有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

【提出】: 2020/02/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 1年11月13日現在]
資産の部
流動資産
預金	11,845,762,941
コール・ローン	737,377,249
株式	418,942,129,751
投資証券	11,053,943,713
派生商品評価勘定	360,968,291
未収入金	48,660,737
未収配当金	526,043,663
差入委託証拠金	1,923,519,372
流動資産合計	445,438,405,717
資産合計	445,438,405,717
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,019,984
未払解約金	592,105,955
未払利息	1,600
流動負債合計	593,127,539
負債合計	593,127,539
純資産の部
元本等
元本	150,248,476,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	294,596,801,713
元本等合計	444,845,278,178
純資産合計	444,845,278,178
負債純資産合計	445,438,405,717

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年11月13日現在]
1.	期首	令和 1年 5月14日
	期首元本額	157,760,668,644円
	期中追加設定元本額	76,558,722,887円
	期中一部解約元本額	84,070,915,066円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(海外株式)	67,021,542円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	14,214,130,359円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,355,052,366円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	61,203,169円
	コアバランス	310,640円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	15,528,294円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	29,413,279円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	21,902,939円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	22,209,242,879円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,088,510,857円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,602,522,915円
	つみたて先進国株式	2,512,803,274円
	つみたて8資産均等バランス	619,955,370円
	つみたて4資産均等バランス	163,339,579円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,221,715円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,819,514円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,976,065円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	8,855,740円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	6,543,867円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	4,649,058円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,945,329,008円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	149,159,011円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	2,480,850,723円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	2,638,632円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	14,529,719,431円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,581,942,155円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	725,399,599円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,243,788,292円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	556,794,891円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	190,078,322円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	444,080,404円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	166,541,194円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	38,596,946円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	57,058,387円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	217,842,149円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	160,794,535円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	371,957,750円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	35,842,652円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,301,791,200円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	141,963,671円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,582,467,304円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	39,942,714,487円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	4,058,861円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,942,190円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,279,289,516円
	MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,144,094,798円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,896,520,956円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	22,754,930円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	142,541,408円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,234,394,948円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	418,809,811円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	449,123,933円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	44,023,125円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	845,567,046円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	57,833,800円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,178,203,669円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	312,762,480円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,202,783,924円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,374,635円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,369,708円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	5,335,715円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	4,333,473円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	49,825,867円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	10,214,644円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	81,732,269円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	16,999,602円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	100,176,441円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	4,902,858,807円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	165,556,585円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	629,276,741円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	625,641,228円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	560,721,191円
	合計	150,248,476,465円
2.	受益権の総数	150,248,476,465口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年11月13日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	17,922,756,710	―	18,283,197,147	360,440,437
合計		17,922,756,710	―	18,283,197,147	360,440,437

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 1年11月13日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,537,956,700	―	2,537,609,000	△347,700
	カナダドル	133,287,160	―	133,261,200	△25,960
	オーストラリアドル	66,984,300	―	66,978,000	△6,300
	イギリスポンド	221,172,420	―	221,121,000	△51,420
	スイスフラン	120,709,160	―	120,703,000	△6,160
	香港ドル	36,162,360	―	36,140,000	△22,360
	シンガポールドル	23,980,200	―	23,979,000	△1,200
	スウェーデンクローネ	30,267,810	―	30,267,000	△810
	ノルウェークローネ	18,428,570	―	18,414,000	△14,570
	デンマーククローネ	26,484,150	―	26,482,500	△1,650
	ユーロ	419,769,000	―	419,755,000	△14,000
合計		3,635,201,830	―	3,634,709,700	△492,130

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年11月13日現在]
1口当たり純資産額	2.9607円
(1万口当たり純資産額)	(29,607円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

開示資料

決算