有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(4)【附属明細表】(2021年3月22日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式マザーファンド	241,320,355	352,882,755
	ニッセイ国内債券マザーファンド	186,223,220	271,159,630
	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	110,843,614	326,545,286
	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	34,935,891	104,545,653
親投資信託受益証券 合計		573,323,080	1,055,133,324
合計		573,323,080	1,055,133,324

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイバランスアクティブ)は、「ニッセイ国内株式マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券マザーファンド」受益証券、「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内株式マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		1,645,307	720,553
コール・ローン		453,450,361	132,601,643
株式		14,546,852,490	16,711,869,850
派生商品評価勘定		-	4,466,700
未収入金		-	411,456,303
未収配当金		6,822,062	24,092,950
差入委託証拠金		20,655,000	5,850,000
流動資産合計		15,029,425,220	17,291,057,999
資産合計		15,029,425,220	17,291,057,999
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		554,850	-
前受金		270,000	5,040,000
未払金		-	58,031,808
未払解約金		22,288,676	216,893,018
その他未払費用		5,164	260
流動負債合計		23,118,690	279,965,086
負債合計		23,118,690	279,965,086
純資産の部
元本等
元本		13,202,604,249	11,632,975,265
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,803,702,281	5,378,117,648
純資産合計		15,006,306,530	17,011,092,913
負債純資産合計		15,029,425,220	17,291,057,999

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
1.	担保に供している資産 差入代用有価証券	株式 87,980,000円	株式 130,780,000円
2.	受益権総口数	13,202,604,249口	11,632,975,265口
3.	1口当たり純資産額	1.1366円	1.4623円
	(1万口当たり純資産額)	(11,366円)	(14,623円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2020年3月24日 至 2020年9月23日	自 2020年9月24日 至 2021年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△1,190,071,202	2,450,291,811
合計	△1,190,071,202	2,450,291,811

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類					2020年9月23日 現在				2021年3月22日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			440,640,000	-	440,100,000	△540,000	113,970,000	-	118,440,000	4,470,000
合計					440,640,000	-	440,100,000	△540,000	113,970,000	-	118,440,000	4,470,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	14,836,730,843円	13,202,604,249円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	2,504,475,961円	1,056,594,528円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	4,138,602,555円	2,626,223,512円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	217,865,917円	173,123,492円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	346,017,880円	272,246,561円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	170,551,159円	142,772,758円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	38,334,837円	29,320,565円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	527,540,509円	427,938,921円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	1,767,017,128円	1,545,172,284円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	845,184,245円	778,225,097円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	1,030,670,534円	863,619,932円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	4,078,910,009円	3,542,916,563円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	3,273,105,385円	3,010,620,472円
DCニッセイ国内株式アクティブ	476,241,021円	459,497,361円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	184,995,722円	146,200,904円
DCニッセイバランスアクティブ	246,169,903円	241,320,355円
計	13,202,604,249円	11,632,975,265円

附属明細表(2021年3月22日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
協和エクシオ	48,500	2,963.00	143,705,500
日揮ホールディングス	175,000	1,418.00	248,150,000
日本M&Aセンター	14,300	6,130.00	87,659,000
ヤクルト本社	36,600	5,800.00	212,280,000
夢真ホールディングス	205,600	980.00	201,488,000
キリンホールディングス	115,900	2,179.50	252,604,050
サンエー	34,000	4,860.00	165,240,000
セブン&アイ・ホールディングス	91,800	4,463.00	409,703,400
協和キリン	36,800	3,200.00	117,760,000
三菱瓦斯化学	122,700	2,813.00	345,155,100
三井化学	52,900	3,670.00	194,143,000
KHネオケム	30,400	2,968.00	90,227,200
住友ベークライト	35,600	4,810.00	171,236,000
積水化学工業	100,600	2,161.00	217,396,600
武田薬品工業	95,300	4,306.00	410,361,800
塩野義製薬	34,300	5,900.00	202,370,000
日本新薬	28,400	8,050.00	228,620,000
栄研化学	59,900	2,189.00	131,121,100
第一三共	73,000	3,230.00	235,790,000
パーク24	51,200	2,207.00	112,998,400
ラウンドワン	154,400	1,270.00	196,088,000
TOYO TIRE	144,400	1,964.00	283,601,600
太平洋セメント	69,400	3,000.00	208,200,000
丸一鋼管	44,400	2,652.00	117,748,800
日立金属	202,200	1,874.00	378,922,800
UACJ	32,200	2,696.00	86,811,200
ユニプレス	187,900	1,194.00	224,352,600
アマノ	30,800	2,752.00	84,761,600
日立製作所	96,100	5,408.00	519,708,800
富士電機	46,300	4,725.00	218,767,500
マブチモーター	42,900	5,190.00	222,651,000
日本電産	16,200	13,300.00	215,460,000
日東工業	41,300	2,136.00	88,216,800
パナソニック	239,100	1,395.00	333,544,500
ソニー	51,900	11,460.00	594,774,000
デンソー	37,000	7,350.00	271,950,000
IHI	170,700	2,347.00	400,632,900
全国保証	46,500	5,240.00	243,660,000
トヨタ自動車	67,600	8,362.00	565,271,200
SUBARU	161,000	2,210.50	355,890,500
良品計画	56,500	2,753.00	155,544,500
シークス	62,800	1,729.00	108,581,200
トプコン	106,500	1,374.00	146,331,000
朝日インテック	91,600	3,090.00	283,044,000
トッパン・フォームズ	109,200	1,212.00	132,350,400
コクヨ	96,800	1,793.00	173,562,400
三菱商事	140,600	3,277.00	460,746,200
丸井グループ	70,000	2,294.00	160,580,000
PALTAC	23,200	5,780.00	134,096,000
新生銀行	69,400	1,918.00	133,109,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	410,500	653.90	268,425,950	※
三井住友トラスト・ホールディングス	33,800	4,145.00	140,101,000
三井住友フィナンシャルグループ	83,500	4,302.00	359,217,000
ふくおかフィナンシャルグループ	60,300	2,387.00	143,936,100
野村ホールディングス	209,500	700.90	146,838,550
SOMPOホールディングス	37,500	4,409.00	165,337,500
T&Dホールディングス	160,300	1,477.00	236,763,100
三井不動産	71,900	2,634.00	189,384,600
西日本旅客鉄道	41,300	6,734.00	278,114,200
山九	45,100	5,150.00	232,265,000
日本航空	102,500	2,745.00	281,362,500
ビジョン	114,700	1,224.00	140,392,800
日本電信電話	194,700	2,947.00	573,780,900
KDDI	33,300	3,489.00	116,183,700
東京瓦斯	76,200	2,497.00	190,271,400
エイチ・アイ・エス	121,500	2,404.00	292,086,000
東京都競馬	28,800	5,740.00	165,312,000
イオンディライト	48,300	3,420.00	165,186,000
トラスコ中山	84,400	3,040.00	256,576,000
ミスミグループ本社	65,500	3,295.00	215,822,500
ソフトバンクグループ	39,300	9,864.00	387,655,200
スズケン	20,200	4,450.00	89,890,000
合計	6,234,800		16,711,869,850

(注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
三菱UFJフィナンシャル・グループ	200,000株

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイ国内債券マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		3,995,316	12,913,946
コール・ローン		1,101,118,070	2,376,522,093
国債証券		17,220,659,673	17,139,671,524
未収入金		105,269,211	245,782,104
未収利息		13,758,634	10,878,341
前払費用		1,068,384	1,805,865
流動資産合計		18,445,869,288	19,787,573,873
資産合計		18,445,869,288	19,787,573,873
負債の部
流動負債
未払金		105,390,932	247,423,705
未払解約金		10,477,074	27,427,641
その他未払費用		20,012	2,624
流動負債合計		115,888,018	274,853,970
負債合計		115,888,018	274,853,970
純資産の部
元本等
元本		12,543,183,679	13,400,253,403
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,786,797,591	6,112,466,500
純資産合計		18,329,981,270	19,512,719,903
負債純資産合計		18,445,869,288	19,787,573,873

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
1.	受益権総口数	12,543,183,679口	13,400,253,403口
2.	1口当たり純資産額	1.4613円	1.4561円
	(1万口当たり純資産額)	(14,613円)	(14,561円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2020年3月24日 至 2020年9月23日	自 2020年9月24日 至 2021年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、市場金利の変動によるリスクを有しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△111,709,984	△65,405,372
合計	△111,709,984	△65,405,372

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	10,975,641,370円	12,543,183,679円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	2,686,208,815円	2,069,567,985円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	1,118,666,506円	1,212,498,261円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	482,563,795円	483,468,152円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	326,915,993円	326,426,781円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	50,242,291円	51,561,295円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	36,422,874円	35,339,988円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	1,168,725,133円	1,195,104,398円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	1,674,653,516円	1,854,264,650円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	249,458,637円	282,204,088円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	2,281,645,387円	2,409,349,582円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	3,861,401,408円	4,247,789,162円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	965,821,057円	1,091,462,658円
DCニッセイ国内債券アクティブ	1,193,907,856円	1,161,938,704円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	77,591,344円	75,120,725円
DCニッセイバランスアクティブ	173,834,388円	186,223,220円
計	12,543,183,679円	13,400,253,403円

附属明細表(2021年3月22日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
国債証券	第415回 利付国債(2年)	281,000,000	281,916,060
	第416回 利付国債(2年)	204,600,000	205,309,962
	第417回 利付国債(2年)	75,700,000	75,983,118
	第418回 利付国債(2年)	500,000	501,975
	第420回 利付国債(2年)	399,700,000	401,442,692
	第421回 利付国債(2年)	1,028,800,000	1,033,501,616
	第128回 利付国債(5年)	32,900,000	32,921,826
	第137回 利付国債(5年)	214,000,000	215,286,140
	第138回 利付国債(5年)	600,100,000	604,066,661
	第139回 利付国債(5年)	170,200,000	171,427,142
	第142回 利付国債(5年)	299,000,000	301,586,350
	第143回 利付国債(5年)	75,000,000	75,661,500
	第146回 利付国債(5年)	632,400,000	638,426,772
	第1回 利付国債(40年)	7,900,000	11,483,282
	第7回 利付国債(40年)	2,100,000	2,758,959
	第8回 利付国債(40年)	3,400,000	4,179,722
	第9回 利付国債(40年)	45,000,000	41,496,750
	第10回 利付国債(40年)	12,200,000	13,166,362
	第11回 利付国債(40年)	112,200,000	117,568,770
	第12回 利付国債(40年)	154,700,000	146,513,276
	第13回 利付国債(40年)	128,300,000	121,369,234
	第320回 利付国債(10年)	249,000,000	251,072,937
	第323回 利付国債(10年)	1,027,800,000	1,040,986,674
	第330回 利付国債(10年)	132,000,000	135,090,120
	第337回 利付国債(10年)	800,000	812,792
	第339回 利付国債(10年)	45,700,000	46,703,572
	第346回 利付国債(10年)	1,000,000,000	1,010,220,000
	第348回 利付国債(10年)	600,000	606,258
	第351回 利付国債(10年)	532,300,000	537,516,540
	第353回 利付国債(10年)	526,500,000	531,191,115
	第354回 利付国債(10年)	289,000,000	291,309,110
	第355回 利付国債(10年)	121,000,000	121,896,610
	第356回 利付国債(10年)	16,500,000	16,611,870
	第357回 利付国債(10年)	400,000	402,440
	第358回 利付国債(10年)	400,000	402,148
	第359回 利付国債(10年)	643,900,000	646,861,940
	第360回 利付国債(10年)	100,000,000	100,330,000
	第361回 利付国債(10年)	140,200,000	140,537,882
	第29回 利付国債(30年)	103,600,000	138,727,652
	第30回 利付国債(30年)	9,600,000	12,736,128
	第34回 利付国債(30年)	158,100,000	210,389,994
	第37回 利付国債(30年)	94,200,000	121,089,390
	第38回 利付国債(30年)	38,800,000	49,232,544
	第40回 利付国債(30年)	77,100,000	98,161,407
	第42回 利付国債(30年)	92,700,000	116,357,967
	第43回 利付国債(30年)	159,800,000	200,775,916
	第44回 利付国債(30年)	170,000,000	213,790,300
	第45回 利付国債(30年)	83,700,000	101,681,271
	第46回 利付国債(30年)	111,700,000	135,773,584
	第54回 利付国債(30年)	178,800,000	188,750,220
	第55回 利付国債(30年)	33,500,000	35,339,485
	第56回 利付国債(30年)	157,600,000	166,326,312
	第57回 利付国債(30年)	13,600,000	14,342,560
	第58回 利付国債(30年)	266,700,000	281,048,460
	第60回 利付国債(30年)	28,300,000	30,519,852
	第61回 利付国債(30年)	33,000,000	33,865,260
	第62回 利付国債(30年)	35,000,000	34,079,150
	第64回 利付国債(30年)	78,300,000	73,859,607
	第65回 利付国債(30年)	51,500,000	48,499,095
	第66回 利付国債(30年)	47,700,000	44,845,632
	第67回 利付国債(30年)	93,500,000	92,807,165
	第68回 利付国債(30年)	38,800,000	38,462,440
	第69回 利付国債(30年)	75,900,000	77,230,527
	第92回 利付国債(20年)	17,300,000	19,476,686
	第99回 利付国債(20年)	28,600,000	32,772,740
	第102回 利付国債(20年)	49,600,000	58,370,768
	第105回 利付国債(20年)	71,500,000	82,909,970
	第107回 利付国債(20年)	15,300,000	17,809,200
	第109回 利付国債(20年)	70,900,000	81,665,456
	第110回 利付国債(20年)	79,400,000	92,724,908
	第112回 利付国債(20年)	37,800,000	44,307,270
	第113回 利付国債(20年)	24,200,000	28,469,122
	第114回 利付国債(20年)	6,500,000	7,676,890
	第117回 利付国債(20年)	1,500,000	1,777,635
	第118回 利付国債(20年)	200,000,000	235,992,000
	第123回 利付国債(20年)	40,300,000	48,218,144
	第127回 利付国債(20年)	419,300,000	494,941,720
	第132回 利付国債(20年)	3,800,000	4,441,630
	第133回 利付国債(20年)	26,800,000	31,609,796
	第134回 利付国債(20年)	19,200,000	22,699,200
	第136回 利付国債(20年)	400,000	464,224
	第138回 利付国債(20年)	6,100,000	7,026,102
	第139回 利付国債(20年)	95,500,000	111,056,950
	第140回 利付国債(20年)	65,300,000	76,824,797
	第141回 利付国債(20年)	307,800,000	362,862,342
	第143回 利付国債(20年)	272,400,000	318,552,732
	第144回 利付国債(20年)	237,500,000	274,944,250
	第145回 利付国債(20年)	40,700,000	48,168,857
	第146回 利付国債(20年)	47,400,000	56,204,550
	第147回 利付国債(20年)	135,000,000	158,685,750
	第148回 利付国債(20年)	151,900,000	176,904,259
	第149回 利付国債(20年)	100,700,000	117,438,354
	第153回 利付国債(20年)	189,700,000	217,244,440
	第154回 利付国債(20年)	53,900,000	61,020,190
	第155回 利付国債(20年)	134,400,000	148,311,744
	第158回 利付国債(20年)	214,100,000	220,114,069
	第159回 利付国債(20年)	56,100,000	58,454,517
	第160回 利付国債(20年)	87,900,000	92,910,300
	第161回 利付国債(20年)	132,100,000	137,492,322
	第162回 利付国債(20年)	374,800,000	389,713,292
	第163回 利付国債(20年)	100,000	103,872
	第165回 利付国債(20年)	106,000,000	108,058,520
	第167回 利付国債(20年)	200,000	203,312
	第168回 利付国債(20年)	226,900,000	226,328,212
	第169回 利付国債(20年)	275,400,000	269,341,200
	第172回 利付国債(20年)	5,700,000	5,650,125
	第173回 利付国債(20年)	116,600,000	115,464,316
	第175回 利付国債(20年)	145,400,000	146,452,696
国債証券 合計		16,229,300,000	17,139,671,524
合計		16,229,300,000	17,139,671,524

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
資産の部
流動資産
預金		499,460,777	656,175,440
金銭信託		1,542,396	2,335,105
コール・ローン		425,087,823	429,723,775
株式		31,966,996,763	37,615,859,177
派生商品評価勘定		146,559,984	131,962,243
未収入金		-	267,333,027
未収配当金		24,582,254	36,007,686
流動資産合計		33,064,229,997	39,139,396,453
資産合計		33,064,229,997	39,139,396,453
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		138,959,637	137,460,462
未払金		-	122,247,862
未払解約金		38,352,832	49,874,104
その他未払費用		4,117	292
流動負債合計		177,316,586	309,582,720
負債合計		177,316,586	309,582,720
純資産の部
元本等
元本		13,586,800,465	13,180,464,459
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,300,112,946	25,649,349,274
純資産合計		32,886,913,411	38,829,813,733
負債純資産合計		33,064,229,997	39,139,396,453

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
1.	受益権総口数	13,586,800,465口	13,180,464,459口
2.	1口当たり純資産額	2.4205円	2.9460円
	(1万口当たり純資産額)	(24,205円)	(29,460円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2020年3月24日 至 2020年9月23日	自 2020年9月24日 至 2021年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,070,975,862	2,023,375,295
合計	2,070,975,862	2,023,375,295

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					2020年9月23日 現在				2021年3月22日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			7,024,072,524	-	6,878,696,596	145,375,928	6,337,419,313	-	6,472,014,874	△134,595,561
			アメリカ・ドル		4,087,751,834	-	4,046,985,569	40,766,265	3,353,812,238	-	3,434,049,850	△80,237,612
			イギリス・ポンド		1,514,289,371	-	1,434,025,464	80,263,907	1,963,347,828	-	1,984,565,374	△21,217,546
			オーストラリア・ドル		162,369,960	-	160,920,052	1,449,908	107,822,679	-	109,979,394	△2,156,715
			カナダ・ドル		441,203,375	-	438,433,543	2,769,832	399,671,446	-	430,324,852	△30,653,406
			スイス・フラン		818,457,984	-	798,331,968	20,126,016	408,906,432	-	408,697,344	209,088
			デンマーク・クローネ		-	-	-	-	103,858,690	-	104,398,060	△539,370
		買 建			7,024,072,524	-	6,886,296,943	△137,775,581	6,337,419,313	-	6,466,516,655	129,097,342
			アメリカ・ドル		2,936,320,690	-	2,913,321,444	△22,999,246	2,983,607,075	-	3,054,256,460	70,649,385
			イギリス・ポンド		-	-	-	-	374,652,644	-	376,249,115	1,596,471
			イスラエル・シュケル		76,333,303	-	74,214,399	△2,118,904	78,031,772	-	80,037,039	2,005,267
			オーストラリア・ドル		344,060,070	-	344,338,583	278,513	149,193,011	-	157,880,296	8,687,285
			カナダ・ドル		71,138,909	-	69,564,673	△1,574,236	543,895,743	-	558,689,936	14,794,193
			シンガポール・ドル		131,297,724	-	130,823,406	△474,318	133,711,157	-	137,819,037	4,107,880
			スイス・フラン		-	-	-	-	135,944,599	-	136,889,216	944,617
			スウェーデン・クローナ		331,251,438	-	317,853,984	△13,397,454	403,824,690	-	406,252,632	2,427,942
			デンマーク・クローネ		277,819,819	-	268,682,089	△9,137,730	-	-	-	-
			ノルウェー・クローネ		79,752,188	-	73,648,579	△6,103,609	81,453,322	-	83,569,128	2,115,806
			ユーロ		2,405,264,839	-	2,326,575,681	△78,689,158	1,087,025,248	-	1,094,860,294	7,835,046
			香港・ドル		370,833,544	-	367,274,105	△3,559,439	366,080,052	-	380,013,502	13,933,450
合計					14,048,145,048	-	13,764,993,539	7,600,347	12,674,838,626	-	12,938,531,529	△5,498,219

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	14,071,565,054円	13,586,800,465円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	1,860,993,219円	1,421,171,830円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	2,345,757,808円	1,827,507,836円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	51,520,476円	42,431,729円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	109,101,232円	88,759,619円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	59,471,479円	50,441,220円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	12,086,665円	9,560,591円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	124,748,399円	104,882,674円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	557,130,959円	503,743,519円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	295,283,170円	276,067,006円
DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式	9,468,911,420円	9,451,157,322円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	243,728,268円	211,668,121円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	1,286,060,903円	1,155,062,032円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	1,143,228,803円	1,067,738,446円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	64,290,794円	51,441,367円
ニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式SA(適格機関投資家限定)	1,664,753円	2,186,350円
ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン	63,734,437円	54,480,849円
DCニッセイバランスアクティブ	105,838,707円	110,843,614円
計	13,586,800,465円	13,180,464,459円

附属明細表(2021年3月22日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	ADOBE INC	14,800	441.50	6,534,200.00
	ADVANCE AUTO PARTS	26,000	186.00	4,836,000.00
	AES CORP	170,500	26.31	4,485,855.00
	ALPHABET INC-CL C	4,507	2,043.20	9,208,702.40
	AMAZON.COM INC	4,370	3,074.96	13,437,575.20
	ASML HOLDING NV	5,300	547.42	2,901,326.00
	ASSURED GUARANTY LTD	220,695	44.23	9,761,339.85
	AVERY DENNISON CORP	27,800	179.51	4,990,378.00
	BALL CORP	51,700	81.25	4,200,625.00
	BANK OF AMERICA CORP	167,100	38.53	6,438,363.00
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	5,700	568.93	3,242,901.00
	CITIGROUP INC	67,800	73.01	4,950,078.00
	COOPER COS INC/THE	11,600	384.02	4,454,632.00
	DANAHER CORP	35,100	221.06	7,759,206.00
	DEERE & CO	8,800	372.48	3,277,824.00
	DYNATRACE INC	92,633	50.90	4,715,019.70
	EATON CORP PLC	39,200	133.26	5,223,792.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	36,100	141.74	5,116,814.00
	FISERV INC	45,867	121.87	5,589,811.29
	GENERAL MOTORS CO	76,400	59.82	4,570,248.00
	GODADDY INC - CLASS A	60,800	73.22	4,451,776.00
	HOLOGIC INC	41,000	72.03	2,953,230.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	87,500	60.00	5,250,000.00
	LENNAR CORP-CL A	48,524	95.12	4,615,602.88
	LEVI STRAUSS & CO- CLASS A	185,600	25.01	4,641,856.00
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	173,600	26.13	4,536,168.00
	LOWE'S COS INC	36,600	179.49	6,569,334.00
	MEDTRONIC PLC	36,500	116.62	4,256,630.00
	MICRON TECHNOLOGY INC	75,000	90.51	6,788,250.00
	MICROSOFT CORP	66,100	230.35	15,226,135.00
	NOMAD FOODS LTD	273,349	27.06	7,396,823.94
	NRG ENERGY INC	217,731	37.04	8,064,756.24
	OTIS WORLDWIDE CORP	58,100	66.86	3,884,566.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	21,600	241.28	5,211,648.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,455	473.70	3,531,433.50
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	12,070	317.02	3,826,431.40
	SERVICENOW INC	15,500	470.84	7,298,020.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	27,900	196.67	5,487,093.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	28,900	175.98	5,085,822.00
	UNION PACIFIC CORP	45,600	210.80	9,612,480.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,000	216.11	2,809,430.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	37,600	206.90	7,779,440.00
	WALMART INC	50,100	131.74	6,600,174.00
	WALT DISNEY CO	24,300	191.14	4,644,702.00
	WASTE CONNECTIONS INC	33,900	102.87	3,487,293.00
アメリカ・ドル 小計		2,790,301		259,703,785.40
				(28,284,339,269)
イギリス・ポンド	ASHTEAD GROUP PLC	114,071	42.86	4,889,083.06
	ASTRAZENECA PLC	51,679	71.10	3,674,376.90
	PRUDENTIAL PLC	179,616	15.30	2,748,124.80
	UNILEVER PLC	99,317	39.52	3,925,007.84
イギリス・ポンド 小計		444,683		15,236,592.60
				(2,296,002,139)
オーストラリア・ドル	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,084,133	9.78	10,602,820.74
オーストラリア・ドル 小計		1,084,133		10,602,820.74
				(892,121,337)
カナダ・ドル	COGECO COMMUNICATIONS INC	53,100	119.26	6,332,706.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,100	1,703.54	5,280,974.00
	LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	33,300	79.66	2,652,678.00
カナダ・ドル 小計		89,500		14,266,358.00
				(1,241,173,146)
スイス・フラン	LONZA GROUP AG	5,461	541.00	2,954,401.00
	NOVARTIS AG	48,903	79.89	3,906,860.67
	SIG COMBIBLOC GROUP	302,964	21.88	6,628,852.32
スイス・フラン 小計		357,328		13,490,113.99
				(1,579,827,249)
デンマーク・クローネ	DSV PANALPINA A/S	21,814	1,177.00	25,675,078.00
デンマーク・クローネ 小計		21,814		25,675,078.00
				(447,003,107)
ユーロ	AXA SA	160,578	22.84	3,667,601.52
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	61,054	54.00	3,296,916.00
	EURAZEO	62,278	66.00	4,110,348.00
	HEINEKEN NV	47,216	90.02	4,250,384.32
	KERRY GROUP PLC-A	42,792	103.10	4,411,855.20
	KONINKLIJKE DSM NV	17,334	142.70	2,473,561.80
ユーロ 小計		391,252		22,210,666.84
				(2,875,392,930)
合計		5,179,011		37,615,859,177
				(37,615,859,177)

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	45銘柄	72.84%	75.19%
	イギリス・ポンド	株式	4銘柄	5.91%	6.10%
	オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	2.30%	2.37%
	カナダ・ドル	株式	3銘柄	3.20%	3.30%
	スイス・フラン	株式	3銘柄	4.07%	4.20%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	1.15%	1.19%
	ユーロ	株式	6銘柄	7.41%	7.64%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
資産の部
流動資産
預金		762,971,023	586,485,121
金銭信託		407,121	846,753
コール・ローン		112,203,448	155,825,983
国債証券		7,120,274,549	7,258,493,312
地方債証券		159,991,057	185,503,224
特殊債券		1,277,169,736	1,085,713,751
社債券		659,445,320	708,659,551
派生商品評価勘定		23,483,682	59,402,695
未収入金		324,777,870	108,858,948
未収利息		57,862,134	54,762,828
前払費用		1,276,261	1,492,903
流動資産合計		10,499,862,201	10,206,045,069
資産合計		10,499,862,201	10,206,045,069
負債の部
流動負債
売付債券		324,857,366	108,207,530
派生商品評価勘定		15,822,362	58,959,498
未払金		648,927,366	330,375,050
未払解約金		26,226,238	16,647,914
その他未払費用		1,864	145
流動負債合計		1,015,835,196	514,190,137
負債合計		1,015,835,196	514,190,137
純資産の部
元本等
元本		3,231,335,029	3,238,734,577
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,252,691,976	6,453,120,355
純資産合計		9,484,027,005	9,691,854,932
負債純資産合計		10,499,862,201	10,206,045,069

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
1.	受益権総口数	3,231,335,029口	3,238,734,577口
2.	1口当たり純資産額	2.9350円	2.9925円
	(1万口当たり純資産額)	(29,350円)	(29,925円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2020年3月24日 至 2020年9月23日	自 2020年9月24日 至 2021年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	372,319,982	△343,745,349
地方債証券	5,316,424	△6,171,932
特殊債券	△1,898,133	△12,472,572
社債券	△5,271,901	△16,034,958
合計	370,466,372	△378,424,811

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					2020年9月23日 現在				2021年3月22日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			1,116,192,936	-	1,093,358,409	22,834,527	2,314,169,381	-	2,368,531,137	△54,361,756
			アメリカ・ドル		552,332,404	-	545,411,845	6,920,559	1,043,582,778	-	1,070,964,362	△27,381,584
			イギリス・ポンド		157,866,373	-	149,173,512	8,692,861	256,987,618	-	259,421,393	△2,433,775
			オーストラリア・ドル		85,195,544	-	83,785,627	1,409,917	476,364,427	-	486,623,690	△10,259,263
			カナダ・ドル		134,225,053	-	133,001,274	1,223,779	184,056,730	-	196,583,498	△12,526,768
			スイス・フラン		3,455,040	-	3,370,080	84,960	-	-	-	-
			スウェーデン・クローナ		20,717,606	-	20,208,384	509,222	62,052,741	-	62,011,272	41,469
			ニュージーランド・ドル		35,462,353	-	34,814,490	647,863	28,119,132	-	29,138,649	△1,019,517
			ノルウェー・クローネ		2,974,488	-	2,811,468	163,020	24,059,152	-	23,701,176	357,976
			メキシコ・ペソ		5,739,382	-	5,848,588	△109,206	4,399,374	-	4,458,825	△59,451
			ユーロ		118,224,693	-	114,933,141	3,291,552	234,547,429	-	235,628,272	△1,080,843
		買 建			1,116,192,936	-	1,101,019,729	△15,173,207	2,400,569,381	-	2,455,374,334	54,804,953
			アメリカ・ドル		563,860,532	-	558,086,880	△5,773,652	1,356,986,603	-	1,387,559,882	30,573,279
			イギリス・ポンド		45,054,792	-	44,034,192	△1,020,600	60,250,392	-	60,115,528	△134,864
			イスラエル・シュケル		38,917,257	-	37,827,594	△1,089,663	43,198,575	-	44,292,374	1,093,799
			オーストラリア・ドル		74,491,959	-	73,876,387	△615,572	304,627,038	-	322,693,728	18,066,690
			カナダ・ドル		94,580,879	-	93,366,231	△1,214,648	196,992,352	-	197,557,674	565,322
			シンガポール・ドル		40,952,917	-	40,804,974	△147,943	41,705,689	-	42,986,973	1,281,284
			スイス・フラン		96,299,697	-	94,019,520	△2,280,177	-	-	-	-
			スウェーデン・クローナ		26,749,248	-	25,667,376	△1,081,872	109,712,829	-	109,841,016	128,187
			デンマーク・クローネ		703,345	-	680,212	△23,133	1,731,718	-	1,731,548	△170
			ニュージーランド・ドル		79,021,573	-	78,495,904	△525,669	39,903,939	-	41,678,939	1,775,000
			ノルウェー・クローネ		4,550,921	-	4,202,629	△348,292	112,188,006	-	113,728,248	1,540,242
			ポーランド・ズロチ		9,222,057	-	8,835,036	△387,021	9,624,856	-	9,486,400	△138,456
			メキシコ・ペソ		4,508,765	-	4,643,106	134,341	2,125,720	-	2,181,900	56,180
			ユーロ		37,278,994	-	36,479,688	△799,306	121,521,664	-	121,520,124	△1,540
合計					2,232,385,872	-	2,194,378,138	7,661,320	4,714,738,762	-	4,823,905,471	443,197

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2020年9月23日現在	2021年3月22日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	3,139,546,886円	3,231,335,029円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	397,686,608円	320,937,870円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	305,898,465円	313,538,322円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	42,720,369円	41,811,682円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	45,233,210円	43,725,077円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	16,438,180円	16,568,543円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	5,011,269円	4,709,788円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	103,441,751円	103,351,005円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	230,988,275円	248,187,212円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	81,617,125円	90,683,045円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	202,098,203円	208,578,011円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	533,203,245円	569,082,221円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	315,992,289円	350,731,602円
DCニッセイ/パトナム・グローバル債券	1,229,979,594円	1,208,576,120円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	19,039,320円	18,104,384円
ニッセイ/パトナム・グローバル債券SA(適格機関投資家限定)	370,295,598円	299,689,996円
DCニッセイバランスアクティブ	35,276,601円	34,935,891円
計	3,231,335,029円	3,238,734,577円

附属明細表(2021年3月22日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY N/B 2 2022/11/30	900,000.00	928,089.00
		US TREASURY N/B 2 2023/02/15	5,818,000.00	6,020,699.12
		US TREASURY N/B 2 2025/02/15	4,900,000.00	5,164,894.00
		US TREASURY N/B 2.625 2026/01/31	2,800,000.00	3,036,124.00
		US TREASURY N/B 2.75 2028/02/15	2,100,000.00	2,294,397.00
		US TREASURY N/B 2.75 2042/08/15	7,540,000.00	8,028,290.40
	アメリカ・ドル 小計		24,058,000.00	25,472,493.52
				(2,774,209,269)
	イギリス・ポンド	TSY 4 1/2% 2034 4.5 2034/09/07	130,000.00	185,465.80
		TSY 4% 2060 4 2060/01/22	240,000.00	440,157.60
		UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 2024/09/07	1,510,000.00	1,644,450.40
		UK TSY 3 1/2% 2068 3.5 2068/07/22	10,000.00	18,094.60
		UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22	1,520,000.00	2,087,248.80
	イギリス・ポンド 小計		3,410,000.00	4,375,417.20
				(659,331,618)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25 2028/05/21	1,540,000.00	1,641,024.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 3 2047/03/21	90,000.00	95,392.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21	450,000.00	538,456.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 2023/04/21	900,000.00	1,001,187.00
	オーストラリア・ドル 小計		2,980,000.00	3,276,060.30
				(275,647,714)
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT 3.5 2045/12/01	212,000.00	273,651.72
	カナダ・ドル 小計		212,000.00	273,651.72
				(23,807,700)
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT 1 2026/11/12	1,290,000.00	1,360,808.10
		SWEDISH GOVERNMENT 3.5 2039/03/30	320,000.00	466,972.80
	スウェーデン・クローナ 小計		1,610,000.00	1,827,780.90
				(23,249,373)
	デンマーク・クローネ	KINGDOM OF DENMARK 1.75 2025/11/15	1,190,000.00	1,314,497.80
		KINGDOM OF DENMARK 4.5 2039/11/15	800,000.00	1,423,256.00
	デンマーク・クローネ 小計		1,990,000.00	2,737,753.80
				(47,664,294)
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT 1.75 2027/02/17	1,660,000.00	1,716,971.20
	ノルウェー・クローネ 小計		1,660,000.00	1,716,971.20
				(21,857,043)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND 0.75 2025/04/25	1,870,000.00	1,883,688.40
	ポーランド・ズロチ 小計		1,870,000.00	1,883,688.40
				(52,743,275)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899 2027/11/16	1,760,000.00	1,844,920.00
	マレーシア・リンギット 小計		1,760,000.00	1,844,920.00
				(48,835,032)
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 2027/06/03	13,280,000.00	14,320,753.60
	メキシコ・ペソ 小計		13,280,000.00	14,320,753.60
				(75,470,371)
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM 0.2 2023/10/22	140,000.00	143,225.60
		BELGIUM KINGDOM 1 2026/06/22	840,000.00	907,603.20
		BELGIUM KINGDOM 4.25 2041/03/28	510,000.00	871,069.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1 2050/10/31	30,000.00	27,949.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25 2030/10/31	270,000.00	294,675.30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.5 2027/04/30	520,000.00	572,702.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.9 2046/10/31	220,000.00	304,572.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2 2037/01/31	110,000.00	167,115.30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 2023/10/31	470,000.00	530,639.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 2025/07/30	350,000.00	426,930.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2028/10/31	950,000.00	1,317,650.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2044/10/31	364,000.00	671,762.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 2029/08/15	330,000.00	341,668.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2044/07/04	881,000.00	1,361,145.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9 2022/08/01	190,000.00	193,408.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.65 2032/03/01	930,000.00	1,017,234.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.7 2051/09/01	100,000.00	100,676.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 2024/12/01	640,000.00	702,841.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4 2037/02/01	200,000.00	282,340.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2023/08/01	980,000.00	1,098,785.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2044/09/01	730,000.00	1,199,798.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 2027/11/01	1,640,000.00	2,309,202.00
		FRANCE (GOVT OF) 0.5 2025/05/25	2,516,000.00	2,631,056.68
		FRANCE (GOVT OF) 0.5 2029/05/25	610,000.00	645,136.00
		FRANCE (GOVT OF) 2.75 2027/10/25	1,460,000.00	1,765,797.00
		FRANCE (GOVT OF) 3.25 2045/05/25	110,000.00	175,048.50
		FRANCE (GOVT OF) 4 2055/04/25	320,000.00	623,088.00
		FRANCE (GOVT OF) 4.5 2041/04/25	740,000.00	1,312,404.80
		IRISH TSY 0.20% 2027 0.2 2027/05/15	450,000.00	466,159.50
		IRISH TSY 2% 2045 2 2045/02/18	100,000.00	131,184.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0 2024/01/15	400,000.00	407,968.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5 2026/07/15	580,000.00	613,738.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2042/01/15	290,000.00	502,848.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5 2027/04/20	630,000.00	667,642.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5 2047/02/20	290,000.00	363,068.40
	ユーロ 小計		19,891,000.00	25,148,135.48
				(3,255,677,619)
国債証券 合計				7,258,493,312
				(7,258,493,312)
地方債証券	カナダ・ドル	BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.7 2022/12/18	396,000.00	411,919.20
		ONTARIO (PROVINCE OF) 2.6 2025/06/02	400,000.00	423,864.00
		ONTARIO (PROVINCE OF) 2.9 2046/12/02	200,000.00	200,542.00
		ONTARIO (PROVINCE OF) 3.15 2022/06/02	270,000.00	279,228.60
		ONTARIO (PROVINCE OF) 6.5 2029/03/08	311,000.00	414,314.20
		PROVINCE OF QUEBEC 3.5 2022/12/01	382,000.00	402,352.96
	カナダ・ドル 小計		1,959,000.00	2,132,220.96
				(185,503,224)
地方債証券 合計				185,503,224
				(185,503,224)
特殊債券	アメリカ・ドル	FNMA 545477 7 2032/03/01	6,384.69	7,583.09
		FNMA 555571 6.5 2033/03/01	2,439.57	2,864.25
		FNMA 602285 6.5 2031/08/01	1,613.59	1,828.32
		FNMA 609480 7 2031/10/01	1,113.53	1,185.36
		FNMA TBA 2 2051/04/01	2,000,000.00	1,987,100.00
		FNMA TBA 2 2051/05/01	1,000,000.00	991,690.00
		FNW 2003-W1 2A 5.63858 2042/12/01	190,077.18	211,046.49
		FNW 2003-W3 1A1 6.5 2042/08/01	2,601.00	3,077.50
		FR ZI1716 6.5 2034/03/08	18,599.04	21,224.48
		FR ZS4136 6.5 2034/06/07	4,534.84	5,311.56
		GNMA 781542 6 2033/01/01	4,459.12	5,320.08
		GNMA BX9597 2 2051/01/01	998,164.79	1,002,556.71
	アメリカ・ドル 小計		4,229,987.35	4,240,787.84
				(461,864,204)
	ユーロ	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0.25 2024/06/07	530,000.00	543,191.70
		CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125 2022/11/25	500,000.00	505,420.00
		EFSF 2.25 2022/09/05	1,360,000.00	1,418,765.60
		EFSF 2.75 2029/12/03	440,000.00	552,547.60
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125 2024/01/15	465,000.00	501,632.70
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 2024/04/15	225,000.00	258,365.25
		KFW 2.125 2023/08/15	473,000.00	504,662.62
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.375 2024/01/22	520,000.00	534,274.00
	ユーロ 小計		4,513,000.00	4,818,859.47
				(623,849,547)
特殊債券 合計				1,085,713,751
				(1,085,713,751)
社債券	アメリカ・ドル	APPLE INC 1.65 2031/02/08	345,000.00	327,018.60
		BANK 2019-BN20 XA 0.83695 2062/09/01	1,518,294.59	89,807.12
		BBCMS 2019-C5 AS 3.366 2052/11/01	116,000.00	123,156.04
		BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.3 2043/05/15	95,000.00	110,733.90
		BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279 2027/09/19	500,000.00	540,375.00
		CGCMT 2014-GC19 XA 1.13702 2047/03/01	1,524,247.39	42,404.55
		CGCMT 2014-GC21 AS 4.026 2047/05/01	302,000.00	327,419.34
		COMM 2013-CR13 AM 4.449 2046/11/01	165,000.00	179,267.55
		COMM 2013-LC13 XA 1.12122 2046/08/01	1,069,518.67	23,796.79
		COMM 2014-CR17 C 4.7836 2047/05/01	144,000.00	153,465.12
		COMM 2015-LC21 XA 0.6864 2048/07/01	3,293,654.49	81,155.63
		COMMONWEALTH BANK AUST 3.15 2027/09/19	500,000.00	547,470.00
		GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.375 2023/05/15	250,000.00	265,557.50
		GSMS 2013-GC10 XA 1.48649 2046/02/01	2,429,008.94	59,146.36
		JPMBB 2013-C12 XA 0.47107 2045/07/01	8,184,067.25	63,835.71
		JPMBB 2013-C15 B 4.9267 2045/11/01	150,000.00	163,255.50
		JPMBB 2013-C15 C 5.19695 2045/11/01	219,000.00	235,657.14
		JPMBB 2013-C17 XA 0.74035 2047/01/01	753,055.56	13,065.51
		JPMBB 2014-C19 C 4.67397 2047/04/01	118,000.00	124,317.72
		JPMBB 2015-C33 XA 0.90672 2048/12/01	1,747,918.19	64,760.36
		JPMCC 2012-C6 D 5.14239 2045/05/01	269,000.00	244,459.13
		JPMCC 2012-LC9 XA 1.48898 2047/12/01	803,300.45	16,146.33
		JPMCC 2013-C16 XA 0.91595 2046/12/01	4,018,511.70	83,183.18
		JPMCC 2019-COR5 XA 1.49615 2052/06/01	3,208,376.48	297,384.41
		MET LIFE GLOB FUNDING I 3 2027/09/19	510,000.00	551,095.80
		MSBAM 2012-C6 B 3.93 2045/11/01	201,000.00	206,951.61
		MSBAM 2014-C14 C 5.05087 2047/02/01	110,000.00	118,452.40
		MSBAM 2014-C17 XA 1.06741 2047/08/01	892,653.56	21,298.71
		ROCHE HOLDINGS INC 4 2044/11/28	250,000.00	291,830.00
		UBSBB 2013-C6 XA 1.1031 2046/04/01	3,579,377.22	60,026.15
		UBSCM 2017-C7 XA 1.02964 2050/12/01	1,256,651.64	63,863.03
		WFCM 2013-LC12 AS 4.27413 2046/07/01	115,000.00	122,863.70
		WFCM 2016-LC25 XA 0.96539 2059/12/01	1,440,956.70	51,759.16
		WFRBS 2013-C11 AS 3.311 2045/03/01	103,000.00	106,907.82
		WFRBS 2013-C18 AS 4.387 2046/12/01	466,000.00	501,868.02
		WFRBS 2013-UBS1 AS 4.306 2046/03/01	215,000.00	233,081.50
	アメリカ・ドル 小計		40,862,592.83	6,506,836.39
				(708,659,551)
社債券 合計				708,659,551
				(708,659,551)
合計				9,238,369,838
				(9,238,369,838)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	6銘柄	28.62%	42.70%
		特殊債券	12銘柄	4.77%
		社債券	36銘柄	7.31%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	6.80%	7.14%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	2.84%	2.98%
	カナダ・ドル	国債証券	1銘柄	0.25%	2.27%
		地方債証券	6銘柄	1.91%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	0.24%	0.25%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	0.49%	0.52%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.23%	0.24%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	0.54%	0.57%
	マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	0.50%	0.53%
	メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	0.78%	0.82%
	ユーロ	国債証券	35銘柄	33.59%	41.99%
		特殊債券	8銘柄	6.44%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 なお、TBA取引の買約定は、特殊債券に属します。 TBA取引の売約定については、貸借対照表流動負債の「売付債券」に別途計上しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。