有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

損保ジャパン日本株マザーファンド
貸借対照表

	2017年10月31日現在	2018年10月31日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	294,513	93,993,218
コール・ローン	4,458,535	-
株式	5,173,641,640	4,990,605,390
未収入金	18,600,528	46,688,762
未収配当金	49,996,725	57,389,690
流動資産合計	5,246,991,941	5,188,677,060
資産合計	5,246,991,941	5,188,677,060
負債の部
流動負債
未払金	17,574,850	72,357,664
その他未払費用	10	2,616
流動負債合計	17,574,860	72,360,280
負債合計	17,574,860	72,360,280
純資産の部
元本等
元本	2,382,919,381	2,387,211,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,846,497,700	2,729,105,420
元本等合計	5,229,417,081	5,116,316,780
純資産合計	5,229,417,081	5,116,316,780
負債純資産合計	5,246,991,941	5,188,677,060

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2017年10月31日現在		2018年10月31日現在
1.	受益権の総数		2,382,919,381口		2,387,211,360口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1945円	1口当たり純資産額	2.1432円
		(1万口当たり純資産額)	(21,945円)	(1万口当たり純資産額)	(21,432円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2016年11月1日 至 2017年10月31日	自 2017年11月1日 至 2018年10月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2017年10月31日現在	2018年10月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2017年10月31日現在	2018年10月31日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2016年11月1日 至 2017年10月31日	自 2017年11月1日 至 2018年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,720,071,482円	2,382,919,381円
同期中追加設定元本額	174,697,466円	195,433,656円
同期中一部解約元本額	511,849,567円	191,141,677円
元本の内訳*
損保ジャパン日本株オープン	248,966,505円	221,087,138円
損保ジャパン日本株ファンド	1,918,552,104円	1,924,746,268円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	215,400,772円	241,377,954円
計	2,382,919,381円	2,387,211,360円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2017年10月31日現在	2018年10月31日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	350,712,130	△55,575,721
合計	350,712,130	△55,575,721

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2018年10月31日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
ホクト	3,400	1,927.00	6,551,800
大林組	48,700	997.00	48,553,900
長谷工コーポレーション	12,000	1,431.00	17,172,000
鹿島建設	24,100	1,456.00	35,089,600
日本たばこ産業	45,900	2,906.50	133,408,350
東レ	19,000	801.90	15,236,100
北越コーポレーション	54,900	539.00	29,591,100
クラレ	13,100	1,555.00	20,370,500
日立化成	22,800	1,781.00	40,606,800
ADEKA	5,700	1,677.00	9,558,900
DIC	8,600	3,335.00	28,681,000
日東電工	4,300	7,078.00	30,435,400
ツムラ	23,300	3,520.00	82,016,000
東和薬品	1,200	8,720.00	10,464,000
沢井製薬	14,700	5,730.00	84,231,000
日本碍子	19,000	1,587.00	30,153,000
新日鐵住金	50,100	2,087.00	104,558,700
ジェイ エフ イー ホールディングス	27,600	2,131.00	58,815,600
日新製鋼	10,700	1,476.00	15,793,200
共英製鋼	2,700	2,048.00	5,529,600
山陽特殊製鋼	1,000	2,595.00	2,595,000
愛知製鋼	3,500	3,990.00	13,965,000
DOWAホールディングス	4,500	3,295.00	14,827,500
UACJ	7,100	2,473.00	17,558,300
住友電気工業	71,700	1,542.00	110,561,400
日本精工	10,500	1,118.00	11,739,000
日立造船	54,900	429.00	23,552,100
三菱重工業	28,500	3,989.00	113,686,500
日立製作所	23,800	3,462.00	82,395,600
三菱電機	13,500	1,433.50	19,352,250
明電舎	16,300	1,595.00	25,998,500
マブチモーター	3,800	4,020.00	15,276,000
日新電機	10,900	923.00	10,060,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション	23,000	2,320.00	53,360,000
セイコーエプソン	9,600	1,824.00	17,510,400
EIZO	6,100	4,600.00	28,060,000
日本信号	10,100	1,033.00	10,433,300
パナソニック	46,300	1,249.50	57,851,850
ヒロセ電機	1,300	10,730.00	13,949,000
日本航空電子工業	7,000	1,501.00	10,507,000
新電元工業	1,200	4,915.00	5,898,000
コーセル	6,500	1,160.00	7,540,000
ファナック	1,600	19,735.00	31,576,000
村田製作所	6,500	17,165.00	111,572,500
ユニプレス	7,300	2,024.00	14,775,200
豊田自動織機	5,100	5,550.00	28,305,000
デンソー	24,600	5,050.00	124,230,000
いすゞ自動車	22,000	1,482.00	32,604,000
トヨタ自動車	21,300	6,615.00	140,899,500
NOK	13,500	1,624.00	21,924,000
マツダ	36,800	1,224.00	45,043,200
本田技研工業	49,600	3,241.00	160,753,600
SUBARU	21,100	3,053.00	64,418,300
エクセディ	11,800	2,786.00	32,874,800
東京精密	3,000	2,715.00	8,145,000
HOYA	18,100	6,414.00	116,093,400
シチズン時計	97,900	649.00	63,537,100
沖縄電力	2,000	2,107.00	4,214,000
電源開発	3,600	3,075.00	11,070,000
京成電鉄	6,700	3,475.00	23,282,500
東日本旅客鉄道	13,700	9,875.00	135,287,500
日本郵船	39,500	1,825.00	72,087,500
商船三井	6,900	2,754.00	19,002,600
住友倉庫	3,500	1,327.00	4,644,500
フジ・メディア・ホールディングス	21,700	1,832.00	39,754,400
日本テレビホールディングス	58,300	1,802.00	105,056,600
日本電信電話	35,900	4,750.00	170,525,000
KDDI	56,400	2,814.50	158,737,800
日立ハイテクノロジーズ	3,800	4,255.00	16,169,000
三菱商事	23,600	3,180.00	75,048,000
東邦ホールディングス	21,900	2,966.00	64,955,400
ローソン	6,400	7,140.00	45,696,000
セブン&アイ・ホールディングス	12,900	4,893.00	63,119,700
島忠	5,900	2,957.00	17,446,300
AOKIホールディングス	4,000	1,490.00	5,960,000
コメリ	12,000	2,926.00	35,112,000
青山商事	6,500	3,420.00	22,230,000
ゼビオホールディングス	15,400	1,566.00	24,116,400
ケーズホールディングス	29,800	1,426.00	42,494,800
ヤマダ電機	150,100	532.00	79,853,200
西日本フィナンシャルホールディングス	15,700	1,076.00	16,893,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	275,200	684.80	188,456,960
三井住友トラスト・ホールディングス	14,000	4,494.00	62,916,000
三井住友フィナンシャルグループ	31,900	4,414.00	140,806,600
千葉銀行	19,000	716.00	13,604,000
八十二銀行	44,700	478.00	21,366,600
伊予銀行	15,000	671.00	10,065,000
北洋銀行	45,200	339.00	15,322,800
大和証券グループ本社	76,700	646.90	49,617,230
野村ホールディングス	186,200	547.50	101,944,500
MS&ADインシュアランスグループホール	14,500	3,406.00	49,387,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	23,700	2,625.00	62,212,500
第一生命ホールディングス	54,000	2,136.00	115,344,000
クレディセゾン	16,200	1,797.00	29,111,400
興銀リース	3,200	2,836.00	9,075,200
リコーリース	3,500	3,705.00	12,967,500
日立キャピタル	14,300	2,772.00	39,639,600
三菱UFJリース	55,700	581.00	32,361,700
野村不動産ホールディングス	38,100	2,119.00	80,733,900
三井不動産	20,500	2,544.00	52,152,000
三菱地所	59,300	1,805.50	107,066,150
ダイビル	26,300	1,140.00	29,982,000
ゴールドクレスト	4,600	1,765.00	8,119,000
EPSホールディングス	6,600	2,203.00	14,539,800
メイテック	4,400	4,730.00	20,812,000
合計	2,722,100		4,990,605,390

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。