有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/01-2023/10/31)

損保ジャパン日本株マザーファンド
貸借対照表

	2022年10月31日現在	2023年10月31日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	112,039	89,439,383
コール・ローン	50,082,694	-
株式	4,800,556,220	6,355,475,090
未収入金	1,361,039	-
未収配当金	60,414,352	67,455,430
流動資産合計	4,912,526,344	6,512,369,903
資産合計	4,912,526,344	6,512,369,903
負債の部
流動負債
未払金	1,991,541	-
未払利息	148	-
その他未払費用	1,881	5,978
流動負債合計	1,993,570	5,978
負債合計	1,993,570	5,978
純資産の部
元本等
元本	1,845,143,317	1,909,407,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,065,389,457	4,602,955,976
元本等合計	4,910,532,774	6,512,363,925
純資産合計	4,910,532,774	6,512,363,925
負債純資産合計	4,912,526,344	6,512,369,903

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年10月31日現在		2023年10月31日現在
1.	受益権の総数		1,845,143,317口		1,909,407,949口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6613円	1口当たり純資産額	3.4107円
		(1万口当たり純資産額)	(26,613円)	(1万口当たり純資産額)	(34,107円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年11月2日 至 2022年10月31日	自 2022年11月1日 至 2023年10月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年10月31日現在	2023年10月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年10月31日現在	2023年10月31日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年11月2日 至 2022年10月31日	自 2022年11月1日 至 2023年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,905,215,610円	1,845,143,317円
同期中追加設定元本額	126,685,955円	190,403,240円
同期中一部解約元本額	186,758,248円	126,138,608円
元本の内訳*
損保ジャパン日本株オープン	148,162,622円	137,188,204円
損保ジャパン日本株ファンド	1,438,729,488円	1,497,078,339円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	258,251,207円	275,141,406円
計	1,845,143,317円	1,909,407,949円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年10月31日現在	2023年10月31日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	43,956,444	116,885,861
合計	43,956,444	116,885,861

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2023年10月31日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
コムシスホールディングス	4,500	3,094.00	13,923,000
鹿島建設	24,700	2,479.00	61,231,300
大和ハウス工業	9,800	4,127.00	40,444,600
エクシオグループ	14,700	3,126.00	45,952,200
日揮ホールディングス	56,400	1,842.00	103,888,800
森永乳業	10,900	5,899.00	64,299,100
日本ハム	13,800	4,530.00	62,514,000
キリンホールディングス	59,300	2,119.50	125,686,350
キユーピー	13,700	2,624.50	35,955,650
アリアケジャパン	2,100	4,760.00	9,996,000
東洋紡	26,700	1,009.00	26,940,300
東レ	118,300	724.80	85,743,840
王子ホールディングス	79,700	643.40	51,278,980
レンゴー	47,700	997.20	47,566,440
ザ・パック	7,300	3,335.00	24,345,500
クラレ	15,500	1,720.00	26,660,000
旭化成	88,500	923.40	81,720,900
東亞合成	15,200	1,375.50	20,907,600
デンカ	17,000	2,713.50	46,129,500
日本触媒	4,800	5,585.00	26,808,000
三菱瓦斯化学	20,800	2,027.50	42,172,000
三菱ケミカルグループ	78,000	848.10	66,151,800
日本ゼオン	41,600	1,237.50	51,480,000
日本化薬	19,500	1,289.00	25,135,500
花王	22,800	5,494.00	125,263,200
三洋化成工業	2,500	4,005.00	10,012,500
太陽ホールディングス	7,000	2,440.00	17,080,000
DIC	9,500	2,367.50	22,491,250
東洋インキSCホールディングス	10,800	2,555.00	27,594,000
マンダム	5,400	1,382.00	7,462,800
武田薬品工業	10,200	4,063.00	41,442,600
日本新薬	7,800	6,094.00	47,533,200
杏林製薬	15,400	1,778.00	27,381,200
サワイグループホールディングス	9,700	4,806.00	46,618,200
日本電気硝子	8,400	3,007.00	25,258,800
太平洋セメント	14,200	2,568.50	36,472,700
ニチアス	3,200	2,976.00	9,523,200
住友金属鉱山	12,000	4,216.00	50,592,000
住友電気工業	45,800	1,569.00	71,860,200
SUMCO	13,400	1,935.00	25,929,000
リンナイ	8,400	2,763.50	23,213,400
東プレ	6,200	1,604.00	9,944,800
日本発條	8,800	1,057.00	9,301,600
牧野フライス製作所	1,600	6,240.00	9,984,000
オーエスジー	19,000	1,710.00	32,490,000
住友重機械工業	18,100	3,423.00	61,956,300
クボタ	35,600	2,014.00	71,698,400
日本精工	51,500	805.30	41,472,950
ジェイテクト	44,300	1,226.50	54,333,950
THK	22,300	2,670.00	59,541,000
マキタ	20,700	3,861.00	79,922,700
ミネベアミツミ	22,700	2,329.50	52,879,650
明電舎	9,100	2,347.00	21,357,700
マブチモーター	9,800	4,294.00	42,081,200
ニデック	16,100	5,421.00	87,278,100
オムロン	6,600	5,347.00	35,290,200
セイコーエプソン	11,200	2,076.50	23,256,800
EIZO	8,400	4,815.00	40,446,000
TDK	17,700	5,558.00	98,376,600
アルプスアルパイン	27,000	1,229.00	33,183,000
ヒロセ電機	2,100	16,950.00	35,595,000
コーセル	13,700	1,116.00	15,289,200
イリソ電子工業	5,700	3,535.00	20,149,500
スタンレー電気	14,600	2,389.50	34,886,700
カシオ計算機	29,800	1,202.00	35,819,600
ファナック	32,800	3,653.00	119,818,400
京セラ	5,900	7,374.00	43,506,600
村田製作所	59,800	2,477.50	148,154,500
小糸製作所	15,200	2,239.50	34,040,400
いすゞ自動車	34,200	1,660.50	56,789,100
トヨタ自動車	62,500	2,590.00	161,875,000
アイシン	12,200	5,202.00	63,464,400
本田技研工業	78,100	1,506.50	117,657,650
SUBARU	24,400	2,559.50	62,451,800
豊田合成	11,500	2,965.00	34,097,500
エフ・シー・シー	8,700	1,780.00	15,486,000
テイ・エス テック	14,000	1,678.50	23,499,000
リンテック	14,900	2,482.00	36,981,800
沖縄電力	2,600	1,101.00	2,862,600
大阪瓦斯	37,100	2,842.00	105,438,200
ヤマトホールディングス	32,100	2,504.00	80,378,400
福山通運	5,900	4,100.00	24,190,000
セイノーホールディングス	12,200	2,189.50	26,711,900
大塚商会	10,900	6,023.00	65,650,700
ネットワンシステムズ	6,700	2,296.00	15,383,200
日本テレビホールディングス	13,200	1,461.50	19,291,800
日本電信電話	981,700	176.80	173,564,560
KDDI	20,900	4,487.00	93,778,300
日本ライフライン	32,500	1,143.00	37,147,500
東邦ホールディングス	16,400	3,400.00	55,760,000
トラスコ中山	14,600	2,261.00	33,010,600
スズケン	7,800	4,614.00	35,989,200
セリア	6,400	2,098.00	13,427,200
良品計画	30,000	2,121.50	63,645,000
ユナイテッドアローズ	18,600	1,919.00	35,693,400
コメリ	11,800	3,130.00	36,934,000
イズミ	12,100	3,803.00	46,016,300
ケーズホールディングス	25,300	1,405.00	35,546,500
バローホールディングス	12,700	2,354.00	29,895,800
いよぎんホールディングス	26,600	1,080.50	28,741,300
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	8,600	1,198.50	10,307,100
めぶきフィナンシャルグループ	139,300	455.00	63,381,500
ゆうちょ銀行	35,700	1,399.50	49,962,150
コンコルディア・フィナンシャルグループ	43,100	696.50	30,019,150
西日本フィナンシャルホールディングス	15,000	1,786.00	26,790,000
第四北越フィナンシャルグループ	4,900	3,915.00	19,183,500
ひろぎんホールディングス	27,000	954.10	25,760,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	172,300	1,257.00	216,581,100
三井住友トラスト・ホールディングス	18,400	5,610.00	103,224,000
三井住友フィナンシャルグループ	30,900	7,220.00	223,098,000
群馬銀行	58,600	726.00	42,543,600
七十七銀行	4,400	3,335.00	14,674,000
八十二銀行	21,800	853.40	18,604,120
ほくほくフィナンシャルグループ	7,500	1,748.50	13,113,750
北洋銀行	83,700	385.00	32,224,500
野村ホールディングス	76,200	579.90	44,188,380
第一生命ホールディングス	45,400	3,176.00	144,190,400
三井不動産	31,000	3,247.00	100,657,000
三菱地所	68,100	1,914.00	130,343,400
イオンモール	26,100	1,713.00	44,709,300
日本M&Aセンターホールディングス	45,800	685.50	31,395,900
UTグループ	16,500	1,837.00	30,310,500
綜合警備保障	57,700	881.60	50,868,320
博報堂DYホールディングス	16,100	1,213.50	19,537,350
H.U.グループホールディングス	2,800	2,532.50	7,091,000
エン・ジャパン	11,900	2,230.00	26,537,000
ベルシステム24ホールディングス	17,400	1,545.00	26,883,000
メイテックグループホールディングス	8,800	2,639.00	23,223,200
合計	4,226,900		6,355,475,090

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。