	1.44
21	日本	国債証券	第1156回国庫短期証券	527,750,000	100.03	527,927,851	100.01	527,827,579	-	2023/8/14	1.44
22	日本	国債証券	第439回利付国債(2年)	476,350,000	100.16	477,112,160	100.14	477,040,707	0.005	2024/8/1	1.30
23	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	3,020,000	14,574.97	440,164,120	14,452.26	436,458,478	1	2027/6/23	1.19
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,470,000	17,678.31	436,654,440	17,646.76	435,875,126	4.25	2046/12/7	1.19
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	18,355.88	422,185,316	18,486.99	425,200,773	4.5	2041/4/25	1.16
26	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	13,972.70	363,290,259	13,925.58	362,065,244	3.19	2031/7/15	0.99
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,340,000	14,900.82	348,679,297	14,773.36	345,696,812	1.5	2027/4/30	0.94
28	日本	国債証券	第1162回国庫短期証券	325,750,000	100.03	325,851,634	100.02	325,829,808	-	2023/9/11	0.89
29	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,920,000	10,292.83	300,550,643	10,206.01	298,015,617	2.25	2029/6/1	0.81
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	2,970,000	9,356.38	277,884,661	9,243.11	274,520,441	1.125	2040/8/15	0.75

種類別及び業種別投資比率
(2023年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	78.08
地方債証券	1.10
特殊債券	7.83
社債券	10.16
合計	97.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。