有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】(平成28年3月22日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類		銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券		ニッセイ国内株式マザーファンド	419,546,712	363,830,908
		ニッセイ国内債券マザーファンド	98,357,473	142,893,736
		ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	146,857,608	246,559,238
		ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	37,135,026	98,671,477
親投資信託受益証券 合計			701,896,819	851,955,359
合計			701,896,819	851,955,359

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイバランスアクティブ)は、「ニッセイ国内株式マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券マザーファンド」受益証券、「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内株式マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	188,980,252
コール・ローン		458,776,667	-
株式		17,413,818,690	16,529,246,600
派生商品評価勘定		-	5,116,440
未収配当金		5,199,175	16,676,750
前払金		7,223,000	-
差入委託証拠金		27,900,000	9,240,000
流動資産合計		17,912,917,532	16,749,260,042
資産合計		17,912,917,532	16,749,260,042
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		17,934,740	-
前受金		-	504,000
未払解約金		11,644,928	17,248,816
流動負債合計		29,579,668	17,752,816
負債合計		29,579,668	17,752,816
純資産の部
元本等
元本		20,317,173,869	19,292,969,644
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,433,836,005	△2,561,462,418
純資産合計		17,883,337,864	16,731,507,226
負債純資産合計		17,912,917,532	16,749,260,042

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.	受益権総口数	20,317,173,869口	19,292,969,644口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,433,836,005円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,561,462,418円であります。
3.	1口当たり純資産額	0.8802円	0.8672円
	(1万口当たり純資産額)	(8,802円)	(8,672円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日)	(自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△437,909,258	△1,478,898,887
合計	△437,909,258	△1,478,898,887

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類					(平成27年9月24日 現在)				(平成28年3月22日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			457,188,000	-	439,270,000	△17,918,000	184,716,000	-	189,840,000	5,124,000
合計					457,188,000	-	439,270,000	△17,918,000	184,716,000	-	189,840,000	5,124,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(平成27年9月24日現在)		(平成28年3月22日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		22,184,634,799円		20,317,173,869円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		2,723,254,921円		3,384,461,762円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		4,590,715,851円		4,408,665,987円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)		414,199,229円		421,841,362円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)		345,884,747円		354,628,616円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)		246,602,844円		239,457,942円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)		96,103,991円		89,494,166円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)		1,493,181,599円		1,259,125,071円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)		4,537,022,182円		3,690,662,922円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)		873,778,638円		892,545,222円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)		1,194,089,309円		1,321,480,614円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)		4,668,097,116円		4,975,054,426円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)		3,479,083,470円		3,599,437,805円
DCニッセイ国内株式アクティブ		560,501,113円		548,940,772円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)		2,021,571,014円		1,480,754,014円
DCニッセイバランスアクティブ		387,058,617円		419,546,712円
計		20,317,173,869円		19,292,969,644円

附属明細表(平成28年3月22日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
長谷工コーポレーション	77,600	1,094.00	84,894,400
大東建託	20,600	16,280.00	335,368,000
大氣社	68,100	2,864.00	195,038,400
日本M&Aセンター	32,700	6,180.00	202,086,000
江崎グリコ	26,300	5,650.00	148,595,000
カルビー	45,900	4,550.00	208,845,000
カカクコム	70,800	2,191.00	155,122,800
エムスリー	104,100	2,741.00	285,338,100
サントリー食品インターナショナル	31,700	4,800.00	152,160,000
日本たばこ産業	36,700	4,592.00	168,526,400
コスモス薬品	8,900	18,950.00	168,655,000
セブン&アイ・ホールディングス	69,800	4,758.00	332,108,400
TSIホールディングス	224,500	751.00	168,599,500
Aiming	80,800	613.00	49,530,400
住友化学	397,000	519.00	206,043,000
協和発酵キリン	118,200	1,771.00	209,332,200
積水化学工業	169,800	1,372.00	232,965,600
日立化成	118,000	2,037.00	240,366,000
日本化薬	43,000	1,111.00	47,773,000
アステラス製薬	88,400	1,545.00	136,578,000
塩野義製薬	43,500	5,449.00	237,031,500
日本新薬	26,800	4,065.00	108,942,000
参天製薬	116,100	1,666.00	193,422,600
大塚ホールディングス	37,000	4,070.00	150,590,000
ラウンドワン	167,200	675.00	112,860,000
日本碍子	81,000	2,068.00	167,508,000
日立金属	94,800	1,202.00	113,949,600
住友金属鉱山	196,000	1,249.00	244,804,000
住友電気工業	166,200	1,370.50	227,777,100
ユニプレス	90,300	1,982.00	178,974,600
SMC	8,600	27,015.00	232,329,000
日立建機	99,200	1,840.00	182,528,000
クボタ	120,600	1,543.00	186,085,800
荏原製作所	467,000	499.00	233,033,000
椿本チエイン	164,000	744.00	122,016,000
日立製作所	579,000	534.80	309,649,200
日本電産	38,100	8,138.00	310,057,800
ソニー	148,600	2,937.00	436,438,200
OBARA GROUP	24,700	4,145.00	102,381,500
イリソ電子工業	16,400	4,965.00	81,426,000
カシオ計算機	138,100	2,264.00	312,658,400
トヨタ自動車	97,900	6,098.00	596,994,200
日野自動車	128,300	1,266.00	162,427,800
本田技研工業	41,300	3,096.00	127,864,800
スズキ	56,300	2,981.00	167,830,300
富士重工業	65,400	3,953.00	258,526,200
日本精機	70,000	2,070.00	144,900,000
シークス	42,100	3,415.00	143,771,500
ニコン	167,000	1,798.00	300,266,000
朝日インテック	32,800	5,060.00	165,968,000
バンダイナムコホールディングス	77,500	2,465.00	191,037,500
エフピコ	19,600	4,955.00	97,118,000
ピジョン	22,800	2,752.00	62,745,600
任天堂	21,800	16,515.00	360,027,000
三井物産	88,100	1,419.00	125,013,900
三菱商事	137,300	2,050.00	281,465,000
AOKIホールディングス	85,900	1,396.00	119,916,400
ケーズホールディングス	41,300	3,850.00	159,005,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	884,600	553.00	489,183,800
三井住友トラスト・ホールディングス	501,000	341.90	171,291,900
三井住友フィナンシャルグループ	45,300	3,609.00	163,487,700
千葉銀行	193,000	559.00	107,887,000
静岡銀行	175,000	854.00	149,450,000
野村ホールディングス	358,500	521.10	186,814,350
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	66,500	3,171.00	210,871,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	41,500	3,035.00	125,952,500
T&Dホールディングス	187,600	1,064.00	199,606,400
住友不動産	92,000	3,272.00	301,024,000
タカラレーベン	180,700	682.00	123,237,400
東京急行電鉄	314,000	925.00	290,450,000
東日本旅客鉄道	36,800	10,195.00	375,176,000
トランコム	20,700	6,290.00	130,203,000
山九	470,000	506.00	237,820,000
日本航空	41,000	4,144.00	169,904,000
日本電信電話	81,000	4,972.00	402,732,000
KDDI	48,000	3,118.00	149,664,000
NTTドコモ	62,500	2,613.50	163,343,750
関西電力	96,200	971.50	93,458,300
東京瓦斯	461,000	513.00	236,493,000
エイチ・アイ・エス	76,100	3,265.00	248,466,500
共立メンテナンス	21,200	9,030.00	191,436,000
ソフトバンクグループ	30,900	5,632.00	174,028,800
合計	10,336,600		16,529,246,600

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイ国内債券マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	1,048,279,888
コール・ローン		998,759,820	-
国債証券		21,090,125,063	19,365,508,311
派生商品評価勘定		2,503,800	5,753,520
未収入金		2,054,466,749	775,939,675
未収利息		16,224,157	12,520,615
前払費用		5,094,251	8,053,634
差入委託証拠金		2,700,000	4,320,000
流動資産合計		24,169,873,840	21,220,375,643
資産合計		24,169,873,840	21,220,375,643
負債の部
流動負債
前受金		2,160,000	5,700,000
未払金		2,094,471,730	771,384,468
未払解約金		15,475,106	18,929,131
流動負債合計		2,112,106,836	796,013,599
負債合計		2,112,106,836	796,013,599
純資産の部
元本等
元本		16,143,195,493	14,058,314,239
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,914,571,511	6,366,047,805
純資産合計		22,057,767,004	20,424,362,044
負債純資産合計		24,169,873,840	21,220,375,643

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.	受益権総口数	16,143,195,493口	14,058,314,239口
2.	1口当たり純資産額	1.3664円	1.4528円
	(1万口当たり純資産額)	(13,664円)	(14,528円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日)	(自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、市場金利の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	65,790,611	679,048,117
合計	65,790,611	679,048,117

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

債券関連
種類					(平成27年9月24日 現在)				(平成28年3月22日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			887,400,000	-	889,920,000	2,520,000	904,560,000	-	910,320,000	5,760,000
合計					887,400,000	-	889,920,000	2,520,000	904,560,000	-	910,320,000	5,760,000

(注)	1.時価の算定方法
	債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(平成27年9月24日現在)		(平成28年3月22日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		18,173,238,025円		16,143,195,493円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		2,005,554,080円		1,788,077,978円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		4,035,596,612円		3,872,959,232円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)		746,848,320円		670,297,236円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)		264,104,465円		239,123,158円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)		60,394,904円		51,860,216円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)		73,364,172円		60,355,333円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)		2,691,262,748円		2,104,008,764円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)		3,462,625,078円		2,617,144,961円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)		214,003,560円		203,288,121円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)		2,153,282,089円		2,100,625,177円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)		3,564,861,662円		3,354,361,790円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)		852,301,331円		779,910,154円
DCニッセイ国内債券アクティブ		1,140,145,591円		1,253,910,017円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)		713,686,678円		486,592,181円
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)		37,369,401円		29,743,272円
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)		9,360,761円		8,736,386円
DCニッセイバランスアクティブ		159,584,733円		98,357,473円
計		16,143,195,493円		14,058,314,239円

附属明細表(平成28年3月22日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
国債証券	第350回 利付国債(2年)	205,900,000	206,382,665
	第351回 利付国債(2年)	481,000,000	482,505,530
	第352回 利付国債(2年)	910,700,000	913,769,059
	第355回 利付国債(2年)	1,400,300,000	1,406,069,236
	第357回 利付国債(2年)	239,500,000	240,642,415
	第359回 利付国債(2年)	144,000,000	144,799,200
	第360回 利付国債(2年)	666,000,000	669,876,120
	第107回 利付国債(5年)	38,300,000	38,574,611
	第113回 利付国債(5年)	906,900,000	917,519,799
	第116回 利付国債(5年)	150,700,000	152,466,204
	第118回 利付国債(5年)	158,000,000	160,191,460
	第119回 利付国債(5年)	171,400,000	173,218,554
	第120回 利付国債(5年)	163,700,000	166,148,952
	第123回 利付国債(5年)	951,700,000	964,148,236
	第125回 利付国債(5年)	71,700,000	72,757,575
	第126回 利付国債(5年)	631,700,000	641,535,569
	第1回 利付国債(40年)	7,900,000	12,540,934
	第2回 利付国債(40年)	41,800,000	64,289,236
	第7回 利付国債(40年)	2,100,000	2,975,742
	第8回 利付国債(40年)	8,600,000	11,309,860
	第297回 利付国債(10年)	800,000	835,752
	第316回 利付国債(10年)	152,900,000	163,599,942
	第318回 利付国債(10年)	731,700,000	781,331,211
	第341回 利付国債(10年)	2,896,300,000	3,013,223,631
	第26回 利付国債(30年)	454,600,000	640,572,314
	第27回 利付国債(30年)	40,200,000	57,765,390
	第28回 利付国債(30年)	67,500,000	97,528,725
	第29回 利付国債(30年)	39,900,000	57,134,007
	第30回 利付国債(30年)	124,100,000	175,962,631
	第34回 利付国債(30年)	5,500,000	7,820,120
	第37回 利付国債(30年)	1,900,000	2,598,250
	第39回 利付国債(30年)	155,100,000	213,560,292
	第40回 利付国債(30年)	83,500,000	112,874,465
	第42回 利付国債(30年)	229,000,000	305,085,250
	第44回 利付国債(30年)	47,400,000	63,404,136
	第45回 利付国債(30年)	159,000,000	204,613,920
	第46回 利付国債(30年)	44,600,000	57,418,486
	第47回 利付国債(30年)	386,300,000	508,985,017
	第48回 利付国債(30年)	42,800,000	54,234,020
	第49回 利付国債(30年)	163,500,000	207,232,980
	第84回 利付国債(20年)	138,800,000	167,641,252
	第92回 利付国債(20年)	51,300,000	63,348,831
	第99回 利付国債(20年)	224,100,000	280,678,527
	第105回 利付国債(20年)	71,500,000	90,427,480
	第107回 利付国債(20年)	15,300,000	19,406,367
	第109回 利付国債(20年)	35,900,000	44,759,761
	第112回 利付国債(20年)	16,700,000	21,315,379
	第113回 利付国債(20年)	218,000,000	278,830,720
	第114回 利付国債(20年)	41,200,000	52,871,960
	第116回 利付国債(20年)	428,400,000	557,511,192
	第117回 利付国債(20年)	1,500,000	1,931,190
	第118回 利付国債(20年)	157,600,000	201,055,048
	第123回 利付国債(20年)	1,500,000	1,945,740
	第127回 利付国債(20年)	44,300,000	56,283,150
	第128回 利付国債(20年)	218,100,000	277,658,748
	第131回 利付国債(20年)	120,000,000	149,406,000
	第132回 利付国債(20年)	113,000,000	140,802,520
	第133回 利付国債(20年)	26,800,000	33,808,468
	第134回 利付国債(20年)	800,000	1,010,840
	第136回 利付国債(20年)	400,000	492,484
	第137回 利付国債(20年)	196,700,000	245,621,257
	第138回 利付国債(20年)	111,000,000	135,079,230
	第139回 利付国債(20年)	95,500,000	117,734,310
	第140回 利付国債(20年)	64,700,000	80,905,409
	第143回 利付国債(20年)	56,000,000	69,222,720
	第145回 利付国債(20年)	2,500,000	3,135,425
	第147回 利付国債(20年)	1,600,000	1,982,112
	第149回 利付国債(20年)	178,500,000	218,185,905
	第150回 利付国債(20年)	25,900,000	31,192,147
	第151回 利付国債(20年)	365,400,000	426,403,530
	第152回 利付国債(20年)	58,800,000	68,615,484
	第153回 利付国債(20年)	555,600,000	658,463,784
	第154回 利付国債(20年)	2,800,000	3,264,072
	第155回 利付国債(20年)	618,300,000	697,015,773
国債証券 合計		17,437,000,000	19,365,508,311
合計		17,437,000,000	19,365,508,311

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
資産の部
流動資産
預金		1,465,046,477	1,078,164,283
金銭信託		-	270,770,716
コール・ローン		335,208,772	-
株式		27,155,428,030	24,624,448,270
投資証券		344,685,571	418,300,984
派生商品評価勘定		86,513,188	172,992,822
未収入金		16,841,217	21,328,823
未収配当金		22,973,883	20,751,601
流動資産合計		29,426,697,138	26,606,757,499
資産合計		29,426,697,138	26,606,757,499
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		178,339,557	133,036,175
未払金		113,834,254	-
未払解約金		28,718,040	18,404,997
流動負債合計		320,891,851	151,441,172
負債合計		320,891,851	151,441,172
純資産の部
元本等
元本		15,712,558,557	15,757,359,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,393,246,730	10,697,957,017
純資産合計		29,105,805,287	26,455,316,327
負債純資産合計		29,426,697,138	26,606,757,499

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.	受益権総口数	15,712,558,557口	15,757,359,310口
2.	1口当たり純資産額	1.8524円	1.6789円
	(1万口当たり純資産額)	(18,524円)	(16,789円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日)	(自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△779,147,702	△350,765,387
投資証券	26,144,086	△13,832,038
合計	△753,003,616	△364,597,425

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(平成27年9月24日 現在)							(平成28年3月22日 現在)
					契約額等 (円)			時価 (円)		評価損益 (円)		契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超							うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			5,593,705,832	-		5,507,192,644		86,513,188		5,376,626,112	-	5,265,778,357	110,847,755
			アメリカ・ドル		3,050,722,565	-		2,997,818,088		52,904,477		2,831,676,982	-	2,671,798,190	159,878,792
			イギリス・ポンド		396,712,988	-		389,744,628		6,968,360		1,042,154,088	-	1,060,445,127	△18,291,039
			オーストラリア・ドル		-	-		-		-		93,881,222	-	97,813,662	△3,932,440
			カナダ・ドル		-	-		-		-		82,472,205	-	84,318,082	△1,845,877
			シンガポール・ドル		18,575,960	-		17,278,624		1,297,336		17,453,384	-	16,840,696	612,688
			スウェーデン・クローナ		153,564,816	-		152,706,912		857,904		84,997,920	-	88,172,385	△3,174,465
			ユーロ		1,901,444,167	-		1,877,656,166		23,788,001		1,223,990,311	-	1,246,390,215	△22,399,904
			香港・ドル		72,685,336	-		71,988,226		697,110		-	-	-	-
		買 建			5,593,705,832	-		5,415,366,275		△178,339,557		5,376,626,112	-	5,305,735,004	△70,891,108
			アメリカ・ドル		2,542,983,267	-		2,528,189,560		△14,793,707		2,544,949,130	-	2,514,426,221	△30,522,909
			イスラエル・シュケル		88,468,660	-		83,235,204		△5,233,456		84,180,011	-	79,404,524	△4,775,487
			オーストラリア・ドル		907,027,212	-		837,283,323		△69,743,889		913,663,392	-	898,217,970	△15,445,422
			カナダ・ドル		1,095,058,513	-		1,025,201,711		△69,856,802		1,045,278,236	-	1,031,480,668	△13,797,568
			シンガポール・ドル		-	-		-		-		157,506,721	-	156,259,707	△1,247,014
			スイス・フラン		212,678,347	-		206,750,635		△5,927,712		233,777,723	-	235,747,816	1,970,093
			デンマーク・クローネ		203,302,020	-		199,734,502		△3,567,518		182,485,504	-	187,091,674	4,606,170
			ノルウェー・クローネ		51,272,482	-		51,058,128		△214,354		45,701,089	-	46,557,136	856,047
			ユーロ		244,895,290	-		243,759,350		△1,135,940		-	-	-	-
			香港・ドル		248,020,041	-		240,153,862		△7,866,179		169,084,306	-	156,549,288	△12,535,018
合計					11,187,411,664	-		10,922,558,919		△91,826,369		10,753,252,224	-	10,571,513,361	39,956,647

(注)		1.時価の算定方法
		国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
		①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
		②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
		2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(平成27年9月24日現在)		(平成28年3月22日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		16,284,490,304円		15,712,558,557円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		2,002,233,962円		2,052,316,195円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		2,574,165,709円		2,007,515,442円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)		101,682,918円		107,098,910円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)		113,155,288円		120,054,643円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)		90,732,528円		91,157,139円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)		31,437,196円		30,302,011円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)		366,615,640円		329,281,076円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)		1,484,980,085円		1,287,084,431円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)		321,500,043円		349,975,194円
DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式		9,008,255,214円		9,103,918,862円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)		293,084,902円		335,604,743円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)		1,527,078,508円		1,684,219,071円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)		1,279,881,592円		1,370,573,105円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)		750,855,799円		586,314,657円
ニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式SA(適格機関投資家限定)		44,936,301円		43,426,559円
ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン		174,035,871円		171,491,301円
DCニッセイバランスアクティブ		124,326,672円		146,857,608円
計		15,712,558,557円		15,757,359,310円

附属明細表(平成28年3月22日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	ADVANCE AUTO PARTS	14,900	158.61	2,363,289.00
	ALPHABET INC-CL C	8,937	742.09	6,632,058.33
	AMAG PHARMACEUTICALS INC	23,400	21.69	507,546.00
	AMAZON.COM INC	5,200	553.98	2,880,696.00
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	45,600	43.47	1,982,232.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	57,668	53.57	3,089,274.76
	ANADARKO PETROLEUM CORP	31,100	48.61	1,511,771.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR	17,200	120.76	2,077,072.00
	ASSURED GUARANTY LTD	88,200	26.06	2,298,492.00
	AXIALL CORP	42,700	22.11	944,097.00
	BALL CORP	25,000	69.89	1,747,250.00
	BANK OF AMERICA CORP	91,900	13.84	1,271,896.00
	BARD (C.R.) INC	9,600	196.10	1,882,560.00
	BECTON DICKINSON & CO	8,300	149.17	1,238,111.00
	BIOGEN INC	5,900	256.05	1,510,695.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	26,600	62.70	1,667,820.00
	BRUNSWICK CORP	36,325	47.22	1,715,266.50
	CABOT OIL & GAS CORP	80,500	21.79	1,754,095.00
	CALATLANTIC GROUP INC	31,109	32.40	1,007,931.60
	CALPINE CORP	249,300	14.66	3,654,738.00
	CAPITAL SENIOR LIVING CORP	74,400	17.53	1,304,232.00
	CARDINAL HEALTH INC	43,000	80.85	3,476,550.00
	CELGENE CORP	15,900	101.14	1,608,126.00
	CHARLES SCHWAB CORP	48,400	28.28	1,368,752.00
	CHARTER COMMUNICATION-A	6,600	202.68	1,337,688.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,900	462.48	1,341,192.00
	COMPUTER SCIENCES CORP	35,400	31.58	1,117,932.00
	COOPER COS INC/THE	13,000	150.56	1,957,280.00
	COTY INC-CL A	106,900	27.01	2,887,369.00
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	14,300	90.24	1,290,432.00
	E*TRADE FINANCIAL	109,800	25.22	2,769,156.00
	EI DU PONT DE NEMOURS & CO	32,400	64.57	2,092,068.00
	EOG RESOURCES INC	20,500	75.96	1,557,180.00
	EXELON CORP	113,900	34.88	3,972,832.00
	EXXON MOBIL CORP	32,600	83.62	2,726,012.00
	FACEBOOK INC-A	17,700	111.85	1,979,745.00
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	46,179	54.61	2,521,835.19
	GRUBHUB INC	46,600	23.73	1,105,818.00
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	77,710	45.39	3,527,256.90
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69,430	22.41	1,555,926.30
	HOME DEPOT INC	11,570	131.01	1,515,785.70
	IMPAX LABORATORIES INC	44,900	32.24	1,447,576.00
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,500	119.21	1,251,705.00
	JM SMUCKER CO	27,800	128.34	3,567,852.00
	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	66,039	21.14	1,396,064.46
	KRAFT HEINZ CO/THE	16,800	76.59	1,286,712.00
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	12,398	118.79	1,472,758.42
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	28,400	51.98	1,476,232.00
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	35,900	38.10	1,367,790.00
	LIVE NATION INC	46,700	22.91	1,069,897.00
	LOWE'S COS INC	21,900	75.22	1,647,318.00
	MICRON TECHNOLOGY INC	90,900	11.53	1,048,077.00
	MOLSON COORS BREWING CO -B	13,900	93.52	1,299,928.00
	MONSANTO CO	32,600	91.31	2,976,706.00
	NEWMONT MINING CORP	54,200	27.79	1,506,218.00
	NOMAD FOODS LTD	119,433	8.38	1,000,848.54
	NORTHROP GRUMMAN CORP	13,200	194.18	2,563,176.00
	NRG ENERGY INC	164,200	13.56	2,226,552.00
	NRG YIELD INC-CLASS C	115,800	14.15	1,638,570.00
	PERRIGO CO PLC	10,850	131.27	1,424,279.50
	PINNACLE FOODS INC	45,600	45.95	2,095,320.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	10,800	142.08	1,534,464.00
	PULTE GROUP INC	126,400	18.30	2,313,120.00
	RADIAN GROUP INC	73,980	12.49	924,010.20
	RAYTHEON CO	17,500	123.56	2,162,300.00
	RE/MAX HOLDINGS INC-CL A	61,016	34.22	2,087,967.52
	SBA COMMUNICATIONS CORP	20,700	98.43	2,037,501.00
	SEALED AIR CORP	50,800	47.23	2,399,284.00
	SERVICE CORP INTERNATIONAL	56,600	23.75	1,344,250.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,900	273.29	1,612,411.00
	TILE SHOP HLDGS INC	74,868	14.26	1,067,617.68
	TIVO INC	149,800	7.89	1,181,922.00
	TREEHOUSE FOODS INC	15,400	85.99	1,324,246.00
	UNION PACIFIC CORP	29,600	83.98	2,485,808.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	45,000	73.77	3,319,650.00
	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	83,745	31.44	2,632,942.80
	YAHOO! INC	74,300	35.47	2,635,421.00
アメリカ・ドル 小計		3,707,057		149,576,554.40
				(16,742,103,735)
イギリス・ポンド	ADMIRAL GROUP PLC	62,733	19.18	1,203,218.94
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	43,961	34.11	1,499,509.71
	ASTRAZENECA PLC	43,726	39.01	1,705,969.89
	COMPASS GROUP PLC	132,146	12.25	1,618,788.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	66,709	37.95	2,531,606.55
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	187,711	5.58	1,047,427.38
	PRUDENTIAL PLC	84,513	13.70	1,158,250.66
	REGUS PLC	355,572	2.98	1,062,449.13
	SABMILLER PLC	50,736	42.34	2,148,415.92
	ST JAMES'S PLACE PLC	90,814	9.40	854,105.67
	WORLDPAY GROUP PLC-W/I	523,778	2.76	1,450,341.28
イギリス・ポンド 小計		1,642,399		16,280,083.63
				(2,619,465,456)
スイス・フラン	DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	2,746	598.00	1,642,108.00
	NESTLE SA	17,481	71.45	1,249,017.45
	NOVARTIS AG	51,564	71.20	3,671,356.80
スイス・フラン 小計		71,791		6,562,482.25
				(757,507,326)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB	90,551	159.10	14,406,664.10
	COM HEM HOLDING AB-W/I	200,849	71.95	14,451,085.55
スウェーデン・クローナ 小計		291,400		28,857,749.65
				(392,465,395)
ユーロ	AENA SA	17,681	113.05	1,998,837.05
	ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICAION SA	150,272	10.14	1,523,758.08
	BANK OF IRELAND	7,931,520	0.26	2,062,195.20
	DALATA HOTEL GROUP LTD	379,552	4.28	1,626,380.32
	EURAZEO	23,031	57.82	1,331,652.42
	ING GROEP NV	114,616	11.31	1,296,306.96
	KERRY GROUP PLC-A	22,848	80.42	1,837,436.16
	LUXOTTICA GROUP SPA	40,267	48.88	1,968,250.96
	MEDIASET SPA	391,490	3.74	1,464,172.60
	NATIXIS	261,027	4.71	1,231,003.33
	NH HOTELES GROUP SA	302,480	4.24	1,282,515.20
	NUMERICABLE GROUP- W/I	45,411	37.25	1,691,559.75
	PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS	369,177	2.80	1,033,695.60
	RIB SOFTWARE AG	106,125	9.61	1,020,179.62
	ROYAL KPN NV	437,205	3.65	1,596,235.45
	SYMRISE AG	32,322	58.05	1,876,292.10
	TELECOM ITALIA-RNC	3,081,728	0.85	2,619,468.80
	UNILEVER NV	38,912	39.45	1,535,272.96
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	102,962	20.67	2,128,739.35
ユーロ 小計		13,848,626		31,123,951.91
				(3,915,393,150)
香港・ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	447,000	30.60	13,678,200.00
香港・ドル 小計		447,000		13,678,200.00
				(197,513,208)
合計		20,008,273		24,624,448,270
				(24,624,448,270)

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
投資証券	イギリス・ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	123,720.00	994,708.80
	イギリス・ポンド 小計		123,720.00	994,708.80
				(160,048,646)
	ユーロ	HIBERNIA REIT PLC-W/I	1,543,519.00	2,052,880.27
	ユーロ 小計		1,543,519.00	2,052,880.27
				(258,252,338)
投資証券 合計				418,300,984
				(418,300,984)
合計				418,300,984
				(418,300,984)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数			組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率		有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	77銘柄		63.28%	-%		66.85%
	イギリス・ポンド	株式	11銘柄		9.90%	-%		11.10%
		投資証券	1銘柄		-%	0.60%
	スイス・フラン	株式	3銘柄		2.86%	-%		3.02%
	スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄		1.48%	-%		1.57%
	ユーロ	株式	19銘柄		14.80%	-%		16.67%
		投資証券	1銘柄		-%	0.98%
	香港・ドル	株式	1銘柄		0.75%	-%		0.79%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
資産の部
流動資産
預金		3,125,457,418	1,806,363,466
金銭信託		-	97,792,640
コール・ローン		29,460,653	-
国債証券		8,861,391,560	8,947,515,333
特殊債券		822,748,850	764,691,959
社債券		904,470,647	811,835,199
派生商品評価勘定		90,644,080	64,875,007
未収入金		27,212,770	6,541,120
未収利息		97,369,643	95,545,523
前払費用		7,619,811	1,661,874
流動資産合計		13,966,375,432	12,596,822,121
資産合計		13,966,375,432	12,596,822,121
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		82,042,396	99,181,226
未払金		2,733,229	-
未払解約金		7,583,846	7,601,704
流動負債合計		92,359,471	106,782,930
負債合計		92,359,471	106,782,930
純資産の部
元本等
元本		4,980,594,802	4,700,556,847
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,893,421,159	7,789,482,344
純資産合計		13,874,015,961	12,490,039,191
負債純資産合計		13,966,375,432	12,596,822,121

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.	受益権総口数	4,980,594,802口	4,700,556,847口
2.	1口当たり純資産額	2.7856円	2.6571円
	(1万口当たり純資産額)	(27,856円)	(26,571円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日)	(自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△133,280,062	185,934,901
特殊債券	△6,934,875	2,877,673
社債券	△54,418,812	△12,406,700
合計	△194,633,749	176,405,874

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(平成27年9月24日 現在)				(平成28年3月22日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			2,488,511,853	-	2,398,732,396	89,779,457	2,859,283,304	-	2,826,032,531	33,250,773
			アメリカ・ドル		1,364,984,586	-	1,348,832,844	16,151,742	1,151,737,410	-	1,116,352,308	35,385,102
			イギリス・ポンド		-	-	-	-	93,758,518	-	95,435,085	△1,676,567
			オーストラリア・ドル		262,367,341	-	242,224,878	20,142,463	170,427,912	-	173,563,011	△3,135,099
			カナダ・ドル		348,559,847	-	328,055,174	20,504,673	300,343,548	-	300,020,666	322,882
			シンガポール・ドル		-	-	-	-	23,403,648	-	23,196,912	206,736
			スイス・フラン		22,329,902	-	21,835,618	494,284	20,038,060	-	20,543,012	△504,952
			スウェーデン・クローナ		34,477,867	-	34,502,096	△24,229	17,849,760	-	18,516,405	△666,645
			ニュージーランド・ドル		224,832,060	-	203,905,998	20,926,062	341,924,467	-	327,732,286	14,192,181
			ノルウェー・クローネ		-	-	-	-	23,624,581	-	23,571,172	53,409
			ポーランド・ズロチ		126,461,258	-	124,690,643	1,770,615	113,313,266	-	118,509,644	△5,196,378
			メキシコ・ペソ		20,120,828	-	19,192,443	928,385	143,866,203	-	144,021,120	△154,917
			ユーロ		26,791,124	-	26,303,772	487,352	410,717,919	-	419,333,544	△8,615,625
			南アフリカ・ランド		57,587,040	-	49,188,930	8,398,110	48,278,012	-	45,237,366	3,040,646
		買 建			2,353,431,853	-	2,272,254,080	△81,177,773	2,859,283,304	-	2,791,726,312	△67,556,992
			アメリカ・ドル		1,123,527,267	-	1,092,567,741	△30,959,526	1,707,545,894	-	1,647,992,403	△59,553,491
			イギリス・ポンド		62,367,404	-	61,549,215	△818,189	69,583,070	-	70,231,875	648,805
			オーストラリア・ドル		293,600,882	-	270,442,152	△23,158,730	159,274,832	-	160,023,354	748,522
			カナダ・ドル		199,100,524	-	189,714,637	△9,385,887	130,301,193	-	132,486,420	2,185,227
			シンガポール・ドル		57,775,604	-	54,037,720	△3,737,884	71,334,214	-	69,426,916	△1,907,298
			スウェーデン・クローナ		15,086,019	-	14,964,816	△121,203	46,366,461	-	47,253,920	887,459
			デンマーク・クローネ		16,846,816	-	16,551,190	△295,626	5,212,837	-	5,344,416	131,579
			ニュージーランド・ドル		52,284,615	-	50,731,547	△1,553,068	470,410,524	-	460,813,607	△9,596,917
			ノルウェー・クローネ		14,181,440	-	14,122,152	△59,288	34,925,644	-	35,579,852	654,208
			メキシコ・ペソ		41,132,543	-	37,839,666	△3,292,877	69,941,564	-	68,595,840	△1,345,724
			ユーロ		477,528,739	-	469,733,244	△7,795,495	94,387,071	-	93,977,709	△409,362
合計					4,841,943,706	-	4,670,986,476	8,601,684	5,718,566,608	-	5,617,758,843	△34,306,219

(注)		1.時価の算定方法
		国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
		①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
		②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
		2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(平成27年9月24日現在)		(平成28年3月22日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		5,596,863,056円		4,980,594,802円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		412,706,959円		382,659,393円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		1,028,975,213円		662,697,348円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)		65,581,267円		65,274,825円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)		36,439,789円		36,596,677円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)		19,437,581円		18,512,219円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)		10,120,144円		9,236,684円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)		236,330,136円		206,574,591円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)		477,664,672円		403,787,558円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)		68,877,822円		73,193,839円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)		189,104,799円		204,596,037円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)		491,897,990円		513,372,957円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)		274,323,881円		278,459,455円
DCニッセイ/パトナム・グローバル債券		1,464,909,048円		1,464,082,837円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)		172,253,597円		131,362,968円
ニッセイ/パトナム・グローバル債券SA(適格機関投資家限定)		1,436,519,050円		1,258,371,174円
DCニッセイバランスアクティブ		37,135,026円		37,135,026円
計		4,980,594,802円		4,700,556,847円

附属明細表(平成28年3月22日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY N/B 0.625 2017/09/30	80,000.00	79,759.20
		US TREASURY N/B 0.625 2018/04/30	780,000.00	775,242.00
		US TREASURY N/B 1 2019/08/31	2,170,000.00	2,159,822.70
		US TREASURY N/B 2 2025/02/15	2,721,000.00	2,745,869.94
		US TREASURY N/B 2.75 2024/02/15	4,540,000.00	4,861,659.00
		US TREASURY N/B 2.75 2042/08/15	5,970,000.00	6,037,162.50
	アメリカ・ドル 小計		16,261,000.00	16,659,515.34
				(1,864,699,552)
	イギリス・ポンド	TSY 3 3/4% 2019 3.75 2019/09/07	990,000.00	1,097,910.00
		TSY 4% 2060 4 2060/01/22	230,000.00	348,910.00
		UK TSY 1% 2017 1 2017/09/07	840,000.00	846,871.20
		UK TSY 1.75% 2022 1.75 2022/09/07	850,000.00	885,071.00
		UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 2024/09/07	1,170,000.00	1,296,933.30
		UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22	1,960,000.00	2,330,106.80
	イギリス・ポンド 小計		6,040,000.00	6,805,802.30
				(1,095,053,590)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 2023/04/21	1,832,000.00	2,206,295.92
	オーストラリア・ドル 小計		1,832,000.00	2,206,295.92
				(187,049,768)
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 2018/09/01	310,000.00	315,142.90
		CANADIAN GOVERNMENT 2.75 2022/06/01	1,630,000.00	1,807,295.10
		CANADIAN GOVERNMENT 3.5 2045/12/01	460,000.00	600,760.00
	カナダ・ドル 小計		2,400,000.00	2,723,198.00
				(232,860,661)
	スイス・フラン	SWITZERLAND 2 2022/05/25	450,000.00	526,783.50
	スイス・フラン 小計		450,000.00	526,783.50
				(60,806,619)
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT 3.5 2022/06/01	4,860,000.00	5,857,369.20
	スウェーデン・クローナ 小計		4,860,000.00	5,857,369.20
				(79,660,221)
	デンマーク・クローネ	KINGDOM OF DENMARK 1.75 2025/11/15	3,070,000.00	3,436,558.00
		KINGDOM OF DENMARK 4.5 2039/11/15	690,000.00	1,186,703.40
	デンマーク・クローネ 小計		3,760,000.00	4,623,261.40
				(77,994,420)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5.5 2023/04/15	2,501,000.00	2,967,936.70
	ニュージーランド・ドル 小計		2,501,000.00	2,967,936.70
				(224,643,129)
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT 3 2024/03/14	1,510,000.00	1,736,213.10
	ノルウェー・クローネ 小計		1,510,000.00	1,736,213.10
				(23,056,910)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND 3.25 2019/07/25	6,158,000.00	6,484,250.84
	ポーランド・ズロチ 小計		6,158,000.00	6,484,250.84
				(191,479,927)
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT 8 2020/06/11	27,507,000.00	30,386,982.90
	メキシコ・ペソ 小計		27,507,000.00	30,386,982.90
				(195,388,300)
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM 4.25 2022/09/28	1,450,000.00	1,852,027.00
		BELGIUM KINGDOM 4.25 2041/03/28	400,000.00	644,656.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.15 2020/07/30	2,401,000.00	2,482,513.95
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4 2020/04/30	600,000.00	689,754.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 2023/10/31	2,090,000.00	2,590,471.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 2025/07/30	350,000.00	449,071.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2044/10/31	420,000.00	631,608.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5 2017/07/30	930,000.00	999,675.60
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 2025/02/15	1,095,000.00	1,134,693.75
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2044/07/04	1,280,000.00	1,789,376.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 0.7 2020/05/01	3,521,000.00	3,595,257.89
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 2024/12/01	640,000.00	712,499.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2023/08/01	4,050,000.00	5,179,464.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2044/09/01	940,000.00	1,405,384.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25 2017/08/01	2,140,000.00	2,293,759.00
		FRANCE (GOVT OF) 0.5 2025/05/25	2,290,000.00	2,310,174.90
		FRANCE (GOVT OF) 3.25 2021/10/25	2,000,000.00	2,374,620.00
		FRANCE (GOVT OF) 4 2055/04/25	280,000.00	473,788.00
		FRANCE (GOVT OF) 4.5 2041/04/25	690,000.00	1,151,679.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2042/01/15	310,000.00	507,339.80
		Netherlands Government Bond 2.25 2022/07/15	297,000.00	341,169.84
		REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5 2021/09/15	1,540,000.00	1,850,679.60
		TREASURY 5% 2020 5 2020/10/18	1,020,000.00	1,251,580.80
	ユーロ 小計		30,734,000.00	36,711,243.93
				(4,618,274,486)
	南アフリカ・ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 2018/12/21	13,330,000.00	13,153,644.10
	南アフリカ・ランド 小計		13,330,000.00	13,153,644.10
				(96,547,748)
国債証券 合計				8,947,515,333
				(8,947,515,333)
特殊債券	アメリカ・ドル	FHLMC GOLD A17598 6.5 2034/01/01	6,417.12	7,310.44
		FHLMC GOLD A20871 6.5 2034/04/01	30,277.02	34,713.20
		FHLMC GOLD G08008 6.5 2034/07/01	12,442.59	14,979.00
		FNMA 545477 7 2032/03/01	14,548.75	16,982.31
		FNMA 555571 6.5 2033/03/01	5,544.43	6,343.99
		FNMA 602285 6.5 2031/08/01	4,890.83	5,711.90
		FNMA 609480 7 2031/10/01	2,687.01	3,012.56
		FNMA 797553 5 2020/04/01	2,126.69	2,227.43
		FNMA 813915 4.5 2020/11/01	6,546.50	6,794.54
		FNW 2003-W1 2A 6.36059 2042/12/01	357,111.39	418,598.82
		FNW 2003-W3 1A1 6.5 2042/08/01	5,829.28	6,815.88
		GNMA 781542 6 2033/01/01	12,741.16	14,660.74
		KFW 4 2020/01/27	1,180,000.00	1,287,757.60
	アメリカ・ドル 小計		1,641,162.77	1,825,908.41
				(204,373,928)
	ユーロ	EFSF 2.25 2022/09/05	1,360,000.00	1,561,579.20
		ELECTRICITE DE FRANCE 5 2018/02/05	400,000.00	437,396.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 2024/04/15	225,000.00	297,589.50
		EUROPEAN UNION 3.25 2018/04/04	2,010,000.00	2,157,473.70
	ユーロ 小計		3,995,000.00	4,454,038.40
				(560,318,031)
特殊債券 合計				764,691,959
				(764,691,959)
社債券	アメリカ・ドル	APPLE INC 3.45 2024/05/06	330,000.00	347,341.50
		BACM 2005-1 AJ 5.3386 2042/11/10	188,742.55	188,629.30
		BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.3 2043/05/15	95,000.00	98,082.75
		CGCMT 2007-C6 A4 5.70469 2049/12/01	200,000.00	206,230.00
		CGCMT 2014-GC19 XA 1.30128 2047/03/01	1,362,147.86	91,795.14
		CGCMT 2014-GC21 AS 4.026 2047/05/01	355,000.00	374,138.05
		COMM 2005-LP5 D 4.67452 2043/05/01	89,245.16	89,196.96
		COMM 2012-CR1 XA 2.07513 2045/05/01	1,588,827.77	132,524.12
		COMM 2012-CR3 XA 1.94528 2045/10/01	740,371.19	65,086.01
		DBRR 2013-EZ3 A 1.636 2049/12/15	49,436.43	49,351.39
		GSMS 2013-GC10 XA 1.61111 2046/02/01	3,099,018.84	249,192.09
		JPMBB 2013-C12 XA 0.84586 2045/07/01	17,873,246.55	554,428.10
		JPMBB 2013-C15 B 4.9267 2045/11/01	150,000.00	163,765.50
		JPMBB 2013-C17 AS 4.4584 2047/01/01	166,000.00	181,023.00
		JPMBB 2013-C17 XA 1.04596 2047/01/01	2,338,405.96	119,749.76
		JPMCC 2003-CB6 E 5.86267 2037/07/01	120,000.00	122,368.80
		JPMCC 2004-LN2 A2 5.115 2041/07/01	16,996.77	17,014.94
		JPMCC 2007-LD12 A3 5.93522 2051/02/01	24,819.50	24,794.42
		JPMCC 2012-C6 D 5.19216 2045/05/01	190,000.00	194,292.10
		JPMCC 2012-LC9 XA 1.86295 2047/12/01	1,731,580.47	129,020.06
		JPMCC 2013-C16 XA 1.15056 2046/12/01	5,638,294.13	303,452.98
		JPMCC 2013-LC11 C 3.9582 2046/04/01	355,000.00	336,209.85
		MLCFC 2006-2 AM 5.95358 2046/06/01	240,000.00	240,312.00
		MLMT 2007-C1 A3 5.83748 2050/06/01	13,070.40	13,060.98
		MSBAM 2013-C11 C 4.41353 2046/08/01	184,000.00	183,622.80
		MSBAM 2014-C17 XA 1.42725 2047/08/01	1,412,984.67	90,671.22
		MSC 2007-IQ14 A2 5.61 2049/04/01	105,376.69	105,406.19
		MSRR 2010-C30 A3B 5.246 2043/12/01	521,187.27	520,796.36
		UBSBB 2012-C4 XA 1.80664 2045/12/01	1,883,017.04	158,625.35
		WFRBS 2012-C10 XA 1.73636 2045/12/01	2,897,312.77	232,190.63
		WFRBS 2013-C12 XA 1.4066 2048/03/01	2,506,173.21	160,971.50
		WFRBS 2013-C14 XA 0.88607 2046/06/01	7,643,633.03	326,077.36
		WFRBS 2013-C17 XA 1.54995 2046/12/01	3,021,059.28	200,205.59
		WFRBS 2013-C18 AS 4.387 2046/12/01	339,000.00	370,981.26
		WFRBS 2013-UBS1 AS 4.306 2046/03/01	204,000.00	222,007.08
		WFRBS 2014-C19 C 4.646 2047/03/01	205,000.00	202,164.85
	アメリカ・ドル 小計		57,877,947.54	7,064,779.99
				(790,760,824)
	ユーロ	GE CAPITAL TRUST IV 4.625 2066/09/15	165,000.00	167,522.85
	ユーロ 小計		165,000.00	167,522.85
				(21,074,375)
社債券 合計				811,835,199
				(811,835,199)
合計				10,524,042,491
				(10,524,042,491)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	6銘柄	14.93%	27.17%
		特殊債券	13銘柄	1.64%
		社債券	36銘柄	6.33%
	イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	8.77%	10.41%
	オーストラリア・ドル	国債証券	1銘柄	1.50%	1.78%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	1.86%	2.21%
	スイス・フラン	国債証券	1銘柄	0.49%	0.58%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	0.64%	0.76%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	0.62%	0.74%
	ニュージーランド・ドル	国債証券	1銘柄	1.80%	2.13%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.18%	0.22%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	1.53%	1.82%
	メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	1.56%	1.86%
	ユーロ	国債証券	23銘柄	36.98%	49.41%
		特殊債券	4銘柄	4.49%
		社債券	1銘柄	0.17%
	南アフリカ・ランド	国債証券	1銘柄	0.77%	0.92%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。