有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月9日-平成28年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>

							(2016年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,753,922,796	1.6476	4,537,599,663	1.6679	4,593,267,831	100.06

種類別及び業種別投資比率
(2016年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>

							(2016年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	3,458,440,800	2.1612	7,474,636,701	2.0973	7,253,387,889	100.07

種類別及び業種別投資比率

(2016年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2016年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	69,780,000	7,993.75	5,578,038,897	8,011.90	5,590,706,123	0.75	2021/3/1	12.99
2	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	1,776,000,000	101.00	1,793,760,000	101.03	1,794,310,560	0.3	2018/3/20	4.17
3	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,604,000,000	105.36	1,690,054,600	105.57	1,693,342,800	1	2020/9/20	3.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	15,000,000	10,285.33	1,542,800,992	10,314.87	1,547,231,298	0.75	2018/2/28	3.60
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	85,830,000	1,278.86	1,097,651,696	1,276.77	1,095,856,576	3.75	2017/8/12	2.55
6	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	841,100,000	128.24	1,078,626,640	130.01	1,093,514,110	2	2030/6/20	2.54
7	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL 1%	8,100,000	11,927.32	966,113,711	11,945.40	967,577,782	1	2019/2/22	2.25
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	6,390,000	12,907.42	824,784,347	13,098.91	837,020,572	1.75	2024/11/25	1.95
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.25%	8,800,000	8,977.90	790,055,694	8,969.52	789,318,486	3.25	2021/6/1	1.83
10	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	6,600,000	11,594.91	765,264,348	11,656.79	769,348,697	0	2021/6/30	1.79
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	5,210,000	12,676.45	660,443,205	13,324.89	694,226,769	3.625	2044/2/15	1.61
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	5,770,000	10,940.35	631,258,469	11,042.59	637,157,897	0.625	2024/1/15	1.48
13	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	4,490,000	13,708.03	615,490,992	13,895.18	623,893,675	3.8	2024/4/30	1.45
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	3,970,000	14,895.06	591,334,069	15,155.76	601,683,684	3.5	2026/4/25	1.40
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1%	5,020,000	11,627.38	583,694,812	11,968.96	600,842,211	1	2032/4/14	1.40
16	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	5,600,000	10,318.88	577,857,738	10,348.52	579,517,482	1.125	2018/8/6	1.35
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,810,000	19,267.22	541,409,019	20,197.34	567,545,260	4.5	2034/9/7	1.32
18	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	38,430,000	1,376.34	528,928,162	1,378.42	529,727,283	4.25	2019/3/12	1.23
19	イタリア	国債証券	BTPS 2.35%	3,940,000	13,170.25	518,908,236	13,167.43	518,796,962	2.35	2024/9/15	1.21
20	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	340,700,000	146.18	498,035,260	150.82	513,843,740	2.2	2041/3/20	1.19
21	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	466,000,000	106.21	494,967,725	106.42	495,929,316	0.1	2025/3/10	1.15
22	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.5%	3,500,000	14,110.48	493,866,943	14,142.31	494,981,159	1.5	2019/2/1	1.15
23	日本	国債証券	第96回利付国債(20年)	392,100,000	124.39	487,764,558	125.63	492,618,756	2.1	2027/6/20	1.14
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,090,000	19,444.92	406,398,996	20,829.50	435,336,618	4.5	2041/4/25	1.01
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.15%	3,500,000	11,841.76	414,461,868	11,930.99	417,584,710	1.15	2020/7/30	0.97
26	国際機関	特殊債券	EFSF 0.4%	3,600,000	11,427.21	411,379,854	11,594.79	417,412,770	0.4	2026/5/31	0.97
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	2,070,000	17,924.09	371,028,766	19,223.90	397,934,812	3.5	2045/1/22	0.92
28	ベルギー	国債証券	BELGIAN 4%	2,200,000	16,693.73	367,262,124	17,420.91	383,260,049	4	2032/3/28	0.89
29	イタリア	国債証券	BTPS 4.25%	2,950,000	12,972.97	382,702,649	12,949.97	382,024,337	4.25	2019/9/1	0.89
30	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	293,150,000	107.70	315,746,002	108.27	317,393,505	0.8	2023/9/20	0.74

種類別及び業種別投資比率
(2016年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	64.33
特殊債券	10.48
社債券	16.46
合計	91.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2016年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	103,330,000	7,993.78	8,259,981,155	8,011.90	8,278,699,680	0.75	2021/3/1	14.27
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	2,408,700,000	105.36	2,537,926,755	105.57	2,542,864,590	1	2020/9/20	4.38
3	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL 1%	20,640,000	11,927.27	2,461,789,139	11,945.40	2,465,531,540	1	2019/2/22	4.25
4	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	2,259,500,000	101.00	2,282,095,000	101.03	2,282,795,445	0.3	2018/3/20	3.94
5	日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	1,716,000,000	123.35	2,116,686,000	124.57	2,137,775,640	2.1	2026/12/20	3.69
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	105,290,000	1,278.86	1,346,519,249	1,276.77	1,344,317,126	3.75	2017/8/12	2.32
7	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	12,600,000	10,318.88	1,300,179,912	10,348.52	1,303,914,336	1.125	2018/8/6	2.25
8	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	10,000,000	11,594.91	1,159,491,436	11,656.79	1,165,679,844	0	2021/6/30	2.01
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	5,170,000	19,444.92	1,005,302,784	20,829.50	1,076,885,321	4.5	2041/4/25	1.86
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	78,040,000	1,376.34	1,074,097,157	1,378.42	1,075,719,937	4.25	2019/3/12	1.85
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	9,310,000	10,940.35	1,018,547,029	11,042.59	1,028,065,862	0.625	2024/1/15	1.77
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	7,800,000	12,907.42	1,006,779,016	13,098.91	1,021,715,254	1.75	2024/11/25	1.76
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	7,320,000	12,676.45	927,916,364	13,324.89	975,381,948	3.625	2044/2/15	1.68
14	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	906,900,000	106.21	963,275,171	106.42	965,146,559	0.1	2025/3/10	1.66
15	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	781,750,000	119.66	935,512,407	120.05	938,561,232	2.1	2024/9/20	1.62
16	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	6,200,000	13,708.03	849,898,474	13,895.18	861,501,289	3.8	2024/4/30	1.49
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1%	6,780,000	11,583.81	785,382,888	11,968.96	811,496,057	1	2032/4/14	1.40
18	国際機関	特殊債券	EFSF 0.4%	6,500,000	11,427.21	742,769,182	11,594.79	753,661,947	0.4	2026/5/31	1.30
19	イタリア	国債証券	BTPS 2.35%	5,680,000	13,170.25	748,070,755	13,167.43	747,910,341	2.35	2024/9/15	1.29
20	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	13,759.88	689,370,466	13,985.36	700,666,851	7	2025/6/15	1.21
21	アメリカ	特殊債券	FHMS K029 A2	6,200,000	11,171.01	692,603,204	11,292.55	700,138,225	3.32	2023/2/25	1.21
22	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	416,300,000	156.18	650,210,644	164.37	684,293,125	2	2052/3/20	1.18
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	3,270,000	19,267.22	630,038,255	20,197.34	660,453,026	4.5	2034/9/7	1.14
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	3,420,000	17,924.09	613,004,048	19,223.90	657,457,518	3.5	2045/1/22	1.13
25	ベルギー	国債証券	BELGIAN 2.6%	4,600,000	13,660.11	628,365,089	13,847.25	636,973,627	2.6	2024/6/22	1.10
26	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	6,100,000	10,342.45	630,889,755	10,387.73	633,651,859	1.875	2019/3/28	1.09
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.5%	4,400,000	14,110.48	620,861,301	14,142.31	622,262,028	1.5	2019/2/1	1.07
28	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	536,100,000	101.55	544,447,077	101.87	546,167,958	0.1	2020/12/20	0.94
29	オランダ	社債券	ALLIANDER NV VAR	4,400,000	11,977.20	526,997,027	11,956.61	526,091,094	3.25	2049/11/29	0.91
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.75%	3,740,000	12,795.09	478,536,507	12,999.96	486,198,742	2.75	2024/10/31	0.84

種類別及び業種別投資比率
(2016年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	62.08
特殊債券	15.86
社債券	19.71
合計	97.64

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。