有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/01-2025/10/31)

損保ジャパン日本株マザーファンド
貸借対照表

	2024年10月31日現在	2025年10月31日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	861,265	-
コール・ローン	33,714,218	97,190,703
株式	7,174,545,640	8,399,475,250
未収配当金	85,016,711	92,796,248
未収利息	101	931
流動資産合計	7,294,137,935	8,589,463,132
資産合計	7,294,137,935	8,589,463,132
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	1,868,857,577	1,809,061,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,425,280,358	6,780,401,835
元本等合計	7,294,137,935	8,589,463,132
純資産合計	7,294,137,935	8,589,463,132
負債純資産合計	7,294,137,935	8,589,463,132

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年10月31日現在		2025年10月31日現在
1.	受益権の総数		1,868,857,577口		1,809,061,297口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.9030円	1口当たり純資産額	4.7480円
		(1万口当たり純資産額)	(39,030円)	(1万口当たり純資産額)	(47,480円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月1日 至 2024年10月31日	自 2024年11月1日 至 2025年10月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年10月31日現在	2025年10月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年10月31日現在	2025年10月31日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2023年11月1日 至 2024年10月31日	自 2024年11月1日 至 2025年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,909,407,949円	1,868,857,577円
同期中追加設定元本額	162,267,249円	83,824,015円
同期中一部解約元本額	202,817,621円	143,620,295円
元本の内訳*
損保ジャパン日本株オープン	129,456,819円	113,627,777円
損保ジャパン日本株ファンド	1,478,116,173円	1,441,527,168円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	261,284,585円	253,906,352円
計	1,868,857,577円	1,809,061,297円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年10月31日現在	2025年10月31日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△463,439,649	1,053,514,283
合計	△463,439,649	1,053,514,283

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2025年10月31日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
INPEX	17,400	2,841.00	49,433,400
エクシオグループ	18,900	2,223.00	42,014,700
日揮ホールディングス	82,000	1,562.50	128,125,000
大氣社	13,800	3,055.00	42,159,000
ニップン	7,400	2,190.00	16,206,000
森永製菓	15,500	2,655.50	41,160,250
森永乳業	22,300	3,322.00	74,080,600
アサヒグループホールディングス	87,800	1,661.00	145,835,800
キリンホールディングス	80,200	2,164.50	173,592,900
アリアケジャパン	3,000	5,410.00	16,230,000
日本毛織	7,500	1,628.00	12,210,000
東レ	102,700	946.10	97,164,470
レンゴー	52,000	939.30	48,843,600
ザ・パック	22,400	1,201.00	26,902,400
東洋紡	27,300	1,145.00	31,258,500
旭化成	102,900	1,182.50	121,679,250
日産化学	9,400	5,217.00	49,039,800
東亞合成	15,500	1,530.00	23,715,000
デンカ	22,000	2,239.50	49,269,000
信越化学工業	34,200	4,655.00	159,201,000
三井化学	31,300	3,647.00	114,151,100
日本ゼオン	47,200	1,583.50	74,741,200
日本化薬	19,900	1,409.50	28,049,050
花王	21,400	6,520.00	139,528,000
三洋化成工業	2,500	4,200.00	10,500,000
artience	13,200	3,145.00	41,514,000
ライオン	29,200	1,519.50	44,369,400
タカラバイオ	9,900	923.00	9,137,700
エフピコ	8,500	2,505.00	21,292,500
アステラス製薬	92,900	1,613.50	149,894,150
杏林製薬	5,600	1,405.00	7,868,000
サワイグループホールディングス	48,800	1,839.50	89,767,600
ブリヂストン	13,400	6,764.00	90,637,600
AGC	10,000	4,820.00	48,200,000
JFEホールディングス	34,700	1,768.50	61,366,950
日本軽金属ホールディングス	13,900	2,250.00	31,275,000
住友金属鉱山	25,700	5,077.00	130,478,900
SUMCO	67,800	1,577.50	106,954,500
リンナイ	8,900	3,499.00	31,141,100
東プレ	6,300	2,244.00	14,137,200
オーエスジー	19,400	2,237.50	43,407,500
ナブテスコ	6,000	3,872.00	23,232,000
住友重機械工業	25,300	4,131.00	104,514,300
クボタ	92,100	2,000.50	184,246,050
ダイキン工業	9,400	17,975.00	168,965,000
日本精工	52,300	779.40	40,762,620
ジェイテクト	73,400	1,549.50	113,733,300
マキタ	14,900	4,676.00	69,672,400
ブラザー工業	16,100	2,629.50	42,334,950
ミネベアミツミ	16,300	3,056.00	49,812,800
マブチモーター	20,000	2,727.00	54,540,000
オムロン	28,100	4,310.00	121,111,000
アルバック	7,400	7,024.00	51,977,600
EIZO	17,100	2,190.00	37,449,000
ヒロセ電機	5,700	20,700.00	117,990,000
コーセル	14,000	1,230.00	17,220,000
イリソ電子工業	5,600	3,100.00	17,360,000
スタンレー電気	26,800	3,035.00	81,338,000
カシオ計算機	39,100	1,209.50	47,291,450
ファナック	44,100	4,909.00	216,486,900
ローム	14,900	2,477.00	36,907,300
京セラ	68,500	2,050.00	140,425,000
太陽誘電	31,000	4,401.00	136,431,000
村田製作所	77,300	3,392.00	262,201,600
ニチコン	20,400	1,550.00	31,620,000
小糸製作所	24,900	2,303.50	57,357,150
デンソー	24,300	2,161.50	52,524,450
いすゞ自動車	31,300	1,895.00	59,313,500
トヨタ自動車	97,300	3,138.00	305,327,400
本田技研工業	120,700	1,560.00	188,292,000
SUBARU	11,200	3,283.00	36,769,600
豊田合成	19,900	3,577.00	71,182,300
テイ・エス テック	14,300	1,831.00	26,183,300
リンテック	15,200	3,925.00	59,660,000
大阪瓦斯	14,800	4,848.00	71,750,400
京成電鉄	22,600	1,228.00	27,752,800
東日本旅客鉄道	22,000	3,756.00	82,632,000
ヤマトホールディングス	47,400	2,252.00	106,744,800
福山通運	7,000	3,825.00	26,775,000
大塚商会	13,900	3,050.00	42,395,000
NTT	1,615,500	158.40	255,895,200
KDDI	21,800	2,461.50	53,660,700
アルフレッサ ホールディングス	21,800	2,176.50	47,447,700
第一興商	9,600	1,576.50	15,134,400
日本ライフライン	33,200	1,464.00	48,604,800
岩谷産業	24,400	1,606.50	39,198,600
トラスコ中山	14,900	2,434.00	36,266,600
ミスミグループ本社	51,400	2,412.00	123,976,800
セリア	9,600	2,936.00	28,185,600
ユナイテッドアローズ	16,700	1,928.00	32,197,600
コメリ	12,000	3,210.00	38,520,000
イズミ	12,300	2,876.00	35,374,800
ケーズホールディングス	25,700	1,528.50	39,282,450
ニトリホールディングス	24,400	2,500.00	61,000,000
バローホールディングス	6,000	2,824.00	16,944,000
サンドラッグ	4,300	4,160.00	17,888,000
しずおかフィナンシャルグループ	11,100	2,075.00	23,032,500
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	19,500	2,150.00	41,925,000
めぶきフィナンシャルグループ	34,100	961.90	32,800,790
九州フィナンシャルグループ	90,300	883.70	79,798,110
ゆうちょ銀行	62,400	1,728.00	107,827,200
横浜フィナンシャルグループ	51,100	1,121.00	57,283,100
西日本フィナンシャルホールディングス	23,000	2,638.00	60,674,000
第四北越フィナンシャルグループ	43,900	1,488.00	65,323,200
ひろぎんホールディングス	27,600	1,440.00	39,744,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	67,000	2,330.00	156,110,000
三井住友トラストグループ	37,800	4,231.00	159,931,800
三井住友フィナンシャルグループ	19,600	4,163.00	81,594,800
千葉銀行	22,900	1,505.50	34,475,950
八十二銀行	45,800	1,553.50	71,150,300
北洋銀行	77,700	722.00	56,099,400
イオンフィナンシャルサービス	13,400	1,508.00	20,207,200
オリックス	10,200	3,760.00	38,352,000
三菱地所	48,900	3,264.00	159,609,600
日本M&Aセンターホールディングス	83,100	726.60	60,380,460
博報堂DYホールディングス	27,900	1,115.00	31,108,500
H.U.グループホールディングス	2,800	3,760.00	10,528,000
エン	13,600	1,557.00	21,175,200
ベルシステム24ホールディングス	17,800	1,324.00	23,567,200
セコム	11,200	5,213.00	58,385,600
合計	5,253,600		8,399,475,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。