有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(4)【附属明細表】(平成28年3月22日現在)
注記表
附属明細表(平成28年3月22日現在)
注記表
附属明細表(平成28年3月22日現在)
注記表
附属明細表(平成28年3月22日現在)
注記表
附属明細表(平成28年3月22日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 | |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ国内株式マザーファンド | 419,546,712 | 363,830,908 | ||
| ニッセイ国内債券マザーファンド | 98,357,473 | 142,893,736 | |||
| ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド | 146,857,608 | 246,559,238 | |||
| ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド | 37,135,026 | 98,671,477 | |||
| 親投資信託受益証券 合計 | 701,896,819 | 851,955,359 | |||
| 合計 | 701,896,819 | 851,955,359 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(DCニッセイバランスアクティブ)は、「ニッセイ国内株式マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券マザーファンド」受益証券、「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
| 「ニッセイ国内株式マザーファンド」の状況 |
| 貸借対照表 | (単位:円) | |||
| (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | - | 188,980,252 | ||
| コール・ローン | 458,776,667 | - | ||
| 株式 | 17,413,818,690 | 16,529,246,600 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,116,440 | ||
| 未収配当金 | 5,199,175 | 16,676,750 | ||
| 前払金 | 7,223,000 | - | ||
| 差入委託証拠金 | 27,900,000 | 9,240,000 | ||
| 流動資産合計 | 17,912,917,532 | 16,749,260,042 | ||
| 資産合計 | 17,912,917,532 | 16,749,260,042 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 17,934,740 | - | ||
| 前受金 | - | 504,000 | ||
| 未払解約金 | 11,644,928 | 17,248,816 | ||
| 流動負債合計 | 29,579,668 | 17,752,816 | ||
| 負債合計 | 29,579,668 | 17,752,816 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 20,317,173,869 | 19,292,969,644 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,433,836,005 | △2,561,462,418 | ||
| 純資産合計 | 17,883,337,864 | 16,731,507,226 | ||
| 負債純資産合計 | 17,912,917,532 | 16,749,260,042 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 20,317,173,869口 | 19,292,969,644口 |
| 2. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,433,836,005円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,561,462,418円であります。 |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 0.8802円 | 0.8672円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,802円) | (8,672円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日) | (自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 平成27年9月24日現在 | 平成28年3月22日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △437,909,258 | △1,478,898,887 |
| 合計 | △437,909,258 | △1,478,898,887 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 株式関連 | |||||||||||||
| 種類 | (平成27年9月24日 現在) | (平成28年3月22日 現在) | |||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | ||||||||||||
| 市場取引 | |||||||||||||
| 先物取引 | |||||||||||||
| 買 建 | 457,188,000 | - | 439,270,000 | △17,918,000 | 184,716,000 | - | 189,840,000 | 5,124,000 | |||||
| 合計 | 457,188,000 | - | 439,270,000 | △17,918,000 | 184,716,000 | - | 189,840,000 | 5,124,000 | |||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 | |
| 3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||||
| 項目 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 22,184,634,799円 | 20,317,173,869円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 2,723,254,921円 | 3,384,461,762円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 4,590,715,851円 | 4,408,665,987円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型) | 414,199,229円 | 421,841,362円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型) | 345,884,747円 | 354,628,616円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型) | 246,602,844円 | 239,457,942円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用) | 96,103,991円 | 89,494,166円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 1,493,181,599円 | 1,259,125,071円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 4,537,022,182円 | 3,690,662,922円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 873,778,638円 | 892,545,222円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | 1,194,089,309円 | 1,321,480,614円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型) | 4,668,097,116円 | 4,975,054,426円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | 3,479,083,470円 | 3,599,437,805円 | ||
| DCニッセイ国内株式アクティブ | 560,501,113円 | 548,940,772円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 2,021,571,014円 | 1,480,754,014円 | ||
| DCニッセイバランスアクティブ | 387,058,617円 | 419,546,712円 | ||
| 計 | 20,317,173,869円 | 19,292,969,644円 | ||
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| ① 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 長谷工コーポレーション | 77,600 | 1,094.00 | 84,894,400 | |||
| 大東建託 | 20,600 | 16,280.00 | 335,368,000 | |||
| 大氣社 | 68,100 | 2,864.00 | 195,038,400 | |||
| 日本M&Aセンター | 32,700 | 6,180.00 | 202,086,000 | |||
| 江崎グリコ | 26,300 | 5,650.00 | 148,595,000 | |||
| カルビー | 45,900 | 4,550.00 | 208,845,000 | |||
| カカクコム | 70,800 | 2,191.00 | 155,122,800 | |||
| エムスリー | 104,100 | 2,741.00 | 285,338,100 | |||
| サントリー食品インターナショナル | 31,700 | 4,800.00 | 152,160,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 36,700 | 4,592.00 | 168,526,400 | |||
| コスモス薬品 | 8,900 | 18,950.00 | 168,655,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 69,800 | 4,758.00 | 332,108,400 | |||
| TSIホールディングス | 224,500 | 751.00 | 168,599,500 | |||
| Aiming | 80,800 | 613.00 | 49,530,400 | |||
| 住友化学 | 397,000 | 519.00 | 206,043,000 | |||
| 協和発酵キリン | 118,200 | 1,771.00 | 209,332,200 | |||
| 積水化学工業 | 169,800 | 1,372.00 | 232,965,600 | |||
| 日立化成 | 118,000 | 2,037.00 | 240,366,000 | |||
| 日本化薬 | 43,000 | 1,111.00 | 47,773,000 | |||
| アステラス製薬 | 88,400 | 1,545.00 | 136,578,000 | |||
| 塩野義製薬 | 43,500 | 5,449.00 | 237,031,500 | |||
| 日本新薬 | 26,800 | 4,065.00 | 108,942,000 | |||
| 参天製薬 | 116,100 | 1,666.00 | 193,422,600 | |||
| 大塚ホールディングス | 37,000 | 4,070.00 | 150,590,000 | |||
| ラウンドワン | 167,200 | 675.00 | 112,860,000 | |||
| 日本碍子 | 81,000 | 2,068.00 | 167,508,000 | |||
| 日立金属 | 94,800 | 1,202.00 | 113,949,600 | |||
| 住友金属鉱山 | 196,000 | 1,249.00 | 244,804,000 | |||
| 住友電気工業 | 166,200 | 1,370.50 | 227,777,100 | |||
| ユニプレス | 90,300 | 1,982.00 | 178,974,600 | |||
| SMC | 8,600 | 27,015.00 | 232,329,000 | |||
| 日立建機 | 99,200 | 1,840.00 | 182,528,000 | |||
| クボタ | 120,600 | 1,543.00 | 186,085,800 | |||
| 荏原製作所 | 467,000 | 499.00 | 233,033,000 | |||
| 椿本チエイン | 164,000 | 744.00 | 122,016,000 | |||
| 日立製作所 | 579,000 | 534.80 | 309,649,200 | |||
| 日本電産 | 38,100 | 8,138.00 | 310,057,800 | |||
| ソニー | 148,600 | 2,937.00 | 436,438,200 | |||
| OBARA GROUP | 24,700 | 4,145.00 | 102,381,500 | |||
| イリソ電子工業 | 16,400 | 4,965.00 | 81,426,000 | |||
| カシオ計算機 | 138,100 | 2,264.00 | 312,658,400 | |||
| トヨタ自動車 | 97,900 | 6,098.00 | 596,994,200 | |||
| 日野自動車 | 128,300 | 1,266.00 | 162,427,800 | |||
| 本田技研工業 | 41,300 | 3,096.00 | 127,864,800 | |||
| スズキ | 56,300 | 2,981.00 | 167,830,300 | |||
| 富士重工業 | 65,400 | 3,953.00 | 258,526,200 | |||
| 日本精機 | 70,000 | 2,070.00 | 144,900,000 | |||
| シークス | 42,100 | 3,415.00 | 143,771,500 | |||
| ニコン | 167,000 | 1,798.00 | 300,266,000 | |||
| 朝日インテック | 32,800 | 5,060.00 | 165,968,000 | |||
| バンダイナムコホールディングス | 77,500 | 2,465.00 | 191,037,500 | |||
| エフピコ | 19,600 | 4,955.00 | 97,118,000 | |||
| ピジョン | 22,800 | 2,752.00 | 62,745,600 | |||
| 任天堂 | 21,800 | 16,515.00 | 360,027,000 | |||
| 三井物産 | 88,100 | 1,419.00 | 125,013,900 | |||
| 三菱商事 | 137,300 | 2,050.00 | 281,465,000 | |||
| AOKIホールディングス | 85,900 | 1,396.00 | 119,916,400 | |||
| ケーズホールディングス | 41,300 | 3,850.00 | 159,005,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 884,600 | 553.00 | 489,183,800 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 501,000 | 341.90 | 171,291,900 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 45,300 | 3,609.00 | 163,487,700 | |||
| 千葉銀行 | 193,000 | 559.00 | 107,887,000 | |||
| 静岡銀行 | 175,000 | 854.00 | 149,450,000 | |||
| 野村ホールディングス | 358,500 | 521.10 | 186,814,350 | |||
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 66,500 | 3,171.00 | 210,871,500 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 41,500 | 3,035.00 | 125,952,500 | |||
| T&Dホールディングス | 187,600 | 1,064.00 | 199,606,400 | |||
| 住友不動産 | 92,000 | 3,272.00 | 301,024,000 | |||
| タカラレーベン | 180,700 | 682.00 | 123,237,400 | |||
| 東京急行電鉄 | 314,000 | 925.00 | 290,450,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 36,800 | 10,195.00 | 375,176,000 | |||
| トランコム | 20,700 | 6,290.00 | 130,203,000 | |||
| 山九 | 470,000 | 506.00 | 237,820,000 | |||
| 日本航空 | 41,000 | 4,144.00 | 169,904,000 | |||
| 日本電信電話 | 81,000 | 4,972.00 | 402,732,000 | |||
| KDDI | 48,000 | 3,118.00 | 149,664,000 | |||
| NTTドコモ | 62,500 | 2,613.50 | 163,343,750 | |||
| 関西電力 | 96,200 | 971.50 | 93,458,300 | |||
| 東京瓦斯 | 461,000 | 513.00 | 236,493,000 | |||
| エイチ・アイ・エス | 76,100 | 3,265.00 | 248,466,500 | |||
| 共立メンテナンス | 21,200 | 9,030.00 | 191,436,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 30,900 | 5,632.00 | 174,028,800 | |||
| 合計 | 10,336,600 | 16,529,246,600 | ||||
| ② 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ニッセイ国内債券マザーファンド」の状況 |
| 貸借対照表 | (単位:円) | |||
| (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | - | 1,048,279,888 | ||
| コール・ローン | 998,759,820 | - | ||
| 国債証券 | 21,090,125,063 | 19,365,508,311 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,503,800 | 5,753,520 | ||
| 未収入金 | 2,054,466,749 | 775,939,675 | ||
| 未収利息 | 16,224,157 | 12,520,615 | ||
| 前払費用 | 5,094,251 | 8,053,634 | ||
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 | 4,320,000 | ||
| 流動資産合計 | 24,169,873,840 | 21,220,375,643 | ||
| 資産合計 | 24,169,873,840 | 21,220,375,643 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 前受金 | 2,160,000 | 5,700,000 | ||
| 未払金 | 2,094,471,730 | 771,384,468 | ||
| 未払解約金 | 15,475,106 | 18,929,131 | ||
| 流動負債合計 | 2,112,106,836 | 796,013,599 | ||
| 負債合計 | 2,112,106,836 | 796,013,599 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 16,143,195,493 | 14,058,314,239 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,914,571,511 | 6,366,047,805 | ||
| 純資産合計 | 22,057,767,004 | 20,424,362,044 | ||
| 負債純資産合計 | 24,169,873,840 | 21,220,375,643 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 16,143,195,493口 | 14,058,314,239口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.3664円 | 1.4528円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,664円) | (14,528円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日) | (自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、市場金利の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 平成27年9月24日現在 | 平成28年3月22日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 65,790,611 | 679,048,117 |
| 合計 | 65,790,611 | 679,048,117 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 債券関連 | |||||||||||||
| 種類 | (平成27年9月24日 現在) | (平成28年3月22日 現在) | |||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | ||||||||||||
| 市場取引 | |||||||||||||
| 先物取引 | |||||||||||||
| 買 建 | 887,400,000 | - | 889,920,000 | 2,520,000 | 904,560,000 | - | 910,320,000 | 5,760,000 | |||||
| 合計 | 887,400,000 | - | 889,920,000 | 2,520,000 | 904,560,000 | - | 910,320,000 | 5,760,000 | |||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 | |
| 3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||||
| 項目 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 18,173,238,025円 | 16,143,195,493円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 2,005,554,080円 | 1,788,077,978円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 4,035,596,612円 | 3,872,959,232円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型) | 746,848,320円 | 670,297,236円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型) | 264,104,465円 | 239,123,158円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型) | 60,394,904円 | 51,860,216円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用) | 73,364,172円 | 60,355,333円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 2,691,262,748円 | 2,104,008,764円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 3,462,625,078円 | 2,617,144,961円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 214,003,560円 | 203,288,121円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | 2,153,282,089円 | 2,100,625,177円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型) | 3,564,861,662円 | 3,354,361,790円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | 852,301,331円 | 779,910,154円 | ||
| DCニッセイ国内債券アクティブ | 1,140,145,591円 | 1,253,910,017円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 713,686,678円 | 486,592,181円 | ||
| ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型) | 37,369,401円 | 29,743,272円 | ||
| ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型) | 9,360,761円 | 8,736,386円 | ||
| DCニッセイバランスアクティブ | 159,584,733円 | 98,357,473円 | ||
| 計 | 16,143,195,493円 | 14,058,314,239円 | ||
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 第350回 利付国債(2年) | 205,900,000 | 206,382,665 | |
| 第351回 利付国債(2年) | 481,000,000 | 482,505,530 | ||
| 第352回 利付国債(2年) | 910,700,000 | 913,769,059 | ||
| 第355回 利付国債(2年) | 1,400,300,000 | 1,406,069,236 | ||
| 第357回 利付国債(2年) | 239,500,000 | 240,642,415 | ||
| 第359回 利付国債(2年) | 144,000,000 | 144,799,200 | ||
| 第360回 利付国債(2年) | 666,000,000 | 669,876,120 | ||
| 第107回 利付国債(5年) | 38,300,000 | 38,574,611 | ||
| 第113回 利付国債(5年) | 906,900,000 | 917,519,799 | ||
| 第116回 利付国債(5年) | 150,700,000 | 152,466,204 | ||
| 第118回 利付国債(5年) | 158,000,000 | 160,191,460 | ||
| 第119回 利付国債(5年) | 171,400,000 | 173,218,554 | ||
| 第120回 利付国債(5年) | 163,700,000 | 166,148,952 | ||
| 第123回 利付国債(5年) | 951,700,000 | 964,148,236 | ||
| 第125回 利付国債(5年) | 71,700,000 | 72,757,575 | ||
| 第126回 利付国債(5年) | 631,700,000 | 641,535,569 | ||
| 第1回 利付国債(40年) | 7,900,000 | 12,540,934 | ||
| 第2回 利付国債(40年) | 41,800,000 | 64,289,236 | ||
| 第7回 利付国債(40年) | 2,100,000 | 2,975,742 | ||
| 第8回 利付国債(40年) | 8,600,000 | 11,309,860 | ||
| 第297回 利付国債(10年) | 800,000 | 835,752 | ||
| 第316回 利付国債(10年) | 152,900,000 | 163,599,942 | ||
| 第318回 利付国債(10年) | 731,700,000 | 781,331,211 | ||
| 第341回 利付国債(10年) | 2,896,300,000 | 3,013,223,631 | ||
| 第26回 利付国債(30年) | 454,600,000 | 640,572,314 | ||
| 第27回 利付国債(30年) | 40,200,000 | 57,765,390 | ||
| 第28回 利付国債(30年) | 67,500,000 | 97,528,725 | ||
| 第29回 利付国債(30年) | 39,900,000 | 57,134,007 | ||
| 第30回 利付国債(30年) | 124,100,000 | 175,962,631 | ||
| 第34回 利付国債(30年) | 5,500,000 | 7,820,120 | ||
| 第37回 利付国債(30年) | 1,900,000 | 2,598,250 | ||
| 第39回 利付国債(30年) | 155,100,000 | 213,560,292 | ||
| 第40回 利付国債(30年) | 83,500,000 | 112,874,465 | ||
| 第42回 利付国債(30年) | 229,000,000 | 305,085,250 | ||
| 第44回 利付国債(30年) | 47,400,000 | 63,404,136 | ||
| 第45回 利付国債(30年) | 159,000,000 | 204,613,920 | ||
| 第46回 利付国債(30年) | 44,600,000 | 57,418,486 | ||
| 第47回 利付国債(30年) | 386,300,000 | 508,985,017 | ||
| 第48回 利付国債(30年) | 42,800,000 | 54,234,020 | ||
| 第49回 利付国債(30年) | 163,500,000 | 207,232,980 | ||
| 第84回 利付国債(20年) | 138,800,000 | 167,641,252 | ||
| 第92回 利付国債(20年) | 51,300,000 | 63,348,831 | ||
| 第99回 利付国債(20年) | 224,100,000 | 280,678,527 | ||
| 第105回 利付国債(20年) | 71,500,000 | 90,427,480 | ||
| 第107回 利付国債(20年) | 15,300,000 | 19,406,367 | ||
| 第109回 利付国債(20年) | 35,900,000 | 44,759,761 | ||
| 第112回 利付国債(20年) | 16,700,000 | 21,315,379 | ||
| 第113回 利付国債(20年) | 218,000,000 | 278,830,720 | ||
| 第114回 利付国債(20年) | 41,200,000 | 52,871,960 | ||
| 第116回 利付国債(20年) | 428,400,000 | 557,511,192 | ||
| 第117回 利付国債(20年) | 1,500,000 | 1,931,190 | ||
| 第118回 利付国債(20年) | 157,600,000 | 201,055,048 | ||
| 第123回 利付国債(20年) | 1,500,000 | 1,945,740 | ||
| 第127回 利付国債(20年) | 44,300,000 | 56,283,150 | ||
| 第128回 利付国債(20年) | 218,100,000 | 277,658,748 | ||
| 第131回 利付国債(20年) | 120,000,000 | 149,406,000 | ||
| 第132回 利付国債(20年) | 113,000,000 | 140,802,520 | ||
| 第133回 利付国債(20年) | 26,800,000 | 33,808,468 | ||
| 第134回 利付国債(20年) | 800,000 | 1,010,840 | ||
| 第136回 利付国債(20年) | 400,000 | 492,484 | ||
| 第137回 利付国債(20年) | 196,700,000 | 245,621,257 | ||
| 第138回 利付国債(20年) | 111,000,000 | 135,079,230 | ||
| 第139回 利付国債(20年) | 95,500,000 | 117,734,310 | ||
| 第140回 利付国債(20年) | 64,700,000 | 80,905,409 | ||
| 第143回 利付国債(20年) | 56,000,000 | 69,222,720 | ||
| 第145回 利付国債(20年) | 2,500,000 | 3,135,425 | ||
| 第147回 利付国債(20年) | 1,600,000 | 1,982,112 | ||
| 第149回 利付国債(20年) | 178,500,000 | 218,185,905 | ||
| 第150回 利付国債(20年) | 25,900,000 | 31,192,147 | ||
| 第151回 利付国債(20年) | 365,400,000 | 426,403,530 | ||
| 第152回 利付国債(20年) | 58,800,000 | 68,615,484 | ||
| 第153回 利付国債(20年) | 555,600,000 | 658,463,784 | ||
| 第154回 利付国債(20年) | 2,800,000 | 3,264,072 | ||
| 第155回 利付国債(20年) | 618,300,000 | 697,015,773 | ||
| 国債証券 合計 | 17,437,000,000 | 19,365,508,311 | ||
| 合計 | 17,437,000,000 | 19,365,508,311 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」の状況 |
| 貸借対照表 | (単位:円) | |||
| (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 1,465,046,477 | 1,078,164,283 | ||
| 金銭信託 | - | 270,770,716 | ||
| コール・ローン | 335,208,772 | - | ||
| 株式 | 27,155,428,030 | 24,624,448,270 | ||
| 投資証券 | 344,685,571 | 418,300,984 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,513,188 | 172,992,822 | ||
| 未収入金 | 16,841,217 | 21,328,823 | ||
| 未収配当金 | 22,973,883 | 20,751,601 | ||
| 流動資産合計 | 29,426,697,138 | 26,606,757,499 | ||
| 資産合計 | 29,426,697,138 | 26,606,757,499 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 178,339,557 | 133,036,175 | ||
| 未払金 | 113,834,254 | - | ||
| 未払解約金 | 28,718,040 | 18,404,997 | ||
| 流動負債合計 | 320,891,851 | 151,441,172 | ||
| 負債合計 | 320,891,851 | 151,441,172 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 15,712,558,557 | 15,757,359,310 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,393,246,730 | 10,697,957,017 | ||
| 純資産合計 | 29,105,805,287 | 26,455,316,327 | ||
| 負債純資産合計 | 29,426,697,138 | 26,606,757,499 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 15,712,558,557口 | 15,757,359,310口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.8524円 | 1.6789円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,524円) | (16,789円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日) | (自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 平成27年9月24日現在 | 平成28年3月22日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △779,147,702 | △350,765,387 |
| 投資証券 | 26,144,086 | △13,832,038 |
| 合計 | △753,003,616 | △364,597,425 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||||||||||
| 種類 | (平成27年9月24日 現在) | (平成28年3月22日 現在) | ||||||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||||||
| 売 建 | 5,593,705,832 | - | 5,507,192,644 | 86,513,188 | 5,376,626,112 | - | 5,265,778,357 | 110,847,755 | ||||||||
| アメリカ・ドル | 3,050,722,565 | - | 2,997,818,088 | 52,904,477 | 2,831,676,982 | - | 2,671,798,190 | 159,878,792 | ||||||||
| イギリス・ポンド | 396,712,988 | - | 389,744,628 | 6,968,360 | 1,042,154,088 | - | 1,060,445,127 | △18,291,039 | ||||||||
| オーストラリア・ドル | - | - | - | - | 93,881,222 | - | 97,813,662 | △3,932,440 | ||||||||
| カナダ・ドル | - | - | - | - | 82,472,205 | - | 84,318,082 | △1,845,877 | ||||||||
| シンガポール・ドル | 18,575,960 | - | 17,278,624 | 1,297,336 | 17,453,384 | - | 16,840,696 | 612,688 | ||||||||
| スウェーデン・クローナ | 153,564,816 | - | 152,706,912 | 857,904 | 84,997,920 | - | 88,172,385 | △3,174,465 | ||||||||
| ユーロ | 1,901,444,167 | - | 1,877,656,166 | 23,788,001 | 1,223,990,311 | - | 1,246,390,215 | △22,399,904 | ||||||||
| 香港・ドル | 72,685,336 | - | 71,988,226 | 697,110 | - | - | - | - | ||||||||
| 買 建 | 5,593,705,832 | - | 5,415,366,275 | △178,339,557 | 5,376,626,112 | - | 5,305,735,004 | △70,891,108 | ||||||||
| アメリカ・ドル | 2,542,983,267 | - | 2,528,189,560 | △14,793,707 | 2,544,949,130 | - | 2,514,426,221 | △30,522,909 | ||||||||
| イスラエル・シュケル | 88,468,660 | - | 83,235,204 | △5,233,456 | 84,180,011 | - | 79,404,524 | △4,775,487 | ||||||||
| オーストラリア・ドル | 907,027,212 | - | 837,283,323 | △69,743,889 | 913,663,392 | - | 898,217,970 | △15,445,422 | ||||||||
| カナダ・ドル | 1,095,058,513 | - | 1,025,201,711 | △69,856,802 | 1,045,278,236 | - | 1,031,480,668 | △13,797,568 | ||||||||
| シンガポール・ドル | - | - | - | - | 157,506,721 | - | 156,259,707 | △1,247,014 | ||||||||
| スイス・フラン | 212,678,347 | - | 206,750,635 | △5,927,712 | 233,777,723 | - | 235,747,816 | 1,970,093 | ||||||||
| デンマーク・クローネ | 203,302,020 | - | 199,734,502 | △3,567,518 | 182,485,504 | - | 187,091,674 | 4,606,170 | ||||||||
| ノルウェー・クローネ | 51,272,482 | - | 51,058,128 | △214,354 | 45,701,089 | - | 46,557,136 | 856,047 | ||||||||
| ユーロ | 244,895,290 | - | 243,759,350 | △1,135,940 | - | - | - | - | ||||||||
| 香港・ドル | 248,020,041 | - | 240,153,862 | △7,866,179 | 169,084,306 | - | 156,549,288 | △12,535,018 | ||||||||
| 合計 | 11,187,411,664 | - | 10,922,558,919 | △91,826,369 | 10,753,252,224 | - | 10,571,513,361 | 39,956,647 | ||||||||
| (注) | 1.時価の算定方法 | |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | ||
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | ||
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||||
| 項目 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 16,284,490,304円 | 15,712,558,557円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 2,002,233,962円 | 2,052,316,195円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 2,574,165,709円 | 2,007,515,442円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型) | 101,682,918円 | 107,098,910円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型) | 113,155,288円 | 120,054,643円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型) | 90,732,528円 | 91,157,139円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用) | 31,437,196円 | 30,302,011円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 366,615,640円 | 329,281,076円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 1,484,980,085円 | 1,287,084,431円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 321,500,043円 | 349,975,194円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式 | 9,008,255,214円 | 9,103,918,862円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | 293,084,902円 | 335,604,743円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型) | 1,527,078,508円 | 1,684,219,071円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | 1,279,881,592円 | 1,370,573,105円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 750,855,799円 | 586,314,657円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式SA(適格機関投資家限定) | 44,936,301円 | 43,426,559円 | ||
| ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン | 174,035,871円 | 171,491,301円 | ||
| DCニッセイバランスアクティブ | 124,326,672円 | 146,857,608円 | ||
| 計 | 15,712,558,557円 | 15,757,359,310円 | ||
附属明細表(平成28年3月22日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| ① 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | ADVANCE AUTO PARTS | 14,900 | 158.61 | 2,363,289.00 | |||
| ALPHABET INC-CL C | 8,937 | 742.09 | 6,632,058.33 | ||||
| AMAG PHARMACEUTICALS INC | 23,400 | 21.69 | 507,546.00 | ||||
| AMAZON.COM INC | 5,200 | 553.98 | 2,880,696.00 | ||||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 45,600 | 43.47 | 1,982,232.00 | ||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 57,668 | 53.57 | 3,089,274.76 | ||||
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 31,100 | 48.61 | 1,511,771.00 | ||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | 17,200 | 120.76 | 2,077,072.00 | ||||
| ASSURED GUARANTY LTD | 88,200 | 26.06 | 2,298,492.00 | ||||
| AXIALL CORP | 42,700 | 22.11 | 944,097.00 | ||||
| BALL CORP | 25,000 | 69.89 | 1,747,250.00 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP | 91,900 | 13.84 | 1,271,896.00 | ||||
| BARD (C.R.) INC | 9,600 | 196.10 | 1,882,560.00 | ||||
| BECTON DICKINSON & CO | 8,300 | 149.17 | 1,238,111.00 | ||||
| BIOGEN INC | 5,900 | 256.05 | 1,510,695.00 | ||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 26,600 | 62.70 | 1,667,820.00 | ||||
| BRUNSWICK CORP | 36,325 | 47.22 | 1,715,266.50 | ||||
| CABOT OIL & GAS CORP | 80,500 | 21.79 | 1,754,095.00 | ||||
| CALATLANTIC GROUP INC | 31,109 | 32.40 | 1,007,931.60 | ||||
| CALPINE CORP | 249,300 | 14.66 | 3,654,738.00 | ||||
| CAPITAL SENIOR LIVING CORP | 74,400 | 17.53 | 1,304,232.00 | ||||
| CARDINAL HEALTH INC | 43,000 | 80.85 | 3,476,550.00 | ||||
| CELGENE CORP | 15,900 | 101.14 | 1,608,126.00 | ||||
| CHARLES SCHWAB CORP | 48,400 | 28.28 | 1,368,752.00 | ||||
| CHARTER COMMUNICATION-A | 6,600 | 202.68 | 1,337,688.00 | ||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 2,900 | 462.48 | 1,341,192.00 | ||||
| COMPUTER SCIENCES CORP | 35,400 | 31.58 | 1,117,932.00 | ||||
| COOPER COS INC/THE | 13,000 | 150.56 | 1,957,280.00 | ||||
| COTY INC-CL A | 106,900 | 27.01 | 2,887,369.00 | ||||
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I | 14,300 | 90.24 | 1,290,432.00 | ||||
| E*TRADE FINANCIAL | 109,800 | 25.22 | 2,769,156.00 | ||||
| EI DU PONT DE NEMOURS & CO | 32,400 | 64.57 | 2,092,068.00 | ||||
| EOG RESOURCES INC | 20,500 | 75.96 | 1,557,180.00 | ||||
| EXELON CORP | 113,900 | 34.88 | 3,972,832.00 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | 32,600 | 83.62 | 2,726,012.00 | ||||
| FACEBOOK INC-A | 17,700 | 111.85 | 1,979,745.00 | ||||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 46,179 | 54.61 | 2,521,835.19 | ||||
| GRUBHUB INC | 46,600 | 23.73 | 1,105,818.00 | ||||
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 77,710 | 45.39 | 3,527,256.90 | ||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 69,430 | 22.41 | 1,555,926.30 | ||||
| HOME DEPOT INC | 11,570 | 131.01 | 1,515,785.70 | ||||
| IMPAX LABORATORIES INC | 44,900 | 32.24 | 1,447,576.00 | ||||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 10,500 | 119.21 | 1,251,705.00 | ||||
| JM SMUCKER CO | 27,800 | 128.34 | 3,567,852.00 | ||||
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | 66,039 | 21.14 | 1,396,064.46 | ||||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 16,800 | 76.59 | 1,286,712.00 | ||||
| L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS | 12,398 | 118.79 | 1,472,758.42 | ||||
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 28,400 | 51.98 | 1,476,232.00 | ||||
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 35,900 | 38.10 | 1,367,790.00 | ||||
| LIVE NATION INC | 46,700 | 22.91 | 1,069,897.00 | ||||
| LOWE'S COS INC | 21,900 | 75.22 | 1,647,318.00 | ||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 90,900 | 11.53 | 1,048,077.00 | ||||
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 13,900 | 93.52 | 1,299,928.00 | ||||
| MONSANTO CO | 32,600 | 91.31 | 2,976,706.00 | ||||
| NEWMONT MINING CORP | 54,200 | 27.79 | 1,506,218.00 | ||||
| NOMAD FOODS LTD | 119,433 | 8.38 | 1,000,848.54 | ||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 13,200 | 194.18 | 2,563,176.00 | ||||
| NRG ENERGY INC | 164,200 | 13.56 | 2,226,552.00 | ||||
| NRG YIELD INC-CLASS C | 115,800 | 14.15 | 1,638,570.00 | ||||
| PERRIGO CO PLC | 10,850 | 131.27 | 1,424,279.50 | ||||
| PINNACLE FOODS INC | 45,600 | 45.95 | 2,095,320.00 | ||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 10,800 | 142.08 | 1,534,464.00 | ||||
| PULTE GROUP INC | 126,400 | 18.30 | 2,313,120.00 | ||||
| RADIAN GROUP INC | 73,980 | 12.49 | 924,010.20 | ||||
| RAYTHEON CO | 17,500 | 123.56 | 2,162,300.00 | ||||
| RE/MAX HOLDINGS INC-CL A | 61,016 | 34.22 | 2,087,967.52 | ||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 20,700 | 98.43 | 2,037,501.00 | ||||
| SEALED AIR CORP | 50,800 | 47.23 | 2,399,284.00 | ||||
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | 56,600 | 23.75 | 1,344,250.00 | ||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 5,900 | 273.29 | 1,612,411.00 | ||||
| TILE SHOP HLDGS INC | 74,868 | 14.26 | 1,067,617.68 | ||||
| TIVO INC | 149,800 | 7.89 | 1,181,922.00 | ||||
| TREEHOUSE FOODS INC | 15,400 | 85.99 | 1,324,246.00 | ||||
| UNION PACIFIC CORP | 29,600 | 83.98 | 2,485,808.00 | ||||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 45,000 | 73.77 | 3,319,650.00 | ||||
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 83,745 | 31.44 | 2,632,942.80 | ||||
| YAHOO! INC | 74,300 | 35.47 | 2,635,421.00 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,707,057 | 149,576,554.40 | |||||
| (16,742,103,735) | |||||||
| イギリス・ポンド | ADMIRAL GROUP PLC | 62,733 | 19.18 | 1,203,218.94 | |||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 43,961 | 34.11 | 1,499,509.71 | ||||
| ASTRAZENECA PLC | 43,726 | 39.01 | 1,705,969.89 | ||||
| COMPASS GROUP PLC | 132,146 | 12.25 | 1,618,788.50 | ||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 66,709 | 37.95 | 2,531,606.55 | ||||
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 187,711 | 5.58 | 1,047,427.38 | ||||
| PRUDENTIAL PLC | 84,513 | 13.70 | 1,158,250.66 | ||||
| REGUS PLC | 355,572 | 2.98 | 1,062,449.13 | ||||
| SABMILLER PLC | 50,736 | 42.34 | 2,148,415.92 | ||||
| ST JAMES'S PLACE PLC | 90,814 | 9.40 | 854,105.67 | ||||
| WORLDPAY GROUP PLC-W/I | 523,778 | 2.76 | 1,450,341.28 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 1,642,399 | 16,280,083.63 | |||||
| (2,619,465,456) | |||||||
| スイス・フラン | DORMA+KABA HOLDING AG-REG B | 2,746 | 598.00 | 1,642,108.00 | |||
| NESTLE SA | 17,481 | 71.45 | 1,249,017.45 | ||||
| NOVARTIS AG | 51,564 | 71.20 | 3,671,356.80 | ||||
| スイス・フラン 小計 | 71,791 | 6,562,482.25 | |||||
| (757,507,326) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | ASSA ABLOY AB | 90,551 | 159.10 | 14,406,664.10 | |||
| COM HEM HOLDING AB-W/I | 200,849 | 71.95 | 14,451,085.55 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 291,400 | 28,857,749.65 | |||||
| (392,465,395) | |||||||
| ユーロ | AENA SA | 17,681 | 113.05 | 1,998,837.05 | |||
| ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICAION SA | 150,272 | 10.14 | 1,523,758.08 | ||||
| BANK OF IRELAND | 7,931,520 | 0.26 | 2,062,195.20 | ||||
| DALATA HOTEL GROUP LTD | 379,552 | 4.28 | 1,626,380.32 | ||||
| EURAZEO | 23,031 | 57.82 | 1,331,652.42 | ||||
| ING GROEP NV | 114,616 | 11.31 | 1,296,306.96 | ||||
| KERRY GROUP PLC-A | 22,848 | 80.42 | 1,837,436.16 | ||||
| LUXOTTICA GROUP SPA | 40,267 | 48.88 | 1,968,250.96 | ||||
| MEDIASET SPA | 391,490 | 3.74 | 1,464,172.60 | ||||
| NATIXIS | 261,027 | 4.71 | 1,231,003.33 | ||||
| NH HOTELES GROUP SA | 302,480 | 4.24 | 1,282,515.20 | ||||
| NUMERICABLE GROUP- W/I | 45,411 | 37.25 | 1,691,559.75 | ||||
| PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS | 369,177 | 2.80 | 1,033,695.60 | ||||
| RIB SOFTWARE AG | 106,125 | 9.61 | 1,020,179.62 | ||||
| ROYAL KPN NV | 437,205 | 3.65 | 1,596,235.45 | ||||
| SYMRISE AG | 32,322 | 58.05 | 1,876,292.10 | ||||
| TELECOM ITALIA-RNC | 3,081,728 | 0.85 | 2,619,468.80 | ||||
| UNILEVER NV | 38,912 | 39.45 | 1,535,272.96 | ||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 102,962 | 20.67 | 2,128,739.35 | ||||
| ユーロ 小計 | 13,848,626 | 31,123,951.91 | |||||
| (3,915,393,150) | |||||||
| 香港・ドル | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 447,000 | 30.60 | 13,678,200.00 | |||
| 香港・ドル 小計 | 447,000 | 13,678,200.00 | |||||
| (197,513,208) | |||||||
| 合計 | 20,008,273 | 24,624,448,270 | |||||
| (24,624,448,270) | |||||||
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | イギリス・ポンド | BIG YELLOW GROUP PLC | 123,720.00 | 994,708.80 | |
| イギリス・ポンド 小計 | 123,720.00 | 994,708.80 | |||
| (160,048,646) | |||||
| ユーロ | HIBERNIA REIT PLC-W/I | 1,543,519.00 | 2,052,880.27 | ||
| ユーロ 小計 | 1,543,519.00 | 2,052,880.27 | |||
| (258,252,338) | |||||
| 投資証券 合計 | 418,300,984 | ||||
| (418,300,984) | |||||
| 合計 | 418,300,984 | ||||
| (418,300,984) | |||||
| (注)1. | 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | |||||||
| (注)2. | 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | |||||||
| (注)3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||||
| アメリカ・ドル | 株式 | 77銘柄 | 63.28% | -% | 66.85% | |||
| イギリス・ポンド | 株式 | 11銘柄 | 9.90% | -% | 11.10% | |||
| 投資証券 | 1銘柄 | -% | 0.60% | |||||
| スイス・フラン | 株式 | 3銘柄 | 2.86% | -% | 3.02% | |||
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 2銘柄 | 1.48% | -% | 1.57% | |||
| ユーロ | 株式 | 19銘柄 | 14.80% | -% | 16.67% | |||
| 投資証券 | 1銘柄 | -% | 0.98% | |||||
| 香港・ドル | 株式 | 1銘柄 | 0.75% | -% | 0.79% | |||
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | ||||||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況 |
| 貸借対照表 | (単位:円) | |||
| (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 3,125,457,418 | 1,806,363,466 | ||
| 金銭信託 | - | 97,792,640 | ||
| コール・ローン | 29,460,653 | - | ||
| 国債証券 | 8,861,391,560 | 8,947,515,333 | ||
| 特殊債券 | 822,748,850 | 764,691,959 | ||
| 社債券 | 904,470,647 | 811,835,199 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,644,080 | 64,875,007 | ||
| 未収入金 | 27,212,770 | 6,541,120 | ||
| 未収利息 | 97,369,643 | 95,545,523 | ||
| 前払費用 | 7,619,811 | 1,661,874 | ||
| 流動資産合計 | 13,966,375,432 | 12,596,822,121 | ||
| 資産合計 | 13,966,375,432 | 12,596,822,121 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 82,042,396 | 99,181,226 | ||
| 未払金 | 2,733,229 | - | ||
| 未払解約金 | 7,583,846 | 7,601,704 | ||
| 流動負債合計 | 92,359,471 | 106,782,930 | ||
| 負債合計 | 92,359,471 | 106,782,930 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,980,594,802 | 4,700,556,847 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,893,421,159 | 7,789,482,344 | ||
| 純資産合計 | 13,874,015,961 | 12,490,039,191 | ||
| 負債純資産合計 | 13,966,375,432 | 12,596,822,121 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 4,980,594,802口 | 4,700,556,847口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 2.7856円 | 2.6571円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,856円) | (26,571円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日) | (自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 平成27年9月24日現在 | 平成28年3月22日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △133,280,062 | 185,934,901 |
| 特殊債券 | △6,934,875 | 2,877,673 |
| 社債券 | △54,418,812 | △12,406,700 |
| 合計 | △194,633,749 | 176,405,874 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 通貨関連 | |||||||||||||
| 種類 | (平成27年9月24日 現在) | (平成28年3月22日 現在) | |||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | ||||||||||||
| 市場取引以外の取引 | |||||||||||||
| 為替予約取引 | |||||||||||||
| 売 建 | 2,488,511,853 | - | 2,398,732,396 | 89,779,457 | 2,859,283,304 | - | 2,826,032,531 | 33,250,773 | |||||
| アメリカ・ドル | 1,364,984,586 | - | 1,348,832,844 | 16,151,742 | 1,151,737,410 | - | 1,116,352,308 | 35,385,102 | |||||
| イギリス・ポンド | - | - | - | - | 93,758,518 | - | 95,435,085 | △1,676,567 | |||||
| オーストラリア・ドル | 262,367,341 | - | 242,224,878 | 20,142,463 | 170,427,912 | - | 173,563,011 | △3,135,099 | |||||
| カナダ・ドル | 348,559,847 | - | 328,055,174 | 20,504,673 | 300,343,548 | - | 300,020,666 | 322,882 | |||||
| シンガポール・ドル | - | - | - | - | 23,403,648 | - | 23,196,912 | 206,736 | |||||
| スイス・フラン | 22,329,902 | - | 21,835,618 | 494,284 | 20,038,060 | - | 20,543,012 | △504,952 | |||||
| スウェーデン・クローナ | 34,477,867 | - | 34,502,096 | △24,229 | 17,849,760 | - | 18,516,405 | △666,645 | |||||
| ニュージーランド・ドル | 224,832,060 | - | 203,905,998 | 20,926,062 | 341,924,467 | - | 327,732,286 | 14,192,181 | |||||
| ノルウェー・クローネ | - | - | - | - | 23,624,581 | - | 23,571,172 | 53,409 | |||||
| ポーランド・ズロチ | 126,461,258 | - | 124,690,643 | 1,770,615 | 113,313,266 | - | 118,509,644 | △5,196,378 | |||||
| メキシコ・ペソ | 20,120,828 | - | 19,192,443 | 928,385 | 143,866,203 | - | 144,021,120 | △154,917 | |||||
| ユーロ | 26,791,124 | - | 26,303,772 | 487,352 | 410,717,919 | - | 419,333,544 | △8,615,625 | |||||
| 南アフリカ・ランド | 57,587,040 | - | 49,188,930 | 8,398,110 | 48,278,012 | - | 45,237,366 | 3,040,646 | |||||
| 買 建 | 2,353,431,853 | - | 2,272,254,080 | △81,177,773 | 2,859,283,304 | - | 2,791,726,312 | △67,556,992 | |||||
| アメリカ・ドル | 1,123,527,267 | - | 1,092,567,741 | △30,959,526 | 1,707,545,894 | - | 1,647,992,403 | △59,553,491 | |||||
| イギリス・ポンド | 62,367,404 | - | 61,549,215 | △818,189 | 69,583,070 | - | 70,231,875 | 648,805 | |||||
| オーストラリア・ドル | 293,600,882 | - | 270,442,152 | △23,158,730 | 159,274,832 | - | 160,023,354 | 748,522 | |||||
| カナダ・ドル | 199,100,524 | - | 189,714,637 | △9,385,887 | 130,301,193 | - | 132,486,420 | 2,185,227 | |||||
| シンガポール・ドル | 57,775,604 | - | 54,037,720 | △3,737,884 | 71,334,214 | - | 69,426,916 | △1,907,298 | |||||
| スウェーデン・クローナ | 15,086,019 | - | 14,964,816 | △121,203 | 46,366,461 | - | 47,253,920 | 887,459 | |||||
| デンマーク・クローネ | 16,846,816 | - | 16,551,190 | △295,626 | 5,212,837 | - | 5,344,416 | 131,579 | |||||
| ニュージーランド・ドル | 52,284,615 | - | 50,731,547 | △1,553,068 | 470,410,524 | - | 460,813,607 | △9,596,917 | |||||
| ノルウェー・クローネ | 14,181,440 | - | 14,122,152 | △59,288 | 34,925,644 | - | 35,579,852 | 654,208 | |||||
| メキシコ・ペソ | 41,132,543 | - | 37,839,666 | △3,292,877 | 69,941,564 | - | 68,595,840 | △1,345,724 | |||||
| ユーロ | 477,528,739 | - | 469,733,244 | △7,795,495 | 94,387,071 | - | 93,977,709 | △409,362 | |||||
| 合計 | 4,841,943,706 | - | 4,670,986,476 | 8,601,684 | 5,718,566,608 | - | 5,617,758,843 | △34,306,219 | |||||
| (注) | 1.時価の算定方法 | |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | ||
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | ||
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||||
| 項目 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月22日現在) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 5,596,863,056円 | 4,980,594,802円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 412,706,959円 | 382,659,393円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 1,028,975,213円 | 662,697,348円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型) | 65,581,267円 | 65,274,825円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型) | 36,439,789円 | 36,596,677円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型) | 19,437,581円 | 18,512,219円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用) | 10,120,144円 | 9,236,684円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 236,330,136円 | 206,574,591円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 477,664,672円 | 403,787,558円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 68,877,822円 | 73,193,839円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | 189,104,799円 | 204,596,037円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型) | 491,897,990円 | 513,372,957円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | 274,323,881円 | 278,459,455円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバル債券 | 1,464,909,048円 | 1,464,082,837円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 172,253,597円 | 131,362,968円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバル債券SA(適格機関投資家限定) | 1,436,519,050円 | 1,258,371,174円 | ||
| DCニッセイバランスアクティブ | 37,135,026円 | 37,135,026円 | ||
| 計 | 4,980,594,802円 | 4,700,556,847円 | ||
附属明細表(平成28年3月22日現在)
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US TREASURY N/B 0.625 2017/09/30 | 80,000.00 | 79,759.20 | |
| US TREASURY N/B 0.625 2018/04/30 | 780,000.00 | 775,242.00 | |||
| US TREASURY N/B 1 2019/08/31 | 2,170,000.00 | 2,159,822.70 | |||
| US TREASURY N/B 2 2025/02/15 | 2,721,000.00 | 2,745,869.94 | |||
| US TREASURY N/B 2.75 2024/02/15 | 4,540,000.00 | 4,861,659.00 | |||
| US TREASURY N/B 2.75 2042/08/15 | 5,970,000.00 | 6,037,162.50 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 16,261,000.00 | 16,659,515.34 | |||
| (1,864,699,552) | |||||
| イギリス・ポンド | TSY 3 3/4% 2019 3.75 2019/09/07 | 990,000.00 | 1,097,910.00 | ||
| TSY 4% 2060 4 2060/01/22 | 230,000.00 | 348,910.00 | |||
| UK TSY 1% 2017 1 2017/09/07 | 840,000.00 | 846,871.20 | |||
| UK TSY 1.75% 2022 1.75 2022/09/07 | 850,000.00 | 885,071.00 | |||
| UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 2024/09/07 | 1,170,000.00 | 1,296,933.30 | |||
| UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22 | 1,960,000.00 | 2,330,106.80 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 6,040,000.00 | 6,805,802.30 | |||
| (1,095,053,590) | |||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 2023/04/21 | 1,832,000.00 | 2,206,295.92 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 1,832,000.00 | 2,206,295.92 | |||
| (187,049,768) | |||||
| カナダ・ドル | CANADIAN GOVERNMENT 1.25 2018/09/01 | 310,000.00 | 315,142.90 | ||
| CANADIAN GOVERNMENT 2.75 2022/06/01 | 1,630,000.00 | 1,807,295.10 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT 3.5 2045/12/01 | 460,000.00 | 600,760.00 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 2,400,000.00 | 2,723,198.00 | |||
| (232,860,661) | |||||
| スイス・フラン | SWITZERLAND 2 2022/05/25 | 450,000.00 | 526,783.50 | ||
| スイス・フラン 小計 | 450,000.00 | 526,783.50 | |||
| (60,806,619) | |||||
| スウェーデン・クローナ | SWEDISH GOVERNMENT 3.5 2022/06/01 | 4,860,000.00 | 5,857,369.20 | ||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 4,860,000.00 | 5,857,369.20 | |||
| (79,660,221) | |||||
| デンマーク・クローネ | KINGDOM OF DENMARK 1.75 2025/11/15 | 3,070,000.00 | 3,436,558.00 | ||
| KINGDOM OF DENMARK 4.5 2039/11/15 | 690,000.00 | 1,186,703.40 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 3,760,000.00 | 4,623,261.40 | |||
| (77,994,420) | |||||
| ニュージーランド・ドル | NEW ZEALAND GOVERNMENT 5.5 2023/04/15 | 2,501,000.00 | 2,967,936.70 | ||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 2,501,000.00 | 2,967,936.70 | |||
| (224,643,129) | |||||
| ノルウェー・クローネ | NORWEGIAN GOVERNMENT 3 2024/03/14 | 1,510,000.00 | 1,736,213.10 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 1,510,000.00 | 1,736,213.10 | |||
| (23,056,910) | |||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND GOVERNMENT BOND 3.25 2019/07/25 | 6,158,000.00 | 6,484,250.84 | ||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 6,158,000.00 | 6,484,250.84 | |||
| (191,479,927) | |||||
| メキシコ・ペソ | MEX BONOS DESARR FIX RT 8 2020/06/11 | 27,507,000.00 | 30,386,982.90 | ||
| メキシコ・ペソ 小計 | 27,507,000.00 | 30,386,982.90 | |||
| (195,388,300) | |||||
| ユーロ | BELGIUM KINGDOM 4.25 2022/09/28 | 1,450,000.00 | 1,852,027.00 | ||
| BELGIUM KINGDOM 4.25 2041/03/28 | 400,000.00 | 644,656.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.15 2020/07/30 | 2,401,000.00 | 2,482,513.95 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4 2020/04/30 | 600,000.00 | 689,754.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 2023/10/31 | 2,090,000.00 | 2,590,471.40 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 2025/07/30 | 350,000.00 | 449,071.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2044/10/31 | 420,000.00 | 631,608.60 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5 2017/07/30 | 930,000.00 | 999,675.60 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 2025/02/15 | 1,095,000.00 | 1,134,693.75 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2044/07/04 | 1,280,000.00 | 1,789,376.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.7 2020/05/01 | 3,521,000.00 | 3,595,257.89 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 2024/12/01 | 640,000.00 | 712,499.20 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2023/08/01 | 4,050,000.00 | 5,179,464.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2044/09/01 | 940,000.00 | 1,405,384.60 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25 2017/08/01 | 2,140,000.00 | 2,293,759.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 0.5 2025/05/25 | 2,290,000.00 | 2,310,174.90 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 3.25 2021/10/25 | 2,000,000.00 | 2,374,620.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 4 2055/04/25 | 280,000.00 | 473,788.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 4.5 2041/04/25 | 690,000.00 | 1,151,679.00 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2042/01/15 | 310,000.00 | 507,339.80 | |||
| Netherlands Government Bond 2.25 2022/07/15 | 297,000.00 | 341,169.84 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5 2021/09/15 | 1,540,000.00 | 1,850,679.60 | |||
| TREASURY 5% 2020 5 2020/10/18 | 1,020,000.00 | 1,251,580.80 | |||
| ユーロ 小計 | 30,734,000.00 | 36,711,243.93 | |||
| (4,618,274,486) | |||||
| 南アフリカ・ランド | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 2018/12/21 | 13,330,000.00 | 13,153,644.10 | ||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 13,330,000.00 | 13,153,644.10 | |||
| (96,547,748) | |||||
| 国債証券 合計 | 8,947,515,333 | ||||
| (8,947,515,333) | |||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | FHLMC GOLD A17598 6.5 2034/01/01 | 6,417.12 | 7,310.44 | |
| FHLMC GOLD A20871 6.5 2034/04/01 | 30,277.02 | 34,713.20 | |||
| FHLMC GOLD G08008 6.5 2034/07/01 | 12,442.59 | 14,979.00 | |||
| FNMA 545477 7 2032/03/01 | 14,548.75 | 16,982.31 | |||
| FNMA 555571 6.5 2033/03/01 | 5,544.43 | 6,343.99 | |||
| FNMA 602285 6.5 2031/08/01 | 4,890.83 | 5,711.90 | |||
| FNMA 609480 7 2031/10/01 | 2,687.01 | 3,012.56 | |||
| FNMA 797553 5 2020/04/01 | 2,126.69 | 2,227.43 | |||
| FNMA 813915 4.5 2020/11/01 | 6,546.50 | 6,794.54 | |||
| FNW 2003-W1 2A 6.36059 2042/12/01 | 357,111.39 | 418,598.82 | |||
| FNW 2003-W3 1A1 6.5 2042/08/01 | 5,829.28 | 6,815.88 | |||
| GNMA 781542 6 2033/01/01 | 12,741.16 | 14,660.74 | |||
| KFW 4 2020/01/27 | 1,180,000.00 | 1,287,757.60 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,641,162.77 | 1,825,908.41 | |||
| (204,373,928) | |||||
| ユーロ | EFSF 2.25 2022/09/05 | 1,360,000.00 | 1,561,579.20 | ||
| ELECTRICITE DE FRANCE 5 2018/02/05 | 400,000.00 | 437,396.00 | |||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 2024/04/15 | 225,000.00 | 297,589.50 | |||
| EUROPEAN UNION 3.25 2018/04/04 | 2,010,000.00 | 2,157,473.70 | |||
| ユーロ 小計 | 3,995,000.00 | 4,454,038.40 | |||
| (560,318,031) | |||||
| 特殊債券 合計 | 764,691,959 | ||||
| (764,691,959) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | APPLE INC 3.45 2024/05/06 | 330,000.00 | 347,341.50 | |
| BACM 2005-1 AJ 5.3386 2042/11/10 | 188,742.55 | 188,629.30 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.3 2043/05/15 | 95,000.00 | 98,082.75 | |||
| CGCMT 2007-C6 A4 5.70469 2049/12/01 | 200,000.00 | 206,230.00 | |||
| CGCMT 2014-GC19 XA 1.30128 2047/03/01 | 1,362,147.86 | 91,795.14 | |||
| CGCMT 2014-GC21 AS 4.026 2047/05/01 | 355,000.00 | 374,138.05 | |||
| COMM 2005-LP5 D 4.67452 2043/05/01 | 89,245.16 | 89,196.96 | |||
| COMM 2012-CR1 XA 2.07513 2045/05/01 | 1,588,827.77 | 132,524.12 | |||
| COMM 2012-CR3 XA 1.94528 2045/10/01 | 740,371.19 | 65,086.01 | |||
| DBRR 2013-EZ3 A 1.636 2049/12/15 | 49,436.43 | 49,351.39 | |||
| GSMS 2013-GC10 XA 1.61111 2046/02/01 | 3,099,018.84 | 249,192.09 | |||
| JPMBB 2013-C12 XA 0.84586 2045/07/01 | 17,873,246.55 | 554,428.10 | |||
| JPMBB 2013-C15 B 4.9267 2045/11/01 | 150,000.00 | 163,765.50 | |||
| JPMBB 2013-C17 AS 4.4584 2047/01/01 | 166,000.00 | 181,023.00 | |||
| JPMBB 2013-C17 XA 1.04596 2047/01/01 | 2,338,405.96 | 119,749.76 | |||
| JPMCC 2003-CB6 E 5.86267 2037/07/01 | 120,000.00 | 122,368.80 | |||
| JPMCC 2004-LN2 A2 5.115 2041/07/01 | 16,996.77 | 17,014.94 | |||
| JPMCC 2007-LD12 A3 5.93522 2051/02/01 | 24,819.50 | 24,794.42 | |||
| JPMCC 2012-C6 D 5.19216 2045/05/01 | 190,000.00 | 194,292.10 | |||
| JPMCC 2012-LC9 XA 1.86295 2047/12/01 | 1,731,580.47 | 129,020.06 | |||
| JPMCC 2013-C16 XA 1.15056 2046/12/01 | 5,638,294.13 | 303,452.98 | |||
| JPMCC 2013-LC11 C 3.9582 2046/04/01 | 355,000.00 | 336,209.85 | |||
| MLCFC 2006-2 AM 5.95358 2046/06/01 | 240,000.00 | 240,312.00 | |||
| MLMT 2007-C1 A3 5.83748 2050/06/01 | 13,070.40 | 13,060.98 | |||
| MSBAM 2013-C11 C 4.41353 2046/08/01 | 184,000.00 | 183,622.80 | |||
| MSBAM 2014-C17 XA 1.42725 2047/08/01 | 1,412,984.67 | 90,671.22 | |||
| MSC 2007-IQ14 A2 5.61 2049/04/01 | 105,376.69 | 105,406.19 | |||
| MSRR 2010-C30 A3B 5.246 2043/12/01 | 521,187.27 | 520,796.36 | |||
| UBSBB 2012-C4 XA 1.80664 2045/12/01 | 1,883,017.04 | 158,625.35 | |||
| WFRBS 2012-C10 XA 1.73636 2045/12/01 | 2,897,312.77 | 232,190.63 | |||
| WFRBS 2013-C12 XA 1.4066 2048/03/01 | 2,506,173.21 | 160,971.50 | |||
| WFRBS 2013-C14 XA 0.88607 2046/06/01 | 7,643,633.03 | 326,077.36 | |||
| WFRBS 2013-C17 XA 1.54995 2046/12/01 | 3,021,059.28 | 200,205.59 | |||
| WFRBS 2013-C18 AS 4.387 2046/12/01 | 339,000.00 | 370,981.26 | |||
| WFRBS 2013-UBS1 AS 4.306 2046/03/01 | 204,000.00 | 222,007.08 | |||
| WFRBS 2014-C19 C 4.646 2047/03/01 | 205,000.00 | 202,164.85 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 57,877,947.54 | 7,064,779.99 | |||
| (790,760,824) | |||||
| ユーロ | GE CAPITAL TRUST IV 4.625 2066/09/15 | 165,000.00 | 167,522.85 | ||
| ユーロ 小計 | 165,000.00 | 167,522.85 | |||
| (21,074,375) | |||||
| 社債券 合計 | 811,835,199 | ||||
| (811,835,199) | |||||
| 合計 | 10,524,042,491 | ||||
| (10,524,042,491) | |||||
| (注)1. | 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | ||||
| (注)2. | 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | ||||
| (注)3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 6銘柄 | 14.93% | 27.17% | |
| 特殊債券 | 13銘柄 | 1.64% | |||
| 社債券 | 36銘柄 | 6.33% | |||
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 6銘柄 | 8.77% | 10.41% | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 1.50% | 1.78% | |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 1.86% | 2.21% | |
| スイス・フラン | 国債証券 | 1銘柄 | 0.49% | 0.58% | |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.64% | 0.76% | |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 0.62% | 0.74% | |
| ニュージーランド・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 1.80% | 2.13% | |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.18% | 0.22% | |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 1.53% | 1.82% | |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 1.56% | 1.86% | |
| ユーロ | 国債証券 | 23銘柄 | 36.98% | 49.41% | |
| 特殊債券 | 4銘柄 | 4.49% | |||
| 社債券 | 1銘柄 | 0.17% | |||
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | 1銘柄 | 0.77% | 0.92% | |
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
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