有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-令和1年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>

							(2019年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,810,693,006	1.6805	4,723,574,916	1.6974	4,770,870,308	100.06

種類別及び業種別投資比率
(2019年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>

							(2019年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	3,276,992,345	2.2666	7,427,820,626	2.2846	7,486,616,711	100.06

種類別及び業種別投資比率

(2019年6月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2019年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第401回利付国債(2年)	1,870,400,000	100.63	1,882,261,442	100.61	1,881,921,664	0.1	2021/6/1	6.11
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	14,280,000	10,971.00	1,566,658,934	11,017.31	1,573,272,868	2.375	2023/1/31	5.11
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	10,490,000	11,200.05	1,174,885,736	11,284.26	1,183,719,464	2.625	2026/1/31	3.84
4	日本	国債証券	第826回国庫短期証券	1,069,950,000	100.01	1,070,136,170	100.00	1,070,025,965	―	2019/7/22	3.47
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	8,370,000	11,096.47	928,774,980	11,146.15	932,933,565	2.625	2023/6/30	3.03
6	ドイツ	特殊債券	KFW 0.375%	6,600,000	12,619.25	832,870,534	12,652.82	835,086,452	0.375	2023/3/15	2.71
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	7,740,000	10,769.14	833,531,988	10,779.84	834,359,774	1.875	2026/6/30	2.71
8	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	792,700,000	101.27	802,814,852	101.29	802,957,538	0.1	2023/3/20	2.61
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,520,000	22,476.74	791,181,431	22,250.55	783,219,641	4.25	2046/12/7	2.54
10	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	704,600,000	103.62	730,116,026	103.40	728,563,446	0.4	2039/3/20	2.37
11	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	5,500,000	12,336.23	678,493,056	12,345.46	679,000,348	0	2020/11/13	2.20
12	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	4,500,000	13,699.22	616,465,235	13,679.88	615,595,011	1.125	2022/6/15	2.00
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,950,000	20,417.07	602,303,688	20,552.64	606,303,060	5.5	2031/1/4	1.97
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	21,420.50	492,671,500	21,975.86	505,445,002	4.5	2041/4/25	1.64
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.2%	3,550,000	12,596.70	447,182,854	12,628.03	448,295,174	0.2	2023/10/22	1.46
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	3,120,000	13,354.82	416,670,617	13,488.31	420,835,493	1.5	2027/4/30	1.37
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	2,630,000	15,193.05	399,577,462	15,290.02	402,127,591	2.75	2027/10/25	1.31
18	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	383,400,000	104.91	402,224,940	103.89	398,341,098	0.5	2049/3/20	1.29
19	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	378,900,000	103.20	396,890,172	103.25	397,864,892	0.1	2025/3/10	1.29
20	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	3,130,000	12,486.87	390,839,205	12,527.15	392,099,804	0.125	2023/5/25	1.27
21	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	3,070,000	12,521.91	384,422,943	12,560.16	385,596,953	0.2	2023/5/25	1.25
22	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	271,700,000	140.12	380,719,625	140.89	382,808,998	2.2	2041/3/20	1.24
23	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.75%	3,330,000	11,165.96	376,895,172	11,239.19	380,755,103	0.75	2028/7/15	1.24
24	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	328,600,000	103.75	345,657,913	103.85	346,670,167	0.1	2026/3/10	1.13
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,730,000	19,780.93	342,210,182	19,584.47	338,811,494	3.5	2045/1/22	1.10
26	アメリカ	特殊債券	ELAB 2013-1 A2	2,900,000	10,801.81	313,252,506	10,801.51	313,243,878	3.20438	2032/4/26	1.02
27	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	10,970.33	285,228,649	11,060.29	287,567,649	3.19	2031/7/15	0.93
28	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	200,300,000	139.34	279,110,038	139.92	280,263,766	2.5	2036/9/20	0.91
29	アメリカ	特殊債券	ECMC 2017-1A A	2,409,082.94	10,858.76	261,596,645	10,860.00	261,626,481	3.60438	2066/12/27	0.85
30	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	183,150,000	136.37	249,763,486	136.95	250,829,419	2.3	2036/12/20	0.81

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2019年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	59.88
地方債証券	1.52
特殊債券	14.65
社債券	23.12
合計	99.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2019年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第824回国庫短期証券	4,142,500,000	100.01	4,143,117,232	100.00	4,142,711,267	―	2019/7/16	10.62
2	日本	国債証券	第401回利付国債(2年)	2,551,450,000	100.63	2,567,531,404	100.61	2,567,166,932	0.1	2021/6/1	6.58
3	日本	国債証券	第826回国庫短期証券	2,053,550,000	100.01	2,053,907,317	100.00	2,053,695,801	―	2019/7/22	5.27
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	9,910,000	11,200.05	1,109,925,418	11,284.26	1,118,270,723	2.625	2026/1/31	2.87
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	9,740,000	10,769.14	1,048,914,930	10,779.84	1,049,956,615	1.875	2026/6/30	2.69
6	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	941,300,000	103.62	975,387,072	103.40	973,313,613	0.4	2039/3/20	2.50
7	ドイツ	特殊債券	KFW 0.375%	6,700,000	12,619.25	845,489,785	12,652.82	847,739,277	0.375	2023/3/15	2.17
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,650,000	22,476.74	820,401,201	22,250.55	812,145,367	4.25	2046/12/7	2.08
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	5,890,000	13,365.11	787,205,027	13,488.31	794,461,876	1.5	2027/4/30	2.04
10	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	5,600,000	13,699.22	767,156,737	13,679.88	766,073,791	1.125	2022/6/15	1.96
11	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	13,469.63	674,828,584	13,571.88	679,951,289	7	2025/6/15	1.74
12	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	635,400,000	103.20	665,568,792	103.25	667,203,358	0.1	2025/3/10	1.71
13	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	620,300,000	103.92	644,615,760	104.50	648,232,109	0.4	2036/3/20	1.66
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	5,740,000	11,096.47	636,937,681	11,146.15	639,789,565	2.625	2023/6/30	1.64
15	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	590,000,000	103.75	620,627,416	103.85	622,444,914	0.1	2026/3/10	1.60
16	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	536,100,000	100.45	538,523,172	100.46	538,587,504	0.1	2020/12/20	1.38
17	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	363,600,000	139.34	506,662,056	139.92	508,756,392	2.5	2036/9/20	1.30
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	21,420.50	492,671,500	21,975.86	505,445,002	4.5	2041/4/25	1.30
19	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.75%	4,240,000	11,165.96	479,890,551	11,239.19	484,805,297	0.75	2028/7/15	1.24
20	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	450,700,000	104.91	472,829,370	103.89	468,263,779	0.5	2049/3/20	1.20
21	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0.875%	3,100,000	13,675.87	423,952,093	13,667.10	423,680,291	0.875	2021/5/14	1.09
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	2,670,000	15,193.05	405,654,686	15,290.02	408,243,600	2.75	2027/10/25	1.05
23	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	3,150,000	12,521.91	394,440,478	12,560.16	395,645,082	0.2	2023/5/25	1.01
24	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2016-7A A	3,650,248.52	10,845.82	395,899,742	10,819.32	394,932,222	3.55438	2066/3/25	1.01
25	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	3,120,000	12,486.87	389,590,518	12,527.15	390,847,089	0.125	2023/5/25	1.00
26	アメリカ	特殊債券	ELAB 2013-1 A2	3,400,000	10,801.81	367,261,558	10,801.51	367,251,443	3.20438	2032/4/26	0.94
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.95%	2,590,000	12,080.38	312,881,849	12,683.41	328,500,339	2.95	2038/9/1	0.84
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,640,000	19,780.93	324,407,339	19,584.47	321,185,462	3.5	2045/1/22	0.82
29	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	214,000,000	136.37	291,833,940	136.95	293,079,420	2.3	2036/12/20	0.75
30	アメリカ	特殊債券	ECMC 2017-1A A	2,692,504.47	10,858.76	292,372,722	10,860.00	292,406,069	3.60438	2066/12/27	0.75

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2019年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	59.19
地方債証券	0.44
特殊債券	17.55
社債券	21.70
合計	98.89

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。