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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内株式マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券マザーファンド」受益証券、「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月21日から2022年9月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ国内債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月21日から2022年9月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月21日から2022年9月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月21日から2022年9月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注1)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
(注2)TBA取引の買約定は、特殊債券に属します。TBA取引の売約定については、貸借対照表流動負債の「売付債券」に別途計上しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年9月20日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド | 37,535,041 | 119,380,197 | |
| ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド | 90,054,589 | 313,308,920 | ||
| ニッセイ国内債券マザーファンド | 181,406,036 | 256,544,416 | ||
| ニッセイ国内株式マザーファンド | 215,300,614 | 331,196,934 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 524,296,280 | 1,020,430,467 | ||
| 合計 | 1,020,430,467 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内株式マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券マザーファンド」受益証券、「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 39,022,080 |
| コール・ローン | 400,607,843 |
| 株式 | 16,857,747,180 |
| 派生商品評価勘定 | 7,758,450 |
| 未収入金 | 214,850,847 |
| 未収配当金 | 11,155,346 |
| 差入委託証拠金 | 17,325,000 |
| 流動資産合計 | 17,548,466,746 |
| 資産合計 | 17,548,466,746 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 6,090,000 |
| 未払金 | 214,700,507 |
| 未払解約金 | 22,773,656 |
| その他未払費用 | 691 |
| 流動負債合計 | 243,564,854 |
| 負債合計 | 243,564,854 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,249,391,538 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,055,510,354 |
| 元本等合計 | 17,304,901,892 |
| 純資産合計 | 17,304,901,892 |
| 負債純資産合計 | 17,548,466,746 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年3月23日至 2022年9月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年9月20日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 11,652,113,428円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 918,845,058円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 1,321,566,948円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型) | 154,777,996円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型) | 271,201,790円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型) | 140,547,393円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用) | 23,961,875円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 380,240,292円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 1,475,673,072円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 786,082,718円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | 816,835,126円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型) | 3,455,490,263円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | 3,022,415,783円 | ||
| DCニッセイ国内株式アクティブ | 404,961,046円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 101,903,570円 | ||
| DCニッセイバランスアクティブ | 215,300,614円 | ||
| 計 | 11,249,391,538円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 11,249,391,538口 | |
| 3. | 差入代用有価証券 | ||
| 株式 | 146,760,000円 | ||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年3月23日至 2022年9月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年9月20日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年9月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 848,336,077 |
| 合計 | 848,336,077 |
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月21日から2022年9月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
| 種類 | 2022年9月20日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 396,690,000 | - | 404,460,000 | 7,770,000 |
| 合計 | 396,690,000 | - | 404,460,000 | 7,770,000 |
(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年9月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5383円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,383円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2022年9月20日現在 | ||||
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| エクシオグループ | 48,100 | 2,177.00 | 104,713,700 | |
| 日揮ホールディングス | 134,800 | 1,964.00 | 264,747,200 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 215,200 | 1,738.00 | 374,017,600 | |
| 綜合警備保障 | 50,800 | 3,630.00 | 184,404,000 | |
| キリンホールディングス | 115,200 | 2,280.50 | 262,713,600 | |
| サンエー | 33,200 | 4,310.00 | 143,092,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 45,500 | 5,990.00 | 272,545,000 | |
| 東レ | 424,700 | 770.70 | 327,316,290 | |
| KHネオケム | 81,200 | 2,604.00 | 211,444,800 | |
| 住友ベークライト | 39,200 | 4,215.00 | 165,228,000 | |
| 積水化学工業 | 135,700 | 1,889.00 | 256,337,300 | |
| 花王 | 44,200 | 6,077.00 | 268,603,400 | |
| 武田薬品工業 | 65,500 | 3,842.00 | 251,651,000 | |
| 日本新薬 | 32,500 | 7,460.00 | 242,450,000 | |
| 参天製薬 | 127,800 | 979.00 | 125,116,200 | |
| 栄研化学 | 41,600 | 1,778.00 | 73,964,800 | |
| パーク24 | 59,000 | 2,069.00 | 122,071,000 | |
| 大塚商会 | 37,900 | 4,465.00 | 169,223,500 | |
| TOYO TIRE | 136,600 | 1,699.00 | 232,083,400 | |
| 太平洋セメント | 68,600 | 2,148.00 | 147,352,800 | |
| 丸一鋼管 | 54,600 | 2,997.00 | 163,636,200 | |
| UACJ | 55,800 | 2,400.00 | 133,920,000 | |
| リンナイ | 18,600 | 10,590.00 | 196,974,000 | |
| ユニプレス | 247,100 | 984.00 | 243,146,400 | |
| 日立製作所 | 94,700 | 6,728.00 | 637,141,600 | |
| 三菱電機 | 261,000 | 1,387.50 | 362,137,500 | |
| マブチモーター | 63,700 | 4,070.00 | 259,259,000 | |
| 日本電産 | 15,300 | 9,184.00 | 140,515,200 | |
| エレコム | 69,600 | 1,592.00 | 110,803,200 | |
| パナソニック ホールディングス | 354,600 | 1,114.50 | 395,201,700 | |
| ソニーグループ | 55,600 | 10,355.00 | 575,738,000 | |
| デンソー | 27,600 | 7,425.00 | 204,930,000 | |
| IHI | 86,500 | 3,475.00 | 300,587,500 | |
| 全国保証 | 30,000 | 4,725.00 | 141,750,000 | |
| トヨタ自動車 | 302,200 | 2,048.50 | 619,056,700 | |
| 日野自動車 | 302,700 | 659.00 | 199,479,300 | |
| 武蔵精密工業 | 65,600 | 1,710.00 | 112,176,000 | |
| スズキ | 52,300 | 4,989.00 | 260,924,700 | |
| SUBARU | 133,200 | 2,549.00 | 339,526,800 | |
| 小糸製作所 | 36,700 | 4,665.00 | 171,205,500 | |
| 良品計画 | 232,000 | 1,284.00 | 297,888,000 | |
| シークス | 106,800 | 1,145.00 | 122,286,000 | |
| トプコン | 105,700 | 1,806.00 | 190,894,200 | |
| 朝日インテック | 90,400 | 2,412.00 | 218,044,800 | |
| コクヨ | 151,700 | 1,829.00 | 277,459,300 | |
| 三菱商事 | 90,800 | 4,369.00 | 396,705,200 | |
| 丸井グループ | 101,700 | 2,509.00 | 255,165,300 | |
| PALTAC | 33,200 | 4,310.00 | 143,092,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 306,300 | 733.80 | 224,762,940 | 代用有価証券200,000株 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 94,300 | 4,356.00 | 410,770,800 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 94,400 | 2,667.00 | 251,764,800 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 101,800 | 1,670.00 | 170,006,000 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 97,700 | 1,512.00 | 147,722,400 | |
| 野村ホールディングス | 209,500 | 505.50 | 105,902,250 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 36,300 | 4,196.00 | 152,314,800 | |
| T&Dホールディングス | 106,400 | 1,523.00 | 162,047,200 | |
| リログループ | 60,000 | 2,276.00 | 136,560,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 50,200 | 5,715.00 | 286,893,000 | |
| 西武ホールディングス | 132,900 | 1,552.00 | 206,260,800 | |
| 山九 | 57,800 | 4,245.00 | 245,361,000 | |
| 日本航空 | 136,100 | 2,698.00 | 367,197,800 | |
| ビジョン | 217,900 | 1,420.00 | 309,418,000 | |
| 日本電信電話 | 148,200 | 3,915.00 | 580,203,000 | |
| KDDI | 32,500 | 4,372.00 | 142,090,000 | |
| 東京瓦斯 | 75,500 | 2,592.00 | 195,696,000 | |
| エイチ・アイ・エス | 142,600 | 2,239.00 | 319,281,400 | |
| 東京都競馬 | 35,100 | 4,215.00 | 147,946,500 | |
| イオンディライト | 47,600 | 2,850.00 | 135,660,000 | |
| トラスコ中山 | 65,300 | 1,979.00 | 129,228,700 | |
| ミスミグループ本社 | 44,700 | 3,370.00 | 150,639,000 | |
| ソフトバンクグループ | 38,300 | 5,517.00 | 211,301,100 | |
| 合計 | 7,508,400 | 16,857,747,180 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ国内債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 97,118,201 |
| コール・ローン | 997,033,312 |
| 国債証券 | 17,734,995,013 |
| 未収入金 | 538,364,702 |
| 未収利息 | 8,022,921 |
| 前払費用 | 2,955,741 |
| 流動資産合計 | 19,378,489,890 |
| 資産合計 | 19,378,489,890 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 539,336,649 |
| 未払解約金 | 10,339,979 |
| その他未払費用 | 1,559 |
| 流動負債合計 | 549,678,187 |
| 負債合計 | 549,678,187 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,313,961,437 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,514,850,266 |
| 元本等合計 | 18,828,811,703 |
| 純資産合計 | 18,828,811,703 |
| 負債純資産合計 | 19,378,489,890 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年3月23日至 2022年9月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年9月20日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 12,797,634,472円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 1,460,981,646円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 944,654,681円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型) | 452,610,724円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型) | 336,298,583円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型) | 56,213,107円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用) | 29,707,076円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 1,111,899,102円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 1,829,599,196円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 314,345,318円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | 2,388,796,258円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型) | 4,284,484,193円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | 1,208,760,759円 | ||
| DCニッセイ国内債券アクティブ | 1,061,039,008円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 58,802,077円 | ||
| DCニッセイバランスアクティブ | 181,406,036円 | ||
| 計 | 13,313,961,437円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 13,313,961,437口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年3月23日至 2022年9月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年9月20日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年9月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △363,842,096 |
| 合計 | △363,842,096 |
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月21日から2022年9月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年9月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4142円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,142円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年9月20日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第417回 利付国債(2年) | 75,700,000 | 75,706,080 | |
| 第418回 利付国債(2年) | 500,000 | 500,399 | ||
| 第420回 利付国債(2年) | 17,400,000 | 17,409,754 | ||
| 第421回 利付国債(2年) | 25,900,000 | 25,917,626 | ||
| 第427回 利付国債(2年) | 24,800,000 | 24,831,902 | ||
| 第433回 利付国債(2年) | 181,200,000 | 181,484,484 | ||
| 第437回 利付国債(2年) | 1,614,400,000 | 1,616,853,888 | ||
| 第438回 利付国債(2年) | 983,100,000 | 984,584,481 | ||
| 第143回 利付国債(5年) | 8,000,000 | 8,033,920 | ||
| 第146回 利付国債(5年) | 1,030,700,000 | 1,035,894,728 | ||
| 第151回 利付国債(5年) | 394,400,000 | 394,045,040 | ||
| 第1回 利付国債(40年) | 7,900,000 | 9,994,448 | ||
| 第7回 利付国債(40年) | 2,100,000 | 2,303,133 | ||
| 第8回 利付国債(40年) | 3,400,000 | 3,465,790 | ||
| 第13回 利付国債(40年) | 14,500,000 | 10,941,555 | ||
| 第14回 利付国債(40年) | 97,900,000 | 78,979,846 | ||
| 第330回 利付国債(10年) | 132,000,000 | 133,231,560 | ||
| 第337回 利付国債(10年) | 800,000 | 806,744 | ||
| 第339回 利付国債(10年) | 45,700,000 | 46,284,046 | ||
| 第346回 利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,003,360,000 | ||
| 第348回 利付国債(10年) | 600,000 | 601,194 | ||
| 第350回 利付国債(10年) | 480,500,000 | 480,759,470 | ||
| 第353回 利付国債(10年) | 500,000 | 498,915 | ||
| 第354回 利付国債(10年) | 270,400,000 | 269,529,312 | ||
| 第355回 利付国債(10年) | 90,200,000 | 89,808,532 | ||
| 第356回 利付国債(10年) | 641,100,000 | 637,554,717 | ||
| 第357回 利付国債(10年) | 957,300,000 | 950,455,305 | ||
| 第358回 利付国債(10年) | 78,200,000 | 77,450,844 | ||
| 第359回 利付国債(10年) | 900,000 | 890,073 | ||
| 第363回 利付国債(10年) | 700,000 | 689,535 | ||
| 第366回 利付国債(10年) | 14,800,000 | 14,820,572 | ||
| 第367回 利付国債(10年) | 1,635,900,000 | 1,628,113,116 | ||
| 第29回 利付国債(30年) | 103,600,000 | 129,215,100 | ||
| 第30回 利付国債(30年) | 9,600,000 | 11,836,128 | ||
| 第34回 利付国債(30年) | 158,100,000 | 192,670,146 | ||
| 第37回 利付国債(30年) | 94,200,000 | 110,070,816 | ||
| 第38回 利付国債(30年) | 38,800,000 | 44,610,300 | ||
| 第40回 利付国債(30年) | 77,100,000 | 88,571,709 | ||
| 第42回 利付国債(30年) | 92,700,000 | 104,641,614 | ||
| 第43回 利付国債(30年) | 159,800,000 | 180,262,390 | ||
| 第44回 利付国債(30年) | 168,500,000 | 189,938,255 | ||
| 第46回 利付国債(30年) | 111,700,000 | 121,287,211 | ||
| 第50回 利付国債(30年) | 42,300,000 | 39,597,876 | ||
| 第54回 利付国債(30年) | 800,000 | 740,120 | ||
| 第55回 利付国債(30年) | 127,900,000 | 118,026,120 | ||
| 第56回 利付国債(30年) | 157,600,000 | 145,058,192 | ||
| 第57回 利付国債(30年) | 13,600,000 | 12,473,376 | ||
| 第58回 利付国債(30年) | 66,700,000 | 60,955,796 | ||
| 第59回 利付国債(30年) | 44,900,000 | 39,934,509 | ||
| 第60回 利付国債(30年) | 91,900,000 | 85,504,679 | ||
| 第61回 利付国債(30年) | 103,100,000 | 90,993,998 | ||
| 第62回 利付国債(30年) | 31,400,000 | 26,217,116 | ||
| 第63回 利付国債(30年) | 121,500,000 | 98,238,825 | ||
| 第64回 利付国債(30年) | 124,800,000 | 100,545,120 | ||
| 第66回 利付国債(30年) | 47,700,000 | 38,420,919 | ||
| 第67回 利付国債(30年) | 73,900,000 | 62,397,465 | ||
| 第69回 利付国債(30年) | 16,900,000 | 14,623,739 | ||
| 第70回 利付国債(30年) | 87,700,000 | 75,657,913 | ||
| 第73回 利付国債(30年) | 23,100,000 | 19,847,520 | ||
| 第74回 利付国債(30年) | 8,600,000 | 7,981,832 | ||
| 第75回 利付国債(30年) | 330,500,000 | 329,789,425 | ||
| 第92回 利付国債(20年) | 17,300,000 | 18,842,641 | ||
| 第99回 利付国債(20年) | 28,600,000 | 31,626,452 | ||
| 第102回 利付国債(20年) | 49,600,000 | 56,116,448 | ||
| 第107回 利付国債(20年) | 15,300,000 | 17,167,518 | ||
| 第109回 利付国債(20年) | 70,900,000 | 78,928,716 | ||
| 第110回 利付国債(20年) | 79,400,000 | 89,413,134 | ||
| 第112回 利付国債(20年) | 37,800,000 | 42,707,574 | ||
| 第113回 利付国債(20年) | 24,200,000 | 27,429,490 | ||
| 第114回 利付国債(20年) | 6,500,000 | 7,384,780 | ||
| 第117回 利付国債(20年) | 1,500,000 | 1,708,500 | ||
| 第118回 利付国債(20年) | 200,000,000 | 226,938,000 | ||
| 第123回 利付国債(20年) | 40,300,000 | 46,323,641 | ||
| 第134回 利付国債(20年) | 19,200,000 | 21,939,264 | ||
| 第136回 利付国債(20年) | 400,000 | 449,656 | ||
| 第138回 利付国債(20年) | 6,100,000 | 6,812,419 | ||
| 第139回 利付国債(20年) | 95,500,000 | 107,559,740 | ||
| 第143回 利付国債(20年) | 413,000,000 | 465,719,450 | ||
| 第144回 利付国債(20年) | 237,500,000 | 265,411,000 | ||
| 第146回 利付国債(20年) | 108,000,000 | 123,048,720 | ||
| 第147回 利付国債(20年) | 135,000,000 | 152,433,900 | ||
| 第148回 利付国債(20年) | 90,300,000 | 100,992,423 | ||
| 第151回 利付国債(20年) | 169,800,000 | 184,046,220 | ||
| 第154回 利付国債(20年) | 36,800,000 | 39,797,728 | ||
| 第155回 利付国債(20年) | 699,000,000 | 737,836,440 | ||
| 第157回 利付国債(20年) | 153,900,000 | 145,897,200 | ||
| 第159回 利付国債(20年) | 500,000 | 498,035 | ||
| 第160回 利付国債(20年) | 48,400,000 | 48,752,352 | ||
| 第161回 利付国債(20年) | 322,800,000 | 319,981,956 | ||
| 第162回 利付国債(20年) | 439,300,000 | 434,217,299 | ||
| 第163回 利付国債(20年) | 142,300,000 | 140,242,342 | ||
| 第165回 利付国債(20年) | 176,000,000 | 169,803,040 | ||
| 第166回 利付国債(20年) | 262,200,000 | 259,955,568 | ||
| 第167回 利付国債(20年) | 63,900,000 | 61,231,536 | ||
| 第168回 利付国債(20年) | 102,500,000 | 96,315,150 | ||
| 第169回 利付国債(20年) | 136,100,000 | 125,309,992 | ||
| 第170回 利付国債(20年) | 316,900,000 | 290,581,455 | ||
| 第171回 利付国債(20年) | 22,400,000 | 20,454,560 | ||
| 第175回 利付国債(20年) | 900,000 | 839,628 | ||
| 第176回 利付国債(20年) | 4,400,000 | 4,091,736 | ||
| 第177回 利付国債(20年) | 1,900,000 | 1,729,589 | ||
| 第181回 利付国債(20年) | 110,000,000 | 108,904,400 | ||
| 第24回 物価連動国債(10年) | 142,000,000 | 154,046,616 | ||
| 第26回 物価連動国債(10年) | 142,000,000 | 155,599,487 | ||
| 国債証券 合計 | 17,530,900,000 | 17,734,995,013 | ||
| 合計 | 17,734,995,013 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,155,244,018 |
| 金銭信託 | 27,224,424 |
| コール・ローン | 279,490,942 |
| 株式 | 43,704,938,442 |
| 投資証券 | 638,312,400 |
| 派生商品評価勘定 | 143,616,415 |
| 未収入金 | 206,168,162 |
| 未収配当金 | 28,941,159 |
| 流動資産合計 | 46,183,935,962 |
| 資産合計 | 46,183,935,962 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 176,014,306 |
| 未払金 | 133,556,867 |
| 未払解約金 | 48,068,189 |
| その他未払費用 | 638 |
| 流動負債合計 | 357,640,000 |
| 負債合計 | 357,640,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,171,707,521 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 32,654,588,441 |
| 元本等合計 | 45,826,295,962 |
| 純資産合計 | 45,826,295,962 |
| 負債純資産合計 | 46,183,935,962 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年3月23日至 2022年9月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年9月20日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 13,245,674,911円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 1,457,165,717円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 1,531,133,107円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型) | 34,427,137円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型) | 80,433,690円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型) | 46,969,536円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用) | 7,109,431円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 84,582,643円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 437,683,322円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 262,672,437円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式 | 9,875,883,281円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | 181,680,342円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型) | 1,024,829,449円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | 1,009,991,170円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 34,393,276円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式SA(適格機関投資家限定) | 997,218円 | ||
| DCニッセイバランスアクティブ | 90,054,589円 | ||
| 計 | 13,171,707,521円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 13,171,707,521口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年3月23日至 2022年9月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年9月20日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年9月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △7,274,352,226 |
| 投資証券 | △26,065,893 |
| 合計 | △7,300,418,119 |
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月21日から2022年9月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2022年9月20日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 5,326,685,075 | - | 5,500,175,552 | △173,490,477 |
| アメリカ・ドル | 4,207,728,145 | - | 4,339,290,888 | △131,562,743 |
| デンマーク・クローネ | 837,316,222 | - | 858,652,411 | △21,336,189 |
| 香港・ドル | 281,640,708 | - | 302,232,253 | △20,591,545 |
| 買建 | 5,326,685,075 | - | 5,467,777,661 | 141,092,586 |
| アメリカ・ドル | 1,118,956,930 | - | 1,159,076,761 | 40,119,831 |
| イギリス・ポンド | 235,692,742 | - | 236,682,415 | 989,673 |
| イスラエル・シュケル | 96,285,822 | - | 100,920,422 | 4,634,600 |
| オーストラリア・ドル | 1,025,478,503 | - | 1,049,888,274 | 24,409,771 |
| カナダ・ドル | 541,868,691 | - | 550,598,717 | 8,730,026 |
| シンガポール・ドル | 164,375,182 | - | 172,383,411 | 8,008,229 |
| スイス・フラン | 1,336,076,022 | - | 1,378,192,512 | 42,116,490 |
| スウェーデン・クローナ | 432,918,917 | - | 438,809,227 | 5,890,310 |
| ノルウェー・クローネ | 80,255,150 | - | 79,981,510 | △273,640 |
| ユーロ | 240,740,728 | - | 243,481,709 | 2,740,981 |
| 香港・ドル | 54,036,388 | - | 57,762,703 | 3,726,315 |
| 合計 | 10,653,370,150 | - | 10,967,953,213 | △32,397,891 |
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年9月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.4791円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,791円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2022年9月20日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | ADOBE INC | 14,100 | 296.060 | 4,174,446.00 | |
| AES CORP | 148,500 | 26.600 | 3,950,100.00 | ||
| AMAZON.COM INC | 88,800 | 124.660 | 11,069,808.00 | ||
| APPLE INC | 81,300 | 154.480 | 12,559,224.00 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 31,900 | 89.720 | 2,862,068.00 | ||
| ASML HOLDING NV | 5,800 | 471.110 | 2,732,438.00 | ||
| ASSURED GUARANTY LTD | 77,496 | 54.090 | 4,191,758.64 | ||
| BALL CORP | 27,200 | 56.990 | 1,550,128.00 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 228,300 | 34.690 | 7,919,727.00 | ||
| BIO-RAD LABORATORIES-CL A | 6,500 | 445.500 | 2,895,750.00 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 151,600 | 41.180 | 6,242,888.00 | ||
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | 56,800 | 82.290 | 4,674,072.00 | ||
| CHARLES SCHWAB CORP | 50,900 | 73.710 | 3,751,839.00 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 2,400 | 1,705.170 | 4,092,408.00 | ||
| CITIGROUP INC | 122,900 | 48.240 | 5,928,696.00 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 72,700 | 89.360 | 6,496,472.00 | ||
| COOPER COS INC/THE | 11,300 | 290.350 | 3,280,955.00 | ||
| DANAHER CORP | 18,600 | 278.940 | 5,188,284.00 | ||
| DEERE & CO | 13,200 | 362.690 | 4,787,508.00 | ||
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 33,800 | 79.700 | 2,693,860.00 | ||
| ELI LILLY & CO | 21,400 | 305.090 | 6,528,926.00 | ||
| FORTIVE CORP | 60,100 | 63.910 | 3,840,991.00 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 141,300 | 41.390 | 5,848,407.00 | ||
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 275,800 | 3.070 | 846,706.00 | ||
| HOME DEPOT INC | 7,700 | 280.420 | 2,159,234.00 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 128,200 | 48.460 | 6,212,572.00 | ||
| INTUIT INC | 7,400 | 423.690 | 3,135,306.00 | ||
| KKR & CO INC -A | 61,700 | 49.510 | 3,054,767.00 | ||
| LEVI STRAUSS & CO- CLASS A | 188,100 | 17.760 | 3,340,656.00 | ||
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 214,700 | 19.480 | 4,182,356.00 | ||
| LINDE PLC | 15,800 | 285.140 | 4,505,212.00 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 41,100 | 78.860 | 3,241,146.00 | ||
| MERCK & CO INC | 53,300 | 86.640 | 4,617,912.00 | ||
| MICROSOFT CORP | 55,400 | 244.520 | 13,546,408.00 | ||
| NRG ENERGY INC | 145,431 | 44.020 | 6,401,872.62 | ||
| NVIDIA CORP | 7,800 | 133.820 | 1,043,796.00 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 77,300 | 68.250 | 5,275,725.00 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 11,600 | 95.030 | 1,102,348.00 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 9,755 | 715.340 | 6,978,141.70 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 9,500 | 382.350 | 3,632,325.00 | ||
| SALESFORCE INC | 28,000 | 152.830 | 4,279,240.00 | ||
| STARBUCKS CORP | 39,600 | 92.140 | 3,648,744.00 | ||
| TARGET CORP | 25,900 | 164.760 | 4,267,284.00 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 22,800 | 166.250 | 3,790,500.00 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 10,200 | 539.670 | 5,504,634.00 | ||
| TPG INC | 84,300 | 31.160 | 2,626,788.00 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 29,600 | 216.200 | 6,399,520.00 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 14,600 | 523.550 | 7,643,830.00 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 40,000 | 193.130 | 7,725,200.00 | ||
| WALMART INC | 67,900 | 134.330 | 9,121,007.00 | ||
| WALT DISNEY CO | 38,800 | 109.170 | 4,235,796.00 | ||
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 76,000 | 47.540 | 3,613,040.00 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,255,182 | 253,392,819.96 | |||
| (36,306,123,243) | |||||
| イギリス・ポンド | ASHTEAD GROUP PLC | 76,852 | 42.620 | 3,275,432.24 | |
| PRUDENTIAL PLC | 152,498 | 9.576 | 1,460,320.84 | ||
| UNILEVER PLC | 60,250 | 39.440 | 2,376,260.00 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 289,600 | 7,112,013.08 | |||
| (1,164,592,142) | |||||
| カナダ・ドル | COGECO COMMUNICATIONS INC | 56,700 | 76.660 | 4,346,622.00 | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 3,300 | 1,960.390 | 6,469,287.00 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 60,000 | 10,815,909.00 | |||
| (1,169,632,399) | |||||
| デンマーク・クローネ | NOVO-NORDISK A/S | 48,262 | 746.800 | 36,042,061.60 | |
| NOVOZYMES A/S | 58,365 | 392.000 | 22,879,080.00 | ||
| デンマーク・クローネ 小計 | 106,627 | 58,921,141.60 | |||
| (1,138,945,667) | |||||
| ユーロ | AXA SA | 171,205 | 25.050 | 4,288,685.25 | |
| BUREAU VERITAS SA | 111,181 | 24.550 | 2,729,493.55 | ||
| EURAZEO | 63,923 | 57.650 | 3,685,160.95 | ||
| HEINEKEN NV | 55,669 | 90.580 | 5,042,498.02 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 52,175 | 96.000 | 5,008,800.00 | ||
| KONINKLIJKE DSM NV | 20,011 | 115.850 | 2,318,274.35 | ||
| ユーロ 小計 | 474,164 | 23,072,912.12 | |||
| (3,317,192,575) | |||||
| 香港・ドル | AIA GROUP LTD | 468,000 | 71.200 | 33,321,600.00 | |
| 香港・ドル 小計 | 468,000 | 33,321,600.00 | |||
| (608,452,416) | |||||
| 合計 | 4,653,573 | 43,704,938,442 | |||
| (43,704,938,442) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 2022年9月20日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | AMERICAN TOWER REIT INC | 18,000.00 | 4,455,000.00 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 18,000.00 | 4,455,000.00 | |||
| (638,312,400) | |||||
| 投資証券 合計 | 18,000 | 638,312,400 | |||
| (638,312,400) | |||||
| 合計 | 638,312,400 | ||||
| (638,312,400) | |||||
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率(%) | 組入投資証券時価比率(%) | 有価証券の合計金額に対する比率(%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 52銘柄 | 79.23 | - | 83.31 |
| 投資証券 | 1銘柄 | - | 1.39 | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 3銘柄 | 2.54 | - | 2.63 |
| カナダ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 2.55 | - | 2.64 |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 2銘柄 | 2.49 | - | 2.57 |
| ユーロ | 株式 | 6銘柄 | 7.24 | - | 7.48 |
| 香港・ドル | 株式 | 1銘柄 | 1.33 | - | 1.37 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,058,466,837 |
| 金銭信託 | 3,633,007 |
| コール・ローン | 37,297,122 |
| 国債証券 | 7,037,172,955 |
| 地方債証券 | 169,840,380 |
| 特殊債券 | 1,665,651,172 |
| 社債券 | 692,906,367 |
| 派生商品評価勘定 | 25,250,253 |
| 未収入金 | 1,395,071,285 |
| 未収利息 | 59,593,291 |
| 前払費用 | 1,670,765 |
| 流動資産合計 | 12,146,553,434 |
| 資産合計 | 12,146,553,434 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 売付債券 | 406,450,972 |
| 派生商品評価勘定 | 33,481,078 |
| 未払金 | 2,056,202,328 |
| 未払解約金 | 8,136,109 |
| その他未払費用 | 72 |
| 流動負債合計 | 2,504,270,559 |
| 負債合計 | 2,504,270,559 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,031,680,981 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,610,601,894 |
| 元本等合計 | 9,642,282,875 |
| 純資産合計 | 9,642,282,875 |
| 負債純資産合計 | 12,146,553,434 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年3月23日至 2022年9月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年9月20日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 3,091,067,333円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 246,403,145円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 305,789,497円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型) | 37,188,149円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型) | 43,439,382円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型) | 16,911,019円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用) | 3,839,408円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 91,357,493円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 236,361,471円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 94,571,688円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | 196,254,748円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型) | 553,481,519円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | 363,647,555円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバル債券 | 1,143,657,757円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 13,267,692円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバル債券SA(適格機関投資家限定) | 200,168,059円 | ||
| DCニッセイバランスアクティブ | 37,535,041円 | ||
| 計 | 3,031,680,981円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 3,031,680,981口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年3月23日至 2022年9月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年9月20日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年9月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △1,413,344,626 |
| 地方債証券 | △20,466,814 |
| 特殊債券 | △65,333,678 |
| 社債券 | △119,345,128 |
| 合計 | △1,618,490,246 |
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月21日から2022年9月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2022年9月20日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 822,374,953 | - | 855,074,334 | △32,699,381 |
| アメリカ・ドル | 456,800,484 | - | 482,854,873 | △26,054,389 |
| イギリス・ポンド | 100,856,284 | - | 100,880,496 | △24,212 |
| イスラエル・シュケル | 4,111,683 | - | 4,405,207 | △293,524 |
| オーストラリア・ドル | 49,938,504 | - | 51,080,008 | △1,141,504 |
| カナダ・ドル | 52,224,688 | - | 53,317,483 | △1,092,795 |
| スイス・フラン | 2,394,880 | - | 2,372,691 | 22,189 |
| デンマーク・クローネ | 5,807,989 | - | 5,955,986 | △147,997 |
| ノルウェー・クローネ | 2,491,860 | - | 2,484,416 | 7,444 |
| ポーランド・ズロチ | 5,546,606 | - | 5,576,962 | △30,356 |
| メキシコ・ペソ | 9,015,545 | - | 9,509,281 | △493,736 |
| ユーロ | 133,186,430 | - | 136,636,931 | △3,450,501 |
| 買建 | 822,374,953 | - | 846,843,509 | 24,468,556 |
| アメリカ・ドル | 365,574,469 | - | 375,444,269 | 9,869,800 |
| イスラエル・シュケル | 41,703,615 | - | 43,710,968 | 2,007,353 |
| オーストラリア・ドル | 24,389,057 | - | 24,310,086 | △78,971 |
| オフショア・人民元 | 271,098,135 | - | 279,352,463 | 8,254,328 |
| カナダ・ドル | 9,208,477 | - | 9,628,415 | 419,938 |
| シンガポール・ドル | 41,651,499 | - | 43,680,726 | 2,029,227 |
| スイス・フラン | 60,566,709 | - | 62,475,925 | 1,909,216 |
| スウェーデン・クローナ | 4,949,062 | - | 5,016,398 | 67,336 |
| ユーロ | 3,233,930 | - | 3,224,259 | △9,671 |
| 合計 | 1,644,749,906 | - | 1,701,917,843 | △8,230,825 |
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年9月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.1805円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,805円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年9月20日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US TREASURY N/B | 5,500,000.00 | 5,255,030.00 | |
| US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 1,975,075.00 | |||
| US TREASURY N/B | 3,800,000.00 | 3,650,812.00 | |||
| US TREASURY N/B | 1,800,000.00 | 1,494,198.00 | |||
| US TREASURY N/B | 900,000.00 | 803,385.00 | |||
| US TREASURY N/B | 4,100,000.00 | 3,736,125.00 | |||
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,333,934.00 | |||
| US TREASURY N/B | 5,300,000.00 | 4,494,188.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 25,300,000.00 | 22,742,747.00 | |||
| (3,624,984,000) | (3,258,580,792) | ||||
| イギリス・ポンド | UNITED KINGDOM GILT | 1,410,000.00 | 1,343,025.00 | ||
| UNITED KINGDOM GILT | 1,230,000.00 | 1,222,497.00 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 10,000.00 | 9,713.20 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 10,000.00 | 8,366.50 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 210,000.00 | 234,492.30 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 170,000.00 | 195,629.20 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 3,040,000.00 | 3,013,723.20 | |||
| (497,800,000) | (493,497,174) | ||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 230,000.00 | 229,326.10 | ||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 430,000.00 | 424,061.70 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 860,000.00 | 804,736.40 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 90,000.00 | 76,126.50 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 1,610,000.00 | 1,534,250.70 | |||
| (155,043,000) | (147,748,342) | ||||
| カナダ・ドル | CANADIAN GOVERNMENT | 210,000.00 | 223,542.90 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 210,000.00 | 223,542.90 | |||
| (22,709,400) | (24,173,929) | ||||
| スウェーデン・クローナ | SWEDISH GOVERNMENT | 1,290,000.00 | 1,224,429.30 | ||
| SWEDISH GOVERNMENT | 320,000.00 | 394,595.20 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 1,610,000.00 | 1,619,024.50 | |||
| (21,396,900) | (21,516,836) | ||||
| デンマーク・クローネ | KINGDOM OF DENMARK | 1,190,000.00 | 1,185,478.00 | ||
| KINGDOM OF DENMARK | 800,000.00 | 1,056,392.00 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 1,990,000.00 | 2,241,870.00 | |||
| (38,466,700) | (43,335,347) | ||||
| ノルウェー・クローネ | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,660,000.00 | 1,551,950.60 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 1,660,000.00 | 1,551,950.60 | |||
| (23,273,200) | (21,758,347) | ||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND GOVERNMENT BOND | 1,870,000.00 | 1,633,071.00 | ||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 1,870,000.00 | 1,633,071.00 | |||
| (56,873,993) | (49,668,058) | ||||
| マレーシア・リンギット | MALAYSIA GOVERNMENT | 1,600,000.00 | 1,579,472.00 | ||
| マレーシア・リンギット 小計 | 1,600,000.00 | 1,579,472.00 | |||
| (50,385,280) | (49,738,837) | ||||
| メキシコ・ペソ | MEX BONOS DESARR FIX RT | 13,280,000.00 | 12,366,734.40 | ||
| メキシコ・ペソ 小計 | 13,280,000.00 | 12,366,734.40 | |||
| (95,528,352) | (88,958,867) | ||||
| ユーロ | BELGIUM KINGDOM | 660,000.00 | 639,843.60 | ||
| BELGIUM KINGDOM | 20,000.00 | 18,549.80 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 530,000.00 | 646,117.70 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 364,000.00 | 474,768.84 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 110,000.00 | 124,067.90 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 950,000.00 | 1,093,022.50 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 400,000.00 | 396,372.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 230,000.00 | 217,773.20 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 480,000.00 | 464,064.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 30,000.00 | 17,622.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 410,000.00 | 368,643.30 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 880,000.00 | 757,583.20 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 881,000.00 | 993,759.19 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 720,000.00 | 789,782.40 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000.00 | 200,048.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 570,000.00 | 568,352.70 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,060,000.00 | 876,355.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 130,000.00 | 81,122.60 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 800,000.00 | 774,704.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,640,000.00 | 1,893,084.80 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 270,000.00 | 234,165.60 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 970,000.00 | 1,007,296.50 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 110,000.00 | 121,484.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 810,000.00 | 782,840.70 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 990,000.00 | 966,794.40 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 740,000.00 | 944,402.80 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 610,000.00 | 552,123.20 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 1,150,000.00 | 968,852.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 410,000.00 | 528,731.90 | |||
| IRELAND GOVERNMENT BOND | 100,000.00 | 89,486.00 | |||
| IRELAND GOVERNMENT BOND | 320,000.00 | 300,886.40 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 450,000.00 | 428,976.00 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 200,000.00 | 178,820.00 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 330,000.00 | 413,938.80 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 290,000.00 | 236,628.40 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 630,000.00 | 590,165.10 | |||
| ユーロ 小計 | 19,445,000.00 | 19,741,228.53 | |||
| (2,795,607,650) | (2,838,196,426) | ||||
| 国債証券 合計 | 7,382,068,475 | 7,037,172,955 | |||
| (7,382,068,475) | (7,037,172,955) | ||||
| 地方債証券 | カナダ・ドル | ONTARIO (PROVINCE OF) | 650,000.00 | 628,153.50 | |
| ONTARIO (PROVINCE OF) | 310,000.00 | 252,082.70 | |||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | 600,000.00 | 690,324.00 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 1,560,000.00 | 1,570,560.20 | |||
| (168,698,400) | (169,840,380) | ||||
| 地方債証券 合計 | 168,698,400 | 169,840,380 | |||
| (168,698,400) | (169,840,380) | ||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | FNMA 545477 | 3,250.98 | 3,424.74 | |
| FNMA 555571 | 1,796.15 | 1,865.78 | |||
| FNMA 602285 | 1,430.96 | 1,486.43 | |||
| FNMA 609480 | 543.46 | 546.10 | |||
| FNMA TBA | 1,000,000.00 | 927,960.00 | |||
| FNMA TBA | 1,000,000.00 | 897,100.00 | |||
| FNW 2003-W1 2A | 153,305.58 | 150,851.15 | |||
| FNW 2003-W3 1A1 | 2,155.41 | 2,261.30 | |||
| FR ZI1716 | 16,483.31 | 17,122.36 | |||
| FR ZS4136 | 3,124.65 | 3,278.71 | |||
| GNMA 781542 | 3,074.95 | 3,186.32 | |||
| GNMA BX9597 | 925,267.18 | 791,871.41 | |||
| GNMA TBA | 2,000,000.00 | 1,926,280.00 | |||
| GNMA TBA | 2,000,000.00 | 1,923,660.00 | |||
| GNMA TBA | 1,000,000.00 | 910,480.00 | |||
| GNMA TBA | 1,000,000.00 | 909,920.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 9,110,432.63 | 8,471,294.30 | |||
| (1,305,342,787) | (1,213,767,048) | ||||
| ユーロ | BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 530,000.00 | 511,874.00 | ||
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC | 500,000.00 | 499,465.00 | |||
| EFSF | 440,000.00 | 451,607.20 | |||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 225,000.00 | 231,768.00 | |||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 465,000.00 | 465,292.95 | |||
| KFW | 473,000.00 | 474,589.28 | |||
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 520,000.00 | 508,508.00 | |||
| ユーロ 小計 | 3,153,000.00 | 3,143,104.43 | |||
| (453,306,810) | (451,884,124) | ||||
| 特殊債券 合計 | 1,758,649,597.22 | 1,665,651,172 | |||
| (1,758,649,597) | (1,665,651,172) | ||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | APPLE INC | 345,000.00 | 280,660.95 | |
| BANK 2019-BN20 XA | 1,383,031.22 | 60,438.46 | |||
| BBCMS 2021-C9 XA | 1,430,748.25 | 136,407.53 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 95,000.00 | 86,203.95 | |||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 500,000.00 | 470,790.00 | |||
| CGCMT 2014-GC19 XA | 2,259,130.19 | 25,098.91 | |||
| CGCMT 2014-GC21 AS | 412,000.00 | 400,900.72 | |||
| CGCMT 2018-C6 XA | 2,608,599.62 | 95,970.38 | |||
| COMM 2013-LC13 XA | 780,433.11 | 4,651.38 | |||
| COMM 2015-LC21 XA | 3,011,119.82 | 43,089.10 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST | 500,000.00 | 466,590.00 | |||
| CSAIL 2018-CX12 XA | 5,314,006.14 | 132,212.47 | |||
| GSMS 2013-GC10 XA | 1,933,949.26 | 2,881.57 | |||
| JPMBB 2013-C12 XA | 7,349,876.25 | 11,465.80 | |||
| JPMBB 2013-C15 C | 219,000.00 | 214,214.85 | |||
| JPMBB 2013-C17 XA | 708,124.42 | 4,425.77 | |||
| JPMBB 2014-C19 C | 84,000.00 | 80,094.84 | |||
| JPMBB 2015-C33 XA | 1,637,411.62 | 38,430.05 | |||
| JPMCC 2012-LC9 XA | 298,062.71 | 241.43 | |||
| JPMCC 2013-C16 XA | 3,420,214.99 | 21,205.32 | |||
| JPMCC 2019-COR5 XA | 3,108,263.71 | 208,626.66 | |||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | 510,000.00 | 466,389.90 | |||
| MSBAM 2012-C6 B | 201,000.00 | 200,521.62 | |||
| MSBAM 2013-C10 AS | 81,000.00 | 79,720.20 | |||
| MSBAM 2014-C14 C | 150,000.00 | 147,208.50 | |||
| MSBAM 2014-C17 XA | 720,973.83 | 8,759.83 | |||
| ROCHE HOLDINGS INC | 250,000.00 | 221,180.00 | |||
| UBSBB 2012-C2 A4 | 5,928.91 | 5,921.49 | |||
| UBSBB 2013-C6 XA | 2,932,492.60 | 4,134.81 | |||
| UBSCM 2017-C4 AS | 93,000.00 | 85,716.24 | |||
| UBSCM 2017-C7 XA | 1,231,036.79 | 45,893.05 | |||
| UBSCM 2018-C13 AS | 84,000.00 | 79,680.72 | |||
| WFCM 2013-LC12 AS | 115,000.00 | 113,034.65 | |||
| WFCM 2016-LC25 XA | 1,269,747.39 | 34,752.98 | |||
| WFRBS 2013-C11 AS | 103,000.00 | 102,469.55 | |||
| WFRBS 2013-C18 AS | 466,000.00 | 456,046.24 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 45,611,150.83 | 4,836,029.92 | |||
| (6,535,165,691) | (692,906,367) | ||||
| 社債券 合計 | 6,535,165,690.92 | 692,906,367 | |||
| (6,535,165,691) | (692,906,367) | ||||
| 合計 | 9,565,570,874 | ||||
| (9,565,570,874) | |||||
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率(%) | 有価証券の合計金額に対する比率(%) | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 8銘柄 | 33.79 | 54.00 |
| 特殊債券 | 16銘柄 | 12.59 | ||
| 社債券 | 36銘柄 | 7.19 | ||
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 6銘柄 | 5.12 | 5.16 |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 4銘柄 | 1.53 | 1.54 |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 0.25 | 2.03 |
| 地方債証券 | 3銘柄 | 1.76 | ||
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 2銘柄 | 0.22 | 0.22 |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 0.45 | 0.45 |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.23 | 0.23 |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.52 | 0.52 |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 1銘柄 | 0.52 | 0.52 |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.92 | 0.93 |
| ユーロ | 国債証券 | 36銘柄 | 29.43 | 34.40 |
| 特殊債券 | 7銘柄 | 4.69 | ||
(注1)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
(注2)TBA取引の買約定は、特殊債券に属します。TBA取引の売約定については、貸借対照表流動負債の「売付債券」に別途計上しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
