有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(4)【附属明細表】(2018年9月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式マザーファンド	320,422,838	406,520,454
	ニッセイ国内債券マザーファンド	186,707,572	266,973,157
	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	136,999,120	329,674,682
	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	37,781,430	102,319,668
親投資信託受益証券 合計		681,910,960	1,105,487,961
合計		681,910,960	1,105,487,961

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイバランスアクティブ)は、「ニッセイ国内株式マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券マザーファンド」受益証券、「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内株式マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		3,810,655	10,520,951
コール・ローン		427,151,651	258,489,645
株式		15,164,223,600	16,686,164,090
派生商品評価勘定		-	11,367,980
未収入金		-	471,847,899
未収配当金		19,773,350	3,052,629
前払金		1,820,000	-
差入委託証拠金		14,430,000	5,850,000
流動資産合計		15,631,209,256	17,447,293,194
資産合計		15,631,209,256	17,447,293,194
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,004,040	-
前受金		-	11,505,000
未払金		-	471,097,428
未払解約金		18,113,694	30,172,430
その他未払費用		2,551	429
流動負債合計		21,120,285	512,775,287
負債合計		21,120,285	512,775,287
純資産の部
元本等
元本		13,245,383,083	13,347,900,581
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,364,705,888	3,586,617,326
純資産合計		15,610,088,971	16,934,517,907
負債純資産合計		15,631,209,256	17,447,293,194

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
1.	受益権総口数	13,245,383,083口	13,347,900,581口
2.	1口当たり純資産額	1.1785円	1.2687円
	(1万口当たり純資産額)	(11,785円)	(12,687円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2017年9月21日 至 2018年3月20日)	(自 2018年3月21日 至 2018年9月20日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△929,601,254	△95,985,844
合計	△929,601,254	△95,985,844

(デリバティブ取引等に関する注記)

デリバティブ取引

株式関連
種類					(2018年3月20日 現在)				(2018年9月20日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			443,820,000	-	440,830,000	△2,990,000	218,660,000	-	230,035,000	11,375,000
合計					443,820,000	-	440,830,000	△2,990,000	218,660,000	-	230,035,000	11,375,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	14,360,701,838円	13,245,383,083円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	1,296,627,900円	1,223,564,816円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	2,411,946,655円	1,121,047,318円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	228,915,541円	221,876,572円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	242,138,720円	271,457,961円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	161,998,423円	166,912,917円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	45,453,471円	47,425,570円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	544,149,193円	585,806,833円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	1,818,152,131円	1,753,989,832円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	804,799,188円	825,535,195円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	1,050,747,239円	1,039,989,275円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	4,098,040,265円	4,109,118,842円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	3,151,834,906円	3,235,674,284円
DCニッセイ国内株式アクティブ	523,041,750円	520,347,948円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	270,416,953円	249,342,514円
DCニッセイバランスアクティブ	305,695,303円	320,422,838円
計	13,245,383,083円	13,347,900,581円

附属明細表(2018年9月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日揮	145,500	2,478.00	360,549,000
日本M&Aセンター	101,800	3,190.00	324,742,000
エムスリー	30,700	5,130.00	157,491,000
日本たばこ産業	152,400	2,926.50	445,998,600
セブン&アイ・ホールディングス	39,900	5,017.00	200,178,300
東レ	292,600	869.20	254,327,920
TSIホールディングス	267,200	774.00	206,812,800
協和発酵キリン	126,200	2,095.00	264,389,000
JSR	110,700	2,072.00	229,370,400
ダイセル	174,500	1,295.00	225,977,500
積水化学工業	108,700	2,023.00	219,900,100
日立化成	98,000	2,138.00	209,524,000
メルカリ	21,200	3,540.00	75,048,000
塩野義製薬	32,000	7,183.00	229,856,000
日本新薬	41,500	6,760.00	280,540,000
エーザイ	14,800	10,600.00	156,880,000
参天製薬	132,000	1,744.00	230,208,000
パーク24	40,900	3,375.00	138,037,500
ラウンドワン	123,300	1,412.00	174,099,600
エン・ジャパン	39,000	5,290.00	206,310,000
日立金属	229,700	1,364.00	313,310,800
UACJ	47,500	2,700.00	128,250,000
ユニプレス	88,300	2,161.00	190,816,300
栗田工業	75,100	3,235.00	242,948,500
THK	51,500	2,953.00	152,079,500
日立製作所	424,000	756.80	320,883,200
三菱電機	246,300	1,541.50	379,671,450
マブチモーター	23,800	4,280.00	101,864,000
日本電産	22,800	16,370.00	373,236,000
パナソニック	276,700	1,340.00	370,778,000
富士通ゼネラル	179,000	1,943.00	347,797,000
ソニー	55,900	6,574.00	367,486,600
デンソー	43,700	5,756.00	251,537,200
カシオ計算機	160,200	1,863.00	298,452,600
日本シイエムケイ	152,800	831.00	126,976,800
ローム	13,800	8,110.00	111,918,000
川崎重工業	24,600	3,210.00	78,966,000
IHI	107,500	4,505.00	484,287,500
トヨタ自動車	55,700	6,979.00	388,730,300
日野自動車	180,300	1,244.00	224,293,200
SUBARU	104,800	3,308.00	346,678,400
トプコン	80,800	1,900.00	153,520,000
朝日インテック	45,000	4,940.00	222,300,000
MTG	14,400	6,910.00	99,504,000
三菱商事	137,200	3,524.00	483,492,800
ケーズホールディングス	260,300	1,402.00	364,940,600
新生銀行	116,200	1,824.00	211,948,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	360,700	714.10	257,575,870
三井住友トラスト・ホールディングス	36,700	4,622.00	169,627,400
三井住友フィナンシャルグループ	102,800	4,603.00	473,188,400
三菱UFJリース	405,200	658.00	266,621,600
野村ホールディングス	291,300	551.00	160,506,300
SOMPOホールディングス	57,000	4,805.00	273,885,000
T&Dホールディングス	88,500	1,799.50	159,255,750
住友不動産	48,000	4,011.00	192,528,000
西日本旅客鉄道	34,100	7,816.00	266,525,600
ヤマトホールディングス	96,600	3,349.00	323,513,400
日本航空	71,800	4,006.00	287,630,800
三菱倉庫	86,800	2,822.00	244,949,600
日本電信電話	91,200	5,134.00	468,220,800
KDDI	35,800	3,056.00	109,404,800
東京瓦斯	88,900	2,775.00	246,697,500
エイチ・アイ・エス	50,900	3,850.00	195,965,000
ミスミグループ本社	90,500	3,000.00	271,500,000
ソフトバンクグループ	20,500	10,880.00	223,040,000
スズケン	71,300	5,170.00	368,621,000
合計	7,439,400		16,686,164,090

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイ国内債券マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		5,742,145	25,036,688
コール・ローン		643,660,170	615,127,352
国債証券		18,318,350,162	18,583,376,560
派生商品評価勘定		446,760	-
未収入金		685,758,948	396,448,756
未収利息		11,856,436	11,673,128
前払金		-	420,000
前払費用		4,080,720	3,631,921
差入委託証拠金		1,260,000	1,170,000
流動資産合計		19,671,155,341	19,636,884,405
資産合計		19,671,155,341	19,636,884,405
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	361,620
前受金		510,000	-
未払金		685,758,986	396,708,057
未払解約金		32,917,710	33,090,649
その他未払費用		3,703	892
流動負債合計		719,190,399	430,161,218
負債合計		719,190,399	430,161,218
純資産の部
元本等
元本		13,156,305,156	13,432,154,006
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,795,659,786	5,774,569,181
純資産合計		18,951,964,942	19,206,723,187
負債純資産合計		19,671,155,341	19,636,884,405

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
1.	受益権総口数	13,156,305,156口	13,432,154,006口
2.	1口当たり純資産額	1.4405円	1.4299円
	(1万口当たり純資産額)	(14,405円)	(14,299円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2017年9月21日 至 2018年3月20日)	(自 2018年3月21日 至 2018年9月20日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、市場金利の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	49,360,283	△98,129,473
合計	49,360,283	△98,129,473

(デリバティブ取引等に関する注記)

デリバティブ取引

債券関連
種類					(2018年3月20日 現在)				(2018年9月20日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			452,160,000	-	452,610,000	450,000	450,900,000	-	450,540,000	△360,000
合計					452,160,000	-	452,610,000	450,000	450,900,000	-	450,540,000	△360,000

(注)	1.時価の算定方法
	債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	13,221,158,504円	13,156,305,156円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	1,854,849,892円	1,368,008,404円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	1,919,703,240円	1,092,159,554円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	523,399,562円	520,666,686円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	235,834,116円	271,649,606円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	49,917,711円	52,454,186円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	44,304,542円	47,542,235円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	1,244,902,310円	1,374,678,695円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	1,771,448,118円	1,758,757,494円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	248,212,714円	259,736,985円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	2,401,727,649円	2,440,014,144円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	3,989,396,156円	4,115,910,924円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	971,914,430円	1,017,805,983円
DCニッセイ国内債券アクティブ	1,310,932,036円	1,273,852,022円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	119,671,294円	112,377,474円
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)	20,807,339円	-円
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)	6,473,919円	-円
DCニッセイバランスアクティブ	217,363,260円	186,707,572円
計	13,156,305,156円	13,432,154,006円

附属明細表(2018年9月20日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
国債証券	第369回 利付国債(2年)	56,400,000	56,409,696
	第380回 利付国債(2年)	4,900,000	4,910,575
	第383回 利付国債(2年)	95,000,000	95,251,750
	第386回 利付国債(2年)	161,000,000	161,500,710
	第387回 利付国債(2年)	43,200,000	43,342,128
	第388回 利付国債(2年)	531,500,000	533,338,990
	第390回 利付国債(2年)	437,300,000	438,931,129
	第391回 利付国債(2年)	1,569,300,000	1,575,435,963
	第392回 利付国債(2年)	395,100,000	396,715,959
	第119回 利付国債(5年)	26,500,000	26,548,376
	第120回 利付国債(5年)	163,700,000	164,222,203
	第123回 利付国債(5年)	359,600,000	360,729,144
	第128回 利付国債(5年)	32,900,000	33,076,344
	第135回 利付国債(5年)	1,513,500,000	1,525,093,410
	第1回 利付国債(40年)	7,900,000	11,128,651
	第7回 利付国債(40年)	2,100,000	2,593,773
	第8回 利付国債(40年)	3,400,000	3,893,714
	第9回 利付国債(40年)	106,500,000	88,351,335
	第10回 利付国債(40年)	200,700,000	197,314,191
	第297回 利付国債(10年)	800,000	803,342
	第320回 利付国債(10年)	249,000,000	257,794,680
	第323回 利付国債(10年)	1,027,800,000	1,065,427,758
	第330回 利付国債(10年)	752,600,000	784,841,384
	第337回 利付国債(10年)	800,000	815,752
	第339回 利付国債(10年)	527,100,000	541,500,372
	第341回 利付国債(10年)	1,625,800,000	1,659,925,542
	第344回 利付国債(10年)	72,500,000	72,846,550
	第347回 利付国債(10年)	325,700,000	326,546,820
	第351回 利付国債(10年)	454,100,000	453,441,555
	第26回 利付国債(30年)	76,600,000	101,321,884
	第27回 利付国債(30年)	40,200,000	54,054,930
	第28回 利付国債(30年)	67,500,000	90,993,375
	第29回 利付国債(30年)	103,600,000	138,128,844
	第30回 利付国債(30年)	9,600,000	12,647,424
	第34回 利付国債(30年)	196,800,000	258,435,792
	第37回 利付国債(30年)	1,900,000	2,388,072
	第39回 利付国債(30年)	141,300,000	178,001,262
	第40回 利付国債(30年)	8,600,000	10,657,894
	第42回 利付国債(30年)	157,000,000	191,169,480
	第54回 利付国債(30年)	178,800,000	177,973,944
	第55回 利付国債(30年)	33,500,000	33,343,890
	第56回 利付国債(30年)	157,600,000	156,678,040
	第57回 利付国債(30年)	13,600,000	13,503,848
	第58回 利付国債(30年)	313,100,000	310,504,401
	第59回 利付国債(30年)	811,600,000	782,690,808
	第84回 利付国債(20年)	10,100,000	11,551,168
	第92回 利付国債(20年)	51,300,000	59,912,244
	第99回 利付国債(20年)	231,600,000	274,413,576
	第102回 利付国債(20年)	49,600,000	60,551,184
	第105回 利付国債(20年)	71,500,000	85,484,685
	第107回 利付国債(20年)	15,300,000	18,338,427
	第109回 利付国債(20年)	70,900,000	83,760,551
	第110回 利付国債(20年)	79,400,000	95,443,564
	第112回 利付国債(20年)	37,800,000	45,570,546
	第113回 利付国債(20年)	24,200,000	29,257,800
	第114回 利付国債(20年)	6,500,000	7,880,015
	第116回 利付国債(20年)	66,600,000	81,656,262
	第117回 利付国債(20年)	1,500,000	1,822,230
	第118回 利付国債(20年)	214,800,000	259,169,088
	第123回 利付国債(20年)	40,300,000	49,305,438
	第127回 利付国債(20年)	245,600,000	295,228,392
	第132回 利付国債(20年)	57,200,000	67,660,736
	第133回 利付国債(20年)	26,800,000	32,043,956
	第134回 利付国債(20年)	800,000	958,096
	第136回 利付国債(20年)	400,000	468,344
	第138回 利付国債(20年)	69,100,000	80,098,647
	第139回 利付国債(20年)	95,500,000	111,962,290
	第140回 利付国債(20年)	418,800,000	497,224,488
	第141回 利付国債(20年)	355,300,000	422,394,852
	第143回 利付国債(20年)	45,000,000	52,904,700
	第144回 利付国債(20年)	96,100,000	111,650,902
	第145回 利付国債(20年)	2,500,000	2,977,400
	第146回 利付国債(20年)	36,200,000	43,163,432
	第147回 利付国債(20年)	1,600,000	1,885,376
	第149回 利付国債(20年)	132,000,000	153,735,120
	第150回 利付国債(20年)	103,900,000	119,430,972
	第151回 利付国債(20年)	155,400,000	173,833,548
	第152回 利付国債(20年)	58,800,000	65,772,504
	第155回 利付国債(20年)	47,700,000	51,691,536
	第156回 利付国債(20年)	86,400,000	84,873,312
	第158回 利付国債(20年)	180,900,000	179,859,825
	第160回 利付国債(20年)	300,000	307,551
	第161回 利付国債(20年)	51,600,000	51,862,128
	第162回 利付国債(20年)	35,800,000	35,922,436
	第163回 利付国債(20年)	146,700,000	146,826,162
	第164回 利付国債(20年)	597,400,000	585,947,842
	第165回 利付国債(20年)	65,000,000	63,627,850
	第17回 物価連動国債(10年)	324,500,000	349,625,386
	第18回 物価連動国債(10年)	223,700,000	240,096,315
国債証券 合計		17,690,400,000	18,583,376,560
合計		17,690,400,000	18,583,376,560

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
資産の部
流動資産
預金		860,666,043	720,791,626
金銭信託		2,845,636	7,585,279
コール・ローン		318,978,853	186,363,028
株式		27,861,801,286	31,546,120,841
投資証券		262,425,914	289,412,508
派生商品評価勘定		112,735,414	43,086,040
未収入金		3,785,304	432,015,466
未収配当金		31,218,419	26,555,551
流動資産合計		29,454,456,869	33,251,930,339
資産合計		29,454,456,869	33,251,930,339
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		107,126,427	50,634,131
未払金		-	380,176,783
未払解約金		24,904,349	44,804,121
その他未払費用		1,866	370
流動負債合計		132,032,642	475,615,405
負債合計		132,032,642	475,615,405
純資産の部
元本等
元本		13,732,995,197	13,620,281,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,589,429,030	19,156,033,299
純資産合計		29,322,424,227	32,776,314,934
負債純資産合計		29,454,456,869	33,251,930,339

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
1.	受益権総口数	13,732,995,197口	13,620,281,635口
2.	1口当たり純資産額	2.1352円	2.4064円
	(1万口当たり純資産額)	(21,352円)	(24,064円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2017年9月21日 至 2018年3月20日)	(自 2018年3月21日 至 2018年9月20日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目		(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	123,506,590	2,689,435,857
投資証券	△19,269,036	△11,195,879
合計	104,237,554	2,678,239,978

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2018年3月20日 現在)				(2018年9月20日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			3,648,905,751	-	3,548,473,493	100,432,258	4,082,693,084	-	4,131,599,963	△48,906,879
			アメリカ・ドル		2,032,066,888	-	1,985,452,293	46,614,595	2,548,739,392	-	2,559,686,638	△10,947,246
			イギリス・ポンド		892,357,400	-	903,485,264	△11,127,864	236,594,330	-	243,584,580	△6,990,250
			オーストラリア・ドル		-	-	-	-	252,549,359	-	253,845,177	△1,295,818
			カナダ・ドル		724,481,463	-	659,535,936	64,945,527	1,013,950,428	-	1,043,046,798	△29,096,370
			ユーロ		-	-	-	-	30,859,575	-	31,436,770	△577,195
		買 建			3,648,905,751	-	3,554,082,480	△94,823,271	4,082,693,084	-	4,124,051,872	41,358,788
			アメリカ・ドル		1,616,838,863	-	1,574,416,341	△42,422,522	1,533,953,692	-	1,548,964,649	15,010,957
			イスラエル・シュケル		79,622,741	-	74,068,833	△5,553,908	73,803,636	-	75,985,452	2,181,816
			オーストラリア・ドル		202,196,326	-	186,824,976	△15,371,350	225,715,829	-	227,446,770	1,730,941
			カナダ・ドル		139,756,570	-	132,305,904	△7,450,666	195,928,543	-	200,392,086	4,463,543
			シンガポール・ドル		141,962,199	-	136,916,924	△5,045,275	140,146,537	-	139,282,843	△863,694
			スイス・フラン		744,138,844	-	730,354,101	△13,784,743	1,044,278,376	-	1,056,502,256	12,223,880
			スウェーデン・クローナ		52,927,070	-	53,161,462	234,392	97,307,341	-	100,184,224	2,876,883
			デンマーク・クローネ		195,203,310	-	195,187,520	△15,790	193,011,567	-	195,187,520	2,175,953
			ノルウェー・クローネ		55,707,371	-	56,533,185	825,814	54,750,678	-	56,739,360	1,988,682
			ユーロ		243,667,498	-	243,782,584	115,086	82,671,225	-	82,247,516	△423,709
			香港・ドル		176,884,959	-	170,530,650	△6,354,309	441,125,660	-	441,119,196	△6,464
合計					7,297,811,502	-	7,102,555,973	5,608,987	8,165,386,168	-	8,255,651,835	△7,548,091

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	14,046,952,305円	13,732,995,197円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	1,455,909,278円	1,264,999,610円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	1,769,866,386円	1,377,713,172円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	63,943,030円	56,586,246円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	90,190,833円	92,318,013円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	67,308,078円	62,994,810円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	16,928,458円	16,127,496円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	152,086,581円	149,410,979円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	677,213,354円	596,342,521円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	334,648,190円	311,948,282円
DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式	8,861,451,718円	9,122,045,591円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	293,508,676円	265,249,659円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	1,526,361,127円	1,397,327,349円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	1,310,519,714円	1,222,338,213円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	112,966,170円	94,473,366円
ニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式SA(適格機関投資家限定)	7,421,454円	5,586,544円
ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン	101,669,351円	90,533,446円
DCニッセイバランスアクティブ	116,778,463円	136,999,120円
計	13,732,995,197円	13,620,281,635円

附属明細表(2018年9月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	ACTIVISION BLIZZARD INC	38,000	79.58	3,024,040.00
	ADOBE SYSTEMS INC	11,000	264.88	2,913,680.00
	ADVANCE AUTO PARTS	33,000	169.60	5,596,800.00
	ALCOA CORP	65,100	42.63	2,775,213.00
	ALKERMES PLC	31,600	39.58	1,250,728.00
	ALPHABET INC-CL C	7,407	1,171.09	8,674,263.63
	AMAZON.COM INC	3,742	1,926.42	7,208,663.64
	ASML HOLDING NV	14,000	189.05	2,646,700.00
	ASSURED GUARANTY LTD	186,695	41.56	7,759,044.20
	BALL CORP	110,200	44.23	4,874,146.00
	BANK OF AMERICA CORP	172,700	31.00	5,353,700.00
	BECTON DICKINSON & CO	27,500	260.04	7,151,100.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	150,000	37.49	5,623,500.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28,900	53.13	1,535,457.00
	CHENIERE ENERGY INC	50,060	67.30	3,369,038.00
	CIGNA CORP	13,600	199.19	2,708,984.00
	CONOCOPHILLIPS	48,900	75.53	3,693,417.00
	DANAHER CORP	31,100	107.51	3,343,561.00
	DENTSPLY SIRONA INC	52,500	38.61	2,027,025.00
	DXC TECHNOLOGY CO	47,900	93.32	4,470,028.00
	E*TRADE FINANCIAL	94,100	55.78	5,248,898.00
	EATON CORP PLC	38,900	88.01	3,423,589.00
	EMERSON ELECTRIC CO	48,700	77.41	3,769,867.00
	FIRST DATA CORP- CLASS A	107,978	25.44	2,746,960.32
	GODADDY INC - CLASS A	55,700	81.85	4,559,045.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	36,729	80.43	2,954,113.47
	INSTRUCTURE INC	86,300	39.45	3,404,535.00
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	14,500	163.03	2,363,935.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	78,300	37.00	2,897,100.00
	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	182,139	21.15	3,852,239.85
	KINDER MORGAN INC	208,900	18.26	3,814,514.00
	KKR & CO INC -A	140,000	27.89	3,904,600.00
	L3 TECHNOLOGIES INC	15,600	214.98	3,353,688.00
	LENNAR CORP-CL A	59,924	51.39	3,079,494.36
	LIVE NATION INC	63,900	52.73	3,369,447.00
	LOWE'S COS INC	30,200	116.26	3,511,052.00
	NOMAD FOODS LTD	279,047	20.46	5,709,301.62
	NORFOLK SOUTHERN CORP	49,000	185.68	9,098,320.00
	NRG ENERGY INC	319,031	35.58	11,351,122.98
	NXP SEMICONDUCTORS NV	35,200	92.18	3,244,736.00
	ONEOK INC	31,500	69.52	2,189,880.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	18,800	174.00	3,271,200.00
	RADIAN GROUP INC	150,980	20.33	3,069,423.40
	RAYTHEON CO	11,700	205.17	2,400,489.00
	REALOGY HOLDINGS CORP	134,600	20.01	2,693,346.00
	REALPAGE INC	53,000	61.25	3,246,250.00
	SERVICENOW INC	21,800	186.00	4,054,800.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,600	475.04	4,085,344.00
	SUMMIT MATERIALS INC -CL A	155,367	19.14	2,973,724.38
	TEXTRON INC	52,800	71.72	3,786,816.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,100	176.60	3,019,860.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	28,100	147.42	4,142,502.00
アメリカ・ドル 小計		3,752,399		210,589,281.85
				(23,666,023,494)
イギリス・ポンド	ASHTEAD GROUP PLC	70,506	23.26	1,639,969.56
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	84,394	22.25	1,877,766.50
	ASTRAZENECA PLC	30,214	56.01	1,692,286.14
	COMPASS GROUP PLC	179,933	16.06	2,890,623.64
	PRUDENTIAL PLC	144,680	17.25	2,496,453.40
	YELLOW CAKE PLC	524,976	2.33	1,223,194.08
イギリス・ポンド 小計		1,034,703		11,820,293.32
				(1,745,502,715)
オーストラリア・ドル	CHALLENGER LTD	449,046	10.93	4,908,072.78
オーストラリア・ドル 小計		449,046		4,908,072.78
				(400,449,658)
カナダ・ドル	CENOVUS ENERGY INC	632,777	11.94	7,555,357.38
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8,700	685.98	5,968,026.00
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	285,700	14.79	4,225,503.00
	SUNCOR ENERGY INC	134,243	50.59	6,791,353.37
カナダ・ドル 小計		1,061,420		24,540,239.75
				(2,133,773,846)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB	88,122	182.55	16,086,671.10
スウェーデン・クローナ 小計		88,122		16,086,671.10
				(203,818,122)
ユーロ	BANK OF IRELAND GROUP PLC	388,991	7.45	2,897,982.95
	BAYER AG	30,639	74.03	2,268,205.17
	COMPUGROUP MEDICAL SE	33,715	50.35	1,697,550.25
	DALATA HOTEL GROUP LTD	419,784	6.96	2,921,696.64
	EURAZEO	43,457	67.00	2,911,619.00
	KION GROUP AG	35,487	54.66	1,939,719.42
	PERNOD-RICARD	23,798	133.55	3,178,222.90
	PIRELLI & C SPA	381,010	7.18	2,738,699.88
	UNILEVER NV	112,909	47.23	5,332,692.07
ユーロ 小計		1,469,790		25,886,388.28
				(3,396,553,006)
合計		7,855,480		31,546,120,841
				(31,546,120,841)

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
投資証券	ユーロ	HIBERNIA REIT PLC-W/I	1,492,368.00	2,205,719.90
	ユーロ 小計		1,492,368.00	2,205,719.90
				(289,412,508)
投資証券 合計				289,412,508
				(289,412,508)
合計				289,412,508
				(289,412,508)

(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	52銘柄	72.20%	-%	74.34%
	イギリス・ポンド	株式	6銘柄	5.33%	-%	5.48%
	オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	1.22%	-%	1.26%
	カナダ・ドル	株式	4銘柄	6.51%	-%	6.70%
	スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.62%	-%	0.64%
	ユーロ	株式	9銘柄	10.36%	-%	11.58%
		投資証券	1銘柄	-%	0.88%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
資産の部
流動資産
預金		322,054,319	298,186,139
金銭信託		863,434	618,046
コール・ローン		96,785,773	15,184,800
国債証券		8,348,275,177	8,262,091,589
地方債証券		171,925,530	161,059,901
特殊債券		809,817,275	813,234,031
社債券		648,717,258	706,092,076
派生商品評価勘定		76,376,332	34,972,604
未収入金		10,941,996	67,027,815
未収利息		67,072,464	76,329,941
前払費用		1,437,377	3,045,729
流動資産合計		10,554,266,935	10,437,842,671
資産合計		10,554,266,935	10,437,842,671
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		79,287,091	41,769,348
未払金		15,047,809	23,411,144
未払解約金		18,233,788	18,161,412
その他未払費用		719	62
流動負債合計		112,569,407	83,341,966
負債合計		112,569,407	83,341,966
純資産の部
元本等
元本		3,921,124,771	3,823,448,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,520,572,757	6,531,052,356
純資産合計		10,441,697,528	10,354,500,705
負債純資産合計		10,554,266,935	10,437,842,671

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
1.	受益権総口数	3,921,124,771口	3,823,448,349口
2.	1口当たり純資産額	2.6629円	2.7082円
	(1万口当たり純資産額)	(26,629円)	(27,082円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2017年9月21日 至 2018年3月20日)	(自 2018年3月21日 至 2018年9月20日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△86,070,441	△246,671,239
地方債証券	△2,876,369	△4,878,920
特殊債券	△11,484,752	△15,478,218
社債券	△19,680,743	△38,784,628
合計	△120,112,305	△305,813,005

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2018年3月20日 現在)				(2018年9月20日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			3,037,611,455	-	2,965,901,737	71,709,718	2,977,208,623	-	3,010,136,887	△32,928,264
			アメリカ・ドル		1,976,540,173	-	1,934,139,464	42,400,709	1,492,800,462	-	1,501,564,204	△8,763,742
			イギリス・ポンド		217,366,100	-	220,076,696	△2,710,596	86,230,261	-	88,479,816	△2,249,555
			オーストラリア・ドル		105,474,418	-	103,258,272	2,216,146	506,954,838	-	514,851,228	△7,896,390
			カナダ・ドル		406,200,219	-	382,516,904	23,683,315	245,806,420	-	252,542,016	△6,735,596
			シンガポール・ドル		6,450,702	-	6,322,584	128,118	-	-	-	-
			スウェーデン・クローナ		55,220,898	-	55,712,723	△491,825	8,881,634	-	9,231,362	△349,728
			ニュージーランド・ドル		98,739,651	-	94,547,775	4,191,876	48,504,815	-	48,104,109	400,706
			ポーランド・ズロチ		12,097,890	-	11,996,880	101,010	-	-	-	-
			メキシコ・ペソ		11,039,694	-	10,652,523	387,171	10,595,760	-	11,239,074	△643,314
			ユーロ		105,072,052	-	104,942,648	129,404	538,939,697	-	547,774,232	△8,834,535
			南アフリカ・ランド		43,409,658	-	41,735,268	1,674,390	38,494,736	-	36,350,846	2,143,890
		買 建			3,037,611,455	-	2,962,990,978	△74,620,477	2,879,808,623	-	2,905,940,143	26,131,520
			アメリカ・ドル		1,061,071,282	-	1,038,414,485	△22,656,797	1,484,408,161	-	1,497,291,552	12,883,391
			イギリス・ポンド		31,379,455	-	31,409,812	30,357	23,226,067	-	23,062,482	△163,585
			オーストラリア・ドル		648,491,799	-	616,863,676	△31,628,123	569,633,024	-	566,577,354	△3,055,670
			カナダ・ドル		195,513,935	-	181,035,256	△14,478,679	347,865,557	-	355,493,172	7,627,615
			シンガポール・ドル		47,073,300	-	45,400,336	△1,672,964	39,999,523	-	39,753,014	△246,509
			スイス・フラン		36,874,781	-	36,092,268	△782,513	-	-	-	-
			スウェーデン・クローナ		94,025,536	-	94,023,270	△2,266	-	-	-	-
			デンマーク・クローネ		95,047	-	95,040	△7	93,980	-	95,040	1,060
			ニュージーランド・ドル		47,096,391	-	45,008,880	△2,087,511	-	-	-	-
			ノルウェー・クローネ		22,484,688	-	22,798,359	313,671	279,007,570	-	287,330,816	8,323,246
			ポーランド・ズロチ		-	-	-	-	2,637,660	-	2,682,645	44,985
			メキシコ・ペソ		-	-	-	-	5,824,330	-	5,833,080	8,750
			ユーロ		853,505,241	-	851,849,596	△1,655,645	127,112,751	-	127,820,988	708,237
合計					6,075,222,910	-	5,928,892,715	△2,910,759	5,857,017,246	-	5,916,077,030	△6,796,744

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年3月20日現在)	(2018年9月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	4,070,046,150円	3,921,124,771円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	374,323,189円	241,808,950円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	523,244,568円	339,485,372円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	51,588,421円	50,194,790円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	36,383,969円	40,936,097円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	18,101,123円	18,629,677円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	6,828,977円	7,153,635円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	122,680,107円	132,547,380円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	273,163,176円	264,507,774円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	90,002,750円	92,237,296円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	236,796,422円	235,302,107円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	615,717,683円	619,753,779円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	352,432,141円	361,432,189円
DCニッセイ/パトナム・グローバル債券	1,337,927,546円	1,295,453,872円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	32,547,744円	29,929,967円
ニッセイ/パトナム・グローバル債券SA(適格機関投資家限定)	696,875,410円	637,588,356円
DCニッセイバランスアクティブ	50,079,302円	37,781,430円
計	3,921,124,771円	3,823,448,349円

附属明細表(2018年9月20日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY N/B 1 2019/08/31	4,350,000.00	4,285,228.50
		US TREASURY N/B 2 2023/02/15	7,738,000.00	7,433,277.56
		US TREASURY N/B 2 2025/02/15	5,333,000.00	5,014,246.59
		US TREASURY N/B 2.125 2021/06/30	6,920,000.00	6,779,662.40
		US TREASURY N/B 2.75 2028/02/15	1,381,000.00	1,343,450.61
		US TREASURY N/B 2.75 2042/08/15	7,193,000.00	6,617,560.00
	アメリカ・ドル 小計		32,915,000.00	31,473,425.66
				(3,536,983,576)
	イギリス・ポンド	TSY 3 3/4% 2021 3.75 2021/09/07	190,000.00	205,589.50
		TSY 4 1/2% 2034 4.5 2034/09/07	207,000.00	283,376.79
		TSY 4% 2060 4 2060/01/22	260,000.00	421,410.60
		UK TSY 1.75% 2022 1.75 2022/09/07	700,000.00	718,627.00
		UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 2024/09/07	754,000.00	818,286.04
		UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22	1,580,000.00	1,977,543.80
	イギリス・ポンド 小計		3,691,000.00	4,424,833.73
				(653,415,197)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25 2028/05/21	540,000.00	519,134.40
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21	320,000.00	352,694.40
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 2023/04/21	1,510,000.00	1,720,796.00
	オーストラリア・ドル 小計		2,370,000.00	2,592,624.80
				(211,532,257)
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT 3.5 2045/12/01	212,000.00	256,019.68
	カナダ・ドル 小計		212,000.00	256,019.68
				(22,260,911)
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT 3.5 2022/06/01	3,450,000.00	3,915,336.00
		SWEDISH GOVERNMENT 3.5 2039/03/30	300,000.00	416,472.00
	スウェーデン・クローナ 小計		3,750,000.00	4,331,808.00
				(54,884,007)
	デンマーク・クローネ	KINGDOM OF DENMARK 1.75 2025/11/15	1,860,000.00	2,070,180.00
		KINGDOM OF DENMARK 4.5 2039/11/15	880,000.00	1,496,985.60
	デンマーク・クローネ 小計		2,740,000.00	3,567,165.60
				(62,746,443)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5.5 2023/04/15	750,000.00	865,042.50
	ニュージーランド・ドル 小計		750,000.00	865,042.50
				(64,532,171)
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT 3 2024/03/14	1,670,000.00	1,787,718.30
	ノルウェー・クローネ 小計		1,670,000.00	1,787,718.30
				(24,670,513)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 2023/01/25	2,120,000.00	2,130,600.00
	ポーランド・ズロチ 小計		2,120,000.00	2,130,600.00
				(65,175,054)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899 2027/11/16	1,760,000.00	1,723,761.60
	マレーシア・リンギット 小計		1,760,000.00	1,723,761.60
				(46,817,365)
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT 10 2024/12/05	14,120,000.00	15,532,282.40
	メキシコ・ペソ 小計		14,120,000.00	15,532,282.40
				(93,038,372)
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM 1 2026/06/22	690,000.00	714,653.70
		BELGIUM KINGDOM 4.25 2022/09/28	430,000.00	506,952.80
		BELGIUM KINGDOM 4.25 2041/03/28	460,000.00	697,222.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.9 2046/10/31	120,000.00	127,926.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2 2037/01/31	80,000.00	105,137.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 2023/10/31	1,340,000.00	1,597,065.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 2025/07/30	350,000.00	435,669.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2028/10/31	933,000.00	1,248,988.44
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2044/10/31	364,000.00	549,436.16
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2044/07/04	921,000.00	1,218,639.57
		BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05 2019/10/15	1,400,000.00	1,395,660.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 0.7 2020/05/01	1,750,000.00	1,749,142.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 2024/12/01	640,000.00	649,664.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.25 2046/09/01	40,000.00	39,025.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2023/08/01	1,900,000.00	2,145,423.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2044/09/01	860,000.00	1,044,022.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 2027/11/01	1,640,000.00	2,142,446.80
		FRANCE (GOVT OF) 0.5 2025/05/25	1,876,000.00	1,901,457.32
		FRANCE (GOVT OF) 2.75 2027/10/25	1,790,000.00	2,126,287.30
		FRANCE (GOVT OF) 3.25 2021/10/25	900,000.00	999,360.00
		FRANCE (GOVT OF) 3.25 2045/05/25	10,000.00	13,621.60
		FRANCE (GOVT OF) 4 2055/04/25	280,000.00	447,171.20
		FRANCE (GOVT OF) 4.5 2041/04/25	770,000.00	1,224,146.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5 2026/07/15	550,000.00	556,743.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 2.25 2022/07/15	560,000.00	614,196.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2042/01/15	250,000.00	390,860.00
		TREASURY 5% 2020 5 2020/10/18	310,000.00	345,064.10
		TREASURY 5.4% 2025 5.4 2025/03/13	350,000.00	460,124.00
	ユーロ 小計		21,564,000.00	25,446,107.39
				(3,338,783,751)
	南アフリカ・ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.75 2023/02/28	11,700,000.00	11,360,934.00
	南アフリカ・ランド 小計		11,700,000.00	11,360,934.00
				(87,251,973)
国債証券 合計				8,262,091,589
				(8,262,091,589)
地方債証券	カナダ・ドル	BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.7 2022/12/18	396,000.00	397,255.32
		ONTARIO (PROVINCE OF) 2.9 2046/12/02	170,000.00	158,610.00
		ONTARIO (PROVINCE OF) 3.15 2022/06/02	489,000.00	498,080.73
		ONTARIO (PROVINCE OF) 6.5 2029/03/08	311,000.00	403,367.00
		PROVINCE OF QUEBEC 3.5 2022/12/01	382,000.00	395,014.74
	カナダ・ドル 小計		1,748,000.00	1,852,327.79
				(161,059,901)
地方債証券 合計				161,059,901
				(161,059,901)
特殊債券	アメリカ・ドル	FHLMC GOLD A20871 6.5 2034/04/01	21,605.01	23,954.12
		FHLMC GOLD G08008 6.5 2034/07/01	8,143.03	9,028.41
		FNMA 545477 7 2032/03/01	8,696.87	9,881.73
		FNMA 555571 6.5 2033/03/01	3,053.17	3,350.76
		FNMA 602285 6.5 2031/08/01	2,234.04	2,450.87
		FNMA 609480 7 2031/10/01	1,396.52	1,448.31
		FNMA 797553 5 2020/04/01	626.65	644.04
		FNMA 813915 4.5 2020/11/01	2,056.91	2,078.75
		FNW 2003-W1 2A 5.9306 2042/12/01	261,291.78	281,816.24
		FNW 2003-W3 1A1 6.5 2042/08/01	3,751.75	4,134.91
		GNMA 781542 6 2033/01/01	7,815.45	8,535.48
		KFW 4 2020/01/27	1,180,000.00	1,197,664.60
	アメリカ・ドル 小計		1,500,671.18	1,544,988.22
				(173,625,776)
	ユーロ	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0.25 2024/06/07	530,000.00	529,099.00
		CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125 2022/11/25	500,000.00	502,665.00
		EFSF 2.25 2022/09/05	1,360,000.00	1,486,180.80
		EFSF 2.75 2029/12/03	440,000.00	523,762.80
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125 2024/01/15	465,000.00	513,011.25
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 2024/04/15	225,000.00	274,164.75
		KFW 2.125 2023/08/15	473,000.00	520,342.57
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.375 2024/01/22	520,000.00	525,465.20
	ユーロ 小計		4,513,000.00	4,874,691.37
				(639,608,255)
特殊債券 合計				813,234,031
				(813,234,031)
社債券	アメリカ・ドル	APPLE INC 3.45 2024/05/06	330,000.00	329,986.80
		BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.3 2043/05/15	95,000.00	93,890.40
		BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279 2027/09/19	500,000.00	476,210.00
		CGCMT 2013-GC17 C 5.263 2046/11/01	171,000.00	176,509.62
		CGCMT 2014-GC19 XA 1.30534 2047/03/01	1,790,497.97	86,409.42
		CGCMT 2014-GC21 AS 4.026 2047/05/01	302,000.00	305,089.46
		COMM 2012-CR1 XA 2.04771 2045/05/01	1,268,606.35	70,686.74
		COMM 2013-CR13 AM 4.449 2023/12/01	142,000.00	146,720.08
		COMM 2013-LC13 XA 1.38434 2046/08/01	1,308,454.09	55,805.56
		COMM 2015-LC21 XA 0.9711 2048/07/01	3,963,606.42	138,210.93
		COMMONWEALTH BANK AUST 3.15 2027/09/19	500,000.00	464,455.00
		GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.375 2023/05/15	250,000.00	248,175.00
		GSMS 2013-GC10 XA 1.66717 2046/02/01	2,794,200.06	152,060.35
		JPMBB 2013-C12 XA 0.63334 2045/07/01	9,601,028.64	186,932.02
		JPMBB 2013-C15 B 4.9267 2045/11/01	150,000.00	155,448.00
		JPMBB 2013-C17 AS 4.4584 2047/01/01	166,000.00	170,208.10
		JPMBB 2013-C17 XA 0.96265 2047/01/01	1,935,662.09	65,754.44
		JPMBB 2015-C33 XA 1.15448 2048/12/01	1,964,797.40	104,094.96
		JPMCC 2012-C6 D 5.3117 2045/05/01	269,000.00	263,052.41
		JPMCC 2012-LC9 XA 1.70055 2047/12/01	1,267,650.01	60,885.22
		JPMCC 2013-C16 XA 1.20981 2046/12/01	4,733,766.31	173,918.56
		JPMCC 2013-LC11 XA 1.41269 2046/04/01	1,580,165.71	73,319.68
		MET LIFE GLOB FUNDING I 3 2027/09/19	510,000.00	471,255.30
		MSBAM 2012-C5 AS 3.792 2045/08/01	184,000.00	183,236.40
		MSBAM 2013-C7 C 4.25456 2046/02/01	126,000.00	124,005.42
		MSBAM 2014-C17 XA 1.34867 2047/08/01	1,351,331.00	53,472.16
		ROCHE HOLDINGS INC 4 2044/11/28	250,000.00	243,457.50
		UBSBB 2013-C6 XA 1.27641 2046/04/01	3,811,088.94	159,646.51
		UBSCM 2017-C7 XA 1.22606 2050/12/01	1,300,149.77	92,687.67
		WFCM 2013-LC12 AS 4.42255 2046/07/01	115,000.00	117,909.50
		WFCM 2016-LC25 XA 1.22058 2059/12/01	1,536,020.27	87,184.51
		WFRBS 2013-C11 AS 3.311 2045/03/01	56,000.00	55,370.00
		WFRBS 2013-C18 AS 4.387 2046/12/01	466,000.00	476,964.98
		WFRBS 2013-UBS1 AS 4.306 2046/03/01	215,000.00	220,063.25
	アメリカ・ドル 小計		45,004,025.03	6,283,075.95
				(706,092,075)
社債券 合計				706,092,076
				(706,092,076)
合計				9,942,477,597
				(9,942,477,597)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	6銘柄	34.16%	44.42%
		特殊債券	12銘柄	1.68%
		社債券	34銘柄	6.82%
	イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	6.31%	6.57%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	2.04%	2.13%
	カナダ・ドル	国債証券	1銘柄	0.21%	1.84%
		地方債証券	5銘柄	1.56%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	0.53%	0.55%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	0.61%	0.63%
	ニュージーランド・ドル	国債証券	1銘柄	0.62%	0.65%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.24%	0.25%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	0.63%	0.66%
	マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	0.45%	0.47%
	メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	0.90%	0.94%
	ユーロ	国債証券	28銘柄	32.24%	40.01%
		特殊債券	8銘柄	6.18%
	南アフリカ・ランド	国債証券	1銘柄	0.84%	0.88%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。