有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

損保ジャパン日本株マザーファンド
貸借対照表

	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	93,993,218	731,358
コール・ローン	-	20,754,262
株式	4,990,605,390	4,965,308,510
未収入金	46,688,762	-
未収配当金	57,389,690	61,797,930
流動資産合計	5,188,677,060	5,048,592,060
資産合計	5,188,677,060	5,048,592,060
負債の部
流動負債
未払金	72,357,664	-
未払利息	-	36
その他未払費用	2,616	-
流動負債合計	72,360,280	36
負債合計	72,360,280	36
純資産の部
元本等
元本	2,387,211,360	2,320,850,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,729,105,420	2,727,741,903
元本等合計	5,116,316,780	5,048,592,024
純資産合計	5,116,316,780	5,048,592,024
負債純資産合計	5,188,677,060	5,048,592,060

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2018年10月31日現在		2019年10月31日現在
1.	受益権の総数		2,387,211,360口		2,320,850,121口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1432円	1口当たり純資産額	2.1753円
		(1万口当たり純資産額)	(21,432円)	(1万口当たり純資産額)	(21,753円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年11月1日 至 2018年10月31日	自 2018年11月1日 至 2019年10月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2017年11月1日 至 2018年10月31日	自 2018年11月1日 至 2019年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,382,919,381円	2,387,211,360円
同期中追加設定元本額	195,433,656円	113,859,319円
同期中一部解約元本額	191,141,677円	180,220,558円
元本の内訳*
損保ジャパン日本株オープン	221,087,138円	198,856,473円
損保ジャパン日本株ファンド	1,924,746,268円	1,883,658,819円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	241,377,954円	238,334,829円
計	2,387,211,360円	2,320,850,121円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△55,575,721	197,290,463
合計	△55,575,721	197,290,463

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2019年10月31日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	48,000	1,120.00	53,760,000
鹿島建設	18,700	1,496.00	27,975,200
日揮ホールディングス	41,300	1,585.00	65,460,500
日本たばこ産業	50,400	2,456.00	123,782,400
東洋紡	7,700	1,471.00	11,326,700
東レ	53,000	770.70	40,847,100
北越コーポレーション	57,300	555.00	31,801,500
クラレ	36,200	1,298.00	46,987,600
日本曹達	3,500	2,904.00	10,164,000
カネカ	3,600	3,635.00	13,086,000
JSR	6,000	2,049.00	12,294,000
三菱ケミカルホールディングス	16,000	830.60	13,289,600
ADEKA	13,800	1,564.00	21,583,200
DIC	6,100	3,130.00	19,093,000
日東電工	8,900	6,040.00	53,756,000
ツムラ	17,800	2,998.00	53,364,400
沢井製薬	9,100	6,110.00	55,601,000
キョーリン製薬ホールディングス	11,600	1,903.00	22,074,800
JXTGホールディングス	64,600	509.40	32,907,240
住友ゴム工業	14,000	1,443.00	20,202,000
AGC	12,800	3,830.00	49,024,000
日本碍子	29,600	1,674.00	49,550,400
日本製鉄	57,700	1,591.50	91,829,550
ジェイ エフ イー ホールディングス	14,000	1,367.00	19,138,000
共英製鋼	1,600	1,989.00	3,182,400
大同特殊鋼	5,000	4,770.00	23,850,000
愛知製鋼	3,500	3,540.00	12,390,000
住友金属鉱山	6,300	3,656.00	23,032,800
DOWAホールディングス	4,500	3,760.00	16,920,000
UACJ	6,400	2,003.00	12,819,200
住友電気工業	72,800	1,496.50	108,945,200
東プレ	2,200	1,894.00	4,166,800
小松製作所	13,400	2,559.00	34,290,600
日本精工	33,300	1,016.00	33,832,800
三菱重工業	15,200	4,402.00	66,910,400
日立製作所	9,300	4,069.00	37,841,700
三菱電機	53,500	1,556.50	83,272,750
明電舎	18,900	2,093.00	39,557,700
マブチモーター	3,900	4,425.00	17,257,500
サンケン電気	2,900	2,567.00	7,444,300
セイコーエプソン	28,100	1,538.00	43,217,800
EIZO	7,500	4,045.00	30,337,500
日本信号	4,500	1,254.00	5,643,000
新電元工業	2,300	3,700.00	8,510,000
コーセル	6,600	1,195.00	7,887,000
ファナック	5,700	21,600.00	123,120,000
村田製作所	23,200	5,863.00	136,021,600
ユニプレス	6,200	1,785.00	11,067,000
デンソー	26,000	5,062.00	131,612,000
いすゞ自動車	33,900	1,267.50	42,968,250
トヨタ自動車	9,300	7,542.00	70,140,600
NOK	16,900	1,712.00	28,932,800
アイシン精機	7,500	4,360.00	32,700,000
本田技研工業	38,100	2,942.00	112,090,200
スズキ	13,600	5,137.00	69,863,200
ヤマハ発動機	22,000	2,140.00	47,080,000
エクセディ	12,100	2,569.00	31,084,900
豊田合成	2,600	2,556.00	6,645,600
シチズン時計	116,900	579.00	67,685,100
沖縄電力	4,900	1,797.00	8,805,300
電源開発	13,200	2,634.00	34,768,800
大阪瓦斯	16,500	2,123.00	35,029,500
東日本旅客鉄道	13,900	9,849.00	136,901,100
ヤマトホールディングス	7,400	1,824.00	13,497,600
日本郵船	28,200	1,963.00	55,356,600
商船三井	7,300	2,976.00	21,724,800
フジ・メディア・ホールディングス	22,100	1,470.00	32,487,000
日本テレビホールディングス	59,500	1,423.00	84,668,500
日本電信電話	34,100	5,376.00	183,321,600
KDDI	53,500	2,999.00	160,446,500
日本ライフライン	22,500	1,681.00	37,822,500
三菱商事	17,800	2,764.00	49,199,200
東邦ホールディングス	11,000	2,759.00	30,349,000
J.フロント リテイリング	19,600	1,385.00	27,146,000
セブン&アイ・ホールディングス	7,500	4,100.00	30,750,000
島忠	6,100	2,944.00	17,958,400
AOKIホールディングス	4,200	1,105.00	4,641,000
コメリ	13,000	2,328.00	30,264,000
青山商事	11,800	1,910.00	22,538,000
しまむら	2,700	9,210.00	24,867,000
ゼビオホールディングス	15,300	1,217.00	18,620,100
ケーズホールディングス	50,500	1,239.00	62,569,500
ヤマダ電機	152,500	523.00	79,757,500
西日本フィナンシャルホールディングス	15,900	810.00	12,879,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	307,100	569.80	174,985,580
三井住友トラスト・ホールディングス	17,600	3,976.00	69,977,600
三井住友フィナンシャルグループ	36,200	3,880.00	140,456,000
千葉銀行	62,900	595.00	37,425,500
群馬銀行	16,200	368.00	5,961,600
七十七銀行	3,300	1,724.00	5,689,200
八十二銀行	47,800	470.00	22,466,000
広島銀行	16,500	558.00	9,207,000
伊予銀行	19,200	577.00	11,078,400
北洋銀行	43,700	235.00	10,269,500
大和証券グループ本社	77,900	489.70	38,147,630
野村ホールディングス	240,200	495.30	118,971,060
MS&ADインシュアランスグループホール	9,000	3,509.00	31,581,000
第一生命ホールディングス	59,200	1,785.50	105,701,600
クレディセゾン	27,100	1,578.00	42,763,800
リコーリース	2,100	3,660.00	7,686,000
日立キャピタル	14,600	2,439.00	35,609,400
三菱UFJリース	39,200	669.00	26,224,800
野村不動産ホールディングス	34,300	2,574.00	88,288,200
三井不動産	29,800	2,781.00	82,873,800
三菱地所	41,300	2,107.50	87,039,750
ダイビル	26,700	1,207.00	32,226,900
パーソルホールディングス	6,900	2,090.00	14,421,000
ツクイ	26,500	448.00	11,872,000
EPSホールディングス	5,500	1,328.00	7,304,000
みらかホールディングス	12,800	2,566.00	32,844,800
メイテック	4,700	5,670.00	26,649,000
合計	3,076,700		4,965,308,510

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。