有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/01-2024/10/31)

損保ジャパン日本株マザーファンド
貸借対照表

	2023年10月31日現在	2024年10月31日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	89,439,383	861,265
コール・ローン	-	33,714,218
株式	6,355,475,090	7,174,545,640
未収配当金	67,455,430	85,016,711
未収利息	-	101
流動資産合計	6,512,369,903	7,294,137,935
資産合計	6,512,369,903	7,294,137,935
負債の部
流動負債
その他未払費用	5,978	-
流動負債合計	5,978	-
負債合計	5,978	-
純資産の部
元本等
元本	1,909,407,949	1,868,857,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,602,955,976	5,425,280,358
元本等合計	6,512,363,925	7,294,137,935
純資産合計	6,512,363,925	7,294,137,935
負債純資産合計	6,512,369,903	7,294,137,935

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2023年10月31日現在		2024年10月31日現在
1.	受益権の総数		1,909,407,949口		1,868,857,577口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.4107円	1口当たり純資産額	3.9030円
		(1万口当たり純資産額)	(34,107円)	(1万口当たり純資産額)	(39,030円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年11月1日 至 2023年10月31日	自 2023年11月1日 至 2024年10月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年10月31日現在	2024年10月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年10月31日現在	2024年10月31日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2022年11月1日 至 2023年10月31日	自 2023年11月1日 至 2024年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,845,143,317円	1,909,407,949円
同期中追加設定元本額	190,403,240円	162,267,249円
同期中一部解約元本額	126,138,608円	202,817,621円
元本の内訳*
損保ジャパン日本株オープン	137,188,204円	129,456,819円
損保ジャパン日本株ファンド	1,497,078,339円	1,478,116,173円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	275,141,406円	261,284,585円
計	1,909,407,949円	1,868,857,577円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年10月31日現在	2024年10月31日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	116,885,861	△463,439,649
合計	116,885,861	△463,439,649

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2024年10月31日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	12,200	2,653.50	32,372,700
エクシオグループ	29,600	1,568.50	46,427,600
日揮ホールディングス	75,100	1,319.50	99,094,450
インフロニア・ホールディングス	22,200	1,150.50	25,541,100
森永乳業	22,100	3,543.00	78,300,300
キリンホールディングス	59,700	2,248.00	134,205,600
アリアケジャパン	4,100	5,360.00	21,976,000
東洋紡	27,100	976.00	26,449,600
東レ	164,600	836.20	137,638,520
王子ホールディングス	92,700	568.40	52,690,680
レンゴー	51,600	926.40	47,802,240
ザ・パック	7,400	3,745.00	27,713,000
クラレ	20,900	2,093.50	43,754,150
旭化成	102,100	1,059.50	108,174,950
日産化学	9,400	5,204.00	48,917,600
東亞合成	15,400	1,567.50	24,139,500
デンカ	21,900	2,165.00	47,413,500
日本触媒	19,600	1,720.50	33,721,800
三井化学	17,300	3,521.00	60,913,300
日本ゼオン	46,900	1,432.00	67,160,800
日本化薬	19,700	1,214.00	23,915,800
花王	19,400	6,780.00	131,532,000
三洋化成工業	2,500	4,150.00	10,375,000
DIC	9,600	3,343.00	32,092,800
artience	8,200	3,690.00	30,258,000
ライオン	10,000	1,678.00	16,780,000
マンダム	5,500	1,258.00	6,919,000
エフピコ	4,100	2,668.00	10,938,800
武田薬品工業	19,500	4,264.00	83,148,000
アステラス製薬	67,200	1,795.50	120,657,600
日本新薬	8,800	4,109.00	36,159,200
杏林製薬	5,500	1,517.00	8,343,500
サワイグループホールディングス	38,400	2,049.00	78,681,600
AGC	10,000	4,702.00	47,020,000
日本電気硝子	5,300	3,506.00	18,581,800
日本軽金属ホールディングス	8,900	1,645.00	14,640,500
住友金属鉱山	16,900	4,291.00	72,517,900
住友電気工業	41,100	2,382.50	97,920,750
SUMCO	41,700	1,493.00	62,258,100
リンナイ	8,900	3,362.00	29,921,800
東プレ	6,300	1,786.00	11,251,800
牧野フライス製作所	2,500	5,790.00	14,475,000
オーエスジー	19,200	1,809.50	34,742,400
ナブテスコ	10,200	2,498.50	25,484,700
住友重機械工業	18,200	3,446.00	62,717,200
クボタ	71,600	1,971.50	141,159,400
ダイキン工業	7,100	18,650.00	132,415,000
日本精工	51,900	701.40	36,402,660
ジェイテクト	72,800	1,046.00	76,148,800
THK	26,200	2,565.00	67,203,000
マキタ	15,300	5,053.00	77,310,900
ミネベアミツミ	11,200	2,752.00	30,822,400
マブチモーター	19,900	2,196.00	43,700,400
ニデック	53,700	3,076.00	165,181,200
オムロン	17,700	6,100.00	107,970,000
EIZO	17,000	2,259.00	38,403,000
パナソニック ホールディングス	55,000	1,238.00	68,090,000
ヒロセ電機	4,700	18,395.00	86,456,500
コーセル	13,900	1,236.00	17,180,400
イリソ電子工業	5,600	2,733.00	15,304,800
スタンレー電気	22,400	2,633.50	58,990,400
カシオ計算機	30,200	1,116.00	33,703,200
ファナック	38,800	4,117.00	159,739,600
浜松ホトニクス	12,200	2,037.50	24,857,500
京セラ	50,600	1,573.00	79,593,800
太陽誘電	15,000	2,738.50	41,077,500
村田製作所	64,000	2,707.00	173,248,000
小糸製作所	24,700	1,993.00	49,227,100
いすゞ自動車	19,100	1,996.50	38,133,150
トヨタ自動車	41,600	2,682.50	111,592,000
アイシン	54,900	1,602.50	87,977,250
本田技研工業	106,000	1,557.50	165,095,000
SUBARU	24,500	2,781.50	68,146,750
豊田合成	15,500	2,625.00	40,687,500
テイ・エス テック	14,200	1,738.50	24,686,700
リンテック	15,100	3,210.00	48,471,000
大阪瓦斯	36,400	3,282.00	119,464,800
東邦瓦斯	2,700	3,821.00	10,316,700
東日本旅客鉄道	31,100	3,070.00	95,477,000
ヤマトホールディングス	47,000	1,620.50	76,163,500
福山通運	6,900	3,890.00	26,841,000
大塚商会	22,400	3,436.00	76,966,400
日本電信電話	1,230,800	147.70	181,789,160
KDDI	26,700	4,778.00	127,572,600
第一興商	13,300	1,915.00	25,469,500
日本ライフライン	33,000	1,204.00	39,732,000
トラスコ中山	14,800	2,268.00	33,566,400
ミスミグループ本社	13,800	2,525.00	34,845,000
セリア	4,300	3,165.00	13,609,500
ドトール・日レスホールディングス	8,900	2,239.00	19,927,100
ユナイテッドアローズ	21,900	2,186.00	47,873,400
コメリ	11,900	3,310.00	39,389,000
イズミ	12,200	3,232.00	39,430,400
ケーズホールディングス	25,500	1,459.50	37,217,250
バローホールディングス	12,900	2,108.00	27,193,200
いよぎんホールディングス	18,100	1,469.00	26,588,900
しずおかフィナンシャルグループ	16,900	1,227.50	20,744,750
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	19,600	1,467.00	28,753,200
めぶきフィナンシャルグループ	140,200	577.90	81,021,580
ゆうちょ銀行	39,900	1,372.00	54,742,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	62,400	766.30	47,817,120
西日本フィナンシャルホールディングス	11,400	1,664.00	18,969,600
第四北越フィナンシャルグループ	14,500	2,449.00	35,510,500
ひろぎんホールディングス	27,400	1,128.00	30,907,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	158,500	1,628.50	258,117,250
三井住友トラストグループ	37,100	3,378.00	125,323,800
三井住友フィナンシャルグループ	58,000	3,273.00	189,834,000
千葉銀行	44,200	1,130.00	49,946,000
群馬銀行	32,600	868.70	28,319,620
八十二銀行	11,500	846.80	9,738,200
ほくほくフィナンシャルグループ	29,400	1,615.50	47,495,700
北洋銀行	110,100	402.00	44,260,200
野村ホールディングス	29,300	799.20	23,416,560
第一生命ホールディングス	14,800	3,864.00	57,187,200
三井不動産	26,800	1,326.00	35,536,800
三菱地所	70,900	2,288.50	162,254,650
日本M&Aセンターホールディングス	55,400	667.50	36,979,500
綜合警備保障	44,800	1,064.00	47,667,200
博報堂DYホールディングス	18,100	1,216.50	22,018,650
H.U.グループホールディングス	2,800	2,631.00	7,366,800
エン・ジャパン	13,500	2,443.00	32,980,500
ベルシステム24ホールディングス	17,700	1,327.00	23,487,900
合計	4,924,300		7,174,545,640

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。